8,228 matches
-
punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: "14. Instituția trebuie să atribuie pozițiile nete din portofoliul de tranzacționare pe
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
8% din ponderea de risc conform abordării standard prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și complet��rile ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
modificările și complet��rile ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a) și b), metoda formulei reglementate poate fi utilizată numai cu aprobarea autorității de supraveghere de către instituții, altele decât instituția inițiatoare
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
și LGD, ca date de intrare ale metodei formulei reglementate, se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată pe modele interne de rating. Fără a se aduce atingere lit. a) și b), pentru pozițiile din securitizare cărora li s-ar aplica o pondere de risc conform art. 14-21 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare, dacă s-ar
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
trebuie să reflecte impactul riscurilor semnificative care ar putea apărea în intervalul dintre scadența acoperirii și orizontul de lichiditate, precum și potențialul, în cadrul strategiilor de acoperire, pentru apariția unor riscuri semnificative aferente bazei (basis risks), în funcție de produs, rang în structura capitalului, rating intern sau extern, scadență, data emisiunii și alte diferențe între instrumente. Instituția trebuie să reflecte o acoperire doar în măsura în care aceasta poate fi menținută chiar și în condițiile în care este iminentă producerea unui eveniment de credit sau a altui eveniment
REGULAMENT nr. 22 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236511_a_237840]
-
anexa nr. I al treilea paragraf al punctului (V) de la primul paragraf al punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: "14. Instituția trebuie să atribuie pozițiile nete din portofoliul de tranzacționare pe
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării standard prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a) și b), metoda formulei reglementate poate fi utilizată numai cu aprobarea autorității de supraveghere de către instituții, altele decât instituția inițiatoare
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
și LGD, ca date de intrare ale metodei formulei reglementate, se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată pe modele interne de rating. Fără a se aduce atingere lit. a) și b), pentru pozițiile din securitizare cărora li s-ar aplica o pondere de risc conform art. 14-21 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare, dacă s-ar
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
trebuie să reflecte impactul riscurilor semnificative care ar putea apărea în intervalul dintre scadența acoperirii și orizontul de lichiditate, precum și potențialul, în cadrul strategiilor de acoperire, pentru apariția unor riscuri semnificative aferente bazei (basis risks), în funcție de produs, rang în structura capitalului, rating intern sau extern, scadență, data emisiunii și alte diferențe între instrumente. Instituția trebuie să reflecte o acoperire doar în măsura în care aceasta poate fi menținută chiar și în condițiile în care este iminentă producerea unui eveniment de credit sau a altui eveniment
ORDIN nr. 85 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236515_a_237844]
-
anexa nr. I al treilea paragraf al punctului (V) de la primul paragraf al punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Atunci când un instrument derivat de credit de tip n-th-to-default (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru riscul specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc corespunzătoare, aferente securitizării, după caz." 5. La anexa nr. I punctul 14, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: "14. Instituția trebuie să atribuie pozițiile nete din portofoliul de tranzacționare pe
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării standard prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
cu modificările și completările ulterioare; ... b) pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8% din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare. ... Pentru scopurile lit. a) și b), metoda formulei reglementate poate fi utilizată numai cu aprobarea autorității de supraveghere de către instituții, altele decât instituția inițiatoare
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
și LGD, ca date de intrare ale metodei formulei reglementate, se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și completările ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
ulterioare, sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care rezultă din abordarea prevăzută la pct. 5a din anexa nr. V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată pe modele interne de rating. Fără a se aduce atingere lit. a) și b), pentru pozițiile din securitizare cărora li s-ar aplica o pondere de risc conform art. 14-21 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 , cu modificările și completările ulterioare, dacă s-ar
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
nerambursare și de migrație, pe de o parte, și alți factori de risc de piață, pe de altă parte, nu trebuie să fie reflectat. Parametrii 5c. Abordarea utilizată pentru surprinderea riscurilor adiționale trebuie să cuantifice pierderile datorate nerambursării și migrației ratingurilor interne sau externe, la un interval de încredere de 99,9% pe un orizont de calculare a cerințelor de capital de un an. Ipotezele referitoare la corelație trebuie să fie susținute prin analiza de date obiective într-un cadru solid
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
trebuie să reflecte impactul riscurilor semnificative care ar putea apărea în intervalul dintre scadența acoperirii și orizontul de lichiditate, precum și potențialul, în cadrul strategiilor de acoperire, pentru apariția unor riscuri semnificative aferente bazei (basis risks), în funcție de produs, rang în structura capitalului, rating intern sau extern, scadență, data emisiunii și alte diferențe între instrumente. Instituția trebuie să reflecte o acoperire doar în măsura în care aceasta poate fi menținută chiar și în condițiile în care este iminentă producerea unui eveniment de credit sau a altui eveniment
REGULAMENT nr. 14 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236516_a_237845]
-
de condițiile și perspectivele piețelor financiare, strategia, instrumentele și caracteristicile datoriei publice guvernamentale; ... d) în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, menține în permanență relații cu instituții financiare interne și externe, cu mediile investiționale și cu agențiile internaționale de rating și monitorizează factorii care pot influența condițiile derulării eficiente și în siguranță a operațiunilor specifice. În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să încheie și/sau să reînnoiască cu agențiile specializate de rating contracte sau acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor
HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 iunie 2010 (*actualizată*) pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224671_a_226000]
-
investiționale și cu agențiile internaționale de rating și monitorizează factorii care pot influența condițiile derulării eficiente și în siguranță a operațiunilor specifice. În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să încheie și/sau să reînnoiască cu agențiile specializate de rating contracte sau acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor de evaluare a riscului de țară; ... e) elaborează anual Contul general al datoriei publice, ca anexă la Contul general anual de execuție a bugetului de stat." ... 2. La punctul 4.1.a),b)1
HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 iunie 2010 (*actualizată*) pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224671_a_226000]