61,099 matches
-
unui instrument derivat menționat de anexa IV se determină în conformitate cu anexa III, efectele contractelor de novație și ale altor contracte de compensare luându-se în considerare în sensul metodelor în cauză. Valoarea expunerii la risc a operațiunilor de report, a tranzacțiilor de împrumut sau de credit cu valori mobiliare sau mărfuri, a operațiunilor cu decontare pe termen lung și a operațiunilor de creditare cu apel în marjă se poate determina în conformitate cu anexa III sau cu anexa VIII. (3) În cazul în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care sunt puse în aplicare cu integritate și, în special, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții în conformitate cu anexa VII partea 4: (a) sistemele de rating ale instituției de credit permit o evaluare pertinentă a caracteristicilor debitorului și ale tranzacției, precum și o diferențiere semnificativă și o estimare cantitativă precisă și coerentă a riscului; (b) ratingurile interne și estimările cazurilor de neplată și ale pierderilor, utilizate pentru determinarea cerințelor de capital, și sistemele și procesele asociate joacă un rol esențial în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul protecției finanțate a creditului, instituția de credit finanțatoare are dreptul să lichideze sau să păstreze, în mod oportun, activele care asigură protecția în caz de neplată, insolvabilitate sau faliment al debitorului - sau alt eveniment de credit menționat în documentația tranzacției - și, după caz, al depozitarului garanției. Gradul de corelare între valoarea activelor care asigură protecția și calitatea creditului debitorului nu trebuie să fie excesiv. (5) În cazul protecției nefinanțate a creditului, pentru a fi considerată eligibilă, partea care își asumă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
respective să nu fie incluse în fondurile proprii ale instituției de credit în sensul articolului 75 sau în calculul altor indicatori de monitorizare prevăzuți de prezenta directivă și de alte acte comunitare. (2) Expunerile nu cuprind următoarele: (a) în cazul tranzacțiilor de schimb valutar, expunerile care au loc în mod normal la decontare în timpul celor patruzeci și opt de ore ulterioare plății sau (b) în cazul operațiunilor de vânzare sau cumpărare de valori mobiliare, expunerile care au loc în mod normal
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
secțiunea 5, statele membre prevăd ca, în cazul în care întreprinderea-mamă a uneia sau mai multor instituții de credit este un holding cu activitate mixtă, autoritățile competente responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit respective să exercite o supraveghere generală a tranzacțiilor pe care instituțiile în cauză le efectuează cu holdingul cu activitate mixtă și cu filialele sale. (2) Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să pună în aplicare proceduri adecvate de gestionare a riscurilor și mecanisme de control intern adecvate, inclusiv
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
filialele sale. (2) Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să pună în aplicare proceduri adecvate de gestionare a riscurilor și mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri solide de informare și contabilizare, în vederea identificării, măsurării, monitorizării și controlării adecvate a tranzacțiilor efectuate cu holdingul cu activitate mixtă mamă și cu filialele sale. Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să le comunice orice tranzacție importantă efectuată cu entitățile respective, alta decât cea menționată la articolul 110. Aceste proceduri și tranzacții importante fac
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
control intern adecvate, inclusiv proceduri solide de informare și contabilizare, în vederea identificării, măsurării, monitorizării și controlării adecvate a tranzacțiilor efectuate cu holdingul cu activitate mixtă mamă și cu filialele sale. Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să le comunice orice tranzacție importantă efectuată cu entitățile respective, alta decât cea menționată la articolul 110. Aceste proceduri și tranzacții importante fac obiectul unui control din partea autorităților competente. În cazul în care aceste tranzacții intragrup constituie o amenințare pentru situația financiară a unei instituții
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
adecvate a tranzacțiilor efectuate cu holdingul cu activitate mixtă mamă și cu filialele sale. Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să le comunice orice tranzacție importantă efectuată cu entitățile respective, alta decât cea menționată la articolul 110. Aceste proceduri și tranzacții importante fac obiectul unui control din partea autorităților competente. În cazul în care aceste tranzacții intragrup constituie o amenințare pentru situația financiară a unei instituții de credit, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției respective ia măsuri adecvate. Articolul 139 (1) Statele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Autoritățile competente impun instituțiilor de credit să le comunice orice tranzacție importantă efectuată cu entitățile respective, alta decât cea menționată la articolul 110. Aceste proceduri și tranzacții importante fac obiectul unui control din partea autorităților competente. În cazul în care aceste tranzacții intragrup constituie o amenințare pentru situația financiară a unei instituții de credit, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției respective ia măsuri adecvate. Articolul 139 (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nu există nici un obstacol juridic
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Președintele J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER ANEXA I LISTA ACTIVITĂȚILOR CARE FAC OBIECTUL RECUNOAȘTERII RECIPROCE 1. Acceptarea depozitelor și a altor fonduri rambursabile 2. Acordarea de împrumuturi, inter alia: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare) 3. Leasing financiar 4. Servicii de expediere a unor sume de bani 5. Eliberarea și administrarea mijloacelor de plată (de exemplu, cărți de credit, cecuri de călătorie și trate bancare) 6. Garanții și angajamente 7. Tranzacționare în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
fac obiectul recunoașterii reciproce în sensul prezentei directive. ANEXA II CLASIFICAREA ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE Risc ridicat: - Garanții având caracter de substitute de credit - Instrumente derivate de credit - Acceptări - Andosarea efectelor de comerț care nu poartă numele unei alte instituții de credit - Tranzacții cu recurs - Acreditive stand-by irevocabile, cu caracter de substitute de credit - Active achiziționate în baza unor contracte ferme de cumpărare la termen - Depozite la termen contra termen - Partea neplătită din acțiunile și valorile mobiliare achitate parțial - Contracte de vânzare și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și facilități de garantare care se reînnoiesc la scadență (RUF) și - Alte elemente care prezintă un grad de risc mediu și care sunt comunicate Comisiei. Risc mediu/scăzut: - Acreditive documentare în cadrul cărora expedierea în sine funcționează ca garanție și alte tranzacții care decurg din una în alta - Facilități de credit neutilizate (contracte de împrumut, de achiziție de valori mobiliare, de instrumente de garantare sau de acceptare) cu o scadență inițială de până la un an sau de un an, care nu pot
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Alte elemente care prezintă un grad de risc scăzut și care sunt comunicare Comisiei. ANEXA III TRATAREA RISCULUI DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE, OPERAȚIUNILE DE REPORT, OPERAȚIUNILE DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDITARE DE VALORI MOBILIARE SAU MĂRFURI, TRANZACȚIILE CU TERMEN LUNG DE DECONTARE ȘI OPERAȚIUNILE DE CREDITARE CU APEL ÎN MARJĂ PARTEA 1 Definiții În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiții: Termeni generali 1. "Riscul de credit al contrapartidei (RCC)" reprezintă riscul ca o contrapartidă la o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
CU TERMEN LUNG DE DECONTARE ȘI OPERAȚIUNILE DE CREDITARE CU APEL ÎN MARJĂ PARTEA 1 Definiții În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiții: Termeni generali 1. "Riscul de credit al contrapartidei (RCC)" reprezintă riscul ca o contrapartidă la o tranzacție să nu își respecte obligațiile contractuale înainte de decontarea definitivă a fluxurilor de numerar aferente tranzacției respective. 2. "Contrapartidă centrală" reprezintă o entitate care se interpune, în conformitate cu dispozițiile legale, între contrapartidele la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Definiții În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiții: Termeni generali 1. "Riscul de credit al contrapartidei (RCC)" reprezintă riscul ca o contrapartidă la o tranzacție să nu își respecte obligațiile contractuale înainte de decontarea definitivă a fluxurilor de numerar aferente tranzacției respective. 2. "Contrapartidă centrală" reprezintă o entitate care se interpune, în conformitate cu dispozițiile legale, între contrapartidele la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru orice vânzător și vânzător pentru orice cumpărător. Tipuri de tranzacții 3
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aferente tranzacției respective. 2. "Contrapartidă centrală" reprezintă o entitate care se interpune, în conformitate cu dispozițiile legale, între contrapartidele la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru orice vânzător și vânzător pentru orice cumpărător. Tipuri de tranzacții 3. "Tranzacții cu termen lung de decontare" reprezintă tranzacții în care una dintre părți se obligă să livreze o valoare mobiliară, o marfă sau o sumă în valută în schimbul unei sume în numerar, a altor instrumente financiare sau mărfuri, sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
respective. 2. "Contrapartidă centrală" reprezintă o entitate care se interpune, în conformitate cu dispozițiile legale, între contrapartidele la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru orice vânzător și vânzător pentru orice cumpărător. Tipuri de tranzacții 3. "Tranzacții cu termen lung de decontare" reprezintă tranzacții în care una dintre părți se obligă să livreze o valoare mobiliară, o marfă sau o sumă în valută în schimbul unei sume în numerar, a altor instrumente financiare sau mărfuri, sau vice versa
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care se interpune, în conformitate cu dispozițiile legale, între contrapartidele la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru orice vânzător și vânzător pentru orice cumpărător. Tipuri de tranzacții 3. "Tranzacții cu termen lung de decontare" reprezintă tranzacții în care una dintre părți se obligă să livreze o valoare mobiliară, o marfă sau o sumă în valută în schimbul unei sume în numerar, a altor instrumente financiare sau mărfuri, sau vice versa, la o dată de decontare sau de livrare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
o sumă în valută în schimbul unei sume în numerar, a altor instrumente financiare sau mărfuri, sau vice versa, la o dată de decontare sau de livrare stabilită prin contract ca fiind ulterioară maximului dintre cel mai scăzut standard de piață pentru tranzacția respectivă și cinci zile lucrătoare de la data la care instituția de credit în cauză încheie tranzacția. 4. "Operațiuni de creditare cu apel în marjă" reprezintă tranzacții în care o instituție de credit acordă credit pentru cumpărarea, vânzarea, deținerea sau tranzacționarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
vice versa, la o dată de decontare sau de livrare stabilită prin contract ca fiind ulterioară maximului dintre cel mai scăzut standard de piață pentru tranzacția respectivă și cinci zile lucrătoare de la data la care instituția de credit în cauză încheie tranzacția. 4. "Operațiuni de creditare cu apel în marjă" reprezintă tranzacții în care o instituție de credit acordă credit pentru cumpărarea, vânzarea, deținerea sau tranzacționarea de valori mobiliare. Operațiunile de creditare cu apel în marjă nu includ alte credite garantate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
prin contract ca fiind ulterioară maximului dintre cel mai scăzut standard de piață pentru tranzacția respectivă și cinci zile lucrătoare de la data la care instituția de credit în cauză încheie tranzacția. 4. "Operațiuni de creditare cu apel în marjă" reprezintă tranzacții în care o instituție de credit acordă credit pentru cumpărarea, vânzarea, deținerea sau tranzacționarea de valori mobiliare. Operațiunile de creditare cu apel în marjă nu includ alte credite garantate cu valori mobiliare. Grupuri de compensare, grupuri de acoperire și alte
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
vânzarea, deținerea sau tranzacționarea de valori mobiliare. Operațiunile de creditare cu apel în marjă nu includ alte credite garantate cu valori mobiliare. Grupuri de compensare, grupuri de acoperire și alte noțiuni conexe 5. "Grup de compensare" reprezintă un ansamblu de tranzacții încheiate cu o singură contrapartidă, care fac obiectul unui acord de compensare bilaterală, executoriu din punct de vedere legal, și a căror compensare este recunoscută în sensul prezentei anexe partea 7 și a articolelor 90-93. Orice tranzacție care nu face
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un ansamblu de tranzacții încheiate cu o singură contrapartidă, care fac obiectul unui acord de compensare bilaterală, executoriu din punct de vedere legal, și a căror compensare este recunoscută în sensul prezentei anexe partea 7 și a articolelor 90-93. Orice tranzacție care nu face obiectul unui acord de compensare bilaterală, executoriu din punct de vedere legal, care este recunoscut în conformitate cu prezenta anexă partea 7, trebuie să fie interpretată, în sensul prezentei anexe, ca fiind ea însăși un grup de compensare. 6
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
din punct de vedere legal, care este recunoscut în conformitate cu prezenta anexă partea 7, trebuie să fie interpretată, în sensul prezentei anexe, ca fiind ea însăși un grup de compensare. 6. "Poziție de risc" reprezintă o valoare de risc atribuită unei tranzacții în conformitate cu metoda standardizată descrisă la partea 5, pe baza unui algoritm predeterminat. 7. "Grup de acoperire" reprezintă un ansamblu de poziții de risc rezultate din tranzacțiile din cadrul unui singur grup de compensare, pentru care numai soldul este relevant pentru stabilirea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
grup de compensare. 6. "Poziție de risc" reprezintă o valoare de risc atribuită unei tranzacții în conformitate cu metoda standardizată descrisă la partea 5, pe baza unui algoritm predeterminat. 7. "Grup de acoperire" reprezintă un ansamblu de poziții de risc rezultate din tranzacțiile din cadrul unui singur grup de compensare, pentru care numai soldul este relevant pentru stabilirea valorii expunerii pe baza metodei standardizate prevăzută la partea 5. 8. "Contract în marjă" reprezintă un contract potrivit căruia, sau dispoziții ale unui contract potrivit cărora
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]