57,797 matches
-
facă dovadă de mai multă prudență la încadrarea expunerilor. Atunci când instituția de credit folosește un rating extern ca prim factor pentru stabilirea ratingului intern, trebuie să ia în considerare și alte informații pertinente. 1.3. Încadrarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile de împrumuturi specializate încadrează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile de împrumuturi specializate încadrează fiecare expunere în cauză într-o anumită clasă în conformitate cu punctul 12. 22. Fiecare entitate juridică distinctă față de care instituția de credit își asumă un risc face obiectul unui rating separat. Instituția de credit demonstrează autorităților competente
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile de împrumuturi specializate încadrează fiecare expunere în cauză într-o anumită clasă în conformitate cu punctul 12. 22. Fiecare entitate juridică distinctă față de care instituția de credit își asumă un risc face obiectul unui rating separat. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că pune în aplicare politici acceptabile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituția de credit își asumă un risc face obiectul unui rating separat. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că pune în aplicare politici acceptabile în ceea ce privește tratamentul clienților debitori individuali, dar și cel al grupurilor de clienți aflați în legătură. 23. Expunerile distincte față de același debitor se încadrează în aceeași clasă de debitori, indiferent de diferențele în natura tranzacțiilor specifice. Excepțiile de la norma menționată anterior se referă la: (a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aflați în legătură. 23. Expunerile distincte față de același debitor se încadrează în aceeași clasă de debitori, indiferent de diferențele în natura tranzacțiilor specifice. Excepțiile de la norma menționată anterior se referă la: (a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă locală sau străină; (b) cazul în care garanțiile aferente unei expuneri pot fi luate în considerare sub formă de ajustare a încadrării într-o clasă de debitori și (c) cazul în care legislația în materie de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
debitori, indiferent de diferențele în natura tranzacțiilor specifice. Excepțiile de la norma menționată anterior se referă la: (a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă locală sau străină; (b) cazul în care garanțiile aferente unei expuneri pot fi luate în considerare sub formă de ajustare a încadrării într-o clasă de debitori și (c) cazul în care legislația în materie de protecție a consumatorilor, de secret bancar sau orice altă legislație interzice schimbul de informații cu privire la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
considerare sub formă de ajustare a încadrării într-o clasă de debitori și (c) cazul în care legislația în materie de protecție a consumatorilor, de secret bancar sau orice altă legislație interzice schimbul de informații cu privire la clienți. 1.3.2. Expuneri față de clienți de retail 24. Fiecare expunere trebuie încadrată într-o clasă sau categorie în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 1.3.3. Abateri de la rezultatele sistemului 25. În ceea ce privește încadrarea într-o clasă sau categorie, instituțiile de credit consemnează în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
într-o clasă de debitori și (c) cazul în care legislația în materie de protecție a consumatorilor, de secret bancar sau orice altă legislație interzice schimbul de informații cu privire la clienți. 1.3.2. Expuneri față de clienți de retail 24. Fiecare expunere trebuie încadrată într-o clasă sau categorie în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 1.3.3. Abateri de la rezultatele sistemului 25. În ceea ce privește încadrarea într-o clasă sau categorie, instituțiile de credit consemnează în scris situațiile în care analiza efectuată de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în fața parametrilor introduși în sistem sau în fața rezultatelor propuse de sistem în cadrul procesului de încadrare, precum și personalul responsabil în acest sens. Instituțiile de credit consemnează abaterea de la sistem și indică personalul abilitat în acest sens. Instituțiile de credit analizează performanța expunerilor în cazul în care s-a înregistrat o abatere față de încadrarea inițială. Analiza include evaluarea performanței expunerilor al căror rating inițial a fost respins de o anumită persoană care răspunde de întreg personalul competent. 1.4. Integritatea procesului de încadrare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
responsabil în acest sens. Instituțiile de credit consemnează abaterea de la sistem și indică personalul abilitat în acest sens. Instituțiile de credit analizează performanța expunerilor în cazul în care s-a înregistrat o abatere față de încadrarea inițială. Analiza include evaluarea performanței expunerilor al căror rating inițial a fost respins de o anumită persoană care răspunde de întreg personalul competent. 1.4. Integritatea procesului de încadrare 1.4.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 26. Încadrarea expunerilor și verificarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care s-a înregistrat o abatere față de încadrarea inițială. Analiza include evaluarea performanței expunerilor al căror rating inițial a fost respins de o anumită persoană care răspunde de întreg personalul competent. 1.4. Integritatea procesului de încadrare 1.4.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 26. Încadrarea expunerilor și verificarea periodică a încadrării respective se efectuează sau se aprobă de către o persoană independentă, care nu beneficiază în mod direct de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
evaluarea performanței expunerilor al căror rating inițial a fost respins de o anumită persoană care răspunde de întreg personalul competent. 1.4. Integritatea procesului de încadrare 1.4.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 26. Încadrarea expunerilor și verificarea periodică a încadrării respective se efectuează sau se aprobă de către o persoană independentă, care nu beneficiază în mod direct de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile de credit actualizează încadrarea expunerilor cel puțin o dată pe an. Debitorii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
centrale și bănci centrale 26. Încadrarea expunerilor și verificarea periodică a încadrării respective se efectuează sau se aprobă de către o persoană independentă, care nu beneficiază în mod direct de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile de credit actualizează încadrarea expunerilor cel puțin o dată pe an. Debitorii cu risc ridicat și expunerile cu probleme trebuie reexaminate mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
încadrării respective se efectuează sau se aprobă de către o persoană independentă, care nu beneficiază în mod direct de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile de credit actualizează încadrarea expunerilor cel puțin o dată pe an. Debitorii cu risc ridicat și expunerile cu probleme trebuie reexaminate mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și actualiza informațiile relevante cu privire la caracteristicile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și actualiza informațiile relevante cu privire la caracteristicile debitorilor care pot afecta probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării și/sau factorii de conversie. 1.4.2. Expuneri față de clienți de retail 29. Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit actualizează încadrarea debitorilor și a facilităților de credit sau reexaminează caracteristicile pierderilor și situația arieratelor pentru fiecare categorie în funcție de situație. De asemenea, instituțiile de credit reexaminează cel
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
an, instituțiile de credit actualizează încadrarea debitorilor și a facilităților de credit sau reexaminează caracteristicile pierderilor și situația arieratelor pentru fiecare categorie în funcție de situație. De asemenea, instituțiile de credit reexaminează cel puțin o dată pe an, pentru un eșantion reprezentativ, situația expunerilor distincte pentru fiecare categorie, ca mijloc de a se asigura că expunerile sunt încadrate în categoria corespunzătoare. 1.5. Folosirea modelelor 30. Atunci când o instituție de credit folosește modele statistice sau alte metode mecanice pentru a încadra expunerile în diferitele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau reexaminează caracteristicile pierderilor și situația arieratelor pentru fiecare categorie în funcție de situație. De asemenea, instituțiile de credit reexaminează cel puțin o dată pe an, pentru un eșantion reprezentativ, situația expunerilor distincte pentru fiecare categorie, ca mijloc de a se asigura că expunerile sunt încadrate în categoria corespunzătoare. 1.5. Folosirea modelelor 30. Atunci când o instituție de credit folosește modele statistice sau alte metode mecanice pentru a încadra expunerile în diferitele clase sau categorii de debitori sau facilități de credit: (a) instituția de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
reprezentativ, situația expunerilor distincte pentru fiecare categorie, ca mijloc de a se asigura că expunerile sunt încadrate în categoria corespunzătoare. 1.5. Folosirea modelelor 30. Atunci când o instituție de credit folosește modele statistice sau alte metode mecanice pentru a încadra expunerile în diferitele clase sau categorii de debitori sau facilități de credit: (a) instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze autorităților competente că modelul are o putere predictivă corespunzătoare și că folosirea sa nu produce distorsiuni ale cerințelor de fonduri proprii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
proces de verificare a datelor introduse în model și mai ales să verifice exactitatea, exhaustivitatea și relevanța acestor date; (c) instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze că datele folosite pentru a construi modelul sunt reprezentative pentru ansamblul debitorilor și expunerilor; (d) instituția de credit respectivă trebuie să folosească un ciclu regulat de validare a modelului care include verificarea performanței și stabilității, verificarea specificațiilor modelului și evaluarea concluziilor pe care modelul le propune în raport cu rezultatele obținute și (e) instituția de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit elaborează un document care explică structura și modul de funcționare a sistemelor de rating. Documentul atestă întrunirea cerințelor minime stabilite de prezenta parte și tratează subiecte precum diferențierea portofoliilor, criteriile de rating, responsabilitățile părților abilitate să evalueze debitorii și expunerile, frecvența examinării încadrărilor și supravegherea procesului de rating exercitată de conducere. 32. Instituțiile de credit elaborează un document care explică motivele și analiza care stau la baza criteriilor de rating. Instituțiile de credit consemnează orice modificare importantă a procesului de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
statistice în cadrul procedurii de rating, respectiva instituție descrie metodologia folosită într-un document. Documentul în cauză: (a) descrie în detaliu teoria, ipotezele și/sau fundamentul matematic și empiric pe baza cărora estimările sunt încadrate în anumite clase, grupe de debitori, expuneri sau categorii, precum și sursa sau sursele de date folosite pentru a evalua modelul; (b) stabilește o procedură statistică riguroasă de validare a modelului (inclusiv testele de performanță nesincronizată și în afara eșantionului) și (c) indică circumstanțele în care modelul nu funcționează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
alte cerințe aferente sistemului de rating. Instituția de credit trebuie să se conformeze cerințelor autorităților competente. 1.7. Stocarea datelor 36. Instituțiile de credit colectează și stochează datele cu privire la ratingul intern în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 145-149. 1.7.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 37. Instituțiile de credit colectează și stochează următoarele date: (a) un istoric complet al ratingurilor atribuite debitorilor și garanților recunoscuți; (b) datele de acordare a ratingului; (c) metoda și datele principale folosite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stochează următoarele date: (a) un istoric complet al ratingurilor atribuite debitorilor și garanților recunoscuți; (b) datele de acordare a ratingului; (c) metoda și datele principale folosite pentru acordarea ratingului; (d) persoana abilitată pentru încadrarea de rating; (e) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (f) data și circumstanțele neplăților și (g) datele cu privire la PD și la ratele default efectivă asociate fiecărei clase de rating și schimbărilor de rating; Instituțiile de credit care nu folosesc estimări proprii ale
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit neplata; (f) datele cu privire la LGD pentru o anumită expunere, anterior și ulterior evaluării efectelor garanției/sau instrumentului derivat de credit, în cazul acelor instituții de credit care reflectă în LGD efectele de diminuare a riscului de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]