57,797 matches
-
suma cuantumul pierderii anticipate înmulțit cu 12,5 și a valorii expunerii ponderate la risc nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțită cu 12,5. 24. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe acțiuni în conformitate cu metodele prezentate la articolele 90-93. Procedura se aplică sub rezerva unui nivel al LGD de 90 % pentru expunerea față de furnizorul de acoperire. Pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
înmulțită cu 12,5. 24. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe acțiuni în conformitate cu metodele prezentate la articolele 90-93. Procedura se aplică sub rezerva unui nivel al LGD de 90 % pentru expunerea față de furnizorul de acoperire. Pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe acțiuni în conformitate cu metodele prezentate la articolele 90-93. Procedura se aplică sub rezerva unui nivel al LGD de 90 % pentru expunerea față de furnizorul de acoperire. Pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată pe modelele interne 25. Valoarea expunerii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată pe modelele interne 25. Valoarea expunerii ponderate la risc este pierderea potențială aferentă expunerilor pe acțiuni ale instituției de credit, calculată cu ajutorul modelelor interne "măsura valorii la risc", presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul portofoliilor suficient de diversificate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. În acest sens, scadența este de 5 ani. 1.3.3. Metoda bazată pe modelele interne 25. Valoarea expunerii ponderate la risc este pierderea potențială aferentă expunerilor pe acțiuni ale instituției de credit, calculată cu ajutorul modelelor interne "măsura valorii la risc", presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără risc calculată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la risc", presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără risc calculată pe o perioadă eșantion lungă, înmulțită cu 12,5. La nivelul fiecărei expuneri, valoarea expunerii ponderate la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma valorii minime a expunerii ponderate la risc necesară conform metodei PD/LGD și a valorii pierderii anticipate corespunzătoare, înmulțită cu 12,5 și calculată pe baza valorilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
presupunând o rată de siguranță de 99 % pentru diferența dintre, pe de o parte, veniturile trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără risc calculată pe o perioadă eșantion lungă, înmulțită cu 12,5. La nivelul fiecărei expuneri, valoarea expunerii ponderate la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma valorii minime a expunerii ponderate la risc necesară conform metodei PD/LGD și a valorii pierderii anticipate corespunzătoare, înmulțită cu 12,5 și calculată pe baza valorilor PD stabilite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
trimestriale, iar pe de altă parte, o rată fără risc calculată pe o perioadă eșantion lungă, înmulțită cu 12,5. La nivelul fiecărei expuneri, valoarea expunerii ponderate la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma valorii minime a expunerii ponderate la risc necesară conform metodei PD/LGD și a valorii pierderii anticipate corespunzătoare, înmulțită cu 12,5 și calculată pe baza valorilor PD stabilite la partea 2 punctul 24 litera (a) și a valorilor LGD corespunzătoare stabilite la partea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
partea 2 punctul 24 litera (a) și a valorilor LGD corespunzătoare stabilite la partea 2 punctele 25 și 26. 26. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctele 25 și 26. 26. Instituțiile de credit pot ține seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
seama de protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
obținută pentru o poziție pe acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
acțiuni. 1.4. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active care nu sunt obligații de credit 27. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la risc se calculează după următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = 100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
100 % * valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea este o valoare reziduală, caz în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3, iar scadența este un an. În cazul în care instituțiile de credit pot demonstra autorităților competente că riscul de diluare este neglijabil, instituțiile de credit nu trebuie să țină seama de acesta
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituțiile de credit nu trebuie să țină seama de acesta. 3. CALCULUL VALORILOR PIERDERILOR ANTICIPATE 29. În absența oricăror indicații contrare, parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, iar valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3. 30. Valorile pierderilor anticipate în cazul expunerilor față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale, precum și față de clienți de retail se calculează cu următoarele formule: Pierderea anticipată (EL) = PD LGD. Valoarea pierderii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
29. În absența oricăror indicații contrare, parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, iar valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3. 30. Valorile pierderilor anticipate în cazul expunerilor față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale, precum și față de clienți de retail se calculează cu următoarele formule: Pierderea anticipată (EL) = PD LGD. Valoarea pierderii anticipate = EL valoarea expunerii. În cazul unei expuneri pentru care s-a înregistrat neplata (PD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
metodologia prezentată la partea 3. 30. Valorile pierderilor anticipate în cazul expunerilor față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale, precum și față de clienți de retail se calculează cu următoarele formule: Pierderea anticipată (EL) = PD LGD. Valoarea pierderii anticipate = EL valoarea expunerii. În cazul unei expuneri pentru care s-a înregistrat neplata (PD = 1), atunci când instituțiile de credit folosesc propriile estimări ale LGD, EL este ELBE, ELBE fiind cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată corespunzătoare expunerii pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3. 30. Valorile pierderilor anticipate în cazul expunerilor față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale, precum și față de clienți de retail se calculează cu următoarele formule: Pierderea anticipată (EL) = PD LGD. Valoarea pierderii anticipate = EL valoarea expunerii. În cazul unei expuneri pentru care s-a înregistrat neplata (PD = 1), atunci când instituțiile de credit folosesc propriile estimări ale LGD, EL este ELBE, ELBE fiind cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată corespunzătoare expunerii pentru care s-a înregistrat
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valoarea expunerii. În cazul unei expuneri pentru care s-a înregistrat neplata (PD = 1), atunci când instituțiile de credit folosesc propriile estimări ale LGD, EL este ELBE, ELBE fiind cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată corespunzătoare expunerii pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu partea 4 punctul 80. Pentru expunerile care fac obiectul procedurii descrise la partea 1 punctul 4, valoarea EL este 0. 31. În cazul expunerii de împrumuturi specializate, atunci când instituția de credit aplică metodele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
1), atunci când instituțiile de credit folosesc propriile estimări ale LGD, EL este ELBE, ELBE fiind cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată corespunzătoare expunerii pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu partea 4 punctul 80. Pentru expunerile care fac obiectul procedurii descrise la partea 1 punctul 4, valoarea EL este 0. 31. În cazul expunerii de împrumuturi specializate, atunci când instituția de credit aplică metodele prezentate la punctul 6 în scopul atribuirii ponderării riscului, valorile EL se atribuie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată corespunzătoare expunerii pentru care s-a înregistrat neplata în conformitate cu partea 4 punctul 80. Pentru expunerile care fac obiectul procedurii descrise la partea 1 punctul 4, valoarea EL este 0. 31. În cazul expunerii de împrumuturi specializate, atunci când instituția de credit aplică metodele prezentate la punctul 6 în scopul atribuirii ponderării riscului, valorile EL se atribuie în conformitate cu tabelul 2. Tabelul 2 Maturitate reziduală Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Mai
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
50 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % În cazul în care autoritățile competente au autorizat o instituție de credit să aplice, în mod general, o ponderare preferențială de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, valoarea EL este de 0 % în primul caz și de 0,4 % în cel de al doilea caz. 32. În cazul expunerilor pe acțiuni ale căror valori ponderate se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ani 0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % În cazul în care autoritățile competente au autorizat o instituție de credit să aplice, în mod general, o ponderare preferențială de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, valoarea EL este de 0 % în primul caz și de 0,4 % în cel de al doilea caz. 32. În cazul expunerilor pe acțiuni ale căror valori ponderate se calculează în conformitate cu metodele prezentate la punctele 19-21, valorile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]