66,247 matches
-
să fie utilizate ratingurile obținute trebuie înțelese în mod corespunzător. ... (2) În contextul întrebuințării efective a modelelor, instituțiile de credit trebuie să dispună de un plan strategic de coordonare a resurselor umane și tehnologice, care trebuie să ia în considerare impactul modelului asupra diferitelor arii funcționale ale instituției de credit. ... Articolul 355 Anterior implementării abordării bazate pe modele interne de rating pentru o anumită categorie de expuneri, instituțiile de credit trebuie să asigure o îmbinare armonioasă între sfera de aplicare, testul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
tratări incomplete ale situațiilor problematice nu sunt relevante. Evaluarea relevanței trebuie să țină cont de specificul pieței și trebuie să arate că excluderea tratărilor incomplete ale situațiilor problematice nu conduce la subestimarea pierderii în caz de nerambursare și nu are impact semnificativ asupra estimărilor pierderii în caz de nerambursare. Articolul 412 În cazurile în care instituțiile de credit includ tratările incomplete ale situațiilor problematice în calcularea mediei ponderate - în funcție de numărul stărilor de nerambursare - a pierderilor efective în caz de nerambursare, acestea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
ale factorului de conversie. ... Articolul 429 (1) Indiferent de abordarea aleasă pentru cuantificarea factorilor de conversie efectivi, instituțiile de credit trebuie: ... a) să analizeze și să prezinte Băncii Naționale a României considerentele pentru adoptarea abordării respective, să își justifice alegerile și să evalueze impactul pe care l-ar avea utilizarea unui orizont de timp diferit; ... b) să identifice punctele slabe posibile ale abordării alese și să propună metode pentru tratarea sau compensarea acestora; ... c) să evalueze impactul abordării alese asupra claselor de rating și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să își justifice alegerile și să evalueze impactul pe care l-ar avea utilizarea unui orizont de timp diferit; ... b) să identifice punctele slabe posibile ale abordării alese și să propună metode pentru tratarea sau compensarea acestora; ... c) să evalueze impactul abordării alese asupra claselor de rating și estimărilor finale ale factorului de conversie, prin investigarea efectelor dinamice, precum interacțiunile cu perioada rămasă până la intrarea în stare de nerambursare (time-to-default) și calitatea creditului. ... (2) Aspectele enumerate la alin. (1) trebuie avute
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a variabilelor incluse. Articolul 454 Instituțiile de credit trebuie să pregătească o descriere globală a tuturor punctelor slabe cu privire la date și la sistemele IT, identificate în procesul intern de examinare - cum ar fi lipsa automatizării -, însoțită de o evaluare a impactului acestora asupra calculelor finale. Instituțiile de credit trebuie, de asemenea, să precizeze cum intenționează să corecteze punctele slabe. 4.3 Reprezentativitatea datelor utilizate pentru elaborarea și validarea modelului 4.3.1 Cerințe cu privire la date Articolul 455 (1) Pentru îndeplinirea cerințelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc; ... d) să evalueze gradul de adecvare al caracteristicilor rezultante, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc în raport cu diferitele utilizări ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 465 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
reale ori construite) sau doar cu extremitatea ori restul distribuției, dintre două sau mai multe clase de risc operațional, cauzată de prezența unor factori comuni de natură diferită, interni ori externi instituției de credit, factori care pot influența frecvența sau impactul pierderilor observate în mai mult de o singură clasă de risc operațional; k) tehnici de transfer al riscului operațional - instrumente de transfer al riscului operațional utilizate de instituția de credit pentru administrarea și diminuarea riscului la care este expusă; acestea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
prompt; (v) politica instituției de credit privind pierderile din riscul operațional legate de riscul de credit și riscul de piață; (vi) dacă este cazul, fundamentarea faptului că activitățile sau expunerile excluse, luate atât individual, cât și în combinație, nu au impact semnificativ asupra estimărilor de risc globale; (vii) descrierea procedurilor pentru evaluarea relevanței în timp a datelor interne privind pierderile din riscul operațional; (viii) descrierea datelor externe: descrierea naturii datelor externe utilizate și indicarea surselor de date externe; descrierea condițiilor și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a) demonstrarea caracterului semnificativ al reducerii expunerii la pierderi din riscul operațional ca urmare a asigurărilor la acest risc și a altor mecanisme de transfer al acestuia și precizarea gradului de diminuare a cerinței de capital ca urmare a recunoașterii impactului acestora; ... b) descrierea politicii instituției de credit privind utilizarea de asigurări sau alte mecanisme de transfer al riscului operațional, inclusiv, dacă este cazul, descrierea condițiilor avute în vedere pentru recunoașterea efectului acestora în sensul diminuării cerinței de capital; și ... c
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
terț se va indica autoritatea responsabilă cu supravegherea ei; ... b) o prezentare a structurii organizaționale a grupului - linii de activitate și cadrul de administrare a activității; și ... c) informații generale privind modificările structurale sau organizaționale semnificative planificate care pot avea impact asupra cererii de aprobare a utilizării abordării avansate de evaluare. ... Articolul 543 (1) Pentru scopurile art. 536 alin. (1) lit. c), instituțiile de credit care intenționează să utilizeze abordarea avansată de evaluare a riscului operațional trebuie să întocmească un plan
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
în timp util, Banca Națională a României cu privire la orice modificări relevante în mediul organizațional sau de afaceri, datorate fie unor circumstanțe normale sau excepționale, precum o achiziție sau vânzare majoră ori o modificare majoră în acționariat, conducere sau organizare, care ar putea avea impact semnificativ asupra planurilor inițiale de implementare graduală și utilizare parțială ale instituțiilor de credit. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să discute cu Banca Națională a României asupra oricăror modificări ale planului de implementare graduală ce ar putea fi necesare. Articolul 549 O instituție
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
al unei instituții de credit trebuie să aibă o înțelegere generală a sistemelor de cuantificare a riscului operațional și o înțelegere detaliată a rapoartelor de management aferente care i-au fost predate, precum și a modului în care riscul operațional are impact asupra instituției de credit. ... (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), în vederea îmbunătățirii înțelegerii sistemului de cuantificare a riscului operațional de către membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere și a îmbunătățirii eficienței, organul de conducere în funcția
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
în funcția sa de supraveghere a supravegherii efective, conducerea superioară trebuie să notifice organul de conducere în funcția sa de supraveghere sau un comitet desemnat al acestuia din urmă cu privire la modificările sau excepțiile semnificative de la politicile stabilite, care vor avea impact semnificativ asupra proceselor de administrare și a sistemelor de cuantificare ale riscului operațional ale instituției de credit. Articolul 562 (1) Atât organul de conducere în funcția sa de supraveghere, cât și conducerea superioară trebuie să se implice, pe bază continuă
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să asigure că următoarele sarcini sunt îndeplinite: a) asigurarea solidității proceselor de administrare a riscului operațional; ... b) informarea organelor cu funcție de supraveghere - sau a unui comitet desemnat al acestora - asupra modificărilor semnificative sau excepțiilor de la politicile stabilite, care vor avea impact semnificativ asupra operațiunilor și profilului de risc operațional ale instituției de credit; ... c) identificarea și evaluarea principalilor determinanți ai riscului, pe baza informațiilor furnizate de către funcția de administrare a riscului operațional; ... d) stabilirea atribuțiilor funcției de administrare a riscului operațional
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
stabile. ... (5) Acoperirea maximă trebuie să fie mai mică decât pierderea așteptată calculată pe baza distribuției complete a pierderilor prin utilizarea modelului aferent abordării avansate de evaluare pentru care a fost obținută aprobare. ... (6) Rezervele special constituite pentru pierderile cu impact negativ major din riscul operațional nu reprezintă acoperire acceptabilă pentru pierderile așteptate. ... (7) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze cu claritate modul în care pierderile așteptate sunt cuantificate și reflectate în practicile lor interne, inclusiv modul în care oricare acoperiri
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a) fiecare estimare de risc operațional trebuie construită pe baza unui set de evenimente de pierdere și valori ale pierderilor (reale sau construite) care sunt în cea mai ridicată măsură posibil independente; ... b) dependențele dintre evenimentele cu frecvență redusă și impact negativ major, situate la extremitatea distribuției, de obicei principalii determinanți ai estimărilor de risc operațional, trebuie studiate cu deosebită atenție; ... c)dată fiind natura diferită a evenimentelor situate în extremitatea distribuției și a celor situate în restul distribuției, trebuie avută
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
studiate cu deosebită atenție; ... c)dată fiind natura diferită a evenimentelor situate în extremitatea distribuției și a celor situate în restul distribuției, trebuie avută în vedere posibila necesitate a utilizării unor instrumente calitative și cantitative diferite pentru determinarea și estimarea impactului structurilor efective de dependență asupra cerinței de capital; d) în cazul dependențelor dintre evenimentele situate în extremitatea distribuției pentru care este dificilă sau puțin pertinentă aplicarea validării cu tehnici cantitative dezvoltate pentru corelațiile dintre evenimentele cu frecvență ridicată și impact
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
impactului structurilor efective de dependență asupra cerinței de capital; d) în cazul dependențelor dintre evenimentele situate în extremitatea distribuției pentru care este dificilă sau puțin pertinentă aplicarea validării cu tehnici cantitative dezvoltate pentru corelațiile dintre evenimentele cu frecvență ridicată și impact redus, soliditatea ipotezelor aferente dependențelor care au impact semnificativ asupra cuantificării de ansamblu aferente abordării avansate de evaluare trebuie demonstrată, cel puțin, prin tehnici calitative de validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
capital; d) în cazul dependențelor dintre evenimentele situate în extremitatea distribuției pentru care este dificilă sau puțin pertinentă aplicarea validării cu tehnici cantitative dezvoltate pentru corelațiile dintre evenimentele cu frecvență ridicată și impact redus, soliditatea ipotezelor aferente dependențelor care au impact semnificativ asupra cuantificării de ansamblu aferente abordării avansate de evaluare trebuie demonstrată, cel puțin, prin tehnici calitative de validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin simulare de criză (stress-test analysis); ... e) dependențele trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin simulare de criză (stress-test analysis); ... e) dependențele trebuie, în cea mai mare măsură posibilă, identificate și tratate direct în informațiile de introdus; procedurile de minimizare a impactului unor astfel de dependențe trebuie aplicate și formalizate cât mai clar posibil; ... f) în cadrul documentației aferente modelului trebuie identificate și justificate ipotezele aferente corelațiilor și trebuie inclusă evaluarea senzitivității modelului la aceste ipoteze. Articolul 582 Instituțiile de credit care nu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
5 ani în vederea colectării de date suficiente pentru a genera cuantificări ale riscului operațional fiabile. ... (2) Instituțiile de credit pot utiliza metode pentru a obține date suficiente, care să reflecte profilul actual de risc operațional, cum ar fi: ... a) reducerea impactului celor mai vechi și puțin relevante date interne prin tehnici de ponderare adecvate, prin utilizarea de indicatori cantitativi sau factori calitativi care să reflecte schimbările intervenite în mediul intern/extern al instituției de credit; ... b) suplimentarea datelor interne aferente celor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
clasificate omogen și care cuprind informații complete și fiabile. Articolul 593 (1) În cazul în care datele externe provenind de la consorții conforme cu cerințele stabilite în acest sens la art. 592 sunt insuficiente pentru obținerea de informații privind evenimentele cu impact negativ major situate la extremitatea distribuției, în special privind cauzele acestora, instituțiile de credit pot recurge la surse publice pentru obținerea de informații suplimentare folositoare. ... (2) O instituție de credit care folosește numai date din surse publice trebuie să manifeste
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
trebuie să justifice cel puțin în mod calitativ adecvarea metodelor utilizate pentru încorporarea factorilor în sistemul de cuantificare. ... 3.3 Asigurarea la riscul operațional și alte mecanisme de transfer al acestui risc Articolul 597 (1) Instituțiile de credit pot recunoaște impactul altor mecanisme de transfer al riscului dacă acestea sunt de o calitate comparabilă cu cea a protecției prin asigurare conformă cu art. 323 alin. (2)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , respectiv dacă acestea îndeplinesc cerințe similare celor aplicabile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
măsură să facă suficientă distincție între pozițiile cu diferite caracteristici de evaluare. Cu titlu de exemplu, un instrument de tip credit default swap și obligațiunea-suport trebuie să facă obiectul unei evaluări separate. ... Articolul 633 Instituția de credit trebuie să estimeze impactul migrării ratingului asupra prețurilor de piață fie prin utilizarea datelor de piață observate în mod curent, cum ar fi marjele de credit, fie prin utilizarea mediei datelor de piață istorice observate de-a lungul unei perioade maxime de un an
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
ratele capacitatea tatea respecti- aferente acesteia în dobânzii, creșterea acesteia de finan- vă să se înre- timpul unei perioade economică -. Este țare a cheltuieli- gistreze apari- de criză financiară probabil ca pentru lor de capital și ția stării de cu impact negativ proprietatea respecti- ar conduce la nerambursare, în major - de exemplu, vă să se înregistreze creșterea semnifi- afara cazului în ratele dobânzii, apariția stării de câțiva a riscului care condițiile creșterea economică nerambursare doar în de nerambursare. se ameliorează condiții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]