946 matches
-
anticipativ în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. Articolul 175 Instituțiile de credit utilizează simulările de criză în funcție de natura, extinderea și complexitatea activităților lor, precum și în funcție de profilul lor de risc. Articolul 176 Instituțiile de credit trebuie să formalizeze în mod corespunzător, în cadrul unor norme interne, toate informațiile semnificative aferente procesului privind simulările de criză. Secțiunea a 2-a Dispoziții privind cadrul de administrare a activității cu privire la simulările de criză Articolul 177 (1) Organul de conducere are responsabilitatea finală
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
schimbare. ... (3) În sensul alin. (1), o instituție de credit trebuie să asigure resurse suficiente și să dezvolte proceduri explicite pentru a efectua simulări de criză riguroase și anticipative. (4) În sensul alin. (1), o instituție de credit trebuie să formalizeze ipotezele și elementele fundamentale pentru fiecare simulare de criză, inclusiv motivul și raționamentele care stau la baza scenariilor alese și senzitivitatea rezultatelor simulărilor de criză în raport cu gama și severitatea scenariilor, precum și în raport cu gama ipotezelor privind activitatea (business assumptions) și măsurile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
fie precise în raport cu posibilul comportament al instituției de credit în timpul unei crize și trebuie să fie în concordanță cu apetitul la risc formulat și cu strategia de afaceri a acesteia. ... (3) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să formalizeze rezultatele simulărilor de criză at��t înainte, cât și după acțiunile de diminuare întreprinse de conducerea superioară. ... Secțiunea a 7-a Simulări de criză pe categorii de riscuri 7.1 Simulări de criză macroeconomică Articolul 207 (1) Instituțiile de credit
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
să identifice, să măsoare, să monitorizeze și să controleze aceste riscuri. ... (3) Instituțiile de credit notifică semestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere evoluțiile semnificative înregistrate la nivelul riscurilor asociate activităților externalizate. ... Articolul 242 Instituțiile de credit transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele ce formalizează politica lor în domeniul externalizării și procedurile de administrare a riscurilor aferente externalizării, precum și orice modificare semnificativă a respectivelor politici și proceduri. Secțiunea a 5-a Externalizarea în lanț Articolul 243 (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
afaceri anuale totale cu totalul activelor se poate realiza pe bază voluntară în condițiile în care instituția de credit poate demonstra că aceasta constituie cel puțin o abordare echivalentă din punct de vedere prudențial, este aplicată consecvent în timp și formalizată în cadrul normelor interne ale instituției de credit. ... 3.1.2.2 Finanțarea specializată Articolul 369 (1) În sensul art. 147 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, nu este necesar ca toate cerințele pentru încadrarea în subclasa expunerilor provenind
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
art. 178 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nu le pot substitui pe acestea. Criteriile adiționale pot fi necesare pentru a completa setul de criterii la un nivel mai specific și mai detaliat și trebuie să fie formalizate corespunzător în cadrul normelor interne ale instituției de credit pentru a permite efectuarea de verificări independente, inclusiv din partea Băncii Naționale a României, cu privire la numărul de stări de nerambursare identificate. ... Articolul 389 (1) Pentru scopurile art. 178 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
de credit le utilizează în cadrul propriilor sisteme de contabilitate a costurilor, iar instituțiile de credit trebuie să demonstreze că acest proces este suficient de relevant și de riguros. ... (3) Instituțiile de credit trebuie să definească conceptul de "semnificativitate" și să formalizeze elementele de cost de o manieră consecventă în timp. ... 3.3 Sistemele de rating și cuantificarea riscului 3.3.1 Probabilitatea de nerambursare 3.3.1.1 Metodologia de alocare a ratingurilor Articolul 398 (1) Instituțiile de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
să colecteze date cu privire la ceea ce consideră a fi determinanții principali ai pierderii pentru un grup dat de tranzacții și să îi includă în procesul de estimare a pierderii în caz de nerambursare. Raționamentele privind identificarea determinanților de risc principali trebuie formalizate în mod corespunzător de către instituția de credit și trebuie prezentate Băncii Naționale a României. ... 3.3.2.5 Metodologiile de estimare Articolul 408 (1) Instituțiile de credit trebuie să aleagă o tehnică sau o combinație de tehnici de estimare a pierderii în caz
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
estimărilor pierderii în caz de nerambursare. Articolul 412 În cazurile în care instituțiile de credit includ tratările incomplete ale situațiilor problematice în calcularea mediei ponderate - în funcție de numărul stărilor de nerambursare - a pierderilor efective în caz de nerambursare, acestea trebuie să formalizeze și să demonstreze pertinența abordărilor, ceea ce include, în particular, alegerea perioadei de observare și metodologiile de estimare a costurilor și a recuperărilor adiționale, ulterioare acestei perioade și, dacă este necesar, din cadrul acestei perioade. Articolul 413 (1) Instituțiile de credit pot
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
toate cerințele calitative și cantitative aferente validării - pentru estimarea probabilității de nerambursare. ... 3.3.2.6 Pierderea în caz de nerambursare în ipoteza unui declin economic Articolul 418 (1) Instituțiile de credit trebuie să stabilească un proces riguros și bine formalizat pentru evaluarea efectelor - în cazul în care acestea există - condițiilor de declin economic asupra ratelor de recuperare și pentru obținerea de estimări ale pierderii în caz de nerambursare în concordanță cu condițiile de declin economic. ... (2) Procesul prevăzut la alin
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
tuturor documentațiilor referitoare la elaborarea și validarea modelelor interne de rating, incluzând documentațiile referitoare la sistemele de rating și la estimarea probabilității de nerambursare, pierderii în caz de nerambursare și factorului de conversie. Articolul 435 Instituția de credit trebuie să formalizeze toate etapele elaborării și validării sistemelor de rating într-o manieră care să permită unei terțe părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - înțelegerea raționamentului și procedurilor care stau la baza elaborării și validării. Instituția de credit trebuie să îndeplinească
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
IT solidă în vederea asigurării integrității calculării cerințelor de capital. Bazele de date utilizate pentru reproducerea calculelor trebuie arhivate în mod adecvat, iar instituția de credit trebuie să realizeze copii de siguranță - backup - corespunzătoare ale acestora. Instituțiile de credit trebuie să formalizeze fluxurile de desfășurare a activității - work-flows -, procedurile și sistemele aferente colectării și stocării datelor. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme IT care să asigure disponibilitatea continuă și mentenanța tuturor bazelor de date relevante, precum și reproducerea, pentru scopurile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
asemănătoare; ... e) pentru scopurile elaborării modelului de alocare a debitorilor sau a expunerilor claselor de rating sau grupelor de risc, instituțiile de credit pot utiliza propriile definiții ale stării de nerambursare și ale pierderii, în condițiile în care acestea sunt formalizate, aplicate consecvent și este îndeplinită cerința referitoare la buna putere de previzionare, prevăzută la art. 174 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. ... (2) Prevederile alin. (1) lit. a), c) și d) sunt aplicabile și pentru scopurile estimării parametrilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 465 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de rating, cât și variația așteptată a claselor de rating, grupelor de risc și a parametrilor de risc în raport cu modificările ciclului economic general sau ale ciclurilor mai specifice, relevante pentru fiecare parametru
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
previzionate și rezultatele observate - de exemplu, variațiile înregistrate în timp care ar putea afecta analiza riscului desfășurată de către instituțiile de credit și, în consecință, rezultatele testării ex-post (back-testing) efectuate de acestea; ... e) instituțiile de credit trebuie să adopte și să formalizeze politici care să explice obiectivele și logica care stau la baza exercițiilor acestora de testare ex-post (back-testing). ... 5.2.2 Compararea cu elemente de referință Articolul 481 (1) Compararea cu elemente de referință permite instituției de credit să evalueze acuratețea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
elementele calitative adiționale ale implementării de către instituția de credit a comparării cu elemente de referință; ... d) identificarea schimbărilor în timp neanticipate care ar putea afecta rezultatele comparării cu elemente de referință; ... e) instituțiile de credit trebuie să adopte și să formalizeze politici care să explice obiectivele și logica care stau la baza exercițiilor acestora de comparare cu elemente de referință. ... 5.3 Portofolii cu frecvență de nerambursare scăzută Articolul 483 Portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută - respectiv portofoliile cu un număr
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
personalului de conducere; ... f) testul de utilizare - utilizarea planificată a diferitelor sisteme de cuantificare a riscului operațional, respectiv modul în care, concret, se intenționează să se utilizeze în activitatea curentă diferitele modele. ... Articolul 544 (1) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze, în sensul descrierii și justificării, modul în care asigură îndeplinirea prevederilor art. 314 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , precum și acoperirea tuturor operațiunilor de către una dintre abordările prevăzute de regulamentul menționat și trebuie să transmită Băncii Naționale a României documentația aferentă
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
puțin un an înainte de data la care cererea de aprobare a utilizării abordării avansate de evaluare este transmisă Băncii Naționale a României. ... Articolul 558 (1) Pentru un cadru de administrare a activității solid, procesul de luare a deciziilor aferente administrării riscului operațional trebuie formalizat în mod clar în cadrul fiecărei instituții de credit, în ceea ce privește ierarhia și nivelul de responsabilitate. ... (2) Organul de conducere al unei instituții de credit trebuie să aibă o înțelegere generală a sistemelor de cuantificare a riscului operațional și o înțelegere detaliată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
prin utilizarea modelului aferent abordării avansate de evaluare pentru care a fost obținută aprobare. ... (6) Rezervele special constituite pentru pierderile cu impact negativ major din riscul operațional nu reprezintă acoperire acceptabilă pentru pierderile așteptate. ... (7) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze cu claritate modul în care pierderile așteptate sunt cuantificate și reflectate în practicile lor interne, inclusiv modul în care oricare acoperiri pentru pierderile așteptate îndeplinesc principiile generale prevăzute la alin. (3)-(6). ... (8) Instituțiile de credit trebuie să justifice alegerea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
acuratețea datelor colectate peste pragurile stabilite. ... (5) Instituțiile de credit trebuie să stabilească o politică explicită privind datele relaționate cu riscul operațional, politică ce ar putea face parte dintr-o politică generală privind datele. ... (6) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze fluxurile operaționale, procedurile și sistemele legate de colectarea și stocarea datelor. ... Articolul 585 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici privind toleranța față de orice date lipsă din cadrul datelor lor interne; instituțiile de credit trebuie să poată justifica integral
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
de risc prudente. Articolul 589 (1) Pentru scopul art. 322 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit trebuie să stabilească un tratament pentru pierderile din riscul operațional legate de riscul de credit și să formalizeze acest tratament în vederea evitării reducerii necorespunzătoare a cerinței de capital totale. ... (2) Pentru scopul art. 322 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit trebuie să formalizeze criteriile de identificare a pierderilor din riscul operațional
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
operațional legate de riscul de credit și să formalizeze acest tratament în vederea evitării reducerii necorespunzătoare a cerinței de capital totale. ... (2) Pentru scopul art. 322 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit trebuie să formalizeze criteriile de identificare a pierderilor din riscul operațional care sunt legate de riscul de piață; în cazul evenimentelor și/sau pierderilor din riscul operațional legate de riscul de piață care fac parte din aria de cuprindere a riscului operațional, valoarea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
date pentru calcul ca sume ale pierderilor succesive înregistrate în perioade diferite. ... (5) Pierderile cu efect multiplu trebuie incluse în setul de date pentru calcul ca sume ale pierderilor asociate relaționate cu același eveniment cauzal; instituțiile de credit trebuie să formalizeze eventualele excepții și să le trateze în mod adecvat pentru a preveni diminuarea nenecesară a cerințelor de capital. ... (6) Evenimentele soldate cu câștiguri nu pot fi incluse în setul de date pentru calcul în sensul diminuării nenecesare a cerinței de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
operațional și trebuie să furnizeze informații cu privire la modul în care riscul este diminuat sau amplificat de mediul intern și/sau extern și trebuie surprinși în mod adecvat în sistemul de cuantificare a riscului operațional. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să formalizeze unde în cadrul sistemului de cuantificare a riscului operațional folosesc indicatori legați de mediul de afaceri și controlul intern, precum și raționamentul aferent. ... (3) Sistemul de cuantificare a riscului al unei instituții de credit trebuie să încorporeze cel puțin acei factori legați
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
intern cadrul aferent abordării avansate de evaluare; ... b) instituția de credit trebuie să stabilească o metodologie clară pentru validarea internă; această metodologie trebuie să fie adecvată instituției și cadrului aferent abordării avansate de evaluare al acesteia și trebuie să fie formalizată în mod clar; ... c) tehnicile de validare internă trebuie să fie proporționale și să ia în considerare condițiile de operare și de piață în schimbare; ... d) validarea internă trebuie să cuprindă atât elemente cantitative, cât și elemente calitative; ... e) procesele
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]