844 matches
-
variabile noi cu valoarea 1 dacă subiectul a declarat că a realizat respectiva acțiune și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; KMO = 0,78) a rezultat un factor principal: participarea politică (varianță explicată 51%). Disponibilitatea de protest variabilele p15-20 au fost recodate în variabile noi cu valoarea 1 dacă subiectul a declarat că este dispus să participe la respectiva formă de protest și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
că este dispus să participe la respectiva formă de protest și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; rotație quartimax; KMO = 0,76) au rezultat doi factori principali: disponibilitate pentru protest ilegal (varianță explicată 51%), respectiv legal (varianță explicată 22%). scorurile factoriale obținute anterior au fost grupate prin analiză cluster în doi pași (măsură pentru distanță log-likelihood; criteriul de grupare BIC; număr fix de grupuri -3). Protestul efectiv variabilele p9-14 au fost recodate
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
la respectiva formă de protest și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; rotație quartimax; KMO = 0,76) au rezultat doi factori principali: disponibilitate pentru protest ilegal (varianță explicată 51%), respectiv legal (varianță explicată 22%). scorurile factoriale obținute anterior au fost grupate prin analiză cluster în doi pași (măsură pentru distanță log-likelihood; criteriul de grupare BIC; număr fix de grupuri -3). Protestul efectiv variabilele p9-14 au fost recodate în variabile noi cu valoarea
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
dacă subiectul a declarat că a participat la respectiva formă de protest și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; rotație quartimax; KMO = 0,70) au rezultat doi factori principali: protest ilegal (varianță explicată 38%) respectiv legal (varianță explicată 20%). scorurile factoriale obținute anterior au fost grupate prin analiză cluster în doi pași (măsură pentru distanță log-likelihood; criteriul de grupare BIC; număr fix de grupuri -3). Dotarea materială a gospodăriei variabilele rm3-14 au
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
a participat la respectiva formă de protest și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; rotație quartimax; KMO = 0,70) au rezultat doi factori principali: protest ilegal (varianță explicată 38%) respectiv legal (varianță explicată 20%). scorurile factoriale obținute anterior au fost grupate prin analiză cluster în doi pași (măsură pentru distanță log-likelihood; criteriul de grupare BIC; număr fix de grupuri -3). Dotarea materială a gospodăriei variabilele rm3-14 au fost recodate în variabile noi
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
noi cu valoarea 1 dacă subiectul a declarat că a bunul respectiv și 0 pentru restul variantelor de răspuns. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; rotație quartimax; KMO = 0,83) a rezultat un factor principal: dotare materială (varianță explicată 33%). Cunoașterea unei limbi străine variabilele rm36-41 (fără rm39) au fost recodate în variabile noi cu valoarea 0 dacă subiectul a declarat că nu vorbește deloc limba respectivă, 1 dacă înțelege puțin, 2 dacă poate lua parte la o
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
dacă înțelege puțin, 2 dacă poate lua parte la o conversație și 3 dacă vorbește fluent. în urma analizei factoriale a acestor variabile (metoda componentelor principale; KMO = 0,71) a rezultat un factor principal: gradul de cunoaștere al unei limbi străine (varianță explicată 43%). Modernitatea în urma analizei factoriale a variabilelor, cunoașterea unei limbi străine și capacitatea de a utiliza PC-ul (metoda componentelor principale; KMO = 0,50) a rezultat un factor principal: modernitate (varianță explicată 73%). Nemulțumirea față de clasa politică scor factorial
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
principal: gradul de cunoaștere al unei limbi străine (varianță explicată 43%). Modernitatea în urma analizei factoriale a variabilelor, cunoașterea unei limbi străine și capacitatea de a utiliza PC-ul (metoda componentelor principale; KMO = 0,50) a rezultat un factor principal: modernitate (varianță explicată 73%). Nemulțumirea față de clasa politică scor factorial din afirmațiile: partidele sunt interesate mai mult de câștigarea alegerilor, indiferent cine câștigă e la fel, moralitatea politicienilor este scăzută, salariile parlamentarilor sunt prea mari, parlamentarii nu susțin interesele votanților (metoda componentelor
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
afirmațiile: partidele sunt interesate mai mult de câștigarea alegerilor, indiferent cine câștigă e la fel, moralitatea politicienilor este scăzută, salariile parlamentarilor sunt prea mari, parlamentarii nu susțin interesele votanților (metoda componentelor principale; KMO = 0,82; factorul rezultat explică 54% din varianță). Preferă siguranța riscului scor factorial din afirmațiile: e mai bine să ai un salariu mic, dar sigur decât unul mare, dar nesigur, în viață omul e bine să se călăuzească după obișnuință, oamenii ar trebui să fie precauți înainte de a
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
face schimbări importante, nu merită niciodată să riști ca să pornești o afacere, e mai bine să ai mai puțini bani, decât să riști să îi pierzi într-o afacere (metoda componentelor principale; KMO = 0,72; factorul rezultat explică 44% din varianță). Valorizarea statutului de patron scor sumativ din afirmațiile: doar cei care pornesc o afacere se simt cu adevărat împliniți, e important să ai o carieră dar mai bine e să fii propriul tău patron. Stat maximalist acord pe o scală
[Corola-publishinghouse/Science/2285_a_3610]
-
de pierderi, care variază între 0,2 și 0,6 %.Recuperarea acestora se face în funcție de posibilități pe seama fructelor sau a zahărului. Diverse variante pentru fabricarea unui gem de 67° refractometrice. Pentru că o rețetă să fie rațională,trebuie să îndeplinească condițiile varianței V,VI, cu atat mai economic când se tinde către varianta VII. Această pentru că la fabricarea gemurilor trebuie să se urmărească : conservarea în cea mai mare măsură a puterii de gelificare, realizată produsului finit prin fierbere cât mai scurtă ; Componentă
Lucrări practice by Steluţa Radu () [Corola-publishinghouse/Science/567_a_934]
-
sloganul unei anumite campanii publicitare erau recompensate cu bani), dacă o campanie de sănătate publică a avut sau nu rezultatele scontate etc. O altă variantă de interviu folosită în RP este interviul cu scop expres. Spre deosebire de interviul de interceptare, în cadrul varianței din urmă persoanele intervievate nu sunt alese la întâmplare. De exemplu, într-o campanie de strângere de fonduri vor fi vizate, în primul rând, persoanele bogate și/sau influențe ale comunității. Focus-grup-ul Acesta este format dintr-un număr de opt
by Răzvan Enache [Corola-publishinghouse/Science/1038_a_2546]
-
estimare și prognoză ale volatilității. Vom analiza pe rând aceste fapte stilizate care se regăsesc în majoritatea seriilor de date financiare care se referă la volatilitate. \n 1) Talia îngroșată și înaltă Variabilele aleatorii distribuite normal, cu media 0 și varianța 1 N(0,1), se află într-o arie denumită și clopotul lui Gauss, care are o reprezentare grafică cunoscută. Analizele făcute au arătat faptul că cele mai multe serii de date financiare reale se abat de la această lege normală într-o
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
figura 2.7 Variabila normal distribuită are un skewness egal cu zero și un kurtosis egal cu 3. Abaterea standard anualizată este calculată cu relația 252 , presupunând că există 252 de zile de tranzacționare într-un an, iar σ este varianța seriei de date. Valorile negative ale skewnessului indică o distribuție deplasată către stânga, iar valorile pozitive o distribuție deplasată către dreapta. Kurtosisul este dat de formula: Un kurtosis pozitiv arată o distribuție care are un vârf „înalt”, în timp ce un kurtosis
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
denumirii acestui tip de model este următoarea: „AutoRegressive” desemnează faptul că volatilitatea mare/scăzută tinde să persiste; „Condițional” înseamnă variabil în timp sau în funcție de un anumit moment de timp: „Heteroscedasticity” este termenul care desemnează faptul că în model volatilitatea (deci varianța) nu este constantă ca în cazul modelelor de tip ARMA. \n 3) Efecte de levier Mișcarea prețurilor pe piața financiară este negativ corelată cu volatilitatea. Acest lucru a fost observat pentru prima oară de Black (1976), care a arătat totuși
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
Această metodă este însă foarte sensibilă la estimațiile subiective ale parametrilor care intervin în fiecare scenariu, optimist, probabil sau pesimist. 2) Metodele probabiliste evaluează riscul utilizând măsuri matematice și statistice. Astfel, dacă notăm cu E( ) operatorul de medie, cu V( ) - varianța și cu σ( ) - abaterea medie pătratică, atunci putem scrie. Riscul financiar al investiției considerate este apreciat, de regulă, utilizând abaterea medie standard, σ(X). Aici, X reprezintă un vector de variabile aleatorii de forma (X1, X2, ..., Xn), pentru care cunoaștem
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
care au loc frecvent pe aceste piețe, pentru a putea explica cât mai corect natura schimbărilor, surprinsă de volatilitatea piețelor emergente. 2.5.2. Comportament și surse ale volatilității piețelor financiare emergente Reamintim că volatilitatea venitului, măsurată de obicei prin varianța sau abaterea standard a schimbărilor în prețurile activelor financiare pentru o perioadă dată de timp, este un concept-cheie în finanțe, care permite cuantificarea gradului de schimbare impredictibilă a veniturilor așteptate pentru o investiție pe piața financiară. Cu cât această volatilitate
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
modelului. 1) Modele ARCH liniare La început, să presupunem că un model ARMA(p, q) (AutoRegressive Moving Average de ordin p și q) constituie o caracterizare utilă pentru dinamica variabilelor financiare. Forma generală a modelului ARMA (p, q) este următoarea. Varianța modelelor de tip ARMA este prin ipoteză constantă în timp; deci ele nu pot fi utilizate pentru a modela evoluția varianței care este, clar, dependentă de timp. Pentru a depăși acest lucru, se face o corecție a procesului de determinare
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
și q) constituie o caracterizare utilă pentru dinamica variabilelor financiare. Forma generală a modelului ARMA (p, q) este următoarea. Varianța modelelor de tip ARMA este prin ipoteză constantă în timp; deci ele nu pot fi utilizate pentru a modela evoluția varianței care este, clar, dependentă de timp. Pentru a depăși acest lucru, se face o corecție a procesului de determinare a varianței utilizând un model ARCH. O astfel de extensie a modelului ARMA necesită însă redefinirea în cadrul modelului a unei varianțe
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
de tip ARMA este prin ipoteză constantă în timp; deci ele nu pot fi utilizate pentru a modela evoluția varianței care este, clar, dependentă de timp. Pentru a depăși acest lucru, se face o corecție a procesului de determinare a varianței utilizând un model ARCH. O astfel de extensie a modelului ARMA necesită însă redefinirea în cadrul modelului a unei varianțe condiționate dependente de timp și calculate pe baza unei mulțimi predeterminate de informații disponibile (surse de date). Mai precis, în modelul
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
varianței care este, clar, dependentă de timp. Pentru a depăși acest lucru, se face o corecție a procesului de determinare a varianței utilizând un model ARCH. O astfel de extensie a modelului ARMA necesită însă redefinirea în cadrul modelului a unei varianțe condiționate dependente de timp și calculate pe baza unei mulțimi predeterminate de informații disponibile (surse de date). Mai precis, în modelul ARCH, procesul stocastic εt are următoarele două proprietăți suplimentare față de modelele ARMA. Deci, într-un model ARCH apar două
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
date). Mai precis, în modelul ARCH, procesul stocastic εt are următoarele două proprietăți suplimentare față de modelele ARMA. Deci, într-un model ARCH apar două ecuații principale: o ecuație pentru determinarea mediei care urmează un model ARMA și o ecuație pentru varianța condiționată de o mulțime de informații date. Principala proprietate a unui model ARCH liniar este că definește varianța unei serii de timp ca o combinație liniară de q valori întârziate ale reziduurilor pătrate ale ecuației mediei. Acest lucru permite reproducerea
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
într-un model ARCH apar două ecuații principale: o ecuație pentru determinarea mediei care urmează un model ARMA și o ecuație pentru varianța condiționată de o mulțime de informații date. Principala proprietate a unui model ARCH liniar este că definește varianța unei serii de timp ca o combinație liniară de q valori întârziate ale reziduurilor pătrate ale ecuației mediei. Acest lucru permite reproducerea fazelor succesive ale volatilității, care pot fi alternativ înalte și joase. Dacă raportăm aceste valori la o mărime
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
un anumit moment de timp față de anul de bază. Engle, părintele modelelor de tip ARCH/GARCH, pentru care a primit Premiul Nobel pentru economie în 1981, a introdus pentru prima oară, pentru volatilitate relația. Restricțiile introduse asupra coeficienților asigură pozitivitatea varianței condiționate. În plus, dacă , atunci se poate arăta că varianța condiționată este finită. O generalizare neliniară prin transformarea modelului ARMA într-un model AR a dus la un model GARCH (p,q) de forma. Pe lângă restricțiile de mai sus, în
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]
-
părintele modelelor de tip ARCH/GARCH, pentru care a primit Premiul Nobel pentru economie în 1981, a introdus pentru prima oară, pentru volatilitate relația. Restricțiile introduse asupra coeficienților asigură pozitivitatea varianței condiționate. În plus, dacă , atunci se poate arăta că varianța condiționată este finită. O generalizare neliniară prin transformarea modelului ARMA într-un model AR a dus la un model GARCH (p,q) de forma. Pe lângă restricțiile de mai sus, în modelele GARCH se introduce și o condiție de staționaritate pentru
Cibernetica sistemelor economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/222_a_216]