1,630 matches
-
fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului și pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile față de furnizorul de protecție. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre
REGULAMENT nr. 5 din 13 august 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214707_a_216036]
-
euro prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, expunerea trebuie reîncadrată în clasa de expuneri față de societăți, iar pentru calcularea cerinței de capital trebuie utilizată formula de ponderare la risc aferentă expunerilor față de societăți. Dacă sistemul de rating aplicat clasei de expuneri de tip retail îndeplinește cerințele aferente sistemelor de rating ale clasei de expuneri față de societăți, nu este necesară nicio modificare a sistemului de rating. În caz
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
CALMAR -CALaj pe MARje, creat de către INSEE Franța. CALMAR calculează ponderea finală W(final), utilizând o variabilă auxiliară x (pentru simplificare, presupunem aici o singură variabilă auxiliară disponibilă), ale cărei totaluri sunt cunoscute pentru întreaga populație, și variabila inițială de ponderare W(adj), astfel încât: f2Σ G(W[final(k)] / W[adj(k)]) = min, kși sub restricția: f2Σ W[final(k)] ● x(k) = X, unde: kși k - indicele unei gospodării din eșantionul disponibil s. G este o funcție de distanță de argument x
METODOLOGIA din 12 ianuarie 2010 cercetării statistice referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219178_a_220507]
-
CALMAR -CALaj pe MARje, creat de către INSEE Franța. CALMAR calculează ponderea finală W(final), utilizând o variabilă auxiliară x (pentru simplificare, presupunem aici o singură variabilă auxiliară disponibil��), ale cărei totaluri sunt cunoscute pentru întreaga populație, și variabila inițială de ponderare W(adj), astfel încât: Σ G(W[final(k)] / W[adj(k)]) = min, kEs sub restricția: Σ W[final(k)] ● x(k) = X, unde: kEs k - indicele unei gospodării din eșantionul disponibil s. G este o funcție de distanță de argument x
ORDIN nr. 635 din 12 ianuarie 2010 privind stabilirea Metodologiei cercetării statistice referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219177_a_220506]
-
de răscumpărare sau operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
de răscumpărare sau operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
de răscumpărare sau operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi
REGULAMENT nr. 20 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226873_a_228202]
-
de răscumpărare sau operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi
ORDIN nr. 77 din 8 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226874_a_228203]
-
avantajoasă din punct de vedere economic, după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate în anunțul de selecție sau în documentul atașat. ... (11) Criteriile de evaluare și negociere sunt ponderate. ... (12) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate și partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens. ... (13) Criteriile de evaluare și negociere trebuie să includă cel puțin costul total al ofertei
LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 (*actualizată*) parteneriatului public-privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226257_a_227586]
-
speciale" vor fi evidențiați în mod distinct în cadrul prezentei anexe. TOTAL: NOTĂ: 1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate față de acesta, rezultate din active și elemente în afara bilanțului, pe grade de risc de credit, și ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5a la regulament. 2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituțiile financiare nebancare. 3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222139_a_223468]
-
speciale" vor fi evidențiați în mod distinct în cadrul prezentei anexe. TOTAL: NOTĂ: 1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate față de acesta, rezultate din active și elemente în afara bilanțului, pe grade de risc de credit, și ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5a la regulament. 2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituțiile financiare nebancare. 3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222140_a_223469]
-
prezintă un nivel de risc mai scăzut. (iii) Se va considera că navele care nu au fost reținute în perioada prevăzută în anexa nr. 2 prezintă un nivel de risc mai scăzut. Parametrii de risc se combină folosindu-se o ponderare care reflectă influența relativă a fiecărui parametru asupra nivelului general de risc al navei pentru a determina următoarele profiluri de risc ale navelor: - risc ridicat; - risc normal; - risc scăzut. În determinarea acestor profiluri de risc se acordă o importanță crescută
HOTĂRÂRE nr. 811 din 4 august 2010(*actualizată*) privind controlul statului portului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225594_a_226923]
-
7* - LEI - PONDERILE DE RISC Font 7* DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATĂ RAPORTĂRII: / / Formular 7: CR SEC IRB RISCUL DE CREDIT: FUNCȚIE DE FACTORII NEFINAN- EXPUNERI EXPUNERI PRIMA DIN EXPUNERI PRIMA DIN EXPUNERI DIN Font 7* - LEI - ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────────��──────┐ │ │ DETALIEREA VALORII EXPUNERILOR SUPUSE PONDERĂRII LA RISC, ÎN FUNCȚIE DE ELEMENT TE DE CARE AL TE DE Font 8* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 8: MKR SĂ TDI RISC DE PIAȚĂ: 1. Risc general. 2. Risc general. 3.2 Titluri de creanța conform celei de-
ANEXE din 30 iulie 2007 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit (anexe nr. I-III). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
A RISCULUI DE CREDIT│BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru A │modele interne de rating. TOTAL FLUXURI DE│A se vedea Formularul CR IRB. ELEMENTE │A se vedea Formularul CR SĂ. Pentru metodă simplă de ponderare la risc, a se vedea Art. 48-50 │ │ │ │din regulamentul menționat anterior. CERINȚE DE CAPITAL CR SEC SĂ RISCUL DE CREDIT: PROTECȚIA CREDITULUI │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent VALOAREA NOȚIONALA REȚINUTĂ La calcularea valorii reținute sau răscumpărate
ANEXE din 30 iulie 2007 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit (anexe nr. I-III). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
indicilor de preț - și indicele de tip Laspeyres - pentru construirea indicilor de volum, împreună cu utilizarea anului anterior ca an de bază - sistem de indici înlănțuiți. Pentru calculul indicelui Paasche se folosesc ca ponderi valorile perioadei curente, în timp ce pentru indicele Laspeyres, ponderarea se realizează cu valorile perioadei de bază. Indicii Laspeyres și Paasche sunt simetrici, deoarece prin înmulțirea dintre indicele de volum și cel de preț se obține indicele de valoare. Produsul intern brut în prețuri constante rezultă din elementele sale componente
METODOLOGIE din 31 martie 2009 de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210718_a_212047]
-
indicilor de preț - și indicele de tip Laspeyres - pentru construirea indicilor de volum, împreună cu utilizarea anului anterior ca an de bază - sistem de indici înlănțuiți. Pentru calculul indicelui Paasche se folosesc ca ponderi valorile perioadei curente, în timp ce pentru indicele Laspeyres, ponderarea se realizează cu valorile perioadei de bază. Indicii Laspeyres și Paasche sunt simetrici, deoarece prin înmulțirea dintre indicele de volum și cel de preț se obține indicele de valoare. Produsul intern brut în prețuri constante rezultă din elementele sale componente
ORDIN nr. 193 din 31 martie 2009 privind stabilirea Metodologiei de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210717_a_212046]
-
racordare; PIA(IT,i) - suma puterilor instalate din ATR emise de ORi pentru racordarea la rețeaua de IT și pentru care sunt încheiate contracte de racordare. 5. Fiecărui OR i se atribuie un indice de ierarhizare IE(i) stabilit prin ponderarea indicilor de alocare stabiliți cu relațiile de calcul (1), (2) și (3) cu respectiv valorile 20%, 50%, 30%: IE(i)=20% x IE(JT,i) + 50% x IE(MT,i) + 30% x IE(IT,i)(%) (4) 6. Ponderea de alocare
PROCEDURĂ din 4 iunie 2009 de alocare a sumei băneşti rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212494_a_213823]
-
care aparțin populației-țintă obligatorii CAEN Rev.2. În cazul în care pentru una dintre cele 3 tipuri de activități inovative analiza nonrăspunsurilor indică diferențe între respondenți și nerespondenți, într-un anumit strat, atunci informația se folosește la calculul factorilor de ponderare. Rata de răspuns la nivel de chestionar Rata de răspuns la nivel de chestionar trebuie ținută la un minim prin folosirea unor informații suplimentare necesare. Unii respondenți pot returna chestionare care au completate numai anumite capitole, ei pot fi numărați
ORDIN nr. 219 din 4 mai 2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211179_a_212508]
-
aplica imputarea metrică - măsurarea variabilelor - separat de imputarea ordinală a acestora. Se calculează o mărime ponderată a fiecărei variabile metrice, după CAEN și clasă de mărime, și se aplică ca raport al întreprinderilor cu valori lipsă din stratul conținut. e) Ponderarea și calibrarea ... Utilizându-se un eșantion, datele cercetării statistice sunt ponderate pentru a obține rezultate valide ce caracterizează întreaga populație a anchetei. Dacă în unele sectoare de activitate rata de răspuns este redusă, se impune tratarea nonrăspunsurilor, care se realizează
ORDIN nr. 219 din 4 mai 2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211179_a_212508]
-
care aparțin populației-țintă obligatorii CAEN Rev.2. În cazul în care pentru una dintre cele 3 tipuri de activități inovative analiza nonrăspunsurilor indică diferențe între respondenți și nerespondenți, într-un anumit strat, atunci informația se folosește la calculul factorilor de ponderare. Rata de răspuns la nivel de chestionar Rata de răspuns la nivel de chestionar trebuie ținută la un minim prin folosirea unor informații suplimentare necesare. Unii respondenți pot returna chestionare care au completate numai anumite capitole, ei pot fi numărați
METODOLOGIA din 4 mai 2009 cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211180_a_212509]
-
aplica imputarea metrică - măsurarea variabilelor - separat de imputarea ordinală a acestora. Se calculează o mărime ponderată a fiecărei variabile metrice, după CAEN și clasă de mărime, și se aplică ca raport al întreprinderilor cu valori lipsă din stratul conținut. e) Ponderarea și calibrarea ... Utilizându-se un eșantion, datele cercetării statistice sunt ponderate pentru a obține rezultate valide ce caracterizează întreaga populație a anchetei. Dacă în unele sectoare de activitate rata de răspuns este redusă, se impune tratarea nonrăspunsurilor, care se realizează
METODOLOGIA din 4 mai 2009 cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211180_a_212509]
-
a exportului publică evaluările sale de credit, fiecare evaluare de credit fiind asociata uneia dintre cele opt prime minimale de asigurare pentru export, conform metodologiei agreate de OECD la care agenția de creditare subscrie. ... (2) Expunerilor pentru care, în scopul ponderarii la risc, este recunoscută o evaluare a creditului furnizată de o agenție de creditare a exportului, li se atribuie o pondere de risc conform tabelului nr. 2. ... Tabelul nr. 2 Secțiunea a 2-a Expunerile față de administrațiile regionale sau autoritățile
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203160_a_204489]
-
și supuse unor cerințe prudentiale echivalente celor aplicate instituțiilor de credit, sunt ponderate la risc ca și expunerile față de instituții. ... (2) Expunerilor față de instituții financiare care nu îndeplinesc condițiile menționate la alin. 1 li se aplică tratamentul prev��zut pentru ponderarea expunerilor față de societăți. ... Articolul 23 Expunerilor față de instituții pentru care nu este disponibil un rating furnizat de o instituție externa de evaluare a creditului nominalizată li se aplică ponderea de risc cea mai mare dintre ponderea aplicată expunerilor față de administrația
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203160_a_204489]
-
cazul în care o expunere rezultă din participarea unei instituții de credit la un împrumut acordat de o banca multilaterala de dezvoltare al carei statut de creditor preferențial este recunoscut pe piața, instituția de credit respectiva poate utiliza, în scopul ponderarii sale la risc, ratingul aferent expunerii exprimate în moneda naționala a debitorului. Capitolul IV Recunoașterea ca eligibile a instituțiilor externe de evaluare a creditului și punerea în corespondenta a ratingurilor cu nivelele scalelor de evaluare a calității creditului ("mapping") Secțiunea
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203160_a_204489]
-
a exportului publică evaluările sale de credit, fiecare evaluare de credit fiind asociata uneia dintre cele opt prime minimale de asigurare pentru export, conform metodologiei agreate de OECD la care agenția de creditare subscrie. ... (2) Expunerilor pentru care, în scopul ponderarii la risc, este recunoscută o evaluare a creditului furnizată de o agenție de creditare a exportului, li se atribuie o pondere de risc conform tabelului nr. 2. ... Tabelul nr. 2 Secțiunea a 2-a Expunerile față de administrațiile regionale sau autoritățile
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203158_a_204487]