19,719 matches
-
pasivele imediate. Activele lichide sunt formate din disponibilitățile În contul curent, deschis la Banca Centrală și plasamentele scadente de Încasat, respectiv. În care: LA - active lichide; BCD - disponibilități În contul curent, deschis la Banca Centrală; SIP - plasamente scadente de Încasat. Pasivele imediate cuprind depozitele volatile (depozitele la vedere) și Împrumuturile scadente de rambursat, respectiv. În care: IP - pasivele imediate; VD - depozitele volatile; SRI - Împrumuturile scadente de rambursat. Indicatorul poziția lichidității are un nivel optim, atunci când activele lichide și pasivele imediate au
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
scadente de Încasat, respectiv. În care: LA - active lichide; BCD - disponibilități În contul curent, deschis la Banca Centrală; SIP - plasamente scadente de Încasat. Pasivele imediate cuprind depozitele volatile (depozitele la vedere) și Împrumuturile scadente de rambursat, respectiv. În care: IP - pasivele imediate; VD - depozitele volatile; SRI - Împrumuturile scadente de rambursat. Indicatorul poziția lichidității are un nivel optim, atunci când activele lichide și pasivele imediate au o poziție echilibrată (poziție nulă), iar atunci când poziția lichidității este negativă, indicatorul ne arată că activele sunt
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
de Încasat. Pasivele imediate cuprind depozitele volatile (depozitele la vedere) și Împrumuturile scadente de rambursat, respectiv. În care: IP - pasivele imediate; VD - depozitele volatile; SRI - Împrumuturile scadente de rambursat. Indicatorul poziția lichidității are un nivel optim, atunci când activele lichide și pasivele imediate au o poziție echilibrată (poziție nulă), iar atunci când poziția lichidității este negativă, indicatorul ne arată că activele sunt insuficiente pentru a face față tuturor obligațiilor imediate. Atunci când poziția lichidității este pozitivă, indicatorul ne arată că resursele lichide de care
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
indicator care se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: VLT - titluri de valoare lichide; ST - titluri de stat; TA - total active. Pentru a tinde către valoarea optimă, valoarea acestui indicator trebuie să fie cât mai mare. 13) Pasivele foarte lichide - reprezintă un indicator care se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: FLP - pasive foarte lichide; PMA - active ale poziției monetare; PMP - pasive ale poziției monetare. 14) Indicele plasamentelor pe termen scurt - se determină În baza
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
titluri de stat; TA - total active. Pentru a tinde către valoarea optimă, valoarea acestui indicator trebuie să fie cât mai mare. 13) Pasivele foarte lichide - reprezintă un indicator care se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: FLP - pasive foarte lichide; PMA - active ale poziției monetare; PMP - pasive ale poziției monetare. 14) Indicele plasamentelor pe termen scurt - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: IPS - indicele plasamentelor pe termen scurt; PTS - plasamentele pe termen scurt; PS
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
către valoarea optimă, valoarea acestui indicator trebuie să fie cât mai mare. 13) Pasivele foarte lichide - reprezintă un indicator care se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: FLP - pasive foarte lichide; PMA - active ale poziției monetare; PMP - pasive ale poziției monetare. 14) Indicele plasamentelor pe termen scurt - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: IPS - indicele plasamentelor pe termen scurt; PTS - plasamentele pe termen scurt; PS - pasivele sensibile. De asemenea, este recomandat ca valoarea acestui
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
foarte lichide; PMA - active ale poziției monetare; PMP - pasive ale poziției monetare. 14) Indicele plasamentelor pe termen scurt - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: IPS - indicele plasamentelor pe termen scurt; PTS - plasamentele pe termen scurt; PS - pasivele sensibile. De asemenea, este recomandat ca valoarea acestui indice să fie cât mai mare. 15) Indicele depozitelor stabile - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: DSI - indicele depozitelor stabile; SD - depozitele stabile; TA - total active. Se recomandă
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
sursele de finanțare bancare se grupează În mai multe clase sau categorii, În funcție de probabilitatea lor de a fi retrase, Într-o perioadă scurtă sau mai lungă de timp (În funcție de Încadrarea lor În benzile de scadență). Din acest punct de vedere, pasivele băncilor comerciale sunt clasificate În următoarele categorii<footnote P. Rose, Financial Institutions, Irwin McGraw-Hill, Boston, 1995. footnote>: • Pasive foarte lichide (Hot money liabilities), respectiv depozite și alte fonduri bancare ce urmează a fi retrase Într-o perioadă foarte scurtă de
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
retrase, Într-o perioadă scurtă sau mai lungă de timp (În funcție de Încadrarea lor În benzile de scadență). Din acest punct de vedere, pasivele băncilor comerciale sunt clasificate În următoarele categorii<footnote P. Rose, Financial Institutions, Irwin McGraw-Hill, Boston, 1995. footnote>: • Pasive foarte lichide (Hot money liabilities), respectiv depozite și alte fonduri bancare ce urmează a fi retrase Într-o perioadă foarte scurtă de timp (imediată); • Fonduri vulnerabile (Vulnerable funds), respectiv depozite ale clienților persoane juridice și fizice care ar putea fi
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
relativă stabilitate, care În cazul În care ar fi retrase, de titularii lor, ar destabiliza instituția financiar-bancară. Rolul marketingului financiar-monetar, În gestionarea acestor depozite și fonduri bancare, este acela de a face studii, cercetări și analize, pe fiecare categorie de pasive În parte și de a oferi soluții managementului bancar În păstrarea sau plasarea acestora pe piața financiar-bancară, În condiții avantajoase. În tratarea corespunzătoare a riscului de lichiditate, În situația În care acesta se manifestă, ordinea În care se va acționa
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
aibă asigurat, În permanență, un nivel minim de lichiditate, determinat În funcție de scadențele creanțelor, respectiv de angajamentele asumate. Din acest punct de vedere, instituțiile financiar-bancare trebuie să urmărească În permanență menținerea următorului raport de inegalitate. În care: LA - active lichide; EP - pasive exigibile. 3.2.2. Marketingul riscului de credit Riscul de credit constituie una dintre cele mai importante componente ale riscului de parteneriat (de contrapartide) și constă În posibilitatea neplății ratelor și dobânzilor la creditele acordate de băncile comerciale, sau Întârzieri
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
productivitatea marginală a capitalului, determinată de forțele cererii și ale ofertei; IP - prima de inflație; RP - prima de risc de insolvabilitate a debitorului; DP - prima privind riscul dobânzii; • Determinarea GAP (golului de dobândă) - respectiv, identificarea mărimii portofoliilor de active și pasive, care vor fi contractate din nou, față de un echilibru anterior, se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: GAP - golul de dobândă, În denumirea anglo-saxonă; SA - activele cu dobândă sensibilă; SP - pasivele cu dobândă sensibilă; • Activele cu dobândă
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
identificarea mărimii portofoliilor de active și pasive, care vor fi contractate din nou, față de un echilibru anterior, se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: GAP - golul de dobândă, În denumirea anglo-saxonă; SA - activele cu dobândă sensibilă; SP - pasivele cu dobândă sensibilă; • Activele cu dobândă sensibilă ( SA ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SA - activele cu dobândă sensibilă; VA - activele cu dobândă variabilă, contractate la Început; FA - activele cu dobândă fixă, care au scadența În
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
Activele cu dobândă sensibilă ( SA ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SA - activele cu dobândă sensibilă; VA - activele cu dobândă variabilă, contractate la Început; FA - activele cu dobândă fixă, care au scadența În cursul perioadei curente; • Pasivele cu dobândă sensibilă ( SP ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SP - pasivele cu dobândă sensibilă; VP - pasivele cu dobânzi variabile; FP - pasivele cu dobânzi fixe, care au scadențe În cursul perioadei curente. În funcție de mărimea activelor și
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
activele cu dobândă sensibilă; VA - activele cu dobândă variabilă, contractate la Început; FA - activele cu dobândă fixă, care au scadența În cursul perioadei curente; • Pasivele cu dobândă sensibilă ( SP ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SP - pasivele cu dobândă sensibilă; VP - pasivele cu dobânzi variabile; FP - pasivele cu dobânzi fixe, care au scadențe În cursul perioadei curente. În funcție de mărimea activelor și pasivelor sensibile, GAP-ul poate fi pozitiv (GAP>0), negativ (GAP<0) sau egal cu zero
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
activele cu dobândă variabilă, contractate la Început; FA - activele cu dobândă fixă, care au scadența În cursul perioadei curente; • Pasivele cu dobândă sensibilă ( SP ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SP - pasivele cu dobândă sensibilă; VP - pasivele cu dobânzi variabile; FP - pasivele cu dobânzi fixe, care au scadențe În cursul perioadei curente. În funcție de mărimea activelor și pasivelor sensibile, GAP-ul poate fi pozitiv (GAP>0), negativ (GAP<0) sau egal cu zero (GAP=0), se măsoară expunerea
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
la Început; FA - activele cu dobândă fixă, care au scadența În cursul perioadei curente; • Pasivele cu dobândă sensibilă ( SP ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SP - pasivele cu dobândă sensibilă; VP - pasivele cu dobânzi variabile; FP - pasivele cu dobânzi fixe, care au scadențe În cursul perioadei curente. În funcție de mărimea activelor și pasivelor sensibile, GAP-ul poate fi pozitiv (GAP>0), negativ (GAP<0) sau egal cu zero (GAP=0), se măsoară expunerea la risc pentru fiecare creanță
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
cu dobândă sensibilă ( SP ) - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: SP - pasivele cu dobândă sensibilă; VP - pasivele cu dobânzi variabile; FP - pasivele cu dobânzi fixe, care au scadențe În cursul perioadei curente. În funcție de mărimea activelor și pasivelor sensibile, GAP-ul poate fi pozitiv (GAP>0), negativ (GAP<0) sau egal cu zero (GAP=0), se măsoară expunerea la risc pentru fiecare creanță În parte, procedându-se la ajustarea GAP-ului, pentru menținerea condițiilor de acoperire a GAP
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
termeni financiari-bancari, riscul de piață se referă la deviațiile nefavorabile ale valorii de piață ale pozițiilor, pe timpul duratei minime necesare pentru lichidarea pozițiilor, prin poziție definindu-se deținerea de titluri și devize, Însă ea poate Însemna și o deținere de pasive<footnote C. Basno, N. Dardac, Management bancar, Editura Economică, București, 2002. footnote>. Riscul de piață include În conținutul său toți parametrii de instabilitate a pieței și ne referim Îndeosebi, la riscul ratei dobânzii, riscul valutar, indicii bursieri etc. Instabilitatea parametrilor
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
un ansamblu de active patrimoniale și angajamente, exprimate În monede diferite de moneda de referință a instituției financiar-bancare. Deși, În general, poziția de schimb este o variabilă cuantificabilă, analiza elementelor sale componente și evaluarea lor sunt deosebit de complexe, activele și pasivele patrimoniale fiind expuse la risc, relativ, În mod diferențiat, fiind necesară determinarea poziției de schimb, pentru fiecare element În parte. De aici și rolul foarte important al marketingului, care, prin studii și cercetări, trebuie să ofere informații instituției financiar-bancare, În vederea
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
și care se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: PS - solvabilitatea patrimonială; PC - capitalurile proprii; TP - total pasiv. Normele financiar-bancare consideră că solvabilitatea patrimonială este bună, atunci când rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii În totalul pasivului. • Rata autonomiei financiare, numită și rata generală a solvabilității - se determină În baza următoarei relații de calcul. În care: RAF - rata autonomiei financiare; SC - capitalurile străine; PC - capitalurile proprii. • Gradul de Îndatorare - indicator care arată limita până la care un agent
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
și tehnice; • riscuri ale gestiunii interne. 1) Riscurile financiare - iau În considerare sensibilitatea rezultatelor financiare la variația nivelului ratei dobânzii, diminuarea profitului datorat variației cursului valutelor, incapacitatea instituției financiare de a-și finanța operațiunile curente, datorită necorelării scadențelor operațiunilor de pasiv, cu plasamentele sub forma creditelor, precum și riscurile, aferente tranzacționării titlurilor de valoare, pe piețele financiar-monetare etc. Principalele riscuri Încadrate În această categorie sunt: • riscul ratei dobânzii; • riscul cursului de schimb (riscul valorilor); • riscul de lichiditate; • riscul titlurilor de valoare cu
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
nivelul de 10% din fondurile proprii ale instituțiilor financiar-bancare sau chiar depășesc acest nivel; 12) Obligația instituțiilor financiar-bancare de asigurare a unui nivel minim de lichiditate; 13) Monitorizarea continuă, la nivelul instituțiilor financiar-bancare, ca rezultatul raportului dintre activele lichide și pasivele exigibile să fie Întotdeauna mai mare de 100%, ca o garanție de asigurare a lichidității; 14) Tratarea diferențiată a creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc, de instituțiile financiar-bancare, În funcție de performanțele financiare ale clienților, calitatea beneficiarului de credit și de
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
de venituri sub formă de dobânzi de persoanele care economisesc și creează depozite bancare, cât și de băncile comerciale care Încasează dobânzi la creditele acordate. Din acest punct de vedere, intermediarii financiari, respectiv băncile comerciale, analizează În permanență raportul dintre pasive (depozite bancare create) și active (creditele acordate), astfel Încât să poată fi maximizate fondurile Împrumutate, cât și perioadele de timp pentru care sunt acordate creditele. În practica financiar-bancară și În literatura de specialitate, folosirea depozitelor constituite pe perioade relativ scurte de
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
certificate de depozit; • acordarea de credite În lei și În valută, pentru necesități de producție, investiții, export etc.; • deschiderea de linii de credit În favoarea agenților economici; • acordarea de servicii de consultanță financiară; • prestarea unor servicii de evaluare a activelor și pasivelor, În vederea privatizării, fuziunii, divizării, măririi de capital etc.; • realizarea de planuri de afaceri; • efectuarea de analize financiare; • efectuarea de tranzacții pe piața neorganizată (extrabursieră); • efectuarea de operațiuni pe piața monetară internă și internațională; • efectuarea de operațiuni pe piața financiară internă
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]