41,263 matches
-
trebuie înțeleasă ca fiind cantitatea noțională agregată a activului-suport pe durata instrumentului financiar derivat. Dacă nu este cunoscută în momentul raportării unui nou instrument financiar derivat și, prin urmare, este raportată cu o valoare implicită, cantitatea noțională totală trebuie actualizată pe măsură ce devine cunoscută. ... 268. Cantitatea noțională totală se aplică pentru IDTB în termeni generali. Acest câmp este relevant pentru acțiuni și mărfuri. Dacă este cazul, acesta trebuie completat și pentru alte clase de active. Câmpurile 2.61-2.63 și 2.70-2.72
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
din EMIR trebuie să utilizeze mesaje de tip "Actualizarea evaluării" pentru a raporta valoarea delta astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile. În practică, acest lucru înseamnă că doar contrapărțile care trebuie să transmită actualizări ale evaluării trebuie să actualizeze zilnic valoarea delta. ... 286. Alte contrapărți decât cele menționate la punctul de mai sus nu au obligația de a raporta delta. ... 287. Valoarea delta poate să varieze de la -1 la 0 pentru opțiunile "put" și de la 0 la
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de tip "pachet" devine disponibil numai după termenul de raportare (T+1). În astfel de situații, prețul tranzacției de tip "pachet" trebuie să fie raportat cu valoarea implicită definită, astfel cum se specifică în normele de validare, și să fie actualizat în consecință, după ce devine disponibil, utilizând "MODI" în câmpul 2.151 "Tipul de acțiune". ... 379. În cazul în care prețul pentru întreaga tranzacție de tip "pachet" este exprimat ca marjă, adică diferența dintre două prețuri de referință, această marjă trebuie
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pachet"" și în câmpul 2.113 "Moneda marjei tranzacției de tip "pachet"". Dacă această marjă nu este cunoscută în momentul încheierii tranzacției de tip "pachet", ea trebuie să fie raportată cu valoarea implicită specificată în normele de validare și să fie actualizată ulterior când devine cunoscută. Și în acest caz, actualizarea trebuie transmisă utilizând "MODI" în câmpul 2.151 "Tipul de acțiune". ... ... 3.29. Asigurarea calității datelor de către contrapărți 380. Conform articolului 9 alineatul (1e) din EMIR, contrapărțile și CPC-urile trebuie să
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
încetare cu tipul de acțiune "Încetare" și cu tipul de eveniment "Încetare anticipată", completând câmpul "Data încetării anticipate". În aceste cazuri, prețul de deschidere al contractului este raportat numai în primul raport (cu tipul de acțiune "Nou") și nu este actualizat în următoarele rapoarte de modificare. Vă rugăm să rețineți că posibilitatea de a modifica valoarea noțională a unei tranzacții date, astfel cum se descrie mai sus, trebuie utilizată numai în cazul în care ambele părți convin, de fapt, să înceteze
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie raportat cu valoarea "CRDT". ... 459. În cazul derivatelor de credit în urma unei modificări a factorului indicelui (câmpul 2.147 din STR privind raportarea) din cauza unor evenimente de credit, contrapărțile trebuie să nu modifice valoarea noțională, ci doar să actualizeze factorul indicelui. ... 460. În ceea ce privește raportarea entității de referință (câmpul 2.144) pentru derivatele de credit, codurile ISO 3166 și ISO 3166-2 trebuie utilizate numai în cazul derivatelor de credit în care entitatea de referință este o entitate supranațională
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
poziție, astfel încât rapoartele să poată fi corelate. După aceea, contrapartea trebuie să transmită un raport privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acțiune "Modificare" pentru a indica faptul că respectivul instrument financiar derivat la nivel de poziție a fost actualizat ca urmare a includerii unei tranzacții. Ordinea transmiterilor este ilustrată în tabelele de mai jos. Tabelul 53 - Instrument financiar derivat bilateral nou la nivel de tranzacție, care este compensat în aceeași zi sau după Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
include orientări cu privire la promptitudinea raportării încheierii, modificării și încetării unui instrument financiar derivat. ... 556. RCT trebuie să utilizeze informațiile raportate de contrapărți, ERR și ETR pentru a elabora RST. Singura situație în care li se permite RCT să actualizeze RST cel mai recent fără nicio acțiune din partea entităților menționate mai sus este detaliată în secțiunea 6.1.7 . ... 557. Dacă o contraparte utilizează o terță parte pentru a-și raporta tranzacțiile, însă contrapartea respectivă transmite ea însăși raportarea evaluării, trebuie
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
6.1.2. Tratarea datei evenimentului 558. Atunci când elaborează RST, RCT trebuie să ia în considerare evenimentele din ciclul de viață pe baza ordinii logice care rezultă din câmpurile "Data evenimentului", "Tipul de acțiune" și "Tipul de eveniment". RCT trebuie să actualizeze RST pe baza celor mai recente informații pentru un instrument financiar derivat dat, astfel cum rezultă din câmpul "Data evenimentului". În cazul rapoartelor privind evaluarea și marjele cu aceeași dată a evenimentului, RCT trebuie să ia în considerare și câmpurile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să raporteze în mod consecvent informațiile opționale pentru a evita eliminarea informațiilor disponibile, care altfel ar putea conduce la întreruperi ale procesului de reconciliere și la informații lipsă în cel mai recent stadiu de tranzacționare. ... 562. RCT trebuie să actualizeze stadiul din trecut pentru toate instrumentele financiare derivate în curs, în timp ce, pentru instrumentele financiare derivate care nu sunt în curs, RCT trebuie să fie în măsură să actualizeze stadiul acestora pentru o perioadă de până la 10 ani
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
cel mai recent stadiu de tranzacționare. ... 562. RCT trebuie să actualizeze stadiul din trecut pentru toate instrumentele financiare derivate în curs, în timp ce, pentru instrumentele financiare derivate care nu sunt în curs, RCT trebuie să fie în măsură să actualizeze stadiul acestora pentru o perioadă de până la 10 ani de la scadența sau încetarea lor. Această limită este legată de cerința prevăzută la articolul 80 alineatul (3) din EMIR potrivit căreia RCT trebuie să păstreze înregistrările instrumentelor financiare derivate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
se referă la date ale evenimentelor din trecut. RST generat pentru o dată specifică trebuie să fie considerat un instantaneu al tuturor informațiilor disponibile la un anumit moment. Totuși, este esențial ca bazele de date interne ale RCT să fie actualizate întotdeauna în consecință atunci când se primesc astfel de rapoarte. ... 564. RCT trebuie să instituie un proces pentru reproducerea și trimiterea rapoartelor istorice rectificate privind stadiul de tranzacționare pe baza cererilor ad-hoc formulate de autorități sau de contrapărți, ETR
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 VALU T T-2 120 100 T-2 T-1 VALU T T-2 120 100 T-2 T VALU T T-2 120 100 T-2 Deoarece nu există informații mai recente privind evaluarea, RCT trebuie să actualizeze informațiile relevante privind evaluarea de la T-2 până la T, și nu doar pentru T-2, iar informațiile privind detaliile tranzacției rămân neschimbate. Cazul de utilizare 7: Eveniment din ciclul de viață "VALU" pentru o dată anterioară a evenimentului, care se
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 VALU T T-2 100 90 T-2 T-1 VALU T T-2 100 90 T-2 T VALU T T 100 95 T RCT trebuie să actualizeze informațiile relevante privind evaluarea de la T-2 până la T-1 și să păstreze informațiile privind evaluarea provenite de la evenimentul din ciclul de viață "VALU" mai recent. Cazul de utilizare 8: Eveniment din ciclul de viață "EROR" Evenimentul din ciclul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
T-2 100 95 T-2 18:00:00 T-1 VALU T-1 T-1 100 95 T-1 18:00:00 T VALU T T 100 93 T 18:00:00 Entitatea a trimis mai multe rapoarte de evaluare pentru aceeași dată a evenimentului. În acest caz, RCT trebuie să actualizeze RST pentru data T-1, deoarece marca temporală a evaluării transmisă în al doilea raport este ulterioară mărcii temporale a evaluării transmise în primul raport. Aceeași logică trebuie să se aplice în cazul mai multor rapoarte privind marjele pentru aceeași dată
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pofida faptului că, pentru rapoartele bilaterale (adică atunci când ambele părți raportează în temeiul EMIR), același UTI ar apărea de două ori. ... 568. Prin urmare, începând de la data respectivă, RCT trebuie să utilizeze tripletul complet (LEI1-LEI2-UTI) numai pentru a actualiza stadiul instrumentelor financiare derivate încheiate înainte de data de aplicare a STR privind raportarea. Pentru a actualiza stadiul instrumentelor financiare derivate încheiate după data de aplicare a STR privind raportarea, RCT pot să utilizeze combinația LEI1-UTI. Pentru simplificare, RCT pot
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ar apărea de două ori. ... 568. Prin urmare, începând de la data respectivă, RCT trebuie să utilizeze tripletul complet (LEI1-LEI2-UTI) numai pentru a actualiza stadiul instrumentelor financiare derivate încheiate înainte de data de aplicare a STR privind raportarea. Pentru a actualiza stadiul instrumentelor financiare derivate încheiate după data de aplicare a STR privind raportarea, RCT pot să utilizeze combinația LEI1-UTI. Pentru simplificare, RCT pot să utilizeze tripletul complet în toate cazurile pentru a actualiza stadiul instrumentului financiar derivat (inclusiv al instrumentelor
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
aplicare a STR privind raportarea. Pentru a actualiza stadiul instrumentelor financiare derivate încheiate după data de aplicare a STR privind raportarea, RCT pot să utilizeze combinația LEI1-UTI. Pentru simplificare, RCT pot să utilizeze tripletul complet în toate cazurile pentru a actualiza stadiul instrumentului financiar derivat (inclusiv al instrumentelor financiare derivate încheiate după data de aplicare a STR privind raportarea). Caracterul unic al UTI nou raportat trebuie asigurat de contrapărți și de ERR atunci când raportează și de RCT atunci când verifică
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
conformitate cu normele de validare. ... 569. Contrapărților și registrelor centrale de tranzacții trebuie să li se amintească faptul că cerința inclusă la articolul 8 din STPA privind raportarea este singura modalitate prin care contrapărțile care efectuează raportarea și ERR pot actualiza cele două LEI. ... 570. Contrapărțile nu trebuie să modifice câmpurile 1.4 "Contrapartea 1", 1.9 "Contrapartea 2" și 2.1 "UTI" ale rapoartelor transmise anterior prin transmiterea unui raport cu tipul de acțiune "CORR", iar RCT nu trebuie să accepte nicio astfel
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
transmite un raport cu tipul de acțiune "Repunere", RCT trebuie să prelucreze raportul și, pe baza informațiilor incluse în câmpurile "Data expirării" sau "Data încetării anticipate", să evalueze dacă îl va reinclude în RST sau pur și simplu își va actualiza baza de date internă referitoare la instrumentul financiar derivat respectiv (vezi și un exemplu privind actualizarea RST după un raport cu tipul de acțiune "Repunere" în secțiunea 6.1.2 ). ... 572. Contrapartea care efectuează raportarea sau ERR trebuie să furnizeze informații complete
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
instrumentul financiar derivat în RST cu toate valorile care au fost incluse în raportul transmis cu tipul de acțiune "Repunere". ... 575. În cazul în care atât data expirării, cât și data încetării anticipate sunt în trecut, RCT trebuie să își actualizeze propriile înregistrări, dar nu RST. ... 576. În cazul în care data expirării este în viitor, dar data încetării anticipate este în trecut, RCT trebuie să își actualizeze propriile înregistrări, dar nu RST. ... 577. În cazul în care data încetării anticipate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
expirării, cât și data încetării anticipate sunt în trecut, RCT trebuie să își actualizeze propriile înregistrări, dar nu RST. ... 576. În cazul în care data expirării este în viitor, dar data încetării anticipate este în trecut, RCT trebuie să își actualizeze propriile înregistrări, dar nu RST. ... 577. În cazul în care data încetării anticipate este completată cu o dată ulterioară datei evenimentului sau atunci când este completată cu o dată identică cu data expirării sau ulterioară acesteia, raportul respectiv nu ar
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
dintre RST și rapoartele cu tipul de acțiune "Repunere" Data expirării Data încetării anticipate Impactul asupra RST Anterioară datei evenimentului Anterioară datei evenimentului RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Identică cu data evenimentului Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Identică cu data evenimentului Anterioară datei evenimentului RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Ulterioară datei
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Identică cu data evenimentului Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Identică cu data evenimentului Anterioară datei evenimentului RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Identică cu data evenimentului sau anterioară acesteia RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Ulterioară datei evenimentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie actualizată Identică cu data evenimentului Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Identică cu data evenimentului Anterioară datei evenimentului RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Necompletată Se actualizează RST și baza de date internă Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Identică cu data evenimentului sau anterioară acesteia RST nu este afectat, doar baza de date internă trebuie actualizată Ulterioară datei evenimentului sau necompletată Anterioară datei expirării, dar ulterioară datei
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]