86,054 matches
-
trebuie să dispună de o documentație referitoare la elaborarea modelelor și la fundamentele procesului de validare aferent acestora, întocmită de către furnizorii externi într-o manieră care să permită terțelor părți - cum ar fi auditul intern, Banca Națională a României - o înțelegere detaliată a metodologiei aplicate, precum și evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului la nivelul instituției de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie să demonstreze că dispune pe plan intern de cunoștințele necesare pentru înțelegerea metodologiei și pentru evaluarea gradului de adecvare a funcționării
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
fi auditul intern, Banca Națională a României - o înțelegere detaliată a metodologiei aplicate, precum și evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului la nivelul instituției de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie să demonstreze că dispune pe plan intern de cunoștințele necesare pentru înțelegerea metodologiei și pentru evaluarea gradului de adecvare a funcționării modelului. Aceasta trebuie, în special, să aibă cunoștință despre toate limitele modelului, precum și despre circumstanțele în care modelul nu funcționează conform așteptărilor. ... (4) Instituția de credit trebuie să se asigure că utilizatorii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
include luarea în considerare a distribuției populației potrivit caracteristicilor-cheie, precum și nivelul și intervalul de variație aferente acestora. Diferențele semnificative observate cu privire la caracteristicile-cheie trebuie evitate, de exemplu, prin utilizarea altui eșantion; ... d) pentru a demonstra reprezentativitatea, dacă este cazul, trebuie utilizate metodologii statistice - cum ar fi analiza grupărilor (cluster analysis) sau tehnici asemănătoare; ... e) pentru scopurile elaborării modelului de alocare a debitorilor sau a expunerilor claselor de rating sau grupelor de risc, instituțiile de credit pot utiliza propriile definiții ale stării de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
parametrilor de risc. Articolul 486 (1) Procesele instituției de credit de estimare a probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și a factorului de conversie în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută trebuie să fie sprijinite de metodologii adecvate. Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în procesul de estimare, acolo unde este posibil, informații adiționale - ratinguri, prețuri etc. ... (2) Procesul de validare în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută poate prezenta unele similitudini cu procesul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
asupra acestor examinări. ... (3) Organul de conducere al instituției de credit trebuie să comunice direct cu auditul intern în toate etapele, iar acesta trebuie să raporteze direct organului de conducere pe durata examinării. (4) Instituția de credit care utilizează o metodologie obținută de la un furnizor extern trebuie să realizeze, de asemenea, o examinare prin intermediul auditului intern sau prin intermediul unei alte unități interne de evaluare, pentru a se asigura o înțelegere completă a metodologiilor furnizorului. O astfel de examinare poate fi considerată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
examinării. (4) Instituția de credit care utilizează o metodologie obținută de la un furnizor extern trebuie să realizeze, de asemenea, o examinare prin intermediul auditului intern sau prin intermediul unei alte unități interne de evaluare, pentru a se asigura o înțelegere completă a metodologiilor furnizorului. O astfel de examinare poate fi considerată de încredere doar în măsura în care este realizată de către o unitate internă care este suficient de familiarizată cu toate aspectele sistemelor și metodologiilor examinate. ... 6.1.2 Raportarea internă Articolul 499 (1) Analiza bazată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
interne de evaluare, pentru a se asigura o înțelegere completă a metodologiilor furnizorului. O astfel de examinare poate fi considerată de încredere doar în măsura în care este realizată de către o unitate internă care este suficient de familiarizată cu toate aspectele sistemelor și metodologiilor examinate. ... 6.1.2 Raportarea internă Articolul 499 (1) Analiza bazată pe modele interne de rating a profilului de risc de credit al instituției de credit trebuie să fie o parte esențială a sistemului de raportare internă. Destinatarii raportării trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
b) descrierea politicii instituției de credit privind utilizarea de asigurări sau alte mecanisme de transfer al riscului operațional, inclusiv, dacă este cazul, descrierea condițiilor avute în vedere pentru recunoașterea efectului acestora în sensul diminuării cerinței de capital; și ... c) descrierea metodologiei pentru recunoașterea efectului asigurărilor și altor mecanisme de transfer al riscului operațional în calculul cerinței de capital. ... (5) Pentru scopurile alin. (1) lit. d), documentația privind examinarea și recunoașterea de corelații, ce trebuie să însoțească cererea de aprobare, trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
integrează sistemele interne de cuantificare a riscului operațional în procesele curente de administrare a acestui risc, prin raportare la prevederile art. 557 alin. (2)-(5); ... c) prezentarea responsabilităților părților implicate în modelare; ... d) documentația privind validarea, cuprinzând descrierea și justificarea metodologiei de validare internă adoptate de către instituția de credit, formalizarea validării interne a sistemului de cuantificare a riscului operațional la care se face referire la art. 617 alin. ... (4), precum și o prezentare generală a procesului de validare; e) informații generale privind
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
de credit trebuie să stabilească norme interne cu prevederi detaliate privind planificarea în timp și conținutul, pentru următoarele: a) organizarea implementării (distribuirea responsabilităților etc.); ... b) dezvoltarea proceselor de administrare a riscului operațional, în special pentru colectarea de date; ... c) dezvoltarea metodologiei de cuantificare; ... d) implementarea infrastructurii IT utilizate în scopurile administrării și cuantificării riscului operațional; ... e) instruirea personalului, inclusiv a personalului de conducere; ... f) testul de utilizare - utilizarea planificată a diferitelor sisteme de cuantificare a riscului operațional, respectiv modul în care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
necesară pentru a putea aplica, într-o perioadă rezonabilă, abordarea avansată de evaluare într-o măsură extinsă și, pe de altă parte, suficient de îndepărtat pentru ca instituția de credit să asigure calitatea continuă a cadrului de administrare a activității, datelor, metodologiei și rezultatelor; termenul de implementare trebuie să fie mai mic de 7 ani și doar în situații excepționale, precum cea a unui grup deosebit de complex, poate fi de până la 10 ani. ... (3) Instituția de credit trebuie să stabilească succesiunea includerii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
instituției sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să acopere gradul de adecvare a structurii organizaționale în ceea ce privește cadrul de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de cuantificare a riscului operațional, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie și coerența și consecvența în organizarea IT. ... (3) Autoevaluarea trebuie să acopere toate aspectele sistemului de cuantificare a riscului operațional: metodologie, calitate a datelor, proceduri cantitative și calitative de validare, cadru de administrare a activității și mediu tehnologic. ... (4) După
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de cuantificare a riscului operațional, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie și coerența și consecvența în organizarea IT. ... (3) Autoevaluarea trebuie să acopere toate aspectele sistemului de cuantificare a riscului operațional: metodologie, calitate a datelor, proceduri cantitative și calitative de validare, cadru de administrare a activității și mediu tehnologic. ... (4) După caz, instituțiile de credit trebuie să stabilească un plan de acțiune în vederea remedierii omisiunilor și deficiențelor identificate, precum și o planificare pentru
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
Funcția de administrare a riscului operațional trebuie să asigure că următoarele atribuții și arii, printre altele, sunt îndeplinite sau acoperite pe bază continuă: a) procesele relaționate cu definirea, formalizarea și colectarea celor 4 elemente ale abordării avansate de evaluare; ... b) metodologia de cuantificare; ... c) sistemele de monitorizare și raportare; ... d) verificarea îndeplinirii standardelor și cerințelor minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare și, îndeosebi, a testului de utilizare; ... e) procesele de cuantificare a riscului operațional și de alocare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a testului de utilizare; ... e) procesele de cuantificare a riscului operațional și de alocare, incluzând calculul oricăror ajustări (pierdere așteptată, dependență, asigurare), în cazul în care se dispune de date suficiente - testare ex-post (back-testing) și analiză tip referință (benchmarking) și metodologia pentru cheile de alocare. ... Articolul 570 (1) Ori de câte ori este posibil, personalul responsabil cu validarea internă a sistemelor de cuantificare și a proceselor de administrare nu trebuie să fie același cu personalul responsabil cu proiectarea acestora. ... (2) Rolul de validare a
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
atât solvabilitatea, cât și lichiditatea. Articolul 612 (1) În sensul art. 597 alin. (1), la îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 323 alin. (2)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie luate în considerare dispozițiile relevante ale art. 600-608. ... (2) Metodologia pentru recunoașterea efectului altor mecanisme de transfer al riscului operațional trebuie să ia în considerare, prin analogie, elementele prevăzute la art. 323 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , cu aplicarea prevederilor relevante ale art. 600-608. ... 3.4 Validarea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
principii generale de validare: ... a) validarea internă este responsabilitatea instituției de credit; instituția de credit trebuie să depună "cel mai bun efort" pentru a valida intern cadrul aferent abordării avansate de evaluare; ... b) instituția de credit trebuie să stabilească o metodologie clară pentru validarea internă; această metodologie trebuie să fie adecvată instituției și cadrului aferent abordării avansate de evaluare al acesteia și trebuie să fie formalizată în mod clar; ... c) tehnicile de validare internă trebuie să fie proporționale și să ia
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
internă este responsabilitatea instituției de credit; instituția de credit trebuie să depună "cel mai bun efort" pentru a valida intern cadrul aferent abordării avansate de evaluare; ... b) instituția de credit trebuie să stabilească o metodologie clară pentru validarea internă; această metodologie trebuie să fie adecvată instituției și cadrului aferent abordării avansate de evaluare al acesteia și trebuie să fie formalizată în mod clar; ... c) tehnicile de validare internă trebuie să fie proporționale și să ia în considerare condițiile de operare și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
Frecvența validării interne trebuie stabilită în ultimă instanță în funcție de obiectul validării și importanța acestuia în cadrul sistemelor de cuantificare sau al proceselor de administrare ale riscului operațional ale instituției de credit. Articolul 616 Instituțiile de credit trebuie să analizeze periodic propriile metodologii de validare internă pentru a se asigura că acestea rămân adecvate; în particular, anumite secțiuni ale sistemelor de cuantificare și ale proceselor de administrare ale riscului operațional trebuie revalidate, cel puțin dacă există o modificare semnificativă în profilul de risc
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
asigura că acestea rămân adecvate; în particular, anumite secțiuni ale sistemelor de cuantificare și ale proceselor de administrare ale riscului operațional trebuie revalidate, cel puțin dacă există o modificare semnificativă în profilul de risc operațional al instituției și/sau în metodologia/ipotezele modelului ori în procesele de administrare. Articolul 617 (1) Procesul de validare internă al instituțiilor de credit trebuie să fie proporțional și să ia în considerare scopul specific pentru care sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt utilizate. ... (2
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
informațiile introduse în sistemele de cuantificare a riscului operațional sunt exacte și complete într-o măsură rezonabil de ridicată. ... (3) O instituție de credit trebuie să adopte o abordare robustă cu privire la validare și trebuie să poată explica și justifica propria metodologie. ... (4) Validarea internă a sistemelor de cuantificare a riscului a unei instituții de credit trebuie să cuprindă atât elemente cantitative, cât și elemente calitative și trebuie să fie formalizată în mod clar; documentația aferentă trebuie să cuprindă un plan detaliat
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
Validarea internă a sistemelor de cuantificare a riscului a unei instituții de credit trebuie să cuprindă atât elemente cantitative, cât și elemente calitative și trebuie să fie formalizată în mod clar; documentația aferentă trebuie să cuprindă un plan detaliat al metodologiei de validare, incluzând frecvența, și trebuie să evidențieze orice puncte slabe identificate. Articolul 618 Instituțiile de credit trebuie să respecte următoarele cerințe minime de validare în ariile relevante ale sistemelor de cuantificare a riscului operațional: a) instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
la îmbunătățirea controlului, pierderea așteptată și/sau pierderea neașteptată ar trebui să se micșoreze, iar, ca urmare, ceteris paribus, ar trebui să existe o reducere aferentă a cerinței de capital reglementate; ... e) instituțiile de credit trebuie să poată asigura validitatea metodologiei modelului în etapa de dezvoltare și ulterior modificărilor semnificative în metodologie/ipoteze și trebuie să poată asigura validitatea rezultatelor modelului pe bază continuă. ... Articolul 619 Pentru a se asigura adecvarea cadrului de administrare a riscului operațional în vederea îndeplinirii scopurilor acestuia
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să se micșoreze, iar, ca urmare, ceteris paribus, ar trebui să existe o reducere aferentă a cerinței de capital reglementate; ... e) instituțiile de credit trebuie să poată asigura validitatea metodologiei modelului în etapa de dezvoltare și ulterior modificărilor semnificative în metodologie/ipoteze și trebuie să poată asigura validitatea rezultatelor modelului pe bază continuă. ... Articolul 619 Pentru a se asigura adecvarea cadrului de administrare a riscului operațional în vederea îndeplinirii scopurilor acestuia, ca și operarea cadrului conform așteptărilor conducerii, instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
și a mediului de control ale instituției de credit și de asigurarea unei capitalizări adecvate a acesteia pentru riscul operațional, inclusiv prin luarea în considerare a eventualelor obstacole în transferul de capital dintre societatea-mamă și aceasta. Secțiunea a 4-a Metodologia de alocare a capitalului Articolul 622 (1) În cazurile indicate la art. 20 alin. (1) al 3-lea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , instituțiile de credit trebuie să respecte prevederile alin. (2)-(6). ... (2) Metodologia la care se
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]