1,813 matches
-
a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rată a dobânzii); 956 - valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate ferme pe acțiuni și indici bursieri; 957 - valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate condiționale pe acțiuni și indici bursieri; 959 - valoarea noțională a altor instrumente financiare derivate. Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE 961 - Angajamente primite 9611 - Valori primite în garanție privind operațiunile cu instrumente financiare derivate 9612 - Alte valori primite în garanție 9613 - Alte angajamente primite 962 - Angajamente date 9621 - Valori date în
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189544_a_190873]
-
b): pentru a obtine valoarea expunerii de credit potențiale viitoare (exceptând contractele swap într-o singură deviza pe rate ale dobânzii variabile - single-currency "floating/floating" interest rate swaps - caz în care va fi calculat numai costul curent de înlocuire), valorile noționalului sau valorile suport sunt înmulțite cu următoarele procente: Tabel 1^a,b ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contracte Contracte Contracte Scadenta Contracte pe cursul Contracte pe metale pe mărfuri, reziduala^c pe rata de schimb pe acțiuni prețioase, altele dobânzii și pe aur cu exceptia decât
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
9 pct. 10 și 11, cu excepția ponderilor de 100% care vor fi înlocuite cu ponderi de 50%, avându-se în vedere și prevederile art. 6 pct. 3*) În vederea aplicării acestei metode instituțiile de credit trebuie să se asigure că suma noționalului care trebuie luată în considerare este un etalon adecvat pentru riscul inerent contractului. În cazul în care, de exemplu, contractul permite multiplicarea fluxurilor de numerar, suma noționalului trebuie ajustata pentru a putea lua în considerare efectele multiplicării asupra structurii riscului
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
În vederea aplicării acestei metode instituțiile de credit trebuie să se asigure că suma noționalului care trebuie luată în considerare este un etalon adecvat pentru riscul inerent contractului. În cazul în care, de exemplu, contractul permite multiplicarea fluxurilor de numerar, suma noționalului trebuie ajustata pentru a putea lua în considerare efectele multiplicării asupra structurii riscului acelui contract. 2. Compensare bilaterală contractuală (contracte de novație și alte acorduri de compensare bilaterală) a) Tipuri de compensare bilaterală recunoscute ... În scopul acestui punct prin contrapartida
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
de novație Ponderarea va fi aplicată de preferat sumelor nete unice stabilite prin contractele de novație, decat sumelor brute implicate. Astfel, în aplicarea metodei prevăzute la pct. 1, la - etapă (a): costul curent de înlocuire, iar la - etapă (b): sumele noționale sau valorile suport pot fi obținute ținându-se cont de contractul de novație. (îi) Alte acorduri de compensare bilaterală În aplicarea metodei de la pct. 1: - la etapa ( a) costul curent de înlocuire pentru contractele incluse într-un acord de compensare
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
ECP(brut) = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, care sunt incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, si care sunt calculate prin înmulțirea valorilor lor noționale cu procentele stabilite în tabelul 1; - RNB = raportul net-brut: calculat de instituția de credit, fie prin: (i) calcul separat: cota din costul net de înlocuire a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
utiliza metodă aleasă în mod uniform. Pentru calculul expunerii de credit potențiale viitoare, corespunzător formulei de mai sus, contractele perfect corespondențe care sunt incluse în acordul de compensare bilaterală pot fi luate în considerare că un singur contract cu un noțional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondențe sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare în care noționalul este echivalent cu fluxurile de numerar dacă acestea devin scadente la aceeași dată a valutei și sunt exprimate total
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
care sunt incluse în acordul de compensare bilaterală pot fi luate în considerare că un singur contract cu un noțional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondențe sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare în care noționalul este echivalent cu fluxurile de numerar dacă acestea devin scadente la aceeași dată a valutei și sunt exprimate total sau parțial în aceeași deviza. -------------- Liniuța a doua de la punctul 1, etapă (c) a fost modificată de pct. 12 al art.
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
rezultate în urmă aplicării etapei a) prevăzută la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. Tabel 3*) �� - mil lei - *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării etapei b) prevăzute la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
mil lei - *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării etapei b) prevăzute la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI. LEGENDĂ -------- coloana 3 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
4 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 6 = Valoare noțional sau valoare support coloana 7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială viitoare Cod raportare:[......... ] Tabel 4*) - mil. lei - Ponderi *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
7 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 9 = Valoare noțional sau valoare support coloana 10 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 12 = Valoare noțional sau valoare support coloana 13 = Valoare expunere de credit potențială viitoare coloana 15 = Valoare noțional sau valoare suport coloana 16 = Valoare expunere de credit potențială viitoare Cod raportare:[......... ] Tabel 4*) - mil. lei - Ponderi *) Tabelul reprezintă situația agregata a informațiilor rezultate în urmă aplicării: - prevederilor art.5 pct. 1 (col.3 și col.4) - etapelor prevăzute
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179241_a_180570]
-
Pct. 199^133 al Cap. 5^1 din anexă a fost introdus de pct. 36 din anexă 1 la ORDINUL nr. 24 din 21 decembrie 2006 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. 199^134. Valoarea noționala a contractelor (angajamentele de cumpărare sau vânzare) se înregistrează în conturile în afara bilanțului în momentul încheierii acestora. Instituțiile trebuie să își organizeze evidență, astfel încât să fie capabile să identifice aceste angajamente la valoarea nominală și în funcție de scadenta, cel puțin pe
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
doar a valorii intrinseci drept instrument de acoperire; - în cazul contractelor de schimb la termen (forward), separarea elementului de dobândă de cel privind cursul de schimb la vedere. O proporție a unui instrument derivat (cum ar fi 50% din valoarea noționala a unui instrument derivat) poate fi desemnată ca instrument de acoperire. Totuși, un instrument derivat nu poate fi desemnat drept instrument de acoperire numai pentru o parte a perioadei sale de viață. Un singur instrument derivat poate fi desemnat drept
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
părți (curs FORWARD); - operațiuni de cumpărare și vânzare simultană a aceleiași sume în devize, cu decontare la două date de devize diferite (de regulă SPOT și FORWARD), la cursurile de schimb stabilite (SPOT și FORWARD) la data tranzacției; 952 - valoarea noționala a altor instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb (ex. contracte futures de curs de schimb, contracte de schimb la termen fără livrare - NDF); 953 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de curs de schimb (opțiuni și alte
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
cursurile de schimb stabilite (SPOT și FORWARD) la data tranzacției; 952 - valoarea noționala a altor instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb (ex. contracte futures de curs de schimb, contracte de schimb la termen fără livrare - NDF); 953 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de curs de schimb (opțiuni și alte instrumente similare de curs de schimb); 954 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme de rață a dobânzii (ex. contracte FRA, contracte swap de rață a dobânzii); 955
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
de schimb (ex. contracte futures de curs de schimb, contracte de schimb la termen fără livrare - NDF); 953 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de curs de schimb (opțiuni și alte instrumente similare de curs de schimb); 954 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme de rață a dobânzii (ex. contracte FRA, contracte swap de rață a dobânzii); 955 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de rață a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rață a dobânzii
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
instrumentelor financiare derivate condiționale de curs de schimb (opțiuni și alte instrumente similare de curs de schimb); 954 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme de rață a dobânzii (ex. contracte FRA, contracte swap de rață a dobânzii); 955 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de rață a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rață a dobânzii); 956 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme pe acțiuni și indici bursieri; 957 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
financiare derivate ferme de rață a dobânzii (ex. contracte FRA, contracte swap de rață a dobânzii); 955 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de rață a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rață a dobânzii); 956 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme pe acțiuni și indici bursieri; 957 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale pe acțiuni și indici bursieri; 959 - valoarea noționala a altor instrumente financiare derivate. Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE 961 - Angajamente primite 9611 - Valori
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
rață a dobânzii); 955 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale de rață a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rață a dobânzii); 956 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme pe acțiuni și indici bursieri; 957 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale pe acțiuni și indici bursieri; 959 - valoarea noționala a altor instrumente financiare derivate. Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE 961 - Angajamente primite 9611 - Valori primite în garanție privind operațiunile cu instrumente financiare derivate 9612 - Alte valori primite
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
a dobânzii (ex. opțiuni și alte instrumente similare de rață a dobânzii); 956 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate ferme pe acțiuni și indici bursieri; 957 - valoarea noționala a instrumentelor financiare derivate condiționale pe acțiuni și indici bursieri; 959 - valoarea noționala a altor instrumente financiare derivate. Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE 961 - Angajamente primite 9611 - Valori primite în garanție privind operațiunile cu instrumente financiare derivate 9612 - Alte valori primite în garanție 9613 - Alte angajamente primite 962 - Angajamente date 9621 - Valori date în
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
2. Număr de tranzacții - Numărul de tranzacții efectuate pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacționate pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1 4. Valoare - Valoarea nominală (noțional) a contractelor tranzacționate, calculată ca număr de contracte tranzacționate * obiectul contractului * valoarea curentă de piață a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportării) 5. Poziții deschise - Numărul pozițiilor deschise la casa de compensație
REGULAMENT nr. 15 din 22 noiembrie 2005 (**actualizat**) privind serviciile de investitii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177311_a_178640]
-
2. Număr de tranzacții - Numărul de tranzacții efectuate pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacționate pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1 4. Valoare - Valoarea nominală (noțional) a contractelor tranzacționate, calculată ca număr de contracte tranzacționate * obiectul contractului * valoarea curentă de piață a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportării) 5. Poziții deschise - Numărul pozițiilor deschise la casa de compensație
REGULAMENT nr. 15 din 22 noiembrie 2005 (**actualizat**) privind serviciile de investitii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177313_a_178642]
-
b): pentru a obtine valoarea expunerii de credit potențiale viitoare (exceptând contractele swap într-o singură deviza pe rate ale dobânzii variabile - single-currency "floating/floating" interest rate swaps - caz în care va fi calculat numai costul curent de înlocuire), valorile noționalului sau valorile suport sunt înmulțite cu următoarele procente: Tabel 1^a,b ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contracte Contracte Contracte Scadenta Contracte pe cursul Contracte pe metale pe mărfuri, reziduala^c pe rata de schimb pe acțiuni prețioase, altele dobânzii și pe aur cu exceptia decât
NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170880_a_172209]