1,630 matches
-
2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care primește un coeficient de ponderare de 1250% este inclusă în valoarea totală ponderata la risc a expunerilor instituției de credit, fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. 1 lit. g din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
înmulțească cu ponderile prevăzute în tabelul menționat. Instituția trebuie să însumeze pozițiile ponderate (indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte) în vederea calculării cerinței de capital pentru acoperirea riscului specific. Tabelul nr. 1 Categorii În cazul instituțiilor care aplică regulile cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată cu nivelul corespunzător al scalei de evaluare a calității creditului, în conformitate cu regulile referitoare la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de societăți, prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. Instrumentelor emise de către un emitent neeligibil li se atribuie o
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
referire la lit. a); și ... e) titlurile emise de instituții care sunt considerate a avea un nivel de calitate a creditului echivalent sau mai ridicat decât cele asociate nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de instituții, stabilite în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, si care sunt supuse unor aranjamente de supraveghere și reglementare
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
aprecierea instituției dacă consideră că titlurile în cauză au un grad de risc specific prea mare pentru a putea fi considerate eligibile. 16. În cazul titlurilor care prezintă un risc deosebit datorită solvabilității insuficiente a emitentului, instituția trebuie să aplice ponderarea maximă prevăzută în Tabelul 1 de la pct. 14. Riscul general (a) Pe baza scadentei 17. Procedura de calcul a cerințelor de capital pentru acoperirea riscului general implică două etape de bază. În prima etapă, toate pozițiile se ponderează corespunzător scadentei
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
înmulțească cu ponderile prevăzute în tabelul menționat. Instituția trebuie să însumeze pozițiile ponderate (indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte) în vederea calculării cerinței de capital pentru acoperirea riscului specific. Tabelul nr. 1 Categorii În cazul instituțiilor care aplică regulile cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată cu nivelul corespunzător al scalei de evaluare a calității creditului, în conformitate cu regulile referitoare la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de societăți, prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. Instrumentelor emise de către un emitent neeligibil li se atribuie o
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
referire la lit. a); și ... e) titlurile emise de instituții care sunt considerate a avea un nivel de calitate a creditului echivalent sau mai ridicat decât cele asociate nivelului 2 al scalei de evaluare a calității creditului, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de instituții, stabilite în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, si care sunt supuse unor aranjamente de supraveghere și reglementare
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
aprecierea instituției dacă consideră că titlurile în cauză au un grad de risc specific prea mare pentru a putea fi considerate eligibile. 16. În cazul titlurilor care prezintă un risc deosebit datorită solvabilității insuficiente a emitentului, instituția trebuie să aplice ponderarea maximă prevăzută în Tabelul 1 de la pct. 14. Riscul general (a) Pe baza scadentei 17. Procedura de calcul a cerințelor de capital pentru acoperirea riscului general implică două etape de bază. În prima etapă, toate pozițiile se ponderează corespunzător scadentei
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
a exportului publică evaluările sale de credit, fiecare evaluare de credit fiind asociata uneia dintre cele opt prime minimale de asigurare pentru export, conform metodologiei agreate de OECD la care agenția de creditare subscrie. ... (2) Expunerilor pentru care, în scopul ponderarii la risc, este recunoscută o evaluare a creditului furnizată de o agenție de creditare a exportului, li se atribuie o pondere de risc conform tabelului nr. 2. ... Tabelul nr. 2 Secțiunea a 2-a Expunerile față de administrațiile regionale sau autoritățile
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
credit și supuse unor cerințe prudentiale echivalente celor aplicate instituțiilor de credit, sunt ponderate la risc ca și expunerile față de instituții. ... (2) Expunerilor față de instituții financiare care nu îndeplinesc condițiile menționate la alin. 1 li se aplică tratamentul prevăzut pentru ponderarea expunerilor față de societăți. ... Articolul 23 Expunerilor față de instituții pentru care nu este disponibil un rating furnizat de o instituție externa de evaluare a creditului nominalizată li se aplică ponderea de risc cea mai mare dintre ponderea aplicată expunerilor față de administrația
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
cazul în care o expunere rezultă din participarea unei instituții de credit la un împrumut acordat de o banca multilaterala de dezvoltare al carei statut de creditor preferențial este recunoscut pe piața, instituția de credit respectiva poate utiliza, în scopul ponderarii sale la risc, ratingul aferent expunerii exprimate în moneda naționala a debitorului. Capitolul IV Recunoașterea ca eligibile a instituțiilor externe de evaluare a creditului și punerea în corespondenta a ratingurilor cu nivelele scalelor de evaluare a calității creditului ("mapping") Secțiunea
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
a exportului publică evaluările sale de credit, fiecare evaluare de credit fiind asociata uneia dintre cele opt prime minimale de asigurare pentru export, conform metodologiei agreate de OECD la care agenția de creditare subscrie. ... (2) Expunerilor pentru care, în scopul ponderarii la risc, este recunoscută o evaluare a creditului furnizată de o agenție de creditare a exportului, li se atribuie o pondere de risc conform tabelului nr. 2. ... Tabelul nr. 2 Secțiunea a 2-a Expunerile față de administrațiile regionale sau autoritățile
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184620_a_185949]
-
credit și supuse unor cerințe prudentiale echivalente celor aplicate instituțiilor de credit, sunt ponderate la risc ca și expunerile față de instituții. ... (2) Expunerilor față de instituții financiare care nu îndeplinesc condițiile menționate la alin. 1 li se aplică tratamentul prevăzut pentru ponderarea expunerilor față de societăți. ... Articolul 23 Expunerilor față de instituții pentru care nu este disponibil un rating furnizat de o instituție externa de evaluare a creditului nominalizată li se aplică ponderea de risc cea mai mare dintre ponderea aplicată expunerilor față de administrația
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184620_a_185949]
-
cazul în care o expunere rezultă din participarea unei instituții de credit la un împrumut acordat de o banca multilaterala de dezvoltare al carei statut de creditor preferențial este recunoscut pe piața, instituția de credit respectiva poate utiliza, în scopul ponderarii sale la risc, ratingul aferent expunerii exprimate în moneda naționala a debitorului. Capitolul IV Recunoașterea ca eligibile a instituțiilor externe de evaluare a creditului și punerea în corespondenta a ratingurilor cu nivelele scalelor de evaluare a calității creditului ("mapping") Secțiunea
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184620_a_185949]
-
fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadenta (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
tip retail diferite pentru care instituția de credit cumpărătoare nu poate face distincție între expunerile garantate cu bunuri imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc, metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare și metodă bazată pe modele interne. ... (2) Bancă Națională a României poate aproba unei instituții de credit utilizarea concomitenta de metode diferite pentru diferite portofolii dacă aceste
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
modificat de pct. 24 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
mare de 5 ani. Articolul 78 Articolul 79 În cazul instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor reziduale ale fiecărei expuneri și nu poate fi mai mică de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
răscumpărare și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, care fac obiectul unui acord cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale probabilității de nerambursare pentru creanțele achiziționate față de societăți, în cazul sumelor trase, scadenta este egală cu
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadenta (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
tip retail diferite pentru care instituția de credit cumpărătoare nu poate face distincție între expunerile garantate cu bunuri imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc, metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare și metodă bazată pe modele interne. ... (2) Bancă Națională a României poate aproba unei instituții de credit utilizarea concomitenta de metode diferite pentru diferite portofolii dacă aceste
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
modificat de pct. 24 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]