6,165 matches
-
rămâne neschimbată de a lungul anilor. De asemenea, cerința pentru riscul de subscriere pentru riscul de catastrofă este luată în considerare numai în ceea ce privește contractele de asigurare care există la t = 0. Riscul de contrapartidă Cerința de capital pentru riscul de contrapartidă cu privire la cedările în reasigurare poate fi calculată direct din definirea pentru fiecare segment și fiecare an. În cazul în care expunerea la probabilitatea de neplată din partea reasigurătorilor nu variază considerabil de a lungul anilor de evoluție, cerința de capital pentru
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
considerabil de a lungul anilor de evoluție, cerința de capital pentru acest risc poate fi aproximată prin aplicarea părții aferente reasigurătorilor din cea mai bună estimare la nivelul cerinței care se observă în anul 0. Conform formulei standard, riscul de contrapartidă pentru cedările în reasigurare este evaluat pentru întregul portofoliu și nu pe segmente separate. În cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este considerat a fi similar cu riscul de contrapartidă total sau în cazul în care riscul
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
din cea mai bună estimare la nivelul cerinței care se observă în anul 0. Conform formulei standard, riscul de contrapartidă pentru cedările în reasigurare este evaluat pentru întregul portofoliu și nu pe segmente separate. În cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este considerat a fi similar cu riscul de contrapartidă total sau în cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este de importanță neglijabilă, atunci cerința de capital pentru acest risc poate fi stabilită prin aplicarea
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
anul 0. Conform formulei standard, riscul de contrapartidă pentru cedările în reasigurare este evaluat pentru întregul portofoliu și nu pe segmente separate. În cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este considerat a fi similar cu riscul de contrapartidă total sau în cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este de importanță neglijabilă, atunci cerința de capital pentru acest risc poate fi stabilită prin aplicarea părții aferente reasigurătorilor din cea mai bună estimare la nivelul cerinței totale
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
cedările în reasigurare este evaluat pentru întregul portofoliu și nu pe segmente separate. În cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este considerat a fi similar cu riscul de contrapartidă total sau în cazul în care riscul de contrapartidă pentru un segment este de importanță neglijabilă, atunci cerința de capital pentru acest risc poate fi stabilită prin aplicarea părții aferente reasigurătorilor din cea mai bună estimare la nivelul cerinței totale de capital pentru riscul de contrapartidă aferent reasigurătorilor în
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
care riscul de contrapartidă pentru un segment este de importanță neglijabilă, atunci cerința de capital pentru acest risc poate fi stabilită prin aplicarea părții aferente reasigurătorilor din cea mai bună estimare la nivelul cerinței totale de capital pentru riscul de contrapartidă aferent reasigurătorilor în anul 0. În ceea ce privește nivelul (2) al ierarhiei: Prin utilizarea unui exemplu reprezentativ al unei metode proporționale, stabilirea SCR pentru societatea de referință pentru anul t ar putea fi realizată în felul următor: SCR(RU)[t] = SCR(RU
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
articolul 74 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35 să fie plătibile la cerere, societățile ar trebui să se asigure că plata: (a) nu este condiționată de apariția unui eveniment sau de îndeplinirea unor criterii; (b) nu face obiectul acordului contrapartidei sau al altor terțe părți; (c) nu face obiectul unui acord, aranjament sau stimulent care înseamnă că societății nu îi este permisă apelarea sau există probabilitatea de a nu apela elementul; (d) nu face obiectul altor acorduri sau combinații de
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
-i permite autorității de supraveghere să își formeze un punct de vedere referitor la capacitatea elementului de a acoperi pierderile, inclusiv asupra termenilor contractuali ai acordului aplicabil elementului de fonduri proprii și a termenilor acordurilor conexe, împreună cu dovada că toate contrapartidele, dacă este cazul, au încheiat contractul și acordurile conexe și dovada că acel contract și acordurile conexe sunt obligatorii și executorii în toate jurisdicțiile relevante. Recomandarea 24 - Proceduri pentru autoritățile de supraveghere 1.83. Autoritățile de supraveghere ar trebui să
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
nicio pierdere de diversificare se calculează după cum urmează: (a) pentru fiecare submodul al modulelor risc de subscriere pentru asigurările de viață, risc de subscriere pentru asigurările generale, risc de subscriere pentru asigurările de sănătate, risc de piață și risc de contrapartidă, cerința (brută) de capital a entității este calculată ca suma dintre cerințele de capital (brute) pentru toate fondurile dedicate și partea rămasă; (b) cerințele de capital ale entității pentru modulele de risc de subscriere pentru asigurările de viață, risc de
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
fondurile dedicate și partea rămasă; (b) cerințele de capital ale entității pentru modulele de risc de subscriere pentru asigurările de viață, risc de subscriere pentru asigurările generale, risc de subscriere pentru asigurările de sănătate, risc de piață și risc de contrapartidă se calculează prin agregarea rezultatelor submodulelor de mai sus, folosind matricele de corelație relevante; (c) cerința de capital a entității pentru riscul operațional și imobilizările necorporale se calculează ca suma cerințelor de capital pentru toate fondurile dedicate și partea rămasă
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
de risc, după caz; i. deținerile de mai sus care prezintă atât particularități de acțiuni, cât și de obligațiuni ar trebui să fie tratate în conformitate cu recomandarea 5 din Ghidul privind tratamentul expunerilor la riscul de piață și la riscul de contrapartidă în formula standard. Recomandarea 9 - Aplicarea modelelor interne în cazul societăților afiliate 1.37. Prezenta recomandare se aplică societăților participative care utilizează un model intern integral sau parțial pentru a calcula SCR, în ceea ce privește riscurile generate de societățile afiliate. 1.38
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
pct. 2 al art. I din NORMA nr. 27 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016. Anexa 18 EIOPA-BoS-14/174 RO GHID privind tratamentul expunerilor la riscul de piață și la riscul de contrapartidă în formula standard Introducere 1.1. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (denumit în continuare "Regulamentul EIOPA") EIOPA emite
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (denumit în continuare "Regulamentul EIOPA") EIOPA emite Ghidul privind tratamentul expunerilor la riscul de piață și la riscul de contrapartidă în formula standard. 1.2. Prezentul ghid se referă la art. 104 și 105 din Directiva 2009/138/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
Comisiei 2015/35"). 1.3. Prezentul ghid se adresează autorităților de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II. 1.4. Prezentul ghid vizează facilitarea convergenței practicilor în statele membre și sprijinirea societăților în aplicarea modulelor "risc de piață" și "risc de contrapartidă" din formula standard. 1.5. În sensul prezentului ghid, a fost elaborată următoarea definiție: - "poziție scurtă pe acțiuni" înseamnă o poziție scurtă în raport cu acțiunile care rezultă dintr-o vânzare în lipsă în sensul art. 2 alin. (1) lit. (b) din
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
angajaților 1.8. În cazul în care obligațiile privind beneficiile angajaților sunt recunoscute în conformitate cu cap. II din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, societățile ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerințelor de capital pentru modulele "risc de contrapartidă" și "risc de piață". Societățile ar trebui, în acest scop, să ia în considerare natura beneficiilor și, dacă este relevant, natura tuturor acordurilor contractuale cu o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale, astfel cum sunt definite prin Directiva 2003/41
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
În cazul în care managementul activelor care reprezintă obligațiile privind beneficiile angajaților a fost externalizat, societățile care acționează ca sponsor ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerinței de capital pentru modulele "risc de piață" și "risc de contrapartidă" furnizate, fiind răspunzătoare pentru devalorizarea acestor active. Recomandarea 2 - Influența opțiunilor de cumpărare asupra duratei 1.10. La stabilirea duratei pentru obligațiuni și împrumuturi cu opțiuni de cumpărare, societățile ar trebui să țină seama de faptul că debitorul ar putea
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
în bilanț, iar activul primit nu este recunoscut, societățile ar trebui: a) să aplice submodulele relevante de "risc de piață" pentru activul dat cu împrumut; ... b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinței de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanție reală în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35. ... 1.26
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
activul dat cu împrumut nu rămâne în bilanț, societățile ar trebui: a) să aplice submodulele relevante de "risc de piață" pentru activul primit; ... b) să ia în considerare activul dat cu împrumut la calcularea cerinței de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, pe baza valorii din bilanț a activului dat cu împrumut la momentul tranzacționării, în cazul în care clauzele contractuale și dispozițiile legale privind insolvența debitorului generează riscul de nereturnare a activului dat cu împrumut, deși
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
Solvabilitate II, societățile ar trebui: a) să aplice submodulele relevante de "risc de piață" pentru activul dat cu împrumut și pentru cel luat cu împrumut; ... b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinței de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanție reală, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35; ... c) să
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
de rata dobânzii". ... Recomandarea 9 - Angajamentele care pot genera obligații de plată 1.28. În conformitate cu art. 189 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, cerința de capital pentru expunerile de tip 1 în modulul "risc de contrapartidă" ar trebui aplicată angajamentelor cu caracter juridic obligatoriu pe care și le-a asumat sau pe care le-a convenit o societate. 1.29. Atunci când nicio valoare nominală nu este menționată explicit în acordul de asumare, societățile ar trebui să
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
din neîncasarea creanțelor, în conformitate cu art. 192 alin. (5) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, pe baza unei sume nominale estimate. 1.30. Valoarea nominală estimată este suma maximă estimată a fi plătită în cazul unui eveniment de credit al contrapartidei. Norme de conformare și de raportare 1.31. Prezentul document conține recomandări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul EIOPA. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul EIOPA, autoritățile competente naționale depun toate eforturile pentru a respecta ghidurile și recomandările
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272476_a_273805]
-
de piață a instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanțe; ... c) Politica contabilă utilizată pentru reflectarea instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanțe în situațiile financiare ale emitentului; ... d) Procedurile privind implementarea tehnicilor de diminuare a riscului de contrapartidă provenit din contractele financiare derivate, conform cerințelor Regulamentului UE nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții; ... e) Procedurile prin care se asigură faptul că garanțiile reale
ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
centrale și registrele centrale de tranzacții; ... e) Procedurile prin care se asigură faptul că garanțiile reale primite sunt segregate față de masa patrimonială a emitentului având același regim juridic ca elementele incluse în portofoliul de creanțe; ... f) Situații care impun înlocuirea contrapartidelor în contractele cu instrumentele financiare derivate și procedurile relevante pentru aceste situații; ... 9. Procedurile interne privind evaluarea și managementul riscului de piață și a riscului de lichiditate aferente portofoliului de creanțe. Se va prezenta inclusiv setul de indicatori de avertizare
ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
moneda, scadența finală (maturitatea), nivelul de supra-garantare asumat de emitent față de investitorii în obligațiuni ipotecare; 2. Prezentarea în limbaj accesibil a principalelor prevederi ale documentului de emisiune, referitoare cel puțin la: a. Obligațiile care revin emitentului; b. Obligațiile care revin contrapartidelor în contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate; c. Criteriile de eligibilitate asumate de emitent prin prospect, inclusiv eventuale criterii suplimentare mai stricte decât cele stabilite prin Legea nr. 304/2015 ; d. Clauzele contractuale aplicabile în caz de faliment
ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
poate extinde scadența inițială și condițiile atașate extinderii; 3. Informații privind agentul și principalele obligații care îi revin acestuia, potrivit contractului privind prestarea de servicii de agent 4. Informații privind instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanțe: a) Ratingul contrapartidelor; ... b) Natura tranzacțiilor; ... c) Riscurile acoperite; ... d) Descrierea circumstanțelor în care s-ar impune înlocuirea contrapartidelor în contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate și descrierea impactului asupra programului de emisiune. Pentru situația în care nu s-ar putea
ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]