8,228 matches
-
din valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit, și dintre valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 3.3. Metoda bazată pe ratinguri Articolul 77 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit, și dintre valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 3.3. Metoda bazată pe ratinguri Articolul 77 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
în bilanțul instituției de credit, și dintre valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 3.3. Metoda bazată pe ratinguri Articolul 77 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06. Tabelul nr. 4 Poziții, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt Articolul 78 (1) Fără
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
0. ... Articolul 84 Diminuarea riscului de credit aferent pozițiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 89, 90 și 92-95. 3.5. Facilități de lichiditate Articolul 85 În vederea determinării valorii expunerii unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating și care ia forma anumitor tipuri de facilități de lichiditate, se aplică prevederile art. 86-88. 3.5.1. Facilități de furnizare de numerar în avans Articolul 86 Asupra valorii nominale a unei facilități de lichiditate care îndeplinește condițiile prevăzute la
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
instituție de credit poate, în mod excepțional și numai cu acordul Băncii Naționale a României, să aplice, pentru o perioadă limitată, metoda prevăzută la art. 88 pentru calcularea valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating, reprezentată sub forma unei facilități de lichiditate care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru o "facilitate de lichiditate eligibilă", prevăzute la art. 49. Articolul 88 (1) Cea mai mare pondere de risc care s-ar aplica, potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
cu modificările și completările ulterioare, iar recunoașterea acestora este condiționată de îndeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament. 3.6.3. Calcularea cerințelor de capital pentru pozițiile din securitizare care beneficiază de diminuarea riscului de credit Metoda bazată pe ratinguri Articolul 91 În situația în care valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate utilizând metoda bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută protecție
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
3.6.3. Calcularea cerințelor de capital pentru pozițiile din securitizare care beneficiază de diminuarea riscului de credit Metoda bazată pe ratinguri Articolul 91 În situația în care valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate utilizând metoda bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută protecție a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și completările ulterioare
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile anexei II la prezentul regulament, potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare, atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 65 din cadrul aceluiași regulament se aplică următoarele: a) ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare
ORDIN nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226917_a_228246]
-
2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, cu modificările și completările ulterioare, iar expresiile instituție externă de evaluare a creditului, instituție externă de evaluare a creditului eligibilă, expunere și rating au semnificațiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Expresiile risc de diminuare a valorii creanței
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
valorii creanței, pierdere, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificațiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare. ... (4) Expresia portofoliu de tranzacționare are semnificația prevăzută în Regulamentul BNR - CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare. ... (5) Expresia structură
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
ar fi fost calculate potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu ar fi fost securitizate; și - valorile pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; n) metoda bazată pe ratinguri - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 77-81; ... o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 82-84
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 77-81; ... o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 82-84; ... p) poziție care nu beneficiază de rating - o poziție din securitizare care nu beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... q) poziție care beneficiază de rating - o poziție din securitizare care beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
art. 77-81; ... o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 82-84; ... p) poziție care nu beneficiază de rating - o poziție din securitizare care nu beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... q) poziție care beneficiază de rating - o poziție din securitizare care beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... r) program ABCP
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 82-84; ... p) poziție care nu beneficiază de rating - o poziție din securitizare care nu beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... q) poziție care beneficiază de rating - o poziție din securitizare care beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... r) program ABCP - program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
care nu beneficiază de rating - o poziție din securitizare care nu beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... q) poziție care beneficiază de rating - o poziție din securitizare care beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o instituție externă de evaluare de credit eligibilă; ... r) program ABCP - program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program de securitizare în cadrul căruia titlurile emise au, în mod
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
poziții din securitizare, valorii expunerii aferente poziției îi sunt atribuite ponderi de risc în conformitate cu prevederile art. 22-103, pe baza calității creditului respectivei poziții. ... (2) În vederea determinării calității creditului aferente unei poziții din securitizare, în sensul alin. (1), se poate utiliza ratingul furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului sau o altă metodă, potrivit prevederilor art. 22-103. ... Articolul 6 (1) În cazul în care există o expunere față de diferite tranșe ale unei securitizări, expunerea față de fiecare tranșă este considerată o
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9 (1) În vederea determinării ponderii de risc a unei poziții din securitizare potrivit prevederilor art. 5-8, se poate utiliza un rating furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului numai dacă aceasta din urmă a fost recunoscută ca eligibilă în acest scop de către Banca Națională a României, fiind denumită în continuare instituție externă de evaluare a creditului eligibilă. ... (2) Banca Națională a României recunoaște o instituție
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
aceluiași regulament și dacă aceasta dispune de competență dovedită în domeniul securitizării, care poate fi probată printr-un grad ridicat de acceptare din partea pieței. În cazul în care o instituție externă de evaluare a creditului este înregistrată ca agenție de rating de credit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 , se consideră ca fiind îndeplinite cerințele de obiectivitate, independență, revizuire continuă și transparență aferente metodologiei de evaluare. ... (3) În situația în care o instituție externă de evaluare a creditului a fost
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
aplicare un proces propriu de evaluare. ... (4) Banca Națională a României publică procedura de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului, precum și lista acestor instituții recunoscute ca fiind eligibile. ... (5) Pentru a putea fi utilizat în scopul prevăzut la alin. (1), un rating furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului eligibilă trebuie să respecte principiile de credibilitate și transparență prevăzute în cap. V. ... Articolul 10 (1) În vederea aplicării ponderilor de risc aferente pozițiilor din securitizare, Banca Națională a României determină corespondența dintre nivelurile scalei
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
trebuie să respecte principiile de credibilitate și transparență prevăzute în cap. V. ... Articolul 10 (1) În vederea aplicării ponderilor de risc aferente pozițiilor din securitizare, Banca Națională a României determină corespondența dintre nivelurile scalei de evaluarea a calității creditului prevăzute la art. 22-103 și ratingurile relevante furnizate de instituții externe de evaluare a creditului eligibile. ... (2) Determinarea corespondenței în sensul alin. (1) trebuie să fie obiectivă și consecventă. ... (3) În situația în care autoritățile competente dintr-un stat membru sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
stat membru sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare au făcut o determinare a corespondenței în sensul alin. (1), Banca Națională a României poate recunoaște respectiva determinare, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de determinare a corespondenței. ... Articolul 11 (1) Utilizarea ratingurilor furnizate de instituții externe de evaluare a creditului în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor unei instituții de credit potrivit prevederilor art. 5-8 trebuie să fie consecventă și în conformitate cu prevederile cap. V. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), ratingurile nu
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
Utilizarea ratingurilor furnizate de instituții externe de evaluare a creditului în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor unei instituții de credit potrivit prevederilor art. 5-8 trebuie să fie consecventă și în conformitate cu prevederile cap. V. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), ratingurile nu trebuie să fie utilizate în mod selectiv. Articolul 12 (1) În cazul securitizării unor expuneri reînnoibile supuse unei clauze de amortizare anticipată, instituția de credit inițiatoare calculează, potrivit prevederilor art. 22-103, o valoare ponderată la risc a expunerii suplimentară
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
la risc ale expunerilor calculate potrivit prevederilor art. 24, dacă nu ar fi existat niciun decalaj de scadență; - T reprezintă scadența expunerilor-suport, exprimată în ani; - t reprezintă scadența protecției creditului, exprimată în ani; și - t^* este 0,25. Capitolul V Ratinguri externe Secțiunea 1 Cerințe aplicabile ratingurilor furnizate de instituțiile externe de evaluare a creditului eligibile (ECAI) Articolul 28 Pentru a fi utilizat în scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor, potrivit prevederilor cap. VI, un rating furnizat de o
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
prevederilor art. 24, dacă nu ar fi existat niciun decalaj de scadență; - T reprezintă scadența expunerilor-suport, exprimată în ani; - t reprezintă scadența protecției creditului, exprimată în ani; și - t^* este 0,25. Capitolul V Ratinguri externe Secțiunea 1 Cerințe aplicabile ratingurilor furnizate de instituțiile externe de evaluare a creditului eligibile (ECAI) Articolul 28 Pentru a fi utilizat în scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor, potrivit prevederilor cap. VI, un rating furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]