5,930 matches
-
definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a) a art. 150 a fost modificată de pct. 45 al articolului unic din REGULAMENTUL
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal. ... (3) Estimările trebuie să fie plauzibile și intuitive și să se bazeze pe factorii principali care determină evoluția respectivilor parametrii de risc. ... (4) Cu cat o
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
din 31 august 2009. (3) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că șocul utilizat furnizează o estimare prudență a pierderilor potențiale pe parcursul unui ciclu economic sau de piață pe termen lung. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să combine analiza empirica a datelor disponibile cu ajustări care se bazează pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate ale modelului caracterizate de un nivel adecvat de realism și prudență. ... (5) În vederea construirii modelelor de tip "valoare la risc" (VăR) care estimează
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
la risc" (VăR) care estimează pierderile potențiale trimestriale instituțiile de credit pot utiliza date trimestriale sau pot transforma datele aferente unei perioade de timp mai scurte în echivalentul unor date trimestriale, prin utilizarea unei metode analitice adecvate, bazate pe date empirice, precum și prin intermediul unui proces și al unei analize profesionale dezvoltate în mod corespunzător și formalizate. Această abordare trebuie aplicată într-o manieră prudență, consecventă și coerentă de-a lungul timpului. În situația în care este disponibil doar un volum limitat
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, indici de piață și factori de risc trebuie să fie plauzibilă, intuitivă și să fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
trebuie să dispună de un număr suficient de clase de rating în cadrul acestui interval pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o anumită clasa de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Alin. (2
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. ... (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasa de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval. ... -------------- Art. 122
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a) a art. 150 a fost modificată de pct. 45 al articolului unic din REGULAMENTUL
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare, factorul de conversie și pierderea așteptată trebuie să ia în considerare toate datele, informațiile relevante și metodele relevante. ... (2) Estimările trebuie să fie determinate utilizând atât experiență istorică, cât și constatările empirice și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe considerente ce țin de raționamentul personal. ... (3) Estimările trebuie să fie plauzibile și intuitive și să se bazeze pe factorii principali care determină evoluția respectivilor parametrii de risc. ... (4) Cu cat o
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
din 31 august 2009. (3) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că șocul utilizat furnizează o estimare prudență a pierderilor potențiale pe parcursul unui ciclu economic sau de piață pe termen lung. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să combine analiza empirica a datelor disponibile cu ajustări care se bazează pe un ansamblu de factori, în vederea obținerii unor rezultate ale modelului caracterizate de un nivel adecvat de realism și prudență. ... (5) În vederea construirii modelelor de tip "valoare la risc" (VăR) care estimează
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
la risc" (VăR) care estimează pierderile potențiale trimestriale instituțiile de credit pot utiliza date trimestriale sau pot transforma datele aferente unei perioade de timp mai scurte în echivalentul unor date trimestriale, prin utilizarea unei metode analitice adecvate, bazate pe date empirice, precum și prin intermediul unui proces și al unei analize profesionale dezvoltate în mod corespunzător și formalizate. Această abordare trebuie aplicată într-o manieră prudență, consecventă și coerentă de-a lungul timpului. În situația în care este disponibil doar un volum limitat
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, indici de piață și factori de risc trebuie să fie plauzibilă, intuitivă și să fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
al fluctuațiilor valutare. În acest sens se poate analiza și chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare în proiecțiile fluxurilor de numerar. Unele studii au indicat că, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute față de alta reflectă îndeaproape, în mod empiric, o inflație diferențială. Principiul nu este perfect, însă poate fi folosit ca punct inițial pentru testarea senzitivității cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie menționat că fie și numai o devalorizare foarte mică a monedei naționale față de moneda principală a
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
al fluctuațiilor valutare. În acest sens se poate analiza și chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare în proiecțiile fluxurilor de numerar. Unele studii au indicat că, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute față de alta reflectă îndeaproape, în mod empiric, o inflație diferențială. Principiul nu este perfect, însă poate fi folosit ca punct inițial pentru testarea senzitivității cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie menționat că fie și numai o devalorizare foarte mică a monedei naționale față de moneda principală a
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
al fluctuațiilor valutare. În acest sens se poate analiza și chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare în proiecțiile fluxurilor de numerar. Unele studii au indicat că, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute față de alta reflectă îndeaproape, în mod empiric, o inflație diferențială. Principiul nu este perfect, însă poate fi folosit ca punct inițial pentru testarea senzitivității cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie menționat că fie și numai o devalorizare foarte mică a monedei naționale față de moneda principală a
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214242_a_215571]
-
produs secundar obținut la prelucrarea │celulozei (pastei de hârtie) tip sulfat. Produsul │final conține aproximativ 90 % acizi rezinici │și 10 % substanțe neutre (compuși neacizi). Fracția de acizi rezinici este un amestec │complex de acizi diterpenoizi monocarboxilici �� │izomeri având formula moleculară empirică C(2)0H(30)O(2), în principal acid abietic. Substanța este purificată prin stripare cu │vapori de apă sau prin distilare cu vapori de │apă în contracurent Descriere │Solid dur, de culoare galbenă spre chihlimbar │deschis Identificare A. Solubilitate
ORDIN nr. 192 din 19 februarie 2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438 / 295/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214606_a_215935]
-
produs secundar obținut la prelucrarea │celulozei (pastei de hârtie) tip sulfat. Produsul │final conține aproximativ 90 % acizi rezinici │și 10 % substanțe neutre (compuși neacizi). Fracția de acizi rezinici este un amestec │complex de acizi diterpenoizi monocarboxilici │izomeri având formula moleculară empirică C(2)0H(30)O(2), în principal acid abietic. Substanța este purificată prin stripare cu │vapori de apă sau prin distilare cu vapori de │apă în contracurent Descriere │Solid dur, de culoare galbenă spre chihlimbar │deschis Identificare A. Solubilitate
ORDIN nr. 302 din 7 mai 2009 pentru modificarea Normelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214617_a_215946]
-
produs secundar obținut la prelucrarea │celulozei (pastei de hârtie) tip sulfat. Produsul │final conține aproximativ 90 % acizi rezinici │și 10 % substanțe neutre (compuși neacizi). Fracția de acizi rezinici este un amestec │complex de acizi diterpenoizi monocarboxilici │izomeri având formula moleculară empirică C(2)0H(30)O(2), în principal acid abietic. Substanța este purificată prin stripare cu │vapori de apă sau prin distilare cu vapori de │apă în contracurent Descriere │Solid dur, de culoare galbenă spre chihlimbar │deschis Identificare A. Solubilitate
ORDIN nr. 14 din 20 martie 2009 pentru modificarea Normelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214616_a_215945]
-
estimează că riscul de a face un AVC ischemic la 30 de zile este mic (2 %), în cazul reluării tardive a anticoagulării. Apare deci obligativitatea cunoașterii aprofundate a fiecărui caz, deoarece în momentul actual atitudinea noastră nu poate fi decât empirica, în încercarea de a identifica factorii de risc tromboembolici și hemoragici ai fiecărui pacient. Pentru RTE (riscul tromboembolic), în special crescut în PV mecanice, principalii factori de risc de luat în considerație sunt: vârstă, starea cardiacă subiacenta, evaluată dacă este
GHID*) din 2 septembrie 2009 de diagnostic şi tratament pentru bolile cerebro-vasculare - Anexa nr. 1*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215307_a_216636]
-
al fluctuațiilor valutare. În acest sens se poate analiza și chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare în proiecțiile fluxurilor de numerar. Unele studii au indicat că, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute față de alta reflectă îndeaproape, în mod empiric, o inflație diferențială. Principiul nu este perfect, însă poate fi folosit ca punct inițial pentru testarea senzitivității cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie menționat că fie și numai o devalorizare foarte mică a monedei naționale față de moneda principală a
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214205_a_215534]
-
clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." ... 42. La
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
de risc și monitorizarea procesului de rating de către persoanele cu funcție de conducere de nivel mediu relevante." 45. La articolul 150, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: "a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirică, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului;". 46. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 151. - Utilizarea unui model achiziționat
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilității de nerambursare și că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." 41. Articolul
REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214704_a_216033]
-
modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât și a criteriilor utilizate pentru a diferenția nivelul de risc de-a lungul claselor de rating. (2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzacțiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzacțiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare și că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval." ... 42. La
REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214704_a_216033]