8,228 matches
-
statistică realizată anterior utilizării -, compararea cu elemente de referință și verificarea procesului - comparații în raport cu alternative relevante, verificarea aplicării procesului conform planificărilor - și analiza rezultatelor - testarea ex-post (backtesting). Echilibrul în utilizarea necesară a acestor instrumente este diferit de la un sistem de rating la altul, în funcție, spre exemplu, de măsura în care analiza rezultatelor este de încredere. ... 5.1.5 Validarea cantitativă și calitativă Articolul 475 (1) Validarea sistemelor de rating, întreprinsă de către instituția de credit, trebuie să cuprindă elemente atât de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
utilizarea necesară a acestor instrumente este diferit de la un sistem de rating la altul, în funcție, spre exemplu, de măsura în care analiza rezultatelor este de încredere. ... 5.1.5 Validarea cantitativă și calitativă Articolul 475 (1) Validarea sistemelor de rating, întreprinsă de către instituția de credit, trebuie să cuprindă elemente atât de ordin cantitativ, cât și de ordin calitativ - spre exemplu, derularea de către instituția de credit a unei validări numai sub forma unui exercițiu pur tehnic/matematic, în care rezultatele sunt
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în care rezultatele sunt comparate cu estimările utilizând tehnici statistice, tehnici care pot avea, în anumite circumstanțe, un rol vital în astfel de evaluări, se poate dovedi insuficientă. ... (2) În sensul alin. (1), în cadrul evaluării performanței globale a sistemului de rating, instituția de credit trebuie să evalueze componentele sistemului de rating - date, modele etc. -, precum și structurile și procesele pe care se bazează sistemul de rating. Această evaluare trebuie să includă o evaluare a controalelor - inclusiv în ceea ce privește gradul de independență -, a documentației
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
tehnici care pot avea, în anumite circumstanțe, un rol vital în astfel de evaluări, se poate dovedi insuficientă. ... (2) În sensul alin. (1), în cadrul evaluării performanței globale a sistemului de rating, instituția de credit trebuie să evalueze componentele sistemului de rating - date, modele etc. -, precum și structurile și procesele pe care se bazează sistemul de rating. Această evaluare trebuie să includă o evaluare a controalelor - inclusiv în ceea ce privește gradul de independență -, a documentației, a utilizării interne și a altor factori calitativi relevanți. ... (3
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
se poate dovedi insuficientă. ... (2) În sensul alin. (1), în cadrul evaluării performanței globale a sistemului de rating, instituția de credit trebuie să evalueze componentele sistemului de rating - date, modele etc. -, precum și structurile și procesele pe care se bazează sistemul de rating. Această evaluare trebuie să includă o evaluare a controalelor - inclusiv în ceea ce privește gradul de independență -, a documentației, a utilizării interne și a altor factori calitativi relevanți. ... (3) În măsura în care analiza rezultatelor susține în mod puternic estimările, instituția de credit poate să se
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
care pot conduce la pierderea în viitor a validității estimărilor. În cazul în care analiza rezultatelor este mai puțin fiabilă, instituția de credit trebuie să acorde o atenție sporită modului de implementare și de utilizare în practică a sistemului de rating, caracterului rezonabil al altor proceduri de validare utilizate și modului în care acestea sunt monitorizate, precum și existenței unui mediu tehnologic și de control adecvat. ... (4) Pentru completarea tehnicilor în întregime cantitative, instituțiile de credit trebuie să dispună de capacitatea de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
precum și existenței unui mediu tehnologic și de control adecvat. ... (4) Pentru completarea tehnicilor în întregime cantitative, instituțiile de credit trebuie să dispună de capacitatea de a utiliza raționament profesional și experiență suficiente la elaborarea, ajustarea, interpretarea și validarea sistemelor de rating și a estimărilor. ... (5) Etapa calitativă a evaluării realizate de către instituția de credit trebuie să se concentreze asupra modului în care diferitele informații sunt interpretate pentru a se obține alocări finale de clase de rating sau grupe de risc, precum și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
interpretarea și validarea sistemelor de rating și a estimărilor. ... (5) Etapa calitativă a evaluării realizate de către instituția de credit trebuie să se concentreze asupra modului în care diferitele informații sunt interpretate pentru a se obține alocări finale de clase de rating sau grupe de risc, precum și estimări finale ale parametrilor. ... 5.1.6 Examinarea independentă Articolul 476 (1) Procesele de validare și rezultatele acesteia trebuie să fie supuse unei examinări independente. ... (2) În sensul alin. (1), procesele de validare și rezultatele
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
trebuie să evalueze cu atenție utilizarea unui nivel adițional de prudență. ... 5.2.1 Testarea ex-post (back-testing) Articolul 479 (1) Testarea ex-post (back-testing) constă în verificarea de către instituția de credit a calității estimărilor de risc furnizate de către sistemele sale de rating, prin compararea parametrilor de risc efectivi - ex-post - cu parametrii de risc estimați - ex-ante - pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (back-testing) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
479 (1) Testarea ex-post (back-testing) constă în verificarea de către instituția de credit a calității estimărilor de risc furnizate de către sistemele sale de rating, prin compararea parametrilor de risc efectivi - ex-post - cu parametrii de risc estimați - ex-ante - pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc. ... (2) Testarea ex-post (back-testing) poate fi realizată de către instituția de credit prin utilizarea de metode statistice, în vederea implementării de teste statistice pentru definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
definirea de niveluri acceptabile ale discrepanței potențiale dintre valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 480 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (back-testing) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
valorile așteptate - ex-ante - și valorile efective - ex-post. Articolul 480 Evaluarea efectuată de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (back-testing) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de către instituția de credit a rezultatelor testării ex-post (back-testing) trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (back-testing) estimările parametrilor de risc
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (back-testing) estimările parametrilor de risc; ... b) instituțiile de credit trebuie să dispună de o politică care să precizeze, cel puțin
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun testării ex-post (back-testing) estimările parametrilor de risc; ... b) instituțiile de credit trebuie să dispună de o politică care să precizeze, cel puțin în termeni generali, acțiuni de remediere, de exemplu, în cazurile în care rezultatele
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
cu elemente de referință Articolul 481 (1) Compararea cu elemente de referință permite instituției de credit să evalueze acuratețea cuantificării parametrilor de risc prin evaluarea concordanței parametrilor estimați în raport cu cei obținuți prin alte tehnici de estimare - precum alte sisteme de rating - și, în mod potențial, în raport cu cei provenind din alte surse de date relevante - precum alte instituții de credit sau instituții externe de evaluare a creditului -, cu condiția ca datele respective să fie adecvate pentru portofoliul instituției de credit. ... (2) În
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
2) În cazul în care se compară estimările de risc proprii în raport cu cele care provin din alte surse, interne sau externe, instituțiile de credit trebuie să investigheze cauzele discrepanțelor substanțiale dintre valorile parametrilor de risc rezultate din sistemul intern de rating al riscului și cele obținute din celelalte surse. ... (3) Indiferent de metoda de comparare cu elemente de referință utilizată, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că sistemele de rating ale acestora funcționează în conformitate cu cerințele minime prevăzute de partea a
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
dintre valorile parametrilor de risc rezultate din sistemul intern de rating al riscului și cele obținute din celelalte surse. ... (3) Indiferent de metoda de comparare cu elemente de referință utilizată, instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că sistemele de rating ale acestora funcționează în conformitate cu cerințele minime prevăzute de partea a 3-a, titlul II, capitolul 3, secțiunea a 6-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. ... Articolul 482 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
titlul II, capitolul 3, secțiunea a 6-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. ... Articolul 482 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. ... Articolul 482 Evaluarea de către instituția de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de credit a rezultatelor comparării cu elemente de referință trebuie să se concentreze cel puțin asupra următoarelor aspecte: a) filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
filozofia de rating care stă la baza elaborării sistemelor de rating - cum ar fi dacă probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
probabilitățile de nerambursare sunt obținute din ratingurile corespunzătoare unui moment de timp (point-in-time) sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor de risc; ... b) procedura de stabilire a pragurilor de toleranță aferente validării, precum și lista - cel
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
sau ciclului economic (through-the-cycle). În vederea prevenirii atribuirii diferențelor existente între filozofiile de rating, în mod eronat, inexactităților din estimările raportate, instituțiile de credit care utilizează sisteme de rating diferite trebuie să ia în considerare orice diferențe existente între filozofiile de rating ale acestor sisteme atunci când supun comparării cu elemente de referință estimările parametrilor de risc; ... b) procedura de stabilire a pragurilor de toleranță aferente validării, precum și lista - cel puțin în termeni generali - tipurilor de răspunsuri posibile în cazurile în care aceste
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]