6,612 matches
-
acolo unde este posibil, și de a previziona deficitele de finanțare nete potențiale care pot apărea la momente diferite de pe parcursul unei zile; ... b) instituția de credit trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza pozițiile de lichiditate intraday în raport cu operațiunile așteptate și cu resursele disponibile - solduri, capacitate de creditare intraday rămasă, garanții financiare disponibile; ... c) instituția de credit trebuie să încheie acorduri pentru obținerea de finanțare intraday care să îi permită realizarea obiectivelor intraday; ... d) instituția de credit trebuie să aibă
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Expresiile risc de diminuare a valorii creanței, pierdere, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificațiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
două elemente: ... - 8% din valorile ponderate la risc ale expunerilor securitizate care ar fi fost calculate potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu ar fi fost securitizate; și - valorile pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; n) metoda bazată pe ratinguri - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 77-81; ... o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
inițiatoare în condițiile prevederilor cap. IV, acea instituție de credit poate: ... a) în cazul unei securitizări tradiționale, să excludă expunerile pe care le-a securitizat de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, a valorilor pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizări sintetice, să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate, aferente expunerilor securitizate, potrivit prevederilor cap. IV. ... (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1), instituția
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
le-a securitizat de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, a valorilor pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizări sintetice, să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate, aferente expunerilor securitizate, potrivit prevederilor cap. IV. ... (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1), instituția de credit inițiatoare calculează, pentru eventualele poziții pe care le deține în respectiva securitizare, valorile ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
și 15 în perioadele în care piața se confruntă cu o criză generală de lichiditate. ... Capitolul IV Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit și pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate Secțiunea 1 Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări tradiționale Articolul 22 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări tradiționale poate exclude expunerile securitizate de la calcularea valorilor ponderate la risc
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări tradiționale Articolul 22 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări tradiționale poate exclude expunerile securitizate de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderilor așteptate dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: ... a) se consideră că un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat către terțe părți; ... b) instituția de credit inițiatoare aplică o pondere de risc de 1.250
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
securitizare și instituția de credit inițiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depășește cu o marjă substanțială estimarea întemeiată a pierderii așteptate aferente expunerilor securitizate, instituția de credit inițiatoare nu deține mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament. ... (3) Pentru scopurile alin. (2), poziții-mezanin din securitizare înseamnă poziții din securitizare
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
-a Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări sintetice Articolul 23 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări sintetice poate calcula valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 24 și 25, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: ... a) un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terțe părți prin intermediul unei protecții finanțate sau nefinanțate a creditului; ... b) instituția
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
securitizare și instituția de credit inițiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depășește cu o marjă substanțială estimarea întemeiată a pierderii așteptate aferente expunerilor securitizate, instituția de credit inițiatoare nu deține mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament. ... (3) Pentru scopurile alin. (2), poziții-mezanin din securitizare înseamnă poziții din securitizare
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) În cazul instituțiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, valorile pierderilor așteptate referitoare la astfel de expuneri sunt zero. ... Articolul 25 (1) Dispozițiile art. 24 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizării. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 și 27, instituția de credit inițiatoare trebuie să
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
o cerință de capital egală cu suma dintre 8% din valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit, și dintre valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 3.3. Metoda bazată pe ratinguri Articolul 77 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Expresiile risc de diminuare a valorii creanței, pierdere, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificațiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
două elemente: ... - 8% din valorile ponderate la risc ale expunerilor securitizate care ar fi fost calculate potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu ar fi fost securitizate; și - valorile pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; n) metoda bazată pe ratinguri - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 77-81; ... o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
inițiatoare în condițiile prevederilor cap. IV, acea instituție de credit poate: ... a) în cazul unei securitizări tradiționale, să excludă expunerile pe care le-a securitizat de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, a valorilor pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizări sintetice, să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate, aferente expunerilor securitizate, potrivit prevederilor cap. IV. ... (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1), instituția
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
le-a securitizat de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, a valorilor pierderilor așteptate; și ... b) în cazul unei securitizări sintetice, să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate, aferente expunerilor securitizate, potrivit prevederilor cap. IV. ... (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1), instituția de credit inițiatoare calculează, pentru eventualele poziții pe care le deține în respectiva securitizare, valorile ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
și 15 în perioadele în care piața se confruntă cu o criză generală de lichiditate. ... Capitolul IV Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit și pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate Secțiunea 1 Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări tradiționale Articolul 22 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări tradiționale poate exclude expunerile securitizate de la calcularea valorilor ponderate la risc
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări tradiționale Articolul 22 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări tradiționale poate exclude expunerile securitizate de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor și a valorilor pierderilor așteptate dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: ... a) se consideră că un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat către terțe părți; ... b) instituția de credit inițiatoare aplică o pondere de risc de 1.250
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
securitizare și instituția de credit inițiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depășește cu o marjă substanțială estimarea întemeiată a pierderii așteptate aferente expunerilor securitizate, instituția de credit inițiatoare nu deține mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament. ... (3) Pentru scopurile alin. (2), poziții-mezanin din securitizare înseamnă poziții din securitizare
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
-a Cerințe minime pentru recunoașterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări sintetice Articolul 23 (1) Instituția de credit inițiatoare a unei securitizări sintetice poate calcula valorile ponderate la risc ale expunerilor și, dacă este cazul, valorile pierderilor așteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 24 și 25, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: ... a) un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terțe părți prin intermediul unei protecții finanțate sau nefinanțate a creditului; ... b) instituția
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
securitizare și instituția de credit inițiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depășește cu o marjă substanțială estimarea întemeiată a pierderii așteptate aferente expunerilor securitizate, instituția de credit inițiatoare nu deține mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozițiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament. ... (3) Pentru scopurile alin. (2), poziții-mezanin din securitizare înseamnă poziții din securitizare
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) În cazul instituțiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor și valorile pierderilor așteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, valorile pierderilor așteptate referitoare la astfel de expuneri sunt zero. ... Articolul 25 (1) Dispozițiile art. 24 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizării. ... (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 și 27, instituția de credit inițiatoare trebuie să
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
o cerință de capital egală cu suma dintre 8% din valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit, și dintre valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 3.3. Metoda bazată pe ratinguri Articolul 77 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și al provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în anexa II; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile
ORDIN nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226917_a_228246]
-
prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Expresiile risc de diminuare a valorii creanței, pierdere, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificațiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]