1,630 matches
-
speciale" vor fi evidențiați în mod distinct în cadrul prezentei anexe. TOTAL: NOTĂ: 1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate față de acesta, rezultate din active și elemente în afara bilanțului, pe grade de risc de credit, și ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5a la regulament. 2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituțiile financiare nebancare. 3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216262_a_217591]
-
municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului Direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare. ... (4) Calculul sumelor aferente unei unități administrativteritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preșcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1. ... Articolul 4 (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor și aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică. (2) Consiliile locale, inspectoratele școlare și consiliile
HOTĂRÂRE nr. 1.618 din 23 decembrie 2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218672_a_220001]
-
de afaceri și controlul intern sunt aleși și luați în considerare în cadrul sistemului de cuantificare a riscului operațional; justificarea senzitivității estimărilor de risc operațional la modificările intervenite în factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern considerați, precum și a ponderării relative a acestora; procedurile de validare și revizuire ale factorilor legați de mediul de afaceri și controlul intern ale instituției de credit; prezentarea celor mai importanți determinanți de risc operațional și evaluarea abilității sistemului de cuantificare de surprindere a acestora
REGULAMENT nr. 25 din 15 decembrie 2009 (*actualizat*) privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218588_a_219917]
-
riscului operațional fiabile. ... (2) Instituțiile de credit pot utiliza metode pentru a obține date suficiente, care să reflecte profilul actual de risc operațional, cum ar fi: ... a) reducerea impactului celor mai vechi și puțin relevante date interne prin tehnici de ponderare adecvate, prin utilizarea de indicatori cantitativi sau factori calitativi care să reflecte schimbările intervenite în mediul intern/extern al instituției de credit; ... b) suplimentarea datelor interne aferente celor mai recenți ani cu date externe aferente acelorași ani, provenind de la instituții
REGULAMENT nr. 25 din 15 decembrie 2009 (*actualizat*) privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218588_a_219917]
-
pas se compensează pozițiile lungi cu cele scurte în cadrul fiecărei benzi de scadență, rezultând o singură poziție lungă sau scurtă în fiecare bandă de scadență; ... b) la al doilea pas se ponderează pozițiile lungi și scurte rezultate cu factorii de ponderare prevăzuți în tabel care reflectă senzitivitatea pozițiilor din diferite benzi de scadență la schimbarea presupusă a ratelor dobânzii; ... c) la al treilea pas se însumează pozițiile ponderate rezultate, compensându-se pozițiile lungi cu cele scurte, și se obține poziția netă
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
H(UVA) - expunere energetică - integrală sau suma iluminării energetice în raport cu timpul și lungimea de undă calculată în domeniul de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 și 400 nm, exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2]; S (lambda) - ponderare spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă și efectele radiațiilor UV asupra ochilor și pielii (tabelul 1.2) [adimensional]; t, delta t - timp, durată de expunere exprimate în secunde [s]; lambda - lungime de undă exprimată în nanometri
HOT��RÂRE nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223550_a_224879]
-
fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadenta (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
tip retail diferite pentru care instituția de credit cumpărătoare nu poate face distincție între expunerile garantate cu bunuri imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc, metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare și metodă bazată pe modele interne. ... (2) Bancă Națională a României poate aproba unei instituții de credit utilizarea concomitenta de metode diferite pentru diferite portofolii dacă aceste
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
modificat de pct. 24 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
mare de 5 ani. Articolul 78 Articolul 79 În cazul instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor reziduale ale fiecărei expuneri și nu poate fi mai mică de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
răscumpărare și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, care fac obiectul unui acord cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale probabilității de nerambursare pentru creanțele achiziționate față de societăți, în cazul sumelor trase, scadenta este egală cu
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadenta (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
tip retail diferite pentru care instituția de credit cumpărătoare nu poate face distincție între expunerile garantate cu bunuri imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc, metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare și metodă bazată pe modele interne. ... (2) Bancă Națională a României poate aproba unei instituții de credit utilizarea concomitenta de metode diferite pentru diferite portofolii dacă aceste
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
modificat de pct. 24 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
mare de 5 ani. Articolul 78 Articolul 79 În cazul instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor reziduale ale fiecărei expuneri și nu poate fi mai mică de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
răscumpărare și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, care fac obiectul unui acord cadru de compensare, scadenta este media ponderata a scadentelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 81 Pentru o instituție de credit care a obținut aprobarea să utilizeze propriile estimări ale probabilității de nerambursare pentru creanțele achiziționate față de societăți, în cazul sumelor trase, scadenta este egală cu
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
fiecare punct de indisponibilitate; ... e) Puncte aplicate pentru perioadă de timp în care indisponibilitatea persistă; ... f) Limite de timp pentru impunerea penalizării; ... g) Aplicarea diferențiată, în funcție de momentul la care se produce evenimentul de indisponibilitate; ... h) Cumularea punctelor de indisponibilitate; ... i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel încât indisponibilitatea repetată să fie sancționată cu penalizări tot mai severe; ... j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate într-un anumit interval de timp, care declanșează penalități suplimentare sau
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
fiecare punct de indisponibilitate; ... e) Puncte aplicate pentru perioadă de timp în care indisponibilitatea persistă; ... f) Limite de timp pentru impunerea penalizării; ... g) Aplicarea diferențiată, în funcție de momentul la care se produce evenimentul de indisponibilitate; ... h) Cumularea punctelor de indisponibilitate; ... i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel încât indisponibilitatea repetată să fie sancționată cu penalizări tot mai severe; ... j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate într-un anumit interval de timp, care declanșează penalități suplimentare sau
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
fiecare punct de indisponibilitate; ... e) Puncte aplicate pentru perioadă de timp în care indisponibilitatea persistă; ... f) Limite de timp pentru impunerea penalizării; ... g) Aplicarea diferențiată, în funcție de momentul la care se produce evenimentul de indisponibilitate; ... h) Cumularea punctelor de indisponibilitate; ... i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel încât indisponibilitatea repetată să fie sancționată cu penalizări tot mai severe; ... j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate într-un anumit interval de timp, care declanșează penalități suplimentare sau
GHID din 16 iulie 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214242_a_215571]
-
fiecare punct de indisponibilitate; ... e) Puncte aplicate pentru perioadă de timp în care indisponibilitatea persistă; ... f) Limite de timp pentru impunerea penalizării; ... g) Aplicarea diferențiată, în funcție de momentul la care se produce evenimentul de indisponibilitate; ... h) Cumularea punctelor de indisponibilitate; ... i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel încât indisponibilitatea repetată să fie sancționată cu penalizări tot mai severe; ... j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate într-un anumit interval de timp, care declanșează penalități suplimentare sau
GHID din 27 mai 2009 (**actualizat**) pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România*) - Ediţia I, 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214205_a_215534]
-
fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214704_a_216033]
-
fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
ORDIN nr. 43 din 13 august 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214706_a_216035]