6,711 matches
-
sistemici, aranjamentele contractuale relevante și factorii declanșatori aferenți structurii de securitizare, precum și impactul efectului de levier, mai ales din perspectiva surprinderii, prin prisma acestuia, a nivelului de subordonare. ... Articolul 219 (1) Instituțiile de credit trebuie să își îmbunătățească metodologiile aferente simulărilor de criză pentru a include efectul riscului reputațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să integreze în cadrul programelor de simulări de criză riscurile rezultate din tranzacții din afara bilanțului și alte operațiuni asociate. ... 7.5 Simulări de criză pentru riscul de lichiditate
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
perspectiva surprinderii, prin prisma acestuia, a nivelului de subordonare. ... Articolul 219 (1) Instituțiile de credit trebuie să își îmbunătățească metodologiile aferente simulărilor de criză pentru a include efectul riscului reputațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să integreze în cadrul programelor de simulări de criză riscurile rezultate din tranzacții din afara bilanțului și alte operațiuni asociate. ... 7.5 Simulări de criză pentru riscul de lichiditate Articolul 220 (1) Instituțiile de credit trebuie să identifice intrările și ieșirile de numerar contractuale și rezultate din comportamentul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
trebuie să își îmbunătățească metodologiile aferente simulărilor de criză pentru a include efectul riscului reputațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să integreze în cadrul programelor de simulări de criză riscurile rezultate din tranzacții din afara bilanțului și alte operațiuni asociate. ... 7.5 Simulări de criză pentru riscul de lichiditate Articolul 220 (1) Instituțiile de credit trebuie să identifice intrările și ieșirile de numerar contractuale și rezultate din comportamentul contrapartidelor, precum și fluxurile de numerar nete rezultate, în condițiile unor scenarii alternative legate de specificul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
orizont de timp mai lung (de până la una sau două luni) caracterizat de condiții de criză severă, dar mai persistentă. ... Articolul 222 În procesul de concepere a scenariilor alternative de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să ia în considere și simulările de criză aferente altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit și riscul reputațional. 7.6 Simulări de criză pentru riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare Articolul 223 Instituțiile de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
În procesul de concepere a scenariilor alternative de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să ia în considere și simulările de criză aferente altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit și riscul reputațional. 7.6 Simulări de criză pentru riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare Articolul 223 Instituțiile de credit au obligativitatea de a derula simulări de criză care au ca obiect toate sursele de risc de rată a dobânzii aferent
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit și riscul reputațional. 7.6 Simulări de criză pentru riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare Articolul 223 Instituțiile de credit au obligativitatea de a derula simulări de criză care au ca obiect toate sursele de risc de rată a dobânzii aferent activităților din afara portofoliului de tranzacționare, respectiv riscul de reevaluare, riscul determinat de modificări ale formei curbei de randament, riscul de bază și riscul generat de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
dobânzii aferent activităților din afara portofoliului de tranzacționare, respectiv riscul de reevaluare, riscul determinat de modificări ale formei curbei de randament, riscul de bază și riscul generat de existența unor opțiuni. Articolul 224 Pentru scopurile art. 223, instituțiile de credit efectuează simulări de criză pe măsura complexității riscului de rată a dobânzii aferent activităților din afara portofoliului de tranzacționare și pe măsura gradului de sofisticare a instrumentelor financiare utilizate. În situația utilizării unor instrumente financiare mai puțin complexe, instituțiile de credit pot determina
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
neapărat cauza sa. În opoziție, în situația utilizării unor instrumente financiare mai complexe, în cazul cărora șocul manifestă efecte multiple de natură indirectă, instituțiile de credit au în vedere abordări mai avansate, cu definirea specifică a situațiilor adverse. 7.7 Simulări de criză pentru riscul de concentrare Articolul 225 Instituțiile de credit trebuie să efectueze simulări de criză atât la nivel individual - pentru a lua în considerare potențialele concentrări de risc specifice piețelor locale -, cât și pe tipuri de concentrări care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
cărora șocul manifestă efecte multiple de natură indirectă, instituțiile de credit au în vedere abordări mai avansate, cu definirea specifică a situațiilor adverse. 7.7 Simulări de criză pentru riscul de concentrare Articolul 225 Instituțiile de credit trebuie să efectueze simulări de criză atât la nivel individual - pentru a lua în considerare potențialele concentrări de risc specifice piețelor locale -, cât și pe tipuri de concentrări care se pot materializa la nivel de grup. Articolul 226 În contextul simulărilor de criz��, instituțiile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
trebuie să efectueze simulări de criză atât la nivel individual - pentru a lua în considerare potențialele concentrări de risc specifice piețelor locale -, cât și pe tipuri de concentrări care se pot materializa la nivel de grup. Articolul 226 În contextul simulărilor de criz��, instituțiile de credit trebuie să ia în considerare modificările ce pot apărea în mediul de afaceri și care ar conduce la materializarea concentrărilor de risc. 7.8 Simulări de criză pentru riscul operațional Articolul 227 Instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
pot materializa la nivel de grup. Articolul 226 În contextul simulărilor de criz��, instituțiile de credit trebuie să ia în considerare modificările ce pot apărea în mediul de afaceri și care ar conduce la materializarea concentrărilor de risc. 7.8 Simulări de criză pentru riscul operațional Articolul 227 Instituțiile de credit trebuie să deruleze în mod adecvat simulări de criză pentru riscul operațional. Articolul 228 Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare măsura în care scenariile de criză pentru riscul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să ia în considerare modificările ce pot apărea în mediul de afaceri și care ar conduce la materializarea concentrărilor de risc. 7.8 Simulări de criză pentru riscul operațional Articolul 227 Instituțiile de credit trebuie să deruleze în mod adecvat simulări de criză pentru riscul operațional. Articolul 228 Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare măsura în care scenariile de criză pentru riscul operațional influențează analiza procesului de planificare a capitalului. În acest sens, în procesul intern de evaluare a
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
dar care determină un impact negativ major. Articolul 230 (1) În procesul de validare a abordării avansate de evaluare, instituțiile de credit care utilizează modele avansate în vederea calculării cerințelor de capital pentru riscul operațional trebuie să realizeze în mod adecvat simulări de criză asupra variabilelor relevante ale modelului. ... (2) În situația în care instituțiile de credit utilizează abordarea avansată de evaluare în combinație cu o abordare mai simplă, rezultatele simulărilor de criză pentru cea din urmă sunt cumulate cu capitalul suplimentar
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de capital pentru riscul operațional trebuie să realizeze în mod adecvat simulări de criză asupra variabilelor relevante ale modelului. ... (2) În situația în care instituțiile de credit utilizează abordarea avansată de evaluare în combinație cu o abordare mai simplă, rezultatele simulărilor de criză pentru cea din urmă sunt cumulate cu capitalul suplimentar determinat în urma simulărilor de criză aferente abordării avansate. Capitolul V Condiții de externalizare a activităților instituției de credit Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 231 Externalizarea activităților unei instituții de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
asupra variabilelor relevante ale modelului. ... (2) În situația în care instituțiile de credit utilizează abordarea avansată de evaluare în combinație cu o abordare mai simplă, rezultatele simulărilor de criză pentru cea din urmă sunt cumulate cu capitalul suplimentar determinat în urma simulărilor de criză aferente abordării avansate. Capitolul V Condiții de externalizare a activităților instituției de credit Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 231 Externalizarea activităților unei instituții de credit nu trebuie să afecteze desfășurarea activității instituției de credit cu respectarea tuturor cerințelor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
cu respectarea cerințelor art. 440; (v) utilizarea modelelor obținute de la furnizori terță parte; (vi) diferențele, dacă există, dintre parametrii utilizați pentru calcularea cerințelor de capital reglementate și parametrii utilizați pentru scopuri interne; e) o descriere pe scurt a abordării cu privire la simulările de criză aferente riscului de credit - modul de îndeplinire a cerințelor art. 177 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în particular conceperea simulării de criză prevăzute la art. 177 alin. (2) din același regulament și impactul potențial asupra cerințelor totale
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de capital reglementate și parametrii utilizați pentru scopuri interne; e) o descriere pe scurt a abordării cu privire la simulările de criză aferente riscului de credit - modul de îndeplinire a cerințelor art. 177 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în particular conceperea simulării de criză prevăzute la art. 177 alin. (2) din același regulament și impactul potențial asupra cerințelor totale de capital pentru riscul de credit; ... f) dacă este cazul, documentația ce conține informațiile referitoare la aspectele enumerate la art. 429 alin. (1
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
și ratele de recuperare, estimările pierderii în caz de nerambursare se pot baza pe mediile pe termen lung, ponderate în funcție de numărul stărilor de nerambursare, ale ratelor observate ale pierderii sau pot fi obținute din previziuni care nu implică supunerea la simulări de criză a determinanților de risc corespunzători. ... Articolul 419 Pentru scopurile art. 181 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit care nu pot demonstra în alte moduri că estimările pierderii în caz de nerambursare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
numărul stărilor de nerambursare. Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic poate, în anumite circumstanțe, să fie egală cu pierderea în caz de nerambursare medie pe termen lung, dar nu poate fi mai puțin prudentă. Articolul 420 Simulările de criză (stress tests) prevăzute la art. 177 alin. (1) sau alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu este obligatoriu să producă o pierdere în caz de nerambursare mai scăzută sau mai ridicată decât cea estimată potrivit art.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
caz de nerambursare mai scăzută sau mai ridicată decât cea estimată potrivit art. 181 alin. (1) lit. b) din regulamentul menționat. În măsura în care identificarea perioadelor de declin economic pentru scopurile art. 181 alin. (1) lit. b) din regulamentul menționat coincide cu simulările de criză (stress tests) efectuate pentru scopurile art. 177 alin. (1) sau alin. (2) din respectivul regulament, pierderea în caz de nerambursare calculată poate fi similară. Unele simulări de criză (stress tests) efectuate pentru scopurile art. 177 alin. (1) sau
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
scopurile art. 181 alin. (1) lit. b) din regulamentul menționat coincide cu simulările de criză (stress tests) efectuate pentru scopurile art. 177 alin. (1) sau alin. (2) din respectivul regulament, pierderea în caz de nerambursare calculată poate fi similară. Unele simulări de criză (stress tests) efectuate pentru scopurile art. 177 alin. (1) sau alin. (2) din regulamentul menționat pot fi utilizate drept instrument pentru evaluarea robusteții estimării pierderii în caz de nerambursare, care este realizată potrivit art. 181 alin. (1) lit.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în considerare în mod adecvat la determinarea instrumentelor și tehnicilor de validare care trebuie aplicate, atât în ceea ce privește alegerea metodelor de validare pentru evaluarea acurateței și stabilității sistemului de rating, cât și în ceea ce privește alegerea metodelor pentru evaluarea gradului de adecvare al simulărilor de criză aplicate sistemului respectiv. ... (3) Procesul de validare trebuie să integreze o combinație între analizarea detaliilor conceptuale și a elaborării (developmental evidence) sistemului de rating - evaluarea logicii abordării, a solidității conceptuale a acesteia, testarea statistică realizată anterior utilizării -, compararea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
anul precedent; ... c) o comparație a ratelor de nerambursare efective - inclusiv a pierderii în caz de nerambursare și a factorilor de conversie pentru instituțiile de credit care utilizează abordarea pe modele interne de rating avansată - în raport cu cele previzionate; ... d) rezultatele simulărilor de criză; ... e) o estimare a cerințelor de capital reglementat și a capitalului economic; și ... f) migrația portofoliului de-a lungul claselor de rating sau grupelor de risc. ... (2) Pe lângă cerințele de raportare menționate la alin. (1), unitatea de control
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
redus, soliditatea ipotezelor aferente dependențelor care au impact semnificativ asupra cuantificării de ansamblu aferente abordării avansate de evaluare trebuie demonstrată, cel puțin, prin tehnici calitative de validare și, unde este posibil, tehnici cantitative și/sau o formă de analiză prin simulare de criză (stress-test analysis); ... e) dependențele trebuie, în cea mai mare măsură posibilă, identificate și tratate direct în informațiile de introdus; procedurile de minimizare a impactului unor astfel de dependențe trebuie aplicate și formalizate cât mai clar posibil; ... f) în cadrul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
al instituției de credit, astfel că protecția nu oferă efectul de diminuare dorit și anumite evenimente rămân neacoperite; prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile - date privind pierderile și analize de scenarii - și anumite analize de date și exerciții de simulare, instituțiile de credit trebuie să surprindă în mod corect și să încorporeze în mod adecvat în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare în special neconcordanțele în protecția la pierderi de la nivel mediu la nivel mare datorate, spre exemplu, limitelor și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]