66,247 matches
-
să elaboreze metodologii pentru identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de finanțare. ... (2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă fluxurile de numerar semnificative prezente și preconizate, provenite din active, datorii, elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente și posibilul impact al riscului reputațional. ... (3) O instituție de credit trebuie să identifice, să măsoare, să administreze și să monitorizeze pozi��iile de finanțare pentru monedele în care instituția de credit este activă. ... (4) În sensul alin. (3), o instituție de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
scopul securitizării sau ale altor entități cu scop special, menționate în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , în raport cu care instituția de credit acționează ca sponsor sau furnizează suport de lichiditate semnificativ. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare potențialul impact al scenariilor alternative legate de specificul instituției de credit, de piață în general și o combinare a celor două tipuri de scenarii. ... (4) În sensul alin. (3), instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere diferite perioade de timp și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
posibilul suport implicit. 2.8 Riscul operațional Articolul 149 (1) Instituțiile de credit trebuie să aplice politici și procese pentru evaluarea și administrarea expunerii la riscul operațional, inclusiv la riscul de model și care acoperă evenimentele cu frecvență redusă și impact negativ potențial major. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să definească riscul operațional în sensul politicilor și procedurilor prevăzute la alin. (1). ... (3) Instituțiile de credit trebuie să instituie planuri de reluare a activității și pentru situații neprevăzute care să le
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
și la nivel de linie de activitate, în vederea susținerii unei administrări proactive a riscului operațional. Articolul 157 Instituțiile de credit trebuie să informeze Banca Națională a României - Direcția supraveghere periodic, dar cel puțin anual, precum și ori de câte ori condiții obiective o impun cu privire la schimbările cu impact semnificativ asupra riscului operațional la care acestea sunt expuse. 2.9 Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier Articolul 158 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și procese pentru identificarea, gestionarea și monitorizarea riscului asociat folosirii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
riscul de lichiditate, cuantificarea și administrarea acestuia de către instituțiile de credit, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor alternative, gestionarea factorilor de diminuare a riscului (în special nivelul, componența și calitatea rezervelor de lichiditate) și planuri pentru situații neprevăzute eficace; ... f) impactul efectelor de diversificare și modul în care astfel de efecte sunt integrate în sistemul de cuantificare a riscurilor; ... g) rezultatele simulărilor de criză realizate de instituțiile de credit prin utilizarea unui model intern de calculare a cerințelor de fonduri proprii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
de către instituțiile de credit și să promoveze dezvoltarea unor metodologii interne solide. La efectuarea unor astfel de analize, Banca Națională a României trebuie să aibă în vedere rolul instituțiilor de credit pe piețele financiare. Banca Națională a României trebuie să ia în considerare în mod corespunzător impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar în toate celelalte state membre implicate. ... (3) Banca Națională a României monitorizează măsura în care instituția de credit a furnizat un eventual suport implicit în cadrul unei tranzacții de securitizare. În cazul în care se constată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
și de filială, incluzând și pe cele înființate în centre financiare offshore. ... (2) La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare totală, inclusiv a salariilor și beneficiilor discreționare de tipul pensiilor, pentru categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituțiilor de credit, incluzând membrii conducerii superioare, personalul care expune instituția de credit unor riscuri, personalul aferent funcțiilor de control și orice angajat care primește o remunerație totală ce conduce la încadrarea acestuia în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
credit. ... (2) În sensul alin. (1), acest aspect este esențial pentru a asigura autoritatea programului de simulări de criză la toate nivelurile instituției de credit și pentru a asigura că organul de conducere are capacitatea de a înțelege pe deplin impactul evenimentelor de criză asupra profilului general de risc al instituției de credit. ... (3) În sensul alin. (1), angajamentul organului de conducere este esențial pentru desfășurarea eficace a simulărilor de criză, ajutând și la maximizarea utilizării efective a programului, în special
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să constituie parte integrantă din procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie anticipativ și să ia în considerare efectul unui scenariu sever care ar putea avea impact asupra instituției, precum și să demonstreze că rapoartele privind simulările de criză furnizează organului de conducere în funcția sa de supraveghere și conducerii superioare o înțelegere de ansamblu corespunzătoare a riscurilor semnificative la care poate fi expusă instituția de credit. ... (4
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
portofoliu, la nivelul fiecărui risc și la nivel de ansamblu al instituției de credit Articolul 193 (1) Instituțiile de credit trebuie să efectueze simulări de criză care au ca obiect portofoliile individuale, precum și tipurile specifice de riscuri care manifestă un impact asupra acestora. ... (2) La realizarea simulărilor de criză, instituțiile de credit trebuie să ia totodată în considerare modificările intervenite la nivelul corelațiilor dintre riscurile identificate pentru un anumit portofoliu, precum și interacțiunile dintre diferitele categorii de riscuri. ... (3) Instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
mod similar, instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere reflectarea inadecvată a corelațiilor, a compensărilor la nivelul expunerilor individuale și a concentrărilor, a grupurilor specifice de riscuri produse la nivel global, precum și eventuala dublare a riscurilor sau subestimare a impactului manifestat de un scenariu de criză. ... (2) În funcție de structura organizatorică și modelul de afaceri, instituția de credit trebuie să evalueze toate riscurile la care este expusă prin efectuarea unor simulări de criză at��t la nivel consolidat, cât și la
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
simulări de criză și acțiunile de intervenție ale organului de conducere Articolul 198 Instituțiile de credit trebuie să coreleze rezultatele programului de simulare a condițiilor de criză cu cerința de capital reglementat și resursele de capital, având în vedere totodată impactul asupra bilanțului și contului de profit și pierdere. Articolul 199 Instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere dependența semnificativă a pierderilor rezultate ca urmare a șocurilor aplicate în cadrul scenariilor, de asumarea prealabilă a riscurilor în anumite momente, respectiv de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
prevăzut la art. 368 alin. (1) lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să îndeplinească următoarele criterii: ... a) să conțină toți factorii de risc cu caracter material care pot cauza pierderi deosebit de ridicate sau care pot avea un impact negativ major asupra administrării riscului. Acești factori trebuie să includă evenimente cu probabilitate redusă pentru toate tipurile principale de risc, în special pentru diferitele componente ale riscului de piață; ... b) să surprindă impactul situațiilor de criză asupra produselor liniare sau
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
deosebit de ridicate sau care pot avea un impact negativ major asupra administrării riscului. Acești factori trebuie să includă evenimente cu probabilitate redusă pentru toate tipurile principale de risc, în special pentru diferitele componente ale riscului de piață; ... b) să surprindă impactul situațiilor de criză asupra produselor liniare sau neliniare; ... c) să evalueze consecințele disfuncționalităților majore ale pieței și să identifice situațiile plauzibile care pot determina pierderi deosebit de ridicate. În acest sens, instituția de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
dispună de resurse de capital care acoperă riscurile de credit aferente portofoliului de credite, rezultate dintr-un anumit scenariu de criză. Articolul 216 (1) Pentru scopurile art. 177 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , simularea de criză trebuie să arate impactul potențial asupra cerințelor de capital pentru riscul de credit al stadiului în care se află ciclul economic și să se efectueze cel puțin anual. (2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să decidă asupra determinanților de risc specifici
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
în vedere produsele complexe și create pentru anumite scopuri. ... (2) Simulările de criză pentru activele securitizate trebuie să aibă în vedere activele-suport, expunerea acestora la factorii de piață sistemici, aranjamentele contractuale relevante și factorii declanșatori aferenți structurii de securitizare, precum și impactul efectului de levier, mai ales din perspectiva surprinderii, prin prisma acestuia, a nivelului de subordonare. ... Articolul 219 (1) Instituțiile de credit trebuie să își îmbunătățească metodologiile aferente simulărilor de criză pentru a include efectul riscului reputațional. ... (2) Instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să identifice și să cuantifice neconcordanțele de lichiditate potențiale, precum și modalitățile de acoperire a acestor neconcordanțe, respectiv finanțare garantată/finanțare negarantată, și costul finanțării. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să analizeze impactul scenariilor alternative asupra rezervelor de lichiditate. ... (4) În sensul alin. (3), rezerva de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. ... (5) Scenariul legat
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
credit au în vedere expunerea globală la riscul operațional. Articolul 229 Instituțiile de credit trebuie să efectueze evaluări la nivelul evenimentelor de risc operațional istorice și ipotetice, dar plauzibile, a căror probabilitate de producere este scăzută, dar care determină un impact negativ major. Articolul 230 (1) În procesul de validare a abordării avansate de evaluare, instituțiile de credit care utilizează modele avansate în vederea calculării cerințelor de capital pentru riscul operațional trebuie să realizeze în mod adecvat simulări de criză asupra variabilelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
acordul prealabil al instituției de credit și în aceleași condiții ca și externalizarea către furnizorul extern principal. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să ia măsurile corespunzătoare cu privire la riscurile decurgând din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților subcontractate, care are un impact semnificativ asupra capacității furnizorului extern principal de a-și respecta obligațiile asumate prin contract. Titlul III Fondurile proprii Capitolul I Fondurile proprii la nivel individual Secțiunea 1 Fondurile proprii de nivel 1 de bază și suplimentar Articolul 244 (1) Criteriile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
publicarea deciziei menționate la alin. (1). Notificarea descrie în detaliu: ... a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat în atenuarea riscului; ... b) o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Băncii Naționale a României, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piața unică; ... c) rata amortizorului O-SII stabilită de Banca Națională a României, la recomandarea structurii de coordonare, și pe care Banca Națională a României intenționează să o impună. ... (4) Fără a aduce atingere art. 276-289 și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
principiul de creștere liniară constantă a importanței sistemice între subcategorii, ceea ce conduce la o creștere liniară suplimentară a cerinței de fonduri proprii de nivel 1 de bază, cu excepția subcategoriei celei mai înalte. ... (3) Pentru scopurile alin. (1), importanța sistemică reprezintă impactul preconizat exercitat de dificultățile unei instituții de tip G-SII asupra pieței financiare globale. Articolul 271 Pentru scopurile art. 270, instituțiile de tip G-SII alocate subcategoriei celei mai joase trebuie să mențină un amortizor de 1% din valoarea totală
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
riscurilor sistemice și macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național; ... c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic propus este considerat eficient și adecvat pentru diminuarea intensității riscului; ... d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piața unică; ... e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, de Ordonanța de urgență
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
la nivel național, justificând nivelul cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic; ... c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic propus este considerat eficient și adecvat pentru diminuarea intensității riscului; ... d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact, de natur�� pozitivă sau negativă, manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piața unică; ... e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, de Ordonanța de urgență
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
scurt a abordării cu privire la simulările de criză aferente riscului de credit - modul de îndeplinire a cerințelor art. 177 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , în particular conceperea simulării de criză prevăzute la art. 177 alin. (2) din același regulament și impactul potențial asupra cerințelor totale de capital pentru riscul de credit; ... f) dacă este cazul, documentația ce conține informațiile referitoare la aspectele enumerate la art. 429 alin. (1); ... g) formularele de raportare specificate la art. 344 alin. (2). ... Articolul 319 Instituția
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
144 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și trebuie să indice unde sunt utilizați intern parametri finali diferiți, cu respectarea prevederilor art. 179 alin. (1) teza a 2-a din regulamentul respectiv. ... Articolul 343 În vederea evaluării impactului asupra operațiunilor acestora, instituțiile de credit trebuie să furnizeze Băncii Naționale a României o documentație în care să identifice și să descrie modul în care sunt utilizate ratingurile interne, parametrii de risc relevanți, precum și toate sistemele și procesele aferente. Această documentație trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]