5,930 matches
-
la modificările prețurilor forward apărută ca urmare a decalajului scadentelor. De asemenea, acesta va ține cont de caracteristicile pieței, mai ales datele de livrare și libertatea de manevră a operatorilor în ceea ce privește închiderea pozițiilor. 14. Instituțiile vor putea să utilizeze corelații empirice în cadrul și de-a lungul categoriilor de risc în cazul în care, în opinia Băncii Naționale a României, sistemul de cuantificare a corelațiilor al instituției este solid și implementat cu profesionalism. Anexă VIII METODĂ DELTA - PLUS În scopul determinării cerințelor pentru riscul general
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160544_a_161873]
-
sub presiune, cu sau fără drenanță; alimentare din precipitații sau alimentare artificială, timpul de realimentare sau de refacere a rezervelor. 3.1.2. Dimensionarea filtrului - tipul și diametrul coloanei filtrante, suprafață activă, tipul filtrului invers: - după curbele granulometrice; - după formule empirice: Gross, Sichardt, Allen-Hazen etc.; - după numărul Reynolds. 3.1.3. Dimensionarea diametrului interior al coloanei de foraj și al filtrului: condiție necesară - viteza ascensională a apei în coloana de foraj să nu depășească 1 m/s. Q(0) D(i
HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159217_a_160546]
-
din punct de vedere al protecției mediului Specificați 5.7. Deșeuri de ambalaje * Total Lemn Altele Total Notă: Câmpurile gri deschis: 1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și trebuie explicate în descrierea metodologiei. 2. Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei. 3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară. 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate
PROCEDURA din 17 octombrie 2003 (*actualizată*) de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153635_a_154964]
-
10) g[V, Ț(rev)] = log(10) g(V, 10 ani) + 0,2 [log(10) Ț(rev) - 1,0]/0,7 (5.2) (care corespunde unei distribuții de valori extreme de tip ÎI, Frechet, măi acoperitoare). Se precizează că relațiile empirice (5.1) și (5.2) au la bază analize statistice asupra recurentei cazurilor de vânt, efectuate pentru datele furnizate de I.N.M.H. pentru București; pentru alte amplasamente nivelul de asigurare va fi propus pentru verificare de către proiectant, pe baza unor analize
ORDIN nr. 170 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortina pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 ", indicativ NP 102-04. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167049_a_168378]
-
studii speciale asupra condițiilor de amplasament, prin intermediul aplicării unui coeficient de corecție pentru modificarea nivelului de asigurare "alfa[Ț(rev)]", determinat cu ajutorul relației: ... log(10) alfa(rev) = 1,45 - 4,2/[log(10) Ț(rev) + 1,2] (5.5) Relația empirica (5.5) are la bază analizele probabilistice de hazard seismic efectuate pe baza datelor privind recurenta magnitudinilor cutremurelor vrâncene și a datelor privind fenomenul de atenuare, "alfa(rev)" corespunzând notației din P100-92. k) Probabilitatea nedepasirii într-un interval de timp
ORDIN nr. 170 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortina pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 ", indicativ NP 102-04. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167049_a_168378]
-
5 metri dintre lumina de catarg prova și lumina de catarg principal, cerută de paragraful 2 a) îi) din prezenta anexă, poate fi modificată cu condiția ca valoarea sa să nu fie mai mică decât valoarea determinată prin aplicarea formulei empirice: ... (a + 17 psi) C + 2, y = ------------------- 1.000 unde: y este înălțimea luminii de catarg principal deasupra luminii de catarg din prova, în metri; a este înălțimea luminii de catarg prova deasupra suprafeței apei, în condiții de exploatare, în metri
AMENDAMENT din 9 iunie 2004 la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158693_a_160022]
-
trebuie să conțină: a) numele și adresa permanentă a solicitantului și, daca este cazul, a producătorului; ... b) denumirea comercială a produsului medicamentos; ... c) caracteristicile calitative și cantitative ale tuturor constituenților produsului medicamentos exprimați în terminologia uzuală, dar excluzând formulele chimice empirice, cu menționarea denumirii comune internaționale (DCI) recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), dacă aceasta există; ... d) descrierea metodei de fabricație; ... e) indicațiile terapeutice, contraindicațiile și reacțiile adverse; ... f) doze, forma farmaceutică, modul și calea de administrare și perioada de
REGLEMENTARE*) din 25 martie 2003 privind autorizarea de punere pe piaţa şi supravegherea produselor medicamentoase de uz uman. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155498_a_156827]
-
sub presiune, cu sau fără drenanță; alimentare din precipitații sau alimentare artificială, timpul de realimentare sau de refacere a rezervelor. 3.1.2. Dimensionarea filtrului - tipul și diametrul coloanei filtrante, suprafață activă, tipul filtrului invers: - după curbele granulometrice; - după formule empirice: Gross, Sichardt, Allen-Hazen etc.; - după numărul Reynolds. 3.1.3. Dimensionarea diametrului interior al coloanei de foraj și al filtrului: condiție necesară - viteza ascensională a apei în coloana de foraj să nu depășească 1 m/s. Q(0) D(i
INSTRUCŢIUNI din 10 iunie 2004 privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159218_a_160547]
-
de energie în România sau în terțe țări - tone - ┌───────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Valorificate sau incinerate în instalații de │ │ │ │ incinerare cu recuperare de energie Notă: 1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și trebuie explicate în descrierea metodologiei. ┌───────┐ 2. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei. ┌───────┐ 3. Furnizarea datelor este voluntară. └───────┘ 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. 5. Coloana (c) include
HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 (*actualizată*) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195283_a_196612]
-
urmare a decalajului scadentelor. De asemenea, acesta trebuie să țină cont de caracteristicile pieței, mai ales de datele de livrare și de libertatea de manevră a celor care efectuează tranzacții (traders) în ceea ce privește închiderea pozițiilor. 13. Instituțiile pot să utilizeze corelații empirice în cadrul și de-a lungul categoriilor de risc în cazul în care, în opinia autorității competențe, sistemul de cuantificare a corelațiilor pe care îl deține instituția este solid și implementat cu integritate. Anexă VI -------- la regulament ------------- TRANZACȚIONAREA Partea A - INTENȚIA
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
urmare a decalajului scadentelor. De asemenea, acesta trebuie să țină cont de caracteristicile pieței, mai ales de datele de livrare și de libertatea de manevră a celor care efectuează tranzacții (traders) în ceea ce privește închiderea pozițiilor. 13. Instituțiile pot să utilizeze corelații empirice în cadrul și de-a lungul categoriilor de risc în cazul în care, în opinia autorității competențe, sistemul de cuantificare a corelațiilor pe care îl deține instituția este solid și implementat cu integritate. Anexă VI -------- la regulament ------------- TRANZACȚIONAREA Partea A - INTENȚIA
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
trebuie să dispună de un număr suficient de clase de rating în cadrul acestui interval pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o anumită clasa de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Alin. (2
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Art. 122
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a) a art. 150 a fost modificată de pct. 45 al articolului unic din REGULAMENTUL
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal. ... (3) Estimările trebuie să fie plauzibile și intuitive și să se bazeze pe factorii principali care determină evoluția respectivilor parametrii de risc. ... (4) Cu cat o
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
din 31 august 2009. (3) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că șocul utilizat furnizează o estimare prudență a pierderilor potențiale pe parcursul unui ciclu economic sau de piață pe termen lung. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să combine analiza empirica a datelor disponibile cu ajustări care se bazează pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate ale modelului caracterizate de un nivel adecvat de realism și prudență. ... (5) În vederea construirii modelelor de tip "valoare la risc" (VăR) care estimează
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
la risc" (VăR) care estimează pierderile potențiale trimestriale instituțiile de credit pot utiliza date trimestriale sau pot transforma datele aferente unei perioade de timp mai scurte în echivalentul unor date trimestriale, prin utilizarea unei metode analitice adecvate, bazate pe date empirice, precum și prin intermediul unui proces și al unei analize profesionale dezvoltate în mod corespunzător și formalizate. Această abordare trebuie aplicată într-o manieră prudență, consecventă și coerentă de-a lungul timpului. În situația în care este disponibil doar un volum limitat
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, indici de piață și factori de risc trebuie să fie plauzibilă, intuitivă și să fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
trebuie să dispună de un număr suficient de clase de rating în cadrul acestui interval pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o anumită clasa de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Alin. (2
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Art. 122
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a) a art. 150 a fost modificată de pct. 45 al articolului unic din REGULAMENTUL
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal. ... (3) Estimările trebuie să fie plauzibile și intuitive și să se bazeze pe factorii principali care determină evoluția respectivilor parametrii de risc. ... (4) Cu cat o
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
din 31 august 2009. (3) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că șocul utilizat furnizează o estimare prudență a pierderilor potențiale pe parcursul unui ciclu economic sau de piață pe termen lung. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să combine analiza empirica a datelor disponibile cu ajustări care se bazează pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate ale modelului caracterizate de un nivel adecvat de realism și prudență. ... (5) În vederea construirii modelelor de tip "valoare la risc" (VăR) care estimează
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
la risc" (VăR) care estimează pierderile potențiale trimestriale instituțiile de credit pot utiliza date trimestriale sau pot transforma datele aferente unei perioade de timp mai scurte în echivalentul unor date trimestriale, prin utilizarea unei metode analitice adecvate, bazate pe date empirice, precum și prin intermediul unui proces și al unei analize profesionale dezvoltate în mod corespunzător și formalizate. Această abordare trebuie aplicată într-o manieră prudență, consecventă și coerentă de-a lungul timpului. În situația în care este disponibil doar un volum limitat
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, indici de piață și factori de risc trebuie să fie plauzibilă, intuitivă și să fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]