6,612 matches
-
alin. (2) este obligatorie pentru anul 2017, cu excepția situațiilor în care se poate justifica temeinic că specificul obiectului contractului impune utilizarea unor valori mai mari ale ratei de actualizare pentru corectarea costurilor aferente ciclului de viață al achiziției, deoarece costul așteptat este mai mare decât valoarea de referință impusă. Articolul 5 (1) În cazul contractelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se utilizează rata de actualizare prevăzută drept valoare de referință pentru operațiunile de investiții publice cofinanțate prin fondurile structurale și de
ORDIN nr. 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278234_a_279563]
-
alin. (2) este obligatorie pentru anul 2017, cu excepția situațiilor în care se poate justifica temeinic că specificul obiectului contractului impune utilizarea unor valori mai mari ale ratei de actualizare pentru corectarea costurilor aferente ciclului de viață al achiziției, deoarece costul așteptat este mai mare decât valoarea de referință impusă. Articolul 5 (1) În cazul contractelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se utilizează rata de actualizare prevăzută drept valoare de referință pentru operațiunile de investiții publice cofinanțate prin fondurile structurale și de
ORDIN nr. 175 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278235_a_279564]
-
muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și statistici și colectarea datelor. În cadrul fiecărei direcții de acțiune se regăsesc: analiza situației actuale, obiectivul general și obiectivele specifice. În Planul operațional (Anexa 2), obiectivele specifice sunt detaliate în măsuri, rezultatele așteptate fiind măsurate în indicatorii de rezultat. Termenele de realizare a măsurilor, responsabilii*8) pentru implementarea măsurilor și resursele financiare necesare sunt stabilite pentru fiecare măsură în Planul operațional. *8) Prima instituție menționată este cea responsabilă de implementarea măsurii, iar următoarele
ANEXE din 14 septembrie 2016 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278271_a_279600]
-
capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri; 22. valoare economică - valoarea actualizată a fluxurilor de numerar nete așteptate, aferente instituției de credit; 23. unitate operațională - o unitate separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte părți ale instituției de credit sau ale grupului - cum ar fi entități separate din punct de vedere juridic sau organizatoric
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
credit trebuie să trateze cu precauție problema riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, ținând cont de creșterile potențiale ale riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier cauzate de reducerea fondurilor proprii ale instituției de credit prin pierderi așteptate sau realizate, conform reglementărilor contabile aplicabile. În acest scop, instituțiile de credit trebuie să poată face față la diferite situații de criză din punctul de vedere al riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier. ... 2.10 Alte dispoziții Articolul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de cuantificare a riscului aferente expunerilor față de societăți. ... 3.1.5.3 Estimarea pierderii așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți Articolul 385 Instituțiile de credit pot estima pierderile așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți pe clase de rating ale pierderii așteptate, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
estima pierderile așteptate pentru creanțele achiziționate față de societăți pe clase de rating ale pierderii așteptate, utilizând mediile pe termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4 Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 386 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
termen lung ale ratelor pierderii. Instituțiile de credit care utilizează această abordare trebuie să dețină o scală distinctă de rating a pierderii așteptate, care să le permită alocarea debitorilor sau a grupelor de debitori pe clasele de rating ale pierderii așteptate. 3.1.5.4 Riscul de diminuare a valorii creanței Articolul 386 (1) Instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating trebuie să acopere riscul de diminuare a valorii creanței chiar și în cazul în care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
expunerilor-suport trebuie evaluat proporțional - pro-rata. ... Articolul 387 În sensul art. 157 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, caracterul semnificativ al riscului de diminuare a valorii creanței poate fi evaluat la nivelul grupei de expuneri, utilizând o examinare specifică a pierderii așteptate. În acest caz, instituția de credit trebuie să stabilească de o manieră prudentă un prag de semnificativitate pentru pierderea așteptată. 3.2 Definițiile stării de nerambursare și pierderii 3.2.1 Definiția stării de nerambursare Articolul 388 (1) Cerințele specifice
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
riscului de diminuare a valorii creanței poate fi evaluat la nivelul grupei de expuneri, utilizând o examinare specifică a pierderii așteptate. În acest caz, instituția de credit trebuie să stabilească de o manieră prudentă un prag de semnificativitate pentru pierderea așteptată. 3.2 Definițiile stării de nerambursare și pierderii 3.2.1 Definiția stării de nerambursare Articolul 388 (1) Cerințele specifice ale părții a 3-a, titlul II, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, privind adoptarea de către instituția de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
respectiv, se aplică numai pentru scopurile cuantificării riscului. ... (2) Definiția stării de nerambursare utilizată la estimarea parametrilor de risc trebuie să fie aceeași, indiferent de parametrul estimat - probabilitate de nerambursare, pierdere în caz de nerambursare, factor de conversie sau pierdere așteptată. ... (3) Definiția stării de nerambursare adoptată de către instituțiile de credit trebuie să se bazeze pe definiția stării de nerambursare prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pe lângă criteriul obiectiv bazat pe numărul de zile de întârziere la plată, instituția de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pot fi utilizate drept instrument pentru evaluarea robusteții estimării pierderii în caz de nerambursare, care este realizată potrivit art. 181 alin. (1) lit. b) din respectivul regulament. 3.3.2.7 Pierderea în caz de nerambursare utilizată pentru calcularea pierderii așteptate Articolul 421 În sensul art. 181 alin. (1) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă condițiile de declin economic sunt relevante pentru un anumit tip de expuneri, atunci acest aspect trebuie luat în considerare la cuantificarea posibilității de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod semnificativ de cele așteptate, procesul de validare trebuie să determine efectuarea unei reevaluări a parametrilor abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 463 (1) Pentru a asigura acuratețea predictivă a estimărilor de risc, precum și discriminarea și calibrarea eficace a riscului, instituția de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
caracteristici similare și cu un nivel similar de risc. Instituțiile de credit trebuie să dispună de capacitatea de a verifica modul în care este administrată utilizarea raționamentului profesional pentru a se obține rezultate coerente. Pentru scopurile comparării rezultatelor în raport cu performanța așteptată, instituțiile de credit trebuie să fie capabile să identifice modul în care estimările lor au fost ajustate plecând de la rezultatul cel mai probabil. ... (3) În sensul alin. (1) lit. a), în ceea ce privește acuratețea unui sistem de rating, instituția de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
identifice modul în care estimările lor au fost ajustate plecând de la rezultatul cel mai probabil. ... (3) În sensul alin. (1) lit. a), în ceea ce privește acuratețea unui sistem de rating, instituția de credit trebuie să adopte politici și standarde referitoare la performanța așteptată a sistemului de rating - rezultate în raport de previziuni -, la integritatea datelor de intrare în sistemul de rating și transformarea acestora în rezultate. ... (4) În sensul alin. (1) lit. a), în ceea ce privește stabilitatea unui sistem de rating, instituția de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 465 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de rating, cât și variația așteptată a claselor de rating, grupelor de risc și a parametrilor de risc în raport cu modificările ciclului economic general sau ale ciclurilor mai specifice, relevante pentru fiecare parametru de risc. Aceste politici trebuie să includă descrierea, dacă este cazul, a modului în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
baza mediilor ponderate în funcție de numărul stărilor de nerambursare. Articolul 471 Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și standarde referitoare la nivelurile de acuratețe - și, unde este relevant, la puterea de discriminare -, la nivelurile acceptabile de divergență de la performanța așteptată, precum și la acțiunile care trebuie întreprinse în situațiile în care aceste niveluri sunt depășite. Instituțiile de credit trebuie să dispună, de asemenea, de politici clare privind circumstanțele în care aceste standarde pot fi modificate. 5.1.2 Responsabilitatea cu privire la validare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
rating deținute de aceasta în vederea demonstrării modului în care au fost obținute estimările de risc și a confirmării existenței unei probabilități ridicate ca procesele de alocare a estimărilor de risc să funcționeze conform planificărilor și să continue să realizeze performanța așteptată. ... 5.1.3 Procesul iterativ de validare Articolul 473 (1) Instituțiile de credit trebuie să își rafineze periodic instrumentele de validare ca răspuns la modificarea condițiilor de piață și a celor de operare. Instituțiile de credit și Banca Națională a României trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (back-testing) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării de teste statistice pentru definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 480 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (back-testing) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
prin care este justificată utilizarea de modele diferite; ... b) o descriere generală a tuturor modelelor; ... c) în cazul în care instituția de credit utilizează instrumente de diminuare a cerinței de capital pentru riscul operațional, documentația privind acoperirea și cuantificarea pierderilor așteptate, documentația cuprinzând politica instituției de credit cu privire la asigurarea la riscul operațional sau alte mecanisme de transfer al acestui risc, precum și documentația privind examinarea și recunoașterea de corelații. ... (2) Pentru scopurile alin. (1) lit. b), documentația aferentă descrierii generale a modelului
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
și sistemelor IT descoperite în timpul procesului de examinare și validare internă, precum și descrierea modului în care instituția de credit planifică să corecteze sau să diminueze punctele slabe. (3) Pentru scopurile alin. (1) lit. d), documentația privind acoperirea și cuantificarea pierderilor așteptate, ce trebuie să însoțească cererea de aprobare, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a) descrierea modului de cuantificare a pierderilor așteptate, justificarea alegerii lui, precum și tratarea consecvenței acestuia cu modul în care este calculată cerința de capital în cadrul modelului aferent
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
corecteze sau să diminueze punctele slabe. (3) Pentru scopurile alin. (1) lit. d), documentația privind acoperirea și cuantificarea pierderilor așteptate, ce trebuie să însoțească cererea de aprobare, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a) descrierea modului de cuantificare a pierderilor așteptate, justificarea alegerii lui, precum și tratarea consecvenței acestuia cu modul în care este calculată cerința de capital în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare; și ... b) descrierea practicilor interne ale instituției de credit care reflectă în mod adecvat pierderile așteptate, a
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pierderilor așteptate, justificarea alegerii lui, precum și tratarea consecvenței acestuia cu modul în care este calculată cerința de capital în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare; și ... b) descrierea practicilor interne ale instituției de credit care reflectă în mod adecvat pierderile așteptate, a modului în care acoperirile pierderilor așteptate îndeplinesc principiile generale prevăzute de art. 580 alin. (3)-(6) ��i, după caz, demonstrația solicitată la art. 580 alin. (9). ... (4) Pentru scopurile alin. (1) lit. d), documentația cuprinzând politica instituției de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
consecvenței acestuia cu modul în care este calculată cerința de capital în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare; și ... b) descrierea practicilor interne ale instituției de credit care reflectă în mod adecvat pierderile așteptate, a modului în care acoperirile pierderilor așteptate îndeplinesc principiile generale prevăzute de art. 580 alin. (3)-(6) ��i, după caz, demonstrația solicitată la art. 580 alin. (9). ... (4) Pentru scopurile alin. (1) lit. d), documentația cuprinzând politica instituției de credit cu privire la asigurarea la riscul operațional sau alte
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
monitorizare și raportare; ... d) verificarea îndeplinirii standardelor și cerințelor minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare și, îndeosebi, a testului de utilizare; ... e) procesele de cuantificare a riscului operațional și de alocare, incluzând calculul oricăror ajustări (pierdere așteptată, dependență, asigurare), în cazul în care se dispune de date suficiente - testare ex-post (back-testing) și analiză tip referință (benchmarking) și metodologia pentru cheile de alocare. ... Articolul 570 (1) Ori de câte ori este posibil, personalul responsabil cu validarea internă a sistemelor de cuantificare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]