946 matches
-
13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 148 (1) Instituția de credit trebuie să formalizeze motivele și analiza aferentă, care stau la baza alegerii criteriilor de rating. ... (2) Instituția de credit trebuie să formalizeze toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a României. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea, să
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
toate modificările importante aduse procesului de rating al riscului, iar documentația aferentă trebuie să permită identificarea modificărilor aduse procesului de rating al riscului ulterior ultimei verificări efectuate de către Bancă Națională a României. ... (3) Instituția de credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
credit trebuie, de asemenea, să formalizeze modul în care este organizată alocarea pe clase de rating și grupe de risc, cu accent pe procesul de atribuire de ratinguri și pe structura controlului intern. ... Articolul 149 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze definițiile utilizate intern cu privire la starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
starea de nerambursare și pierdere și să demonstreze Băncii Naționale a României că acestea sunt coerențe cu definițiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 150 În cazul în care instituția de credit utilizează un model statistic în cadrul procesului de rating, metodologiile aferente acestuia trebuie formalizate. Documentația trebuie: a) să descrie detaliat teoria, ipotezele și/sau baza matematică și empirica, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum și sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului; ... -------------- Litera a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
riscul de nerambursare și să nu reflecte caracteristicile tranzacției. ... (4) Analiza instituției de credit trebuie să includă o comparație a definițiilor utilizate cu privire la starea de nerambursare, luând în considerare cerințele prevăzute la art. 160-163. ... (5) Instituția de credit trebuie să formalizeze baza utilizată pentru punerea în corespondență. ... Articolul 180 În măsura în care o instituție de credit utilizează modele statistice de previzionare a stărilor de nerambursare, îi este permis să estimeze probabilitățile de nerambursare, pentru o clasă de rating dată, ca medie simplă a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
rapoartelor acestora, de a detecta eventualele fraude sau deficiențe operaționale, precum și în scopul de a verifica calitatea politicilor de credit ale vânzătorului și cea a politicilor și procedurilor societății de administrare cu privire la colectarea plăților. Concluziile acestor evaluări trebuie să fie formalizate. Articolul 224 Instituția de credit trebuie să evalueze caracteristicile portofoliilor de creanțe achiziționate, inclusiv avansurile excedentare, istoricul întârzierilor de plată, creanțele neperformante și provizioanele pentru creanțele neperformante ale vânzătorului, condițiile de plată, și eventualele conturi corespondențe. Articolul 225 Instituția de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
conversie, vor efectua analize similare pentru aceste estimări. ... (3) Comparațiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să se bazeze pe date istorice care să acopere o perioadă de timp cât mai lungă posibil. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze metodele și datele utilizate în cadrul procesului de comparare. Analiza și documentația aferentă trebuie actualizate cel putin anual. Articolul 232 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze, de asemenea, alte instrumente de validare cantitativa și să efectueze comparații cu surse de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
datele utilizate pentru validarea cantitativa trebuie să fie consecvențe și coerențe în timp. ... (2) Modificările intervenite în cadrul metodelor și datelor (atât a surselor de date, cât și a perioadelor de timp acoperite) utilizate pentru estimări și validări trebuie să fie formalizate. Articolul 234 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de standarde interne riguroase pentru cazurile în care abaterile estimărilor față de valorile efective ale probabilităților de nerambursare, ale pierderilor în caz de nerambursare, ale factorilor de conversie și ale pierderilor totale
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
Metodele și datele utilizate în vederea validării cantitative trebuie să fie consecvențe și coerențe în timp. ... (2) Modificările cu privire la metodele și datele (atât în ceea ce privește sursele de date, cât și perioadele de timp acoperite) utilizate pentru estimări și validări trebuie să fie formalizate. Articolul 247 (1) Instituțiile de credit trebuie să compare cu regularitate randamentele efective ale titlurilor de capital (calculate pe baza câștigurilor și pierderilor realizate și nerealizate) cu cele estimate de model. ... (2) Comparațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să utilizeze
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
baza câștigurilor și pierderilor realizate și nerealizate) cu cele estimate de model. ... (2) Comparațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să utilizeze date istorice care să acopere o perioadă de timp cât mai lungă posibil. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze metodele și datele utilizate în cadrul procesului de comparare. Această analiză și documentația aferentă trebuie actualizate cel putin anual. ... Articolul 248 (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze și alte instrumente de validare cantitativa și comparații cu surse de date externe
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
Standardele interne menționate la alin. (1) trebuie să ia în considerare ciclurile economice precum și factorii care determină o variație sistematică similară a randamentelor titlurilor de capital. ... (3) Toate ajustările aduse modelelor interne ca urmare a revizuirii acestora trebuie să fie formalizate și să respecte standardele instituției de credit cu privire la revizuirea modelelor. ... Articolul 250 Modelele interne și procesele de modelare, inclusiv responsabilitățile structurilor implicate în activitatea de modelare, precum și procesele de aprobare a modelului și revizuire a acestuia, trebuie formalizate. Secțiunea 5
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea
REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214704_a_216033]
-
de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea
ORDIN nr. 43 din 13 august 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214706_a_216035]
-
de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocați pe baza unui set distinct și specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilității de nerambursare. (2) O instituție de credit trebuie să formalizeze relația dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, și criteriile utilizate în vederea diferențierii acelui nivel al riscului de nerambursare." ... 40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea
REGULAMENT nr. 5 din 13 august 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214707_a_216036]
-
afaceri anuale totale cu totalul activelor se poate realiza pe bază voluntară în condițiile în care instituția de credit poate demonstra că aceasta constituie cel puțin o abordare echivalentă din punct de vedere prudențial, este aplicată consecvent în timp și formalizată în cadrul normelor interne ale instituției de credit. ... 3.1.2.2. Finanțarea specializată Articolul 57 (1) În sensul art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, nu este necesar ca toate cerințele pentru încadrarea
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
prevăzute la art. 161 din regulamentul menționat la alin. (1) și nu le pot substitui pe acestea. Criteriile adiționale pot fi necesare pentru a completa setul de criterii la un nivel mai specific și mai detaliat și trebuie să fie formalizate corespunzător în cadrul normelor interne ale instituției de credit pentru a permite efectuarea de verificări independente, inclusiv din partea Băncii Naționale a României, cu privire la numărul de stări de nerambursare identificate. ... Articolul 77 (1) Pentru scopurile art. 160 alin. (1) lit. b) din Regulamentul BNR - CNVM
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de credit le utilizează în cadrul propriilor sisteme de contabilitate a costurilor, iar instituțiile de credit trebuie să demonstreze că acest proces este suficient de relevant și de riguros. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să definească conceptul de "semnificativitate" și să formalizeze elementele de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3. Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1. Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1. Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 86 (1) Instituțiile de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
să colecteze date cu privire la ceea ce consideră a fi determinanții principali ai pierderii pentru un grup dat de tranzacții și să îi includă în procesul de estimare a pierderii în caz de nerambursare. Raționamentele privind identificarea determinanților de risc principali trebuie formalizate în mod corespunzător de către instituția de credit și trebuie prezentate Băncii Naționale a României. ... 3.3.2.5. Metodologiile de estimare Articolul 96 (1) Instituțiile de credit trebuie să aleagă o tehnică sau o combinație de tehnici de estimare a pierderii în caz
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
estimărilor pierderii în caz de nerambursare. Articolul 100 În cazurile în care instituțiile de credit includ tratările incomplete ale situațiilor problematice în calcularea mediei ponderate - în funcție de numărul stărilor de nerambursare - a pierderilor efective în caz de nerambursare, acestea trebuie să formalizeze și să demonstreze pertinența abordărilor, ceea ce include, în particular, alegerea perioadei de observare și metodologiile de estimare a costurilor și a recuperărilor adiționale, ulterioare acestei perioade și, dacă este necesar, din cadrul acestei perioade. Articolul 101 (1) Instituțiile de credit pot
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
toate cerințele calitative și cantitative aferente validării - pentru estimarea probabilității de nerambursare. ... 3.3.2.6. Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic Articolul 106 (1) Instituțiile de credit trebuie să stabilească un proces riguros și bine formalizat pentru evaluarea efectelor - în cazul în care acestea există - condițiilor de declin economic asupra ratelor de recuperare și pentru obținerea de estimări ale pierderii în caz de nerambursare în concordanță cu condițiile de declin economic. ... (2) Procesul prevăzut la alin
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
tuturor documentațiilor referitoare la elaborarea și validarea modelelor interne de rating, incluzând documentațiile referitoare la sistemele de rating și la estimarea probabilității de nerambursare, pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie. Articolul 123 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o manieră care să permită unei terțe părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
IT solidă în vederea asigurării integrității calculării cerințelor de capital. Bazele de date utilizate pentru reproducerea calculelor trebuie arhivate în mod adecvat, iar instituția de credit trebuie să realizeze copii de siguranță - backup - corespunzătoare ale acestora. Instituțiile de credit trebuie să formalizeze fluxurile de desfășurare a activității - work-flows -, procedurile și sistemele aferente colectării și stocării datelor. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme IT care să asigure disponibilitatea continuă și mentenanța tuturor bazelor de date relevante, precum și reproducerea, pentru scopurile
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
asemănătoare; ... e) pentru scopurile elaborării modelului de alocare a debitorilor sau a expunerilor claselor de rating sau grupelor de risc, instituțiile de credit pot utiliza propriile definiții ale stării de nerambursare și ale pierderii, în condițiile în care acestea sunt formalizate, aplicate consecvent și este îndeplinită cerința referitoare la buna putere de previzionare, prevăzută la art. 142 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Prevederile alin. (1) lit. a), c) și d) sunt aplicabile și
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 153 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de rating, cât și variația așteptată a claselor de rating, grupelor de risc și a parametrilor de risc în raport cu modificările ciclului economic general sau ale ciclurilor mai specifice, relevante pentru fiecare parametru
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]