679 matches
-
descompus în poziții pe fiecare dintre titlurile de capital componente, acesta se tratează că și un titlu de capital individual. Totuși, riscul specific al acestui titlu de capital individual poate fi ignorat dacă respectivul contract futures pe indici bursieri este tranzacțional pe o bursă și, în opinia autorității competențe, reprezintă un indice cu o diversificare largă. ANGAJAMENTE DE PRELUARE FERMĂ (UNDERWRITING) 41. În cazul angajamentelor de preluare fermă de titluri de creanța și de capital, instituția poate să folosească procedura ce
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de titluri/mărfuri cu împrumut înregistrate în portofoliul de tranzacționare, toate instrumentele financiare și mărfurile care sunt eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pot fi recunoscute în calitate de garanții reale eligibile. În cazul expunerilor aferente instrumentelor financiare derivate tranzacționale pe OTC înregistrate în portofoliul de tranzacționare, mărfurile care sunt eligibile a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pot fi, de asemenea, recunoscute în calitate de garanții reale eligibile. Pentru scopurile calculării ajustărilor de volatilitate atunci cand asemenea instrumente financiare sau mărfuri care
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
angajamentele forward de a cumpăra sau de a vinde mărfuri individuale se încorporează în sistemul de cuantificare că valori noționale exprimate în unități de măsură standard și li se atribuie o scadenta în funcție de data expirării. În cazul unui contract futures tranzacțional pe bursă, poate fi luată în considerare, ca și cerință de capital, marja cerută de bursă, daca marja respectivă este cel puțin egală cu cerință de capital pentru un contract futures care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de capital pentru un contract futures care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă stabilită în cuprinsul acestei anexe sau din aplicarea metodei modelelor interne, descrisă în Anexa V. De asemenea, în cazul unui instrument financiar derivat pe mărfuri tranzacțional pe OTC, de tipul celui la care se face referire în acest punct, care a fost compensat de către o casă de compensare recunoscută de către autoritățile competente din România, poate fi luată în considerare, ca și cerință de capital, marja cerută
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
compensate cu orice poziții de semn opus pe mărfuri suport sau pe instrumente financiare derivate pe mărfuri, identice. Valoarea delta utilizată este cea a bursei în cauză sau, în cazul în care aceasta nu este disponibilă, precum și în cazul opțiunilor tranzacționale pe OTC, este cea calculată de instituția însăși, sub rezerva că autoritatea competența este convinsă de faptul că modelul utilizat de către instituția respectivă este rezonabil, bazat pe ipoteze suficient de prudente; în acest din urmă caz instituția trebuie să notifice
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
zilei ar rămâne nemodificate) cât și pe baza rezultatelor tranzacționării efective (excluzând taxe, comisioane și venitul net din dobânzi). 5. În scopul calculării cerințelor de capital pentru riscul specific aferent pozițiilor pe titluri de capital și pe titluri de creanța, tranzacționale, instituțiile pot utiliza, cu aprobarea prealabilă a autorității competențe, un model intern dacă, în plus față de respectarea celorlalte condiții din cuprinsul acestei anexe, modelul: a) explică istoricul variației de preț în cadrul portofoliului; ... b) surprinde concentrarea în termeni de volum și
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
o evaluare a capacității de tranzacționare/acoperire a poziției sau a riscurilor componente ale acesteia, care să includă evaluarea calității și disponibilității informațiilor despre piața utilizate că date de intrare pentru procesul de evaluare, rulajul pieței (market turnover), nivelurile pozițiilor tranzacționale pe piată; și c) trebuie să existe politici și proceduri clar definite pentru monitorizarea pozițiilor în raport cu strategia de tranzacționare a instituției, inclusiv monitorizarea rulajului și a pozițiilor cu rulaj redus sau inexistent, în cadrul portofoliului de tranzacționare. ... Partea B - SISTEME ȘI
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
spot pe însuși titlul de creanța. Împrumutul se include în prima categorie prevăzută în Tabelul 1 de la pct. 14, pentru scopurile riscului specific, iar titlul de creanța se include în coloana corespunzătoare din cadrul aceluiași tabel. În cazul unui contract futures tranzacțional pe bursă, poate fi luată în considerare, ca și cerință de capital, marja cerută de bursă, daca marja respectivă este cel puțin egală cu cerință de capital pentru un contract futures care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
autoritatea competența cu privire la modelul ales, autoritatea competența urmând a decide de la caz la caz dacă este necesara revizuirea modelului. Totodată instituțiile trebuie să dețină suficient capital pentru acoperirea riscurilor caracteristice opțiunilor, altele decât riscul delta. În cazul unei opțiuni scrise, tranzacționala pe bursă, poate fi luată în considerare că și cerință de capital marja cerută de bursă, daca marja respectivă este cel puțin egală cu cerință de capital pentru o opțiune, care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă stabilită
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
cel puțin egală cu cerință de capital pentru o opțiune, care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă stabilită în cuprinsul acestei anexe sau din aplicarea metodei modelelor interne, descrisă în Anexa V. De asemenea, în cazul unei opțiuni tranzacționale pe OTC, care a fost compensata de către o casă de compensare recunoscută de către autoritățile competente din România, poate fi luată în considerare că și cerință de capital marja cerută de casă de compensare, daca marja respectivă este cel puțin egală
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
titlurile respective în calculul cerinței de capital, conform acestei anexe, cu condiția ca astfel de titluri să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 11. Riscul general și riscul specific 12. Riscul de poziție pe un titlu de creanța sau de capital tranzacțional (sau instrument derivat pe un titlu de creanța ori de capital) este împărțit în două componente în vederea calculării cerinței de capital pentru acoperirea acestuia. Prima componentă este cea de risc specific - acesta este riscul de modificare a prețului instrumentului în
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
descompus în poziții pe fiecare dintre titlurile de capital componente, acesta se tratează că și un titlu de capital individual. Totuși, riscul specific al acestui titlu de capital individual poate fi ignorat dacă respectivul contract futures pe indici bursieri este tranzacțional pe o bursă și, în opinia autorității competențe, reprezintă un indice cu o diversificare largă. ANGAJAMENTE DE PRELUARE FERMĂ (UNDERWRITING) 41. În cazul angajamentelor de preluare fermă de titluri de creanța și de capital, instituția poate să folosească procedura ce
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de titluri/mărfuri cu împrumut înregistrate în portofoliul de tranzacționare, toate instrumentele financiare și mărfurile care sunt eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pot fi recunoscute în calitate de garanții reale eligibile. În cazul expunerilor aferente instrumentelor financiare derivate tranzacționale pe OTC înregistrate în portofoliul de tranzacționare, mărfurile care sunt eligibile a fi incluse în portofoliul de tranzacționare pot fi, de asemenea, recunoscute în calitate de garanții reale eligibile. Pentru scopurile calculării ajustărilor de volatilitate atunci cand asemenea instrumente financiare sau mărfuri care
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
angajamentele forward de a cumpăra sau de a vinde mărfuri individuale se încorporează în sistemul de cuantificare că valori noționale exprimate în unități de măsură standard și li se atribuie o scadenta în funcție de data expirării. În cazul unui contract futures tranzacțional pe bursă, poate fi luată în considerare, ca și cerință de capital, marja cerută de bursă, daca marja respectivă este cel puțin egală cu cerință de capital pentru un contract futures care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de capital pentru un contract futures care ar rezulta dintr-un calcul efectuat folosind metodă stabilită în cuprinsul acestei anexe sau din aplicarea metodei modelelor interne, descrisă în Anexa V. De asemenea, în cazul unui instrument financiar derivat pe mărfuri tranzacțional pe OTC, de tipul celui la care se face referire în acest punct, care a fost compensat de către o casă de compensare recunoscută de către autoritățile competente din România, poate fi luată în considerare, ca și cerință de capital, marja cerută
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
compensate cu orice poziții de semn opus pe mărfuri suport sau pe instrumente financiare derivate pe mărfuri, identice. Valoarea delta utilizată este cea a bursei în cauză sau, în cazul în care aceasta nu este disponibilă, precum și în cazul opțiunilor tranzacționale pe OTC, este cea calculată de instituția însăși, sub rezerva că autoritatea competența este convinsă de faptul că modelul utilizat de către instituția respectivă este rezonabil, bazat pe ipoteze suficient de prudente; în acest din urmă caz instituția trebuie să notifice
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
zilei ar rămâne nemodificate) cât și pe baza rezultatelor tranzacționării efective (excluzând taxe, comisioane și venitul net din dobânzi). 5. În scopul calculării cerințelor de capital pentru riscul specific aferent pozițiilor pe titluri de capital și pe titluri de creanța, tranzacționale, instituțiile pot utiliza, cu aprobarea prealabilă a autorității competențe, un model intern dacă, în plus față de respectarea celorlalte condiții din cuprinsul acestei anexe, modelul: a) explică istoricul variației de preț în cadrul portofoliului; ... b) surprinde concentrarea în termeni de volum și
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
o evaluare a capacității de tranzacționare/acoperire a poziției sau a riscurilor componente ale acesteia, care să includă evaluarea calității și disponibilității informațiilor despre piața utilizate că date de intrare pentru procesul de evaluare, rulajul pieței (market turnover), nivelurile pozițiilor tranzacționale pe piată; și c) trebuie să existe politici și proceduri clar definite pentru monitorizarea pozițiilor în raport cu strategia de tranzacționare a instituției, inclusiv monitorizarea rulajului și a pozițiilor cu rulaj redus sau inexistent, în cadrul portofoliului de tranzacționare. ... Partea B - SISTEME ȘI
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 25 mai 2007. Nr. 9. Anexa 1 Denumirea instituției de credit: Data raportării: / / Formular: MKR SA TDI RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREANȚĂ TRANZACȚIONALE ┌─────────────┐ Moneda Anexa 2 Formular; MKR SA TDI Ref list Informații explicative aferente formularului: RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE ID PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE │22/27/2006. Reduceri ale pozițiilor 3.1 │Titluri
ORDIN nr. 9 din 25 mai 2007 privind raportarea de către instituţiile de credit a situaţiei adecvării capitalului la nivel individual. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188167_a_189496]
-
Producătorul de E-SRE calificat pentru Producție Prioritară are următoarele obligații: a) să se înscrie la OPEE ca Producător calificat pentru Producție Prioritară din SRE, conform procedurii specifice elaborate de acesta; ... b) să comunice la OPEE, cantitățile de energie electrică tranzacționale prin contracte bilaterale; ... c) să suporte din punct de vedere financiar Dezechilibrele generate de unitățile de producție din configurațiile calificate pentru Producție Prioritară Necontrolabilă, în condițiile în care tranzacționează pe PZU și/sau prin contracte bilaterale negociate de vânzare/cumpărare
REGULAMENT din 13 decembrie 2006 pentru calificarea producţiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184035_a_185364]
-
de reglaje la creștere/reducere de putere pentru fiecare interval de dispecerizare cuprinzând următoarele informații; - preturile marginale pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar; - preturile acceptate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid/lent ale fiecărei unități dispecerizabile; - cantitățile tranzacționale ale fiecărei unități dispecerizabile; 9. Ofertele fixe pentru pornire și menținerea în rezerva calda acceptate pe intervalele solicitate, pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere/reducere de putere. B. INFORMAȚII LUNARE 1. Energia totală
METODOLOGIE din 7 decembrie 2006 (*actualizată*) de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184058_a_185387]
-
ale fiecărei unități dispecerizabile; 9. Ofertele fixe pentru pornire și menținerea în rezerva calda acceptate pe intervalele solicitate, pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere/reducere de putere. B. INFORMAȚII LUNARE 1. Energia totală tranzacțională pe piața de echilibrare de către fiecare producător, fiecare tip de reglaj și sens; 2. Energia achiziționată de pe piața de echilibrare de către OTS pentru managementul congestiilor; 3. Contravaloarea energiei achiziționate de pe piața de echilibrare de către OTS pentru managementul congestiilor.
METODOLOGIE din 7 decembrie 2006 (*actualizată*) de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184058_a_185387]
-
tipurile de contracte pentru care membrul compensator are deschise poziții. Exemplu: ROL/EUR DEC04 FUTURES. 2. Număr de tranzacții - Numărul de tranzacții efectuate pe piața, activul suport și scadența menționată la punctul 1. 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacționale pe piață, activul suport și scadența menționată la punctul 1. 4. Valoare - Valoarea nominală (notional) a contractelor tranzacționale, calculată ca număr de contracte tranzacționate * obiectul contractului * valoarea curentă de piață a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
tranzacții - Numărul de tranzacții efectuate pe piața, activul suport și scadența menționată la punctul 1. 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacționale pe piață, activul suport și scadența menționată la punctul 1. 4. Valoare - Valoarea nominală (notional) a contractelor tranzacționale, calculată ca număr de contracte tranzacționate * obiectul contractului * valoarea curentă de piață a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportării). 5. Poziții deschise - Numărul pozițiilor deschise la casa de compensație la data raportării
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
ani de la sfârșitul anului în care operațiunile au fost efectuate. ... Norme metodologice: 65. (1) În scopul implementării art. 152^3 alin. (1) din Codul fiscal, greutățile acceptate pe piețele de lingouri cuprind cel putin următoarele unități și greutăți: Unitate Greutăți tranzacționale Kg 12,5/1 Gram 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 Uncie (loz=31,1035 g) 100/10/5/1/'bd/'bc Tael (1 tael= 1,193 oz) (unitate de măsură chinezească) 10/5/1 Tola
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185639_a_186968]