8,228 matches
-
aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile de credit transmit: a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre următoarele clase și subclase de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, descrise în anexa nr. II, Tabel referințe formular 3: CR SA: ... 1. administrații centrale sau bănci centrale; 2. instituții, din care: 2.1. instituții de credit și firme de investiții; 3. societăți, din care: 3.1. entități mici și mijlocii
ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236325_a_237654]
-
cu un bun imobiliar; 4.2. reînnoibile eligibile; 4.3. alte expuneri de tip retail; 4.4. entități mici și mijlocii; b) un formular CR IRB Total care agregă ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, mai puțin expunerile din titluri de capital - care se raportează în formularul CR EQU IRB, pozițiile din securitizare - care se raportează potrivit art. 9, și activele, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor - care se raportează în formularul
ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236325_a_237654]
-
c) formularele CR SA și CR SA Total pentru expunerile supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SA se completează având în vedere clasele și subclasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în anexa nr. II, Tabel referințe formular 3: CR SA, chiar dacă pentru determinarea cerinței de capital respectivelor expuneri li se aplică regulile specifice abordării standard. ... Articolul 9 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului de credit provenind din pozițiile din securitizare, instituțiile
ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236325_a_237654]
-
de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit; ... b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operațiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit. ... Articolul 10 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului operațional, instituțiile de credit transmit cu frecvența indicată în anexa nr. III: a) Formularul 16: OPR - Riscul operațional, în contextul utilizării abordării de bază; ... b) Formularul 16: OPR - Riscul operațional
ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236325_a_237654]
-
să se bazeze parțial sau integral pe protecția nefinanțată furnizată de instituția de credit însăși. În cazul în care instituția de credit se află într-o astfel de situație, aceasta trebuie să considere poziția relevantă ca și cum nu ar beneficia de rating și trebuie să aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzător pozițiilor care nu beneficiază de rating." 4. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 41. - (1) În cazul în care o instituție de credit deține două sau
ORDIN nr. 84 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236480_a_237809]
-
cazul în care instituția de credit se află într-o astfel de situație, aceasta trebuie să considere poziția relevantă ca și cum nu ar beneficia de rating și trebuie să aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzător pozițiilor care nu beneficiază de rating." 4. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 41. - (1) În cazul în care o instituție de credit deține două sau mai multe poziții din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune
ORDIN nr. 84 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236480_a_237809]
-
de facilități de lichiditate." ... 5. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 42. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1
ORDIN nr. 84 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236480_a_237809]
-
a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de Toate celelalte evaluări de credit, precum și pozițiile care nu beneficiază de rating 1250%" 7. Articolul 78 se modifică și va avea
ORDIN nr. 84 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236480_a_237809]
-
calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de Toate celelalte evaluări de credit, precum și pozițiile care nu beneficiază de rating 1250%" 7. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 78. - (1) Ponderile de risc din coloana C a tabelului nr. 4 se aplică în cazul în care poziția din securitizare nu este o poziție din resecuritizare și
ORDIN nr. 84 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236480_a_237809]
-
să se bazeze parțial sau integral pe protecția nefinanțată furnizată de instituția de credit însăși. În cazul în care instituția de credit se află într-o astfel de situație, aceasta trebuie să considere poziția relevantă ca și cum nu ar beneficia de rating și trebuie să aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzător pozițiilor care nu beneficiază de rating." 4. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 41. - (1) În cazul în care o instituție de credit deține două sau
REGULAMENT nr. 13 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236481_a_237810]
-
cazul în care instituția de credit se află într-o astfel de situație, aceasta trebuie să considere poziția relevantă ca și cum nu ar beneficia de rating și trebuie să aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzător pozițiilor care nu beneficiază de rating." 4. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 41. - (1) În cazul în care o instituție de credit deține două sau mai multe poziții din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune
REGULAMENT nr. 13 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236481_a_237810]
-
de facilități de lichiditate." ... 5. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 42. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1
REGULAMENT nr. 13 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236481_a_237810]
-
a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de Toate celelalte evaluări de credit, precum și pozițiile care nu beneficiază de rating 1250%" 7. Articolul 78 se modifică și va avea
REGULAMENT nr. 13 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236481_a_237810]
-
calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de Toate celelalte evaluări de credit, precum și pozițiile care nu beneficiază de rating 1250%" 7. Articolul 78 se modifică și va avea urm��torul cuprins: " Art. 78. - (1) Ponderile de risc din coloana C a tabelului nr. 4 se aplică în cazul în care poziția din securitizare nu este o poziție din resecuritizare
REGULAMENT nr. 13 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236481_a_237810]
-
de referință și de scont de Comisia Europeană, la care se adaugă prima de credit de risc corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de instituțiile de credit și/sau de instituțiile financiare nebancare conform metodologiei interne de stabilire a ratingului și nivelului de constituire a garanției prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, exprimată în procente; ... f) rata subvenției - diferența dintre rata de referință și rata dobânzii pentru calculul subvenției; ... g
ORDONANŢĂ nr. 25 din 25 august 2010 (*actualizată*) pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236531_a_237860]
-
financiare nebancare eliberarea de documente privind prima de credit de risc luată în calcul la acordarea creditului, corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de instituțiile de credit și/sau de instituțiile financiare nebancare, conform metodologiei interne de stabilire a ratingului și nivelului de constituire a garanției, prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, precum și cu privire la rambursarea creditului și plata dobânzilor aferente. ... (5) Autoritatea competentă efectuează verificări periodice la beneficiarii creditelor bancare
ORDONANŢĂ nr. 25 din 25 august 2010 (*actualizată*) pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236531_a_237860]
-
anexa nr. I al treilea paragraf al punctului (V) de la primul paragraf al punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: "14. Instituția trebuie să atribuie pozițiile nete din portofoliul de tranzacționare pe
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării standard prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a) și b), metoda formulei reglementate poate fi utilizată numai cu aprobarea autorității de supraveghere de către instituții, altele decât instituția inițiatoare
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
și LGD, ca date de intrare ale metodei formulei reglementate, se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată pe modele interne de rating. Fără a se aduce atingere lit. a) și b), pentru pozițiile din securitizare cărora li s-ar aplica o pondere de risc conform art. 14-21 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare, dacă s-ar
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
trebuie să reflecte impactul riscurilor semnificative care ar putea apărea în intervalul dintre scadența acoperirii și orizontul de lichiditate, precum și potențialul, în cadrul strategiilor de acoperire, pentru apariția unor riscuri semnificative aferente bazei (basis risks), în funcție de produs, rang în structura capitalului, rating intern sau extern, scadență, data emisiunii și alte diferențe între instrumente. Instituția trebuie să reflecte o acoperire doar în măsura în care aceasta poate fi menținută chiar și în condițiile în care este iminentă producerea unui eveniment de credit sau a altui eveniment
ORDIN nr. 20 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236510_a_237839]
-
anexa nr. I al treilea paragraf al punctului (V) de la primul paragraf al punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]