7,201 matches
-
obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament. Articolul 308 (1) Fiecare instituție de credit, persoană juridică română, alta decât cea prevăzută la art. 307, trebuie să îndeplinească pe bază individuală, în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament. (2) Fiecare instituție de credit, care nu este nici filială în România, nici societate-mamă, precum și orice instituție de credit care nu este inclusă în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
a consolidării prudențiale potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, trebuie să îndeplinească pe bază individuală obligațiile menționate la art. 148 și art. 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... Articolul 309 Dacă instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt filiale de natura celor prevăzute de art.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
la art. 148 și art. 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... Articolul 309 Dacă instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt filiale de natura celor prevăzute de art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar nu sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Națională a României, atunci trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
trebuie să înceapă cu o evaluare globală, dintr-o perspectivă consolidată, a modului în care diversele modele se îmbină și se potrivesc în cadrul instituției de credit/instituțiilor sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să se refere la gradul de adecvare a structurii organizatorice din perspectiva cadrului de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de rating, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie, coerența în organizarea IT. ... (2) Autoevaluarea trebuie să acopere, de asemenea, toate aspectele sistemului
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
în care diversele modele se îmbină și se potrivesc în cadrul instituției de credit/instituțiilor sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să se refere la gradul de adecvare a structurii organizatorice din perspectiva cadrului de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de rating, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie, coerența în organizarea IT. ... (2) Autoevaluarea trebuie să acopere, de asemenea, toate aspectele sistemului de rating: metodologie, calitatea datelor, procedurile de validare cantitativă și calitativă, cadrul de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
Instituția de credit trebuie să dispună de piste de audit robuste, conforme unei politici interne specificate având ca scop evaluarea importanței diferențelor, precum și a faptului dacă diferențele respective conduc la un grad mai mare de prudență sau de relaxare în ceea ce privește adecvarea capitalului. ... (2) În cazul în care marjele de evaluare - pricing margins - sunt determinate pe baza datelor care nu sunt utilizate în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, instituția de credit trebuie să examineze ambele tipuri de calculare a marjelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
referitoare la elaborarea modelelor ��i la fundamentele procesului de validare aferent acestora, întocmită de către furnizorii externi într-o manieră care să permită terțelor părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - o înțelegere detaliată a metodologiei aplicate, precum și evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului la nivelul instituției de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie să demonstreze că dispune pe plan intern de cunoștințele necesare pentru înțelegerea metodologiei și pentru evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului. Aceasta trebuie, în special, să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
detaliată a metodologiei aplicate, precum și evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului la nivelul instituției de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie să demonstreze că dispune pe plan intern de cunoștințele necesare pentru înțelegerea metodologiei și pentru evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului. Aceasta trebuie, în special, să aibă cunoștință despre toate limitele modelului, precum și despre circumstanțele în care modelul nu funcționează conform așteptărilor. ... (4) Instituția de credit trebuie să se asigure că utilizatorii vor fi formați profesional corespunzător pentru
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
reevaluări a parametrilor abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 463 (1) Pentru a asigura acuratețea predictivă a estimărilor de risc, precum și discriminarea și calibrarea eficace a riscului, instituția de credit trebuie în primul rând să evalueze gradul de adecvare la nivel general al fiecărui sistem de rating, evaluare care să acopere cel puțin următoarele aspecte: ... a) verificarea măsurii în care fiecare sistem de rating este caracterizat de un echilibru adecvat între obiectivitate, acuratețe, stabilitate și prudență; ... b) evaluarea caracterului
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
risc este adecvată filozofiei care stă la baza alocării pe clase de rating și grupe de risc; ... c) să aibă o bună înțelegere asupra caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc; ... d) să evalueze gradul de adecvare al caracteristicilor rezultante, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc în raport cu diferitele utilizări ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
o ia în considerare în mod adecvat la determinarea instrumentelor și tehnicilor de validare care trebuie aplicate, atât în ceea ce privește alegerea metodelor de validare pentru evaluarea acurateței și stabilității sistemului de rating, cât și în ceea ce privește alegerea metodelor pentru evaluarea gradului de adecvare al simulărilor de criză aplicate sistemului respectiv. ... (3) Procesul de validare trebuie să integreze o combinație între analizarea detaliilor conceptuale și a elaborării (developmental evidence) sistemului de rating - evaluarea logicii abordării, a solidității conceptuale a acesteia, testarea statistică realizată anterior
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
prevăzute de partea a 3-a, titlul II, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în special cu cele privind marjele de prudență adecvate. ... Articolul 487 Instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție deosebită implementării, utilizării, precum și asigurării adecvării mediului de control, celui tehnologic și procedurilor interne de validare. Articolul 488 (1) Instituțiile de credit trebuie să întărească validarea calitativă a portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută în raport cu cea aferentă portofoliilor care nu au frecvență de nerambursare scăzută. În
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
ratingurilor interne în procesele de asumare a riscului; ... c) identificarea și evaluarea determinanților de risc principali, pe baza informațiilor furnizate de către unitatea de control al riscului de credit; ... d) stabilirea atribuțiilor unității de control al riscului de credit și evaluarea adecvării nivelurilor de competență profesională ale acesteia; ... e) monitorizarea și administrarea tuturor surselor de conflicte potențiale de interese; ... f) stabilirea de canale de comunicație eficace pentru a asigura faptul că întregul personal are cunoștință despre politicile și procedurile relevante; ... g) stabilirea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
în timp. Articolul 497 Unitatea de control al riscului de credit este responsabilă pentru funcționarea adecvată a sistemelor de rating și supune aprobării organului de conducere sistemele de rating. Articolul 498 (1) Auditul intern trebuie să furnizeze o evaluare a adecvării generale a cadrului de control intern și a funcției de administrare a riscului de credit. ... (2) Organul de conducere al instituției de credit este responsabil pentru examinările efectuate de auditul intern pentru scopurile părții a 3-a, titlul II, capitolul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
funcția de administrare a riscului de credit. Auditul intern poate, de asemenea, să deruleze teste pentru a se asigura că funcția de administrare a riscului de credit a formulat concluzii bine întemeiate. ... (3) Auditul intern trebuie să examineze gradul de adecvare al infrastructurii IT și al mentenanței datelor. ... (4) În cazul instituțiilor de credit care utilizează modele statistice, auditul intern trebuie să deruleze teste - de exemplu, care să vizeze unități operaționale specifice - pentru a verifica procesele de introducere a datelor. ... Articolul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
art. 519 alin. (1) lit. a). ... (2) În măsura în care este necesar, autoevaluarea poate fi realizată cu sprijinul echipelor de auditori externi. ... (3) La întocmirea raportului de audit intern prevăzut la art. 519 alin. (1) lit. a) vor fi avute în vedere adecvarea sistemului de administrare a riscului operațional și a procesului de autoevaluare, fiind urmărită conformitatea cu cerințele specifice. Articolul 522 (1) În cazul în care o instituție de credit persoană juridică română este societate-mamă și la nivelul grupului se intenționează utilizarea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
art. 318 din același regulament, precum și abordarea instituției de credit cu privire la supunerea procesului de alocare a indicatorului relevant pe linii de activitate examinării independente. Articolul 527 În ceea ce privește cerințele specifice calitative pentru abordarea standard, procesul de autoevaluare va avea în vedere adecvarea sistemului de evaluare și administrare a riscului operațional al instituției de credit, cu responsabilități clare și bine definite, cu accent pe gradul de conformitate cu criteriile specifice pentru abordarea standard prevăzute la art. 320 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
contextul riscului operațional. ... (2) Autoevaluarea trebuie să înceapă cu o evaluare globală, dintr-o perspectivă consolidată, a modului în care diversele modele se îmbină și se armonizează în cadrul instituției sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să acopere gradul de adecvare a structurii organizaționale în ceea ce privește cadrul de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de cuantificare a riscului operațional, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie și coerența și consecvența în organizarea IT. ... (3) Autoevaluarea trebuie să acopere
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
dintr-o perspectivă consolidată, a modului în care diversele modele se îmbină și se armonizează în cadrul instituției sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să acopere gradul de adecvare a structurii organizaționale în ceea ce privește cadrul de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de cuantificare a riscului operațional, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie și coerența și consecvența în organizarea IT. ... (3) Autoevaluarea trebuie să acopere toate aspectele sistemului de cuantificare a riscului operațional: metodologie, calitate a datelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
operațiunilor și profilului de risc operațional ale instituției de credit; ... c) identificarea și evaluarea principalilor determinanți ai riscului, pe baza informațiilor furnizate de către funcția de administrare a riscului operațional; ... d) stabilirea atribuțiilor funcției de administrare a riscului operațional și evaluarea adecvării abilităților și competențelor profesionale ale personalului aferent acesteia; ... e) monitorizarea și administrarea tuturor surselor de potențiale conflicte de interese; ... f) stabilirea de canale de comunicație eficace în vederea asigurării familiarizării întregului personal cu procedurile și politicile relevante; ... g) definirea conținutului raportărilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
liniilor de produs sunt actualizate cu regularitate. Articolul 564 (1) Raportarea aferentă riscului operațional trebuie să constituie o parte esențială a sistemului de raportare internă și trebuie să sprijine administrarea proactivă a riscului operațional. ... (2) Conducerea superioară trebuie să asigure adecvarea continuă a cadrului de raportare. ... Articolul 565 Destinatarii raportării aferente riscului operațional trebuie să fie organul de conducere în funcția sa de supraveghere, conducerea superioară, auditul intern, comitetele care asistă organul de conducere în funcția sa de supraveghere și, dacă
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
credit și a activității desfășurate de funcția de administrare a riscului operațional, precum și verificarea conformității cu standardele și cerințele minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare. ... (3) Auditul intern trebuie să furnizeze o evaluare a gradului de adecvare în ansamblu a cadrului aferent riscului operațional, precum și a funcției de administrare a riscului operațional; auditul intern trebuie să desfășoare examinări proprii în vederea evaluării gradului real de independență al funcției de administrare a riscului operațional. ... (4) Programul la care se
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
aferent riscului operațional rămân responsabilitatea exclusivă a funcției de administrare a riscului operațional, iar funcția de audit intern nu trebuie să fie implicată în activitățile curente legate de riscul operațional. Articolul 574 Activitatea auditului intern trebuie să acopere aspecte precum adecvarea infrastructurii IT, a colectărilor de date și a mentenanței datelor; trebuie derulate teste special pentru verificarea procesului de introducere de date. Articolul 575 Personalul dedicat funcției de audit intern trebuie să posede abilitățile, competențele și experiența necesare și trebuie, în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
printr-o tehnică de ajustare de tip scaling la nivelul de încredere de 99,9% utilizând metode adecvate. ... (2) În cazul în care se utilizează o tehnică de ajustare de tip scaling, instituțiile de credit trebuie să poată demonstra soliditatea, adecvarea și fiabilitatea tehnicii de ajustare de tip scaling și analiza acuratețea de ansamblu a mecanismului de ajustare de tip scaling. ... (3) Instituția de credit trebuie să demonstreze că metoda de ajustare de tip scaling conduce la un rezultat plauzibil și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]