1,813 matches
-
ECP(brut) = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, care sunt incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, si care sunt calculate prin înmulțirea valorilor lor noționale cu procentele stabilite în tabelul 1; - RNB = raportul net-brut: calculat de instituția de credit, fie prin: (i) calcul separat: cota din costul net de înlocuire a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
utiliza metodă aleasă în mod uniform. Pentru calculul expunerii de credit potențiale viitoare, corespunzător formulei de mai sus, contractele perfect corespondențe care sunt incluse în acordul de compensare bilaterală pot fi luate în considerare că un singur contract cu un noțional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondențe sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare în care noționalul este echivalent cu fluxurile de numerar dacă acestea devin scadente la aceeași dată a valutei și sunt exprimate total
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
care sunt incluse în acordul de compensare bilaterală pot fi luate în considerare că un singur contract cu un noțional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondențe sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare în care noționalul este echivalent cu fluxurile de numerar dacă acestea devin scadente la aceeași dată a valutei și sunt exprimate total sau parțial în aceeași deviza. -------------- Liniuța a doua de la punctul 1, etapă (c) a fost modificată de pct. 12 al art.
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
rezultate în urmă aplicării etapei a) prevăzută la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. Tabel 3*) - mil lei - *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării etapei b) prevăzute la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
mil lei - *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării etapei b) prevăzute la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială viitoare Cod raportare:[......... ] Tabel 4*) - mil. lei - Ponderi *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială viitoare Cod raportare:[......... ] Tabel 4*) - mil. lei - Ponderi *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării: - prevederilor art.5 pct. 1 (col.3 și col.4) - etapelor prevăzute
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155218_a_156547]
-
suma contractului și evidențiata în contul clientului la închiderea tranzacției În cazul swapului pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferența de curs favorabilă între cursul de schimb spot și cel forward folosite în tranzacție, multiplicate cu suma noționala a contractului rezultată din aceste operațiuni în momentul închiderii operațiunii și evidențierii în contul clientului. În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferența de dobândă favorabilă dintre rata de dobândă fixă și rata de dobândă variabilă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193934_a_195263]
-
în momentul închiderii operațiunii și evidențierii în contul clientului. În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferența de dobândă favorabilă dintre rata de dobândă fixă și rata de dobândă variabilă stabilite în contract multiplicata cu suma noționala a contractului, rezultată din aceste operațiuni în momentul Închiderii operațiunii și evidențiate în contul clientului. În cazul opțiunii pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferența favorabilă de curs între cursul de schimb de cumpărare/vânzare și cursul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193934_a_195263]
-
Formularul CR SĂ. Pentru metodă simplă de ponderare la risc, a se vedea Art. 48-50 │ │ │ │din regulamentul menționat anterior. CERINȚE DE CAPITAL CR SEC SĂ RISCUL DE CREDIT: PROTECȚIA CREDITULUI │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent VALOAREA NOȚIONALA REȚINUTĂ La calcularea valorii reținute sau răscumpărate a protecției SAU RĂSCUMPĂRATA A │creditului, nu trebuie să se țină cont de efectul ajustărilor (1), EXPUNEREA INIȚIALĂ, ÎNAINTE │art. 16, art. 8 și art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. │ │ │DE APLICAREA
ORDIN nr. 12 din 30 iulie 2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
formularul CR SĂ. PRIMA PIERDEREA (FIRST LOSS)│pară. RAMBURSARE ANTICIPATĂ Art. 13 pară. Font 8* Tabel referințe formular 7: CR SEC IRB TABEL REFERINȚE FORMULAR RISCUL DE CREDIT: PROTECȚIA CREDITULUI │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent VALOAREA NOȚIONALA REȚINUTĂ La calcularea valorii reținute sau răscumpărate a protecției SAU RĂSCUMPĂRATA A │creditului, nu trebuie să se țină cont de efectul ajustărilor (1), EXPUNEREA INIȚIALĂ, ÎNAINTE │art. 16, art. 8 și art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. │ │ │DE APLICAREA
ORDIN nr. 12 din 30 iulie 2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
suma contractului și evidențiata în contul clientului la închiderea tranzacției În cazul swapului pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferența de curs favorabilă între cursul de schimb spot și cel forward folosite în tranzacție, multiplicate cu suma noționala a contractului rezultată din aceste operațiuni în momentul închiderii operațiunii și evidențierii în contul clientului. În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferența de dobândă favorabilă dintre rata de dobândă fixă și rata de dobândă variabilă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191846_a_193175]
-
în momentul închiderii operațiunii și evidențierii în contul clientului. În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferența de dobândă favorabilă dintre rata de dobândă fixă și rata de dobândă variabilă stabilite în contract multiplicata cu suma noționala a contractului, rezultată din aceste operațiuni în momentul Închiderii operațiunii și evidențiate în contul clientului. În cazul opțiunii pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferența favorabilă de curs între cursul de schimb de cumpărare/vânzare și cursul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191846_a_193175]
-
expuneri care nu sunt reinnoibile, o instituție de credit inițiatoare aplică pentru partea de portofoliu formată din expuneri reinnoibile tratamentul prevăzut la art. 46-56. Articolul 46 (1) Pentru scopurile art. 43-56, prin interesul inițiatorului se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a cărei proporție în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determină proporția fluxurilor de numerar generate de încasarea principalului și a dobânzii, precum și a altor sume asociate care nu sunt
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
cei care dețin poziții din securitizare în cadrul securitizarii. ... (2) Pentru a putea fi calificat drept interes al inițiatorului în sensul alin. 1, acesta nu trebuie să fie subordonat interesului investitorilor. ... (3) Prin interesele investitorilor se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala rămasă din portofoliul de sume trase. ... Articolul 47 Expunerea instituției de credit inițiatoare, asociată drepturilor sale care decurg din interesul inițiatorului nu trebuie să fie considerată o poziție din securitizare, ci o expunere proporțională din expunerile securitizate, ca și cum acestea nu
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
protecții finanțate a creditului, "Ț" este ajustat la e*; ... b) în cazul unei protecții nefinanțate a creditului, Ț este ajustat la T-g. ... (4) Indicatorii prevăzuți la alin. 3 au următoarele semnificații: ... a) e* reprezintă raportul dintre E* și valoarea noționala totală a portofoliului suport; ... b) E* reprezintă valoarea expunerii ajustate pentru poziția din securitizare, calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
clauză de rambursare anticipată. Articolul 91 Pentru scopurile art. 90, art. 92 și 93 înlocuiesc art. 46 și 47. Articolul 92 (1) Pentru scopul prevederilor acestui paragraf, prin interesul inițiatorului se înțelege suma următoarelor elemente: ... a) valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a cărei proporție în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determină proporția fluxurilor de numerar generate de încasarea principalului și a dobânzii, precum și a altor sume asociate care nu sunt
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
a) și valoarea expunerii pentru portofoliul de sume trase transferate în cadrul securitizarii. ... (2) Pentru a răspunde definiției prevăzute la alin. 1, interesul inițiatorului nu se poate subordonă intereselor investitorilor. ... (3) Prin interese ale investitorilor se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase care nu se încadrează în prevederile alin. 1 lit. a), la care se adaugă și valoarea expunerii pentru partea din portofoliului de sume netrase aferente liniilor de credit ale căror sume trase au fost transferate
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
expuneri care nu sunt reinnoibile, o instituție de credit inițiatoare aplică pentru partea de portofoliu formată din expuneri reinnoibile tratamentul prevăzut la art. 46-56. Articolul 46 (1) Pentru scopurile art. 43-56, prin interesul inițiatorului se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a cărei proporție în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determină proporția fluxurilor de numerar generate de încasarea principalului și a dobânzii, precum și a altor sume asociate care nu sunt
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
cei care dețin poziții din securitizare în cadrul securitizarii. ... (2) Pentru a putea fi calificat drept interes al inițiatorului în sensul alin. 1, acesta nu trebuie să fie subordonat interesului investitorilor. ... (3) Prin interesele investitorilor se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala rămasă din portofoliul de sume trase. ... Articolul 47 Expunerea instituției de credit inițiatoare, asociată drepturilor sale care decurg din interesul inițiatorului nu trebuie să fie considerată o poziție din securitizare, ci o expunere proporțională din expunerile securitizate, ca și cum acestea nu
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
protecții finanțate a creditului, "Ț" este ajustat la e*; ... b) în cazul unei protecții nefinanțate a creditului, Ț este ajustat la T-g. ... (4) Indicatorii prevăzuți la alin. 3 au următoarele semnificații: ... a) e* reprezintă raportul dintre E* și valoarea noționala totală a portofoliului suport; ... b) E* reprezintă valoarea expunerii ajustate pentru poziția din securitizare, calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
clauză de rambursare anticipată. Articolul 91 Pentru scopurile art. 90, art. 92 și 93 înlocuiesc art. 46 și 47. Articolul 92 (1) Pentru scopul prevederilor acestui paragraf, prin interesul inițiatorului se înțelege suma următoarelor elemente: ... a) valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a cărei proporție în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determină proporția fluxurilor de numerar generate de încasarea principalului și a dobânzii, precum și a altor sume asociate care nu sunt
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
a) și valoarea expunerii pentru portofoliul de sume trase transferate în cadrul securitizarii. ... (2) Pentru a răspunde definiției prevăzute la alin. 1, interesul inițiatorului nu se poate subordonă intereselor investitorilor. ... (3) Prin interese ale investitorilor se înțelege valoarea expunerii pentru partea noționala a portofoliului de sume trase care nu se încadrează în prevederile alin. 1 lit. a), la care se adaugă și valoarea expunerii pentru partea din portofoliului de sume netrase aferente liniilor de credit ale căror sume trase au fost transferate
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
opțiuni, warrant-uri și warrant-uri acoperite, identice, reprezintă poziția sa netă pe fiecare dintre aceste instrumente diferite. La calcularea poziției nete, pozițiile pe instrumente financiare derivate se tratează, după cum este prevăzut la pct. 4-7, ca poziții pe titlul/titlurile suport (sau noționale). În cazul în care instituția deține propriile titluri de creanța, acestea nu se iau în considerare la calcularea riscului specific potrivit pct. 14. 2. Nu este permisă compensarea între un titlu convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]