1,754 matches
-
inițiate (back office); ... d) întinderea riscurilor de piață surprinse de către modelul de cuantificare a riscului și validarea oricăror modificări semnificative în cadrul procesului de cuantificare a riscului; ... e) acuratețea și completitudinea datelor aferente pozițiilor, acuratețea și pertinenta în ceea ce privește ipotezele referitoare la volatilitate și corelație, si acuratețea calculelor de evaluare și de senzitivitate la risc; ... f) procesul de verificare pe care instituția îl utilizează la evaluarea coerentei, oportunității și fiabilității surselor de date folosite pentru rularea modelelor interne, inclusiv independența unor asemenea surse
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
poziții cu o transparență a prețului limitată. În plus, modelul intern trebuie să îndeplinească standardele minime cu privire la date. Substituenții (proxies) trebuie să fie suficient de prudenți și pot fi utilizați doar atunci când datele disponibile sunt insuficiente sau nu reflectă adevărată volatilitate a unei poziții sau a unui portofoliu. Mai mult, pe masura ce tehnicile și cele mai bune practici în domeniu evoluează, instituțiile trebuie să facă uz de aceste progrese. În plus, la calcularea cerințelor de capital, instituția trebuie să dispună de o
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
99%; ... c) o perioadă de deținere echivalentă cu 10 zile; ... d) o perioadă efectivă de observare de cel puțin un an, cu excepția cazului în care se justifică o perioadă de observare mai scurtă datorită unei majorări șubițe și semnificative a volatilității prețurilor; și ... e) actualizarea trimestriala a datelor. ... 11. Modelul trebuie să surprindă cu acuratețe toate riscurile de preț, cu caracter material, ale pozițiilor pe opțiuni sau pe instrumente similare acestora, iar orice alte riscuri care nu sunt surprinse de către model
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de randament folosind una dintre abordările general acceptate. Pentru expunerile, cu caracter material, la riscul de rață a dobânzii în monede și pe piețe importante, curbă de randament trebuie divizată în minimum șase benzi de scadenta pentru a surprinde variațiile volatilității ratelor de-a lungul curbei de randament. Sistemul de cuantificare a riscului trebuie, de asemenea, să surprindă riscul legat de variațiile, imperfect corelate, ale diferitelor curbe de randament. Riscul valutar Sistemul de cuantificare a riscului trebuie să incorporeze factorii de
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
cu dinamică scăzută. 11. Pentru a determina dacă este necesară o rezervă aferentă evaluării pentru pozițiile mai puțin lichide, instituțiile trebuie să ia în considerare mai mulți factori. Acești factori includ timpul necesar pentru a acoperi poziția/riscurile aferente poziției, volatilitatea și media marjelor dintre cursurile de cumpărare și cele de vânzare, disponibilitatea cotațiilor de piață (numărul și identitatea formatorilor de piață), volatilitatea și media volumelor tranzacționate, concentrări ale pieței, creșterea vechimii pozițiilor, măsura în care evaluarea se bazează pe marcarea
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
ia în considerare mai mulți factori. Acești factori includ timpul necesar pentru a acoperi poziția/riscurile aferente poziției, volatilitatea și media marjelor dintre cursurile de cumpărare și cele de vânzare, disponibilitatea cotațiilor de piață (numărul și identitatea formatorilor de piață), volatilitatea și media volumelor tranzacționate, concentrări ale pieței, creșterea vechimii pozițiilor, măsura în care evaluarea se bazează pe marcarea la model și impactul altor riscuri de model. 12. În cazul utilizării de evaluări realizate de terți sau în cazul marcării la
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare sau al unei operațiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri, precum și în cadrul tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expusă la risc va fi majorată prin ajustarea cu indicele de volatilitate corespunzător acestor titluri sau mărfuri, potrivit modului de calcul prevăzut de art. 93-118 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. ... (3) Valoarea expusă
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare sau al unei operațiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri, precum și în cadrul tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expusă la risc va fi majorată prin ajustarea cu indicele de volatilitate corespunzător acestor titluri sau mărfuri, potrivit modului de calcul prevăzut de art. 93-118 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. ... (3) Valoarea expusă
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184620_a_185949]
-
sub-portofoliului, față de o singură persoană fizică, este cel mult egală cu echivalentul în RON a 100.000 EUR; ... d) instituția de credit poate demonstra Băncii Naționale a României că utilizarea corelației prevăzută la alin. (1) este limitată la portofoliile care au înregistrat o volatilitate redusă a ratei pierderilor comparativ cu nivelul mediu al ratei pierderilor pentru astfel de expuneri, în special în cadrul categoriilor cu probabilitate de nerambursare scăzut��. Bancă Națională a României verifica volatilitatea relativă a ratei pierderilor pentru sub-portofoliile de expuneri de tip
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
alin. (1) este limitată la portofoliile care au înregistrat o volatilitate redusă a ratei pierderilor comparativ cu nivelul mediu al ratei pierderilor pentru astfel de expuneri, în special în cadrul categoriilor cu probabilitate de nerambursare scăzut��. Bancă Națională a României verifica volatilitatea relativă a ratei pierderilor pentru sub-portofoliile de expuneri de tip retail reinnoibile eligibile, precum și pentru portofoliul total de expuneri de tip retail reinnoibile eligibile și manifestă disponibilitate pentru schimbul de informații între jurisdicții, privind caracteristicile ratei pierderilor asociate expunerilor de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
metodă extinsă a garanțiilor financiare, prevăzută de Capitolul IV din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea expunerii se majorează cu ajustarea de volatilitate corespunzătoare unor astfel de titluri sau mărfuri, potrivit dispozițiilor regulamentului respectiv. ... (2) În cazul tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile. Se utilizează date interne supuse unei revizuiri independente sau date provenind din surse externe (inclusiv date centralizate, provenind de la mai multe instituții
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
sub-portofoliului, față de o singură persoană fizică, este cel mult egală cu echivalentul în RON a 100.000 EUR; ... d) instituția de credit poate demonstra Băncii Naționale a României că utilizarea corelației prevăzută la alin. (1) este limitată la portofoliile care au înregistrat o volatilitate redusă a ratei pierderilor comparativ cu nivelul mediu al ratei pierderilor pentru astfel de expuneri, în special în cadrul categoriilor cu probabilitate de nerambursare scăzută. Bancă Națională a României verifica volatilitatea relativă a ratei pierderilor pentru sub-portofoliile de expuneri de tip
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
alin. (1) este limitată la portofoliile care au înregistrat o volatilitate redusă a ratei pierderilor comparativ cu nivelul mediu al ratei pierderilor pentru astfel de expuneri, în special în cadrul categoriilor cu probabilitate de nerambursare scăzută. Bancă Națională a României verifica volatilitatea relativă a ratei pierderilor pentru sub-portofoliile de expuneri de tip retail reinnoibile eligibile, precum și pentru portofoliul total de expuneri de tip retail reinnoibile eligibile și manifestă disponibilitate pentru schimbul de informații între jurisdicții, privind caracteristicile ratei pierderilor asociate expunerilor de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
metodă extinsă a garanțiilor financiare, prevăzută de Capitolul IV din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea expunerii se majorează cu ajustarea de volatilitate corespunzătoare unor astfel de titluri sau mărfuri, potrivit dispozițiilor regulamentului respectiv. ... (2) În cazul tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
fie riguroasă din punct de vedere conceptual. Articolul 240 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze, pe baza analizelor empirice, adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea acestora de a acoperi atât riscul general, cât și riscul specific. Articolul 241 Estimările cu privire la volatilitatea randamentului expunerilor din titluri de capital trebuie să ia în considerare datele, informațiile și metodele relevante și disponibile. Se utilizează date interne supuse unei revizuiri independente sau date provenind din surse externe (inclusiv date centralizate, provenind de la mai multe instituții
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie, corespunzător claselor de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expunere în parte, valoarea expusă la risc (după compensarea bilanțiera sau compensarea elementelor din afara bilanțului, daca este cazul) acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și 7. pentru instituțiile de credit care calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186713_a_188042]
-
caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie, corespunzător claselor de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expunere în parte, valoarea expusă la risc (după compensarea bilanțiera sau compensarea elementelor din afara bilanțului, daca este cazul) acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și 7. pentru instituțiile de credit care calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de
REGULAMENT nr. 30 din 14 decembrie 2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186737_a_188066]
-
tipul de instrument financiar în cauză, pentru situația și nivelul de înțelegere al clientului, următoarele elemente: ... a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicație privind efectul de levier, precum și asupra riscului de pierdere totală a investiției; ... b) volatilitatea prețului unor asemenea instrumente financiare și orice limitări ale pieței relativ la aceste instrumente; ... c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacțiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligații suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare față de costul
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
în contul de marjă pentru cumpărarea în marjă/împrumuturile de instrumente financiare rezultată în urma evaluării menționate la alin. (1) poate fi ajustată cu următoarele elemente, după caz: ... 1. comisioane sau alte costuri aferente tranzacțiilor; 2. riscul valutar; 3. riscul de volatilitate a prețului; 4. riscul de lichiditate a pieței. (3) Pentru evaluarea activelor constituite sub formă de titluri de împrumut, prețurile menționate la alin. (1) pot să fie determinate pe baza randamentelor acestor instrumente. ... (4) Valoarea contului de marjă pentru creditele
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
un anumit serviciu de evaluare; - pentru evaluările care implică metodologii standard sau deja stabilite, gradul de subiectivitate inerentă cu privire la aspectul avut în vedere; - credibilitatea și complexitatea informațiilor de bază; - gradul de dependență față de evenimentele viitoare, care ar putea genera o volatilitate inerentă importantă a valorilor implicate; și - amploarea și claritatea prezentării situațiilor financiare. 290.177 Atunci când o firmă sau o firmă în rețea efectuează un serviciu de evaluare pentru un client de audit al situațiilor financiare, în scopul depunerii unui dosar
CODUL ETIC NAŢIONAL*) din 25 mai 2007 al profesionistilor contabili. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189285_a_190614]
-
fisil, generarea de căldură, debitul dozei ambientale, contaminarea suprafeței, activitatea specifică, compoziția de radionuclizi și timpii de înjumătățire ai radionuclizilor dominanți, potențialul de radioliză; ... d) alte proprietăți, cum ar fi: riscuri fizico-chimice și biologice, corozivitate, conținutul de lichid liber, inflamabilitate, volatilitate, solubilitate, miscibilitate, dispersabilitate, conținutul organic, agenți complexanți și de chelare, reactivitate, sorbția radionuclizilor, capacitatea de a se umfla, substanțe periculoase chimic sau biologic; ... e) opțiuni de gospodărire, cum ar fi: compresare, incinerare, imobilizare, segmentare, decontaminare sau topire. ... (2) Titularul de
NORME din 14 iunie 2005 privind clasificarea deşeurilor radioactive. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168614_a_169943]
-
fisil, generarea de căldură, debitul dozei ambientale, contaminarea suprafeței, activitatea specifică, compoziția de radionuclizi și timpii de înjumătățire ai radionuclizilor dominanți, potențialul de radioliză; ... d) alte proprietăți, cum ar fi: riscuri fizico-chimice și biologice, corozivitate, conținutul de lichid liber, inflamabilitate, volatilitate, solubilitate, miscibilitate, dispersabilitate, conținutul organic, agenți complexanți și de chelare, reactivitate, sorbția radionuclizilor, capacitatea de a se umfla, substanțe periculoase chimic sau biologic; ... e) opțiuni de gospodărire, cum ar fi: compresare, incinerare, imobilizare, segmentare, decontaminare sau topire. ... (2) Titularul de
ORDIN nr. 156 din 14 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168613_a_169942]
-
întocmi: lista fluidelor inflamabile, caracteristicile lor și lista surselor de degajare. 3.101. Lista fluidelor inflamabile și caracteristicile lor trebuie să conțină: a. denumirea fluidului inflamabil; b. compoziția; c. punctul de inflamabilitate; d. LEL - limită inferioară explozivă; e. date despre volatilitatea fluidului: presiunea vaporilor la 20°C și punctul de fierbere; f. densitatea relativă a fazei gaz în raport cu aerul; g. temperatura de aprindere a atmosferei explozive gazoase; h. grupa și clasa de temperatură; i. alte informații relevante și observații. 3.102
COD TEHNIC din 21 august 2006 al gazelor petroliere lichefiate (GPL). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180531_a_181860]
-
Factorii care trebuie avuți în vedere la luarea deciziei privind izolarea de urgență a sistemului sunt: a. pericolul principal al substanței (toxicitate, inflamabilitate, corozivitate, oxidare); b. nivelul pericolului (de ex. foarte inflamabil, putin, slab, deloc); c. caracteristicile fizice ale substanței (volatilitate, punct de inflamare etc.); d. dacă produsul care este evacuat/purjat poate formă acumulări sau fluxuri periculoase; e. dacă personalul de operare poate fi expus riscului până la efectuarea izolării sistemului; f. dacă există sisteme de securitate/protecție secundară; g. natură
COD TEHNIC din 21 august 2006 al gazelor petroliere lichefiate (GPL). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180531_a_181860]