6,711 matches
-
rezistența și duritatea, oboseala, uzura, fluajul, corodarea și rezistența la rupere; - prelungirea duratei de viață, în special prin îmbunătățirea rezistenței oțelului și a construcțiilor metalice la căldură și corodare; - compuși cu conținut de oțel și structuri în sandviș; - modele de simulare anticipativă privind microstructurile și proprietățile mecanice; - siguranță structurală și metode de concepere, în special în ceea ce privește rezistența la incendii și cutremure; - tehnologii referitoare la formarea, sudarea și asamblarea oțelului și a altor materiale; - standardizarea metodelor de testare și de evaluare. 3
jrc6303as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91477_a_92264]
-
utilizează numai una dintre aceste două metode. (3) O instituție de credit care are dreptul să utilizeze metodele descrise la alineatele (1) și (2) pentru a determina valoarea expunerilor în sensul articolului 111 alineatele (1)-(3), pune periodic în aplicare simulări de situații de criză privind concentrările riscului de credit, inclusiv în ceea ce privește valoarea realizabilă a oricărei garanții luate. Aceste simulări de criză periodice abordează riscurile provenite din eventualele modificări ale condițiilor de piață, care ar putea avea un impact negativ asupra
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la alineatele (1) și (2) pentru a determina valoarea expunerilor în sensul articolului 111 alineatele (1)-(3), pune periodic în aplicare simulări de situații de criză privind concentrările riscului de credit, inclusiv în ceea ce privește valoarea realizabilă a oricărei garanții luate. Aceste simulări de criză periodice abordează riscurile provenite din eventualele modificări ale condițiilor de piață, care ar putea avea un impact negativ asupra caracterului adecvat al fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și riscurile provenite din realizarea garanțiilor în situațiile de criză
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ale condițiilor de piață, care ar putea avea un impact negativ asupra caracterului adecvat al fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și riscurile provenite din realizarea garanțiilor în situațiile de criză. Instituția de credit trebuie să asigure autoritățile competente că simulările de criză pe care le pune în aplicare sunt adecvate pentru evaluarea riscurilor respective. În cazul în care o astfel de simulare de criză indică o valoare realizabilă a garanției luate mai mică decât valoarea care ar putea fi acceptată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
riscurile provenite din realizarea garanțiilor în situațiile de criză. Instituția de credit trebuie să asigure autoritățile competente că simulările de criză pe care le pune în aplicare sunt adecvate pentru evaluarea riscurilor respective. În cazul în care o astfel de simulare de criză indică o valoare realizabilă a garanției luate mai mică decât valoarea care ar putea fi acceptată în temeiul alineatelor (1) și (2), după caz, valoarea garanției care poate fi luată în considerare pentru determinarea valorii expunerilor în sensul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
gestionare a riscului de concentrare: (a) politici și proceduri de abordare a riscurilor provenite din asimetria dintre scadența expunerilor și scadența oricărei protecții a creditului aferente expunerilor respective; (b) politici și proceduri care trebuie aplicate în cazul în care o simulare de criză indică o valoare realizabilă a garanției mai mică decât valoarea acceptată în temeiul alineatelor (1) și (2) și (c) politici și proceduri privind riscul de concentrare ca urmare a punerii în aplicare a tehnicilor de diminuare a riscului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit pot utiliza, cu aprobarea autorităților competente, propriile estimări ale lui α, cu condiția ca valoarea acestuia să nu fie mai mică decât 1,2, iar α să fie egal cu raportul dintre capitalul intern rezultat ca urmare a unei simulări globale pe toate contrapartidele a expunerii la riscul de credit al contrapartidei (numărător) și capitalul intern determinat pe baza expunerii anticipate pozitive (numitor). La numitor, expunerea anticipată pozitivă trebuie să fie utilizată ca și când ar fi o sumă fixă exigibilă. Instituțiile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
trebuie să revizuiască cel puțin trimestrial estimările efectuate și chiar mai des atunci când structura portofoliului variază în timp. Instituțiile de credit evaluează, de asemenea, riscul aferent modelului. 14. După caz, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață utilizați în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a indica creșterile potențiale ale volatilității sau ale corelației în contextul unui declin economic. 15. În cazul în care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pozițiile importante sau cu un grad ridicat de concentrare, inclusiv pe grupuri de clienți aflați în legătură pe un anumit sector economic, pe o anumită piață etc. 24. Instituția de credit trebuie să dețină un program curent și strict de simulare de situații de criză, care să completeze analiza riscului de credit al contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice ale modelului instituției de măsurare a riscului. Rezultatele acestor simulări de criză trebuie reexaminate periodic de cadrele de conducere și trebuie să se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
24. Instituția de credit trebuie să dețină un program curent și strict de simulare de situații de criză, care să completeze analiza riscului de credit al contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice ale modelului instituției de măsurare a riscului. Rezultatele acestor simulări de criză trebuie reexaminate periodic de cadrele de conducere și trebuie să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite de cadrele de conducere și de consiliul de administrație. În cazul în care aceste
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de criză trebuie reexaminate periodic de cadrele de conducere și trebuie să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite de cadrele de conducere și de consiliul de administrație. În cazul în care aceste simulări de criză evidențiază o anumită vulnerabilitate la un anumit ansamblu de circumstanțe, instituția de credit trebuie să adopte fără întârziere măsuri de gestionare adecvată a riscurilor respective. 25. Instituția de credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure conformitatea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de proceduri care să permită identificarea și controlul riscurilor contrapartidelor în cazul în care expunerea depășește intervalul de timp de un an. Creșterea estimată a expunerii trebuie să fie o dată de intrare pentru modelul instituției de credit cu privire la capitalul intern. Simularea de criză 32. O instituție de credit trebuie să dispună de procese solide de simulare de criză utilizate pentru evaluarea ratei de adecvare a capitalului pentru riscul de credit al contrapartidei. Cuantificările de criză se compară cu cele ale expunerii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
depășește intervalul de timp de un an. Creșterea estimată a expunerii trebuie să fie o dată de intrare pentru modelul instituției de credit cu privire la capitalul intern. Simularea de criză 32. O instituție de credit trebuie să dispună de procese solide de simulare de criză utilizate pentru evaluarea ratei de adecvare a capitalului pentru riscul de credit al contrapartidei. Cuantificările de criză se compară cu cele ale expunerii anticipate pozitive și sunt considerate de instituția de credit ca făcând parte integrantă din procesul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ratei de adecvare a capitalului pentru riscul de credit al contrapartidei. Cuantificările de criză se compară cu cele ale expunerii anticipate pozitive și sunt considerate de instituția de credit ca făcând parte integrantă din procesul prevăzut la articolul 123. Prin simularea de criză se identifică, de asemenea, posibile evenimente sau modificări viitoare ale condițiilor economice, care ar putea avea efecte nefavorabile asupra expunerilor instituției de credit la riscul de credit, și se evaluează capacitatea instituției respective de a face față modificărilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerilor instituției de credit la riscul de credit, și se evaluează capacitatea instituției respective de a face față modificărilor respective. 33. Instituția de credit simulează în situație de criză expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei și efectuează inclusiv simulări de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei iau în considerare riscul de concentrare (față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide), riscul de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
face față modificărilor respective. 33. Instituția de credit simulează în situație de criză expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei și efectuează inclusiv simulări de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei iau în considerare riscul de concentrare (față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide), riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit al contrapartidei iau în considerare riscul de concentrare (față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide), riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să provoace modificări ale pieței. Simulările de criză trebuie să analizeze, de asemenea, impactul modificărilor pieței asupra pozițiilor proprii ale instituției de credit, iar instituția de credit trebuie să integreze acest impact în evaluarea riscului de credit al contrapartidei. Riscul de corelare 34. Instituțiile de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și valoarea efectivă a LGD și a factorului de conversie și (e) datele cu privire la pierderile înregistrate în cazul expunerilor care se reînnoiesc față de clienți de retail. 1.8. Simulări de criză pentru a evalua rata de adecvare a capitalului 40. Instituțiile de credit dispun de procedee de simulare a unei situații de criză pe care le folosesc în evaluarea ratei de adecvare a capitalului. Simularea situațiilor de criză presupune
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
factorului de conversie și (e) datele cu privire la pierderile înregistrate în cazul expunerilor care se reînnoiesc față de clienți de retail. 1.8. Simulări de criză pentru a evalua rata de adecvare a capitalului 40. Instituțiile de credit dispun de procedee de simulare a unei situații de criză pe care le folosesc în evaluarea ratei de adecvare a capitalului. Simularea situațiilor de criză presupune identificarea evenimentelor posibile sau a viitoarelor modificări în condițiile economice care ar putea avea efecte prejudiciabile asupra expunerii instituțiilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de retail. 1.8. Simulări de criză pentru a evalua rata de adecvare a capitalului 40. Instituțiile de credit dispun de procedee de simulare a unei situații de criză pe care le folosesc în evaluarea ratei de adecvare a capitalului. Simularea situațiilor de criză presupune identificarea evenimentelor posibile sau a viitoarelor modificări în condițiile economice care ar putea avea efecte prejudiciabile asupra expunerii instituțiilor de credit și evaluarea capacității acestora de a face față modificărilor respective. 41. Instituțiile de credit efectuează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de criză presupune identificarea evenimentelor posibile sau a viitoarelor modificări în condițiile economice care ar putea avea efecte prejudiciabile asupra expunerii instituțiilor de credit și evaluarea capacității acestora de a face față modificărilor respective. 41. Instituțiile de credit efectuează periodic simulări de criză cu privire la riscul de credit pentru a evalua impactul anumitor condiții specifice asupra totalului cerințelor capitalului pentru riscul de credit. Simularea se alege de fiecare instituție de credit, sub rezerva controlului autorității competente. Simularea trebuie să fie pertinentă și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit și evaluarea capacității acestora de a face față modificărilor respective. 41. Instituțiile de credit efectuează periodic simulări de criză cu privire la riscul de credit pentru a evalua impactul anumitor condiții specifice asupra totalului cerințelor capitalului pentru riscul de credit. Simularea se alege de fiecare instituție de credit, sub rezerva controlului autorității competente. Simularea trebuie să fie pertinentă și să respecte regulile prudenței, luând în considerare cel puțin consecințele unui scenariu de ușoară recesiune. Instituția de credit evaluează în egală măsură
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Instituțiile de credit efectuează periodic simulări de criză cu privire la riscul de credit pentru a evalua impactul anumitor condiții specifice asupra totalului cerințelor capitalului pentru riscul de credit. Simularea se alege de fiecare instituție de credit, sub rezerva controlului autorității competente. Simularea trebuie să fie pertinentă și să respecte regulile prudenței, luând în considerare cel puțin consecințele unui scenariu de ușoară recesiune. Instituția de credit evaluează în egală măsură schimbările de rating în cadrul scenariului de simulare a crizei. Portofoliile care fac obiectul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit, sub rezerva controlului autorității competente. Simularea trebuie să fie pertinentă și să respecte regulile prudenței, luând în considerare cel puțin consecințele unui scenariu de ușoară recesiune. Instituția de credit evaluează în egală măsură schimbările de rating în cadrul scenariului de simulare a crizei. Portofoliile care fac obiectul simulării trebuie să includă marea majoritate a expunerilor instituției de credit. 42. Instituțiile de credit care folosesc tratamentul prezentat la partea 1 punctul 4 iau în considerare în cadrul simulării situației de criză impactul deprecierii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
trebuie să fie pertinentă și să respecte regulile prudenței, luând în considerare cel puțin consecințele unui scenariu de ușoară recesiune. Instituția de credit evaluează în egală măsură schimbările de rating în cadrul scenariului de simulare a crizei. Portofoliile care fac obiectul simulării trebuie să includă marea majoritate a expunerilor instituției de credit. 42. Instituțiile de credit care folosesc tratamentul prezentat la partea 1 punctul 4 iau în considerare în cadrul simulării situației de criză impactul deprecierii calității creditului furnizorilor de protecție, în special
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]