6,165 matches
-
activități comerciale cu o contrapartidă fără a evalua în prealabil solvabilitatea acesteia și ține seama în mod corespunzător de riscul de credit la decontare și riscul de credit dinaintea decontării. Riscurile respective sunt gestionate cât mai cuprinzător la nivel de contrapartidă (prin agregarea expunerilor la riscul de credit al contrapartidei cu alte expuneri la risc de credit) și la nivelul întregii societăți. 20. Consiliul de administrație și cadrele de conducere ale unei instituții de credit trebuie să participe activ în procesul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
prealabil solvabilitatea acesteia și ține seama în mod corespunzător de riscul de credit la decontare și riscul de credit dinaintea decontării. Riscurile respective sunt gestionate cât mai cuprinzător la nivel de contrapartidă (prin agregarea expunerilor la riscul de credit al contrapartidei cu alte expuneri la risc de credit) și la nivelul întregii societăți. 20. Consiliul de administrație și cadrele de conducere ale unei instituții de credit trebuie să participe activ în procesul de control al riscului de contrapartidă și trebuie să
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit al contrapartidei cu alte expuneri la risc de credit) și la nivelul întregii societăți. 20. Consiliul de administrație și cadrele de conducere ale unei instituții de credit trebuie să participe activ în procesul de control al riscului de contrapartidă și trebuie să îl considere un aspect esențial al activității economice, căruia trebuie să i se aloce resurse semnificative. Cadrele de conducere trebuie să cunoască limitele și ipotezele aferente modelului utilizat, precum și impactul pe care acestea îl pot avea asupra
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
trebuie, de asemenea, să țină seama de incertitudinile aferente condițiilor de piață, precum și de problemele operaționale, și să cunoască modalitatea în care acestea sunt reflectate în model. 21. Rapoartele zilnice privind expunerile instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei sunt revizuite de către cadrele de conducere cu un nivel ierarhic adecvat și cu autoritate suficientă pentru a aplica atât reducerea pozițiilor asumate la nivel individual de administratorii de credite sau de cei care tranzacționează, precum și reducerea expunerii globale a instituției
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un nivel ierarhic adecvat și cu autoritate suficientă pentru a aplica atât reducerea pozițiilor asumate la nivel individual de administratorii de credite sau de cei care tranzacționează, precum și reducerea expunerii globale a instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei. 22. Sistemul unei instituții de credit privind gestionarea riscului de credit al contrapartidei este utilizat împreună cu limitele interne de creditare și de tranzacționare. Limitele menționate anterior trebuie să se coreleze cu modelul adoptat de instituția de credit de măsurare a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pozițiilor asumate la nivel individual de administratorii de credite sau de cei care tranzacționează, precum și reducerea expunerii globale a instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei. 22. Sistemul unei instituții de credit privind gestionarea riscului de credit al contrapartidei este utilizat împreună cu limitele interne de creditare și de tranzacționare. Limitele menționate anterior trebuie să se coreleze cu modelul adoptat de instituția de credit de măsurare a riscului într-o manieră coerentă în timp și înțeleasă în mod corespunzător de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit de măsurare a riscului într-o manieră coerentă în timp și înțeleasă în mod corespunzător de administratorii de credit, de cei care tranzacționează și de cadrele de conducere. 23. Măsurarea de către instituția de credit a riscului de credit al contrapartidei trebuie să includă măsurarea zilnică și pe parcursul zilei a utilizării liniilor de credit. Instituția de credit măsoară expunerea curentă la valoarea brută, precum și la valoarea netă a garanțiilor. Instituția de credit calculează și monitorizează, la nivel de portofoliu și la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
includă măsurarea zilnică și pe parcursul zilei a utilizării liniilor de credit. Instituția de credit măsoară expunerea curentă la valoarea brută, precum și la valoarea netă a garanțiilor. Instituția de credit calculează și monitorizează, la nivel de portofoliu și la nivel de contrapartidă, expunerea maximă sau expunerea potențială viitoare la un interval de încredere ales de instituția de credit. Instituția de credit ține seama de pozițiile importante sau cu un grad ridicat de concentrare, inclusiv pe grupuri de clienți aflați în legătură pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
clienți aflați în legătură pe un anumit sector economic, pe o anumită piață etc. 24. Instituția de credit trebuie să dețină un program curent și strict de simulare de situații de criză, care să completeze analiza riscului de credit al contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice ale modelului instituției de măsurare a riscului. Rezultatele acestor simulări de criză trebuie reexaminate periodic de cadrele de conducere și trebuie să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
al contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice ale modelului instituției de măsurare a riscului. Rezultatele acestor simulări de criză trebuie reexaminate periodic de cadrele de conducere și trebuie să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite de cadrele de conducere și de consiliul de administrație. În cazul în care aceste simulări de criză evidențiază o anumită vulnerabilitate la un anumit ansamblu de circumstanțe, instituția de credit trebuie să adopte fără întârziere măsuri de gestionare adecvată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de gestionare adecvată a riscurilor respective. 25. Instituția de credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure conformitatea cu documentele care stabilesc politicile, mecanismele de control și procedurile interne privind funcționarea sistemului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei. Sistemul de gestionare a riscului de credit al contrapartidei deținut de instituția de credit trebuie să fie documentat în mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate pentru măsurarea riscului de credit al contrapartidei. 26. În cadrul procesului periodic
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure conformitatea cu documentele care stabilesc politicile, mecanismele de control și procedurile interne privind funcționarea sistemului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei. Sistemul de gestionare a riscului de credit al contrapartidei deținut de instituția de credit trebuie să fie documentat în mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate pentru măsurarea riscului de credit al contrapartidei. 26. În cadrul procesului periodic de audit intern, instituția de credit desfășoară o reexaminare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
riscului de credit al contrapartidei. Sistemul de gestionare a riscului de credit al contrapartidei deținut de instituția de credit trebuie să fie documentat în mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate pentru măsurarea riscului de credit al contrapartidei. 26. În cadrul procesului periodic de audit intern, instituția de credit desfășoară o reexaminare independentă a sistemului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea respectivă trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale menționate la punctul 17, cât și activitățile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate pentru măsurarea riscului de credit al contrapartidei. 26. În cadrul procesului periodic de audit intern, instituția de credit desfășoară o reexaminare independentă a sistemului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea respectivă trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale menționate la punctul 17, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea procesului general de gestionare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit desfășoară o reexaminare independentă a sistemului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea respectivă trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale menționate la punctul 17, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea procesului general de gestionare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: (a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit al contrapartidei. Reexaminarea respectivă trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale menționate la punctul 17, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Reexaminarea procesului general de gestionare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: (a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei; (b) organizarea unității de control al riscului de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
procesului general de gestionare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: (a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei; (b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; (c) integrarea rezultatelor obținute în urma măsurării riscului de credit al contrapartidei în activitatea zilnică de gestionare a riscului; d) procesul de aprobare a modelelor de stabilire a riscului și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: (a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei; (b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; (c) integrarea rezultatelor obținute în urma măsurării riscului de credit al contrapartidei în activitatea zilnică de gestionare a riscului; d) procesul de aprobare a modelelor de stabilire a riscului și a sistemelor de evaluare utilizate de personalul din compartimentul de tranzacționare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
puțin următoarele aspecte: (a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit al contrapartidei; (b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; (c) integrarea rezultatelor obținute în urma măsurării riscului de credit al contrapartidei în activitatea zilnică de gestionare a riscului; d) procesul de aprobare a modelelor de stabilire a riscului și a sistemelor de evaluare utilizate de personalul din compartimentul de tranzacționare și din compartimentul de procesare posttranzacționare; (e) validarea oricărei modificări semnificative
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de aprobare a modelelor de stabilire a riscului și a sistemelor de evaluare utilizate de personalul din compartimentul de tranzacționare și din compartimentul de procesare posttranzacționare; (e) validarea oricărei modificări semnificative din procesul de măsurare a riscului de credit al contrapartidei; (f) sfera de aplicare a riscului de credit al contrapartidei reflectată de modelul de măsurare a riscului; (g) integritatea sistemului de informare al conducerii; (h) acuratețea și consistența datelor privind riscul de credit al contrapartidei; (i) verificarea coerenței, actualității și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sistemelor de evaluare utilizate de personalul din compartimentul de tranzacționare și din compartimentul de procesare posttranzacționare; (e) validarea oricărei modificări semnificative din procesul de măsurare a riscului de credit al contrapartidei; (f) sfera de aplicare a riscului de credit al contrapartidei reflectată de modelul de măsurare a riscului; (g) integritatea sistemului de informare al conducerii; (h) acuratețea și consistența datelor privind riscul de credit al contrapartidei; (i) verificarea coerenței, actualității și fiabilității surselor de date utilizate pentru aplicarea modelelor, inclusiv independența
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a riscului de credit al contrapartidei; (f) sfera de aplicare a riscului de credit al contrapartidei reflectată de modelul de măsurare a riscului; (g) integritatea sistemului de informare al conducerii; (h) acuratețea și consistența datelor privind riscul de credit al contrapartidei; (i) verificarea coerenței, actualității și fiabilității surselor de date utilizate pentru aplicarea modelelor, inclusiv independența respectivelor surse de date; (j) acuratețea și pertinența ipotezelor privind volatilitatea și corelația; (k) acuratețea calculelor de evaluare și modificare a riscurilor și (l) verificarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
procesului de control a posteriori. Testul de utilizare 27. Distribuția expunerilor generată de modelul utilizat pentru a calcula expunerea anticipată pozitivă efectivă trebuie să facă parte integrantă din procesul instituției de credit de gestionare zilnică a riscului de credit al contrapartidei. Rezultatele modelului au, în consecință, un rol esențial în aprobarea creditului, în gestionarea riscului de credit al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în gestionarea de întreprindere a instituției de credit. 28. O instituție de credit trebuie să dispună de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerea anticipată pozitivă efectivă trebuie să facă parte integrantă din procesul instituției de credit de gestionare zilnică a riscului de credit al contrapartidei. Rezultatele modelului au, în consecință, un rol esențial în aprobarea creditului, în gestionarea riscului de credit al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în gestionarea de întreprindere a instituției de credit. 28. O instituție de credit trebuie să dispună de un dosar al utilizării modelelor care generează o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei. Instituția
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în gestionarea de întreprindere a instituției de credit. 28. O instituție de credit trebuie să dispună de un dosar al utilizării modelelor care generează o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei. Instituția de credit trebuie să demonstreze în acest mod că utilizează un model pentru a calcula distribuțiile expunerilor pe care se bazează calcularea expunerilor anticipate pozitive care, în sens larg, îndeplinește cerințele minime prevăzute de prezenta parte cu cel puțin
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]