6,799 matches
-
de ajustare a valorii (%) aplicate activelor de nivelul unu în funcție de instrumentele cu cupon fix și cu cupon zero Categorii de lichidități Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Scadență reziduală (ani) cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero 0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3-5 2,5 3 3
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
a valorii (%) aplicate activelor de nivelul unu în funcție de instrumentele cu cupon fix și cu cupon zero Categorii de lichidități Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Scadență reziduală (ani) cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero 0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3-5 2,5 3 3,5 4
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
aplicate activelor de nivelul unu în funcție de instrumentele cu cupon fix și cu cupon zero Categorii de lichidități Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Scadență reziduală (ani) cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero 0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3-5 2,5 3 3,5 4 4,5
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
de nivelul unu în funcție de instrumentele cu cupon fix și cu cupon zero Categorii de lichidități Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Scadență reziduală (ani) cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero cupon fix cupon zero 0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3-5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
5 7 7-10 4 4,5 5,5 6,5 6,5 8 8 10 > 10 5,5 8,5 7,5 12 9 15 12 18 - Marjele de ajustare a valorii aplicate tuturor titlurilor de nivelul unu cu cupon fix și cu cupon zero sunt descrise în caseta 1062. - Marjele de ajustare a valorii aplicate tuturor titlurilor de nivelul unu cu rată variabilă inversă sunt identice pentru toate categoriile de lichidități și sunt descrise în caseta 11. CASETA 11
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
4,5 5,5 6,5 6,5 8 8 10 > 10 5,5 8,5 7,5 12 9 15 12 18 - Marjele de ajustare a valorii aplicate tuturor titlurilor de nivelul unu cu cupon fix și cu cupon zero sunt descrise în caseta 1062. - Marjele de ajustare a valorii aplicate tuturor titlurilor de nivelul unu cu rată variabilă inversă sunt identice pentru toate categoriile de lichidități și sunt descrise în caseta 11. CASETA 11 Nivelul marjelor de ajustare
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
de nivelul unu cu rată variabilă inversă sunt identice pentru toate categoriile de lichidități și sunt descrise în caseta 11. CASETA 11 Nivelul marjelor de ajustare a valorii (%) aplicate instrumentelor de nivelul unu cu rată variabilă inversă Scadență reziduală (ani) Cupon cu rată variabilă inversă 0-1 2 1-3 7 3-5 10 5-7 12 7-10 17 > 10 25 ― Marja de ajustare aplicată titlurilor de creanță cu cupoane cu rată variabilă 63 este marja aplicată tranșei de scadență 0-1 an a instrumentelor
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
a valorii (%) aplicate instrumentelor de nivelul unu cu rată variabilă inversă Scadență reziduală (ani) Cupon cu rată variabilă inversă 0-1 2 1-3 7 3-5 10 5-7 12 7-10 17 > 10 25 ― Marja de ajustare aplicată titlurilor de creanță cu cupoane cu rată variabilă 63 este marja aplicată tranșei de scadență 0-1 an a instrumentelor cu cupon fix din categoria de lichidități din care face parte instrumentul respectiv. - Măsurile de control al riscurilor aplicate titlurilor de creanță cu mai mult de
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
rată variabilă inversă 0-1 2 1-3 7 3-5 10 5-7 12 7-10 17 > 10 25 ― Marja de ajustare aplicată titlurilor de creanță cu cupoane cu rată variabilă 63 este marja aplicată tranșei de scadență 0-1 an a instrumentelor cu cupon fix din categoria de lichidități din care face parte instrumentul respectiv. - Măsurile de control al riscurilor aplicate titlurilor de creanță cu mai mult de un tip de plată a cuponului depind numai de plățile cuponului efectuate pe parcursul duratei de viață
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
marja aplicată tranșei de scadență 0-1 an a instrumentelor cu cupon fix din categoria de lichidități din care face parte instrumentul respectiv. - Măsurile de control al riscurilor aplicate titlurilor de creanță cu mai mult de un tip de plată a cuponului depind numai de plățile cuponului efectuate pe parcursul duratei de viață a titlului. Marja de ajustare aplicată acestui tip de titlu are o valoare egală cu cea mai mare marjă aplicabilă titlurilor de creanță cu aceeași scadență reziduală și se ține
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
0-1 an a instrumentelor cu cupon fix din categoria de lichidități din care face parte instrumentul respectiv. - Măsurile de control al riscurilor aplicate titlurilor de creanță cu mai mult de un tip de plată a cuponului depind numai de plățile cuponului efectuate pe parcursul duratei de viață a titlului. Marja de ajustare aplicată acestui tip de titlu are o valoare egală cu cea mai mare marjă aplicabilă titlurilor de creanță cu aceeași scadență reziduală și se ține seama de plățile cupoanelor, indiferent
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
plățile cuponului efectuate pe parcursul duratei de viață a titlului. Marja de ajustare aplicată acestui tip de titlu are o valoare egală cu cea mai mare marjă aplicabilă titlurilor de creanță cu aceeași scadență reziduală și se ține seama de plățile cupoanelor, indiferent de tipul acestora, efectuate pe parcursul duratei reziduale de viață a titlului. - Nu se aplică marje de evaluare în operațiunile de absorbție de lichidități. - În funcție de sistemele juridice și operaționale naționale, băncile centrale naționale permit constituirea în rezerve comune a activelor
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
de nivelul doi sunt descrise în caseta 13. CASETA 13 Nivelul marjelor de ajustare a valorii (%) aplicate activelor eligibile de nivelul doi 1. Marje de ajustare a valorii (%) aplicate titlurilor de creanță tranzacționabile cu lichidități limitate 1: Scadență reziduală (ani) Cupon fix Cupon zero 0-1 2 2 1-3 3,5 3,5 3-5 5,5 6 5-7 6,5 7 7-10 8 10 > 10 12 18 Marje de ajustare a valorii aplicate titlurilor de nivelul unu cu rată variabilă inversă
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
doi sunt descrise în caseta 13. CASETA 13 Nivelul marjelor de ajustare a valorii (%) aplicate activelor eligibile de nivelul doi 1. Marje de ajustare a valorii (%) aplicate titlurilor de creanță tranzacționabile cu lichidități limitate 1: Scadență reziduală (ani) Cupon fix Cupon zero 0-1 2 2 1-3 3,5 3,5 3-5 5,5 6 5-7 6,5 7 7-10 8 10 > 10 12 18 Marje de ajustare a valorii aplicate titlurilor de nivelul unu cu rată variabilă inversă: Marjele de
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
de nivelul unu cu rată variabilă inversă sunt identice cu cele aplicate titlurilor de nivelul doi cu rată variabilă inversă. 2. Marje de ajustare a valorii (%) aplicate titlurilor de creanță cu lichidități limitate și cu caracteristici specifice: Scadență reziduală (ani) Cupon fix Cupon zero 0-1 4 4 1-3 8 8 3-5 15 16 5-7 17 18 7-10 22 23 > 10 24 25 3. Marje de ajustare a valorii aplicate titlurilor de creanță netranzacționabile: Efecte comerciale: 4 % pentru titlurile cu o
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
unu cu rată variabilă inversă sunt identice cu cele aplicate titlurilor de nivelul doi cu rată variabilă inversă. 2. Marje de ajustare a valorii (%) aplicate titlurilor de creanță cu lichidități limitate și cu caracteristici specifice: Scadență reziduală (ani) Cupon fix Cupon zero 0-1 4 4 1-3 8 8 3-5 15 16 5-7 17 18 7-10 22 23 > 10 24 25 3. Marje de ajustare a valorii aplicate titlurilor de creanță netranzacționabile: Efecte comerciale: 4 % pentru titlurile cu o scadență reziduală
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
care trebuie să se lichideze activele) și o evaluare zilnică a prețurilor. 3. Titluri de creanță netranzacționabile: aceste titluri sunt practic netranzacționabile, prin urmare nu dispun de lichidități sau dispun de lichidități reduse. În cazul activelor de nivelul doi cu cupon cu rată variabilă și al titlurilor de creanță cu mai mult de un tip de plată a cupoanelor, se aplică aceleași norme ca și în cazul activelor de nivelul unu, în absența unor dispoziții diferite ale BCE65. Pentru executarea apelurilor
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
titluri sunt practic netranzacționabile, prin urmare nu dispun de lichidități sau dispun de lichidități reduse. În cazul activelor de nivelul doi cu cupon cu rată variabilă și al titlurilor de creanță cu mai mult de un tip de plată a cupoanelor, se aplică aceleași norme ca și în cazul activelor de nivelul unu, în absența unor dispoziții diferite ale BCE65. Pentru executarea apelurilor în marjă, băncile centrale naționale aplică pentru activele de nivelul doi același punct de declanșare (dacă există) ca
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
identificat pe piața de referință. - La calcularea valorii de piață a unui titlu de creanță se include și dobânda acumulată. - În funcție de diferențele în sistemele juridice naționale și în practicile operaționale, modul de gestionare a fluxurilor de venituri (de exemplu, plățile cupoanelor) percepute pentru un activ în timpul desfășurării unei tranzacții de cesiune temporară poate fi diferit de la o bancă centrală națională la alta. În cazul în care fluxul de venituri este transferat unui partener contractual, băncile centrale naționale se asigură că operațiunile
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
suport de nivelul unu folosite de partenerul contractual pentru a garanta aceste operațiuni sunt precizate în tabelul 1 prezentat în continuare. Tabelul 1 - Active suport de nivelul unu folosite în tranzacții Caracteristici Nume Categorie de activ Data scadenței Tip de cupon Frecvența cuponului Scadență reziduală Marjă Activ A Instrument garantat cu active 29.8.2006 Rată fixă 6 luni 2 ani 3,50 % Activ B Obligațiune de stat 19.11.2008 Rată variabilă 12 luni 4 ani 0,50 % Activ C
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
nivelul unu folosite de partenerul contractual pentru a garanta aceste operațiuni sunt precizate în tabelul 1 prezentat în continuare. Tabelul 1 - Active suport de nivelul unu folosite în tranzacții Caracteristici Nume Categorie de activ Data scadenței Tip de cupon Frecvența cuponului Scadență reziduală Marjă Activ A Instrument garantat cu active 29.8.2006 Rată fixă 6 luni 2 ani 3,50 % Activ B Obligațiune de stat 19.11.2008 Rată variabilă 12 luni 4 ani 0,50 % Activ C Obligațiune a
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
A Instrument garantat cu active 29.8.2006 Rată fixă 6 luni 2 ani 3,50 % Activ B Obligațiune de stat 19.11.2008 Rată variabilă 12 luni 4 ani 0,50 % Activ C Obligațiune a societăților 12.5.2015 Cupon zero > 10 ani 15,00 % Prețuri în procente (inclusiv dobânda acumulată)1 [*** PLEASE INSERT NUMBERS ***] 1 Prețurile indicate pentru o anumită dată de evaluare corespund prețului celui mai reprezentativ din ziua lucrătoare care precedă data respectivă de evaluare. Sistem
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
și tabelul 2 prezentat în continuare): 1. La 28 iulie 2004, partenerul contractual încheie o tranzacție reversibilă cu banca centrală națională, care cumpără 50,6 milioane EUR din activul A. Activul A este un instrument garantat de un activ cu cupon fix scadent la 29 august 2006. Astfel, are o scadență reziduală de doi ani și, prin urmare, este necesară o marjă de ajustare a valorii de 3,5 %. Prețul pieței pentru activul A pe piața sa de referință în ziua
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
de doi ani și, prin urmare, este necesară o marjă de ajustare a valorii de 3,5 %. Prețul pieței pentru activul A pe piața sa de referință în ziua respectivă este de 102,63 %, preț ce include dobânda acumulată pe cupon. Partenerul contractual trebuie să furnizeze o cantitate din activul A care, după scăderea marjei de ajustare a valorii de 3,5 %, depășește suma alocată de 50 milioane EUR. Prin urmare, partenerul contractual livrează activul A la o valoare nominală de
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]
-
care cumpără 21 milioane EUR din activul A (prețul pieței - 101,98 %, marja de ajustare a valorii - 3,5 %) și 25 milioane EUR din activul B (prețul pieței - 98,35 %). Activul B reprezintă o obligațiune de stat cu plăți de cupoane cu rată variabilă, la care se aplică o marjă de ajustare a valorii de 0,5 %. Valoarea ajustată de piață a activului A și a activului B în ziua respectivă este 45 130 810 EUR, fiind astfel mai mare decât
32005O0002-ro () [Corola-website/Law/294019_a_295348]