161 matches
-
administrare prevăzut la alin. (1) trebuie să surprindă toate sursele de risc de lichiditate, inclusiv riscurile contingente și limitele legate de acestea, precum și cele rezultate din noile activități, și trebuie să aibă capacitatea de a furniza informații cu grade de granularitate și senzitivitate mai ridicate în timpul evenimentelor de criză. ... Articolul 163 Organele cu funcție de conducere trebuie să stabilească un set de criterii de raportare, cu specificarea sferei de cuprindere, modalității și frecvenței raportărilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum și a părților
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248060_a_249389]
-
să ia în considerare efectele factorilor macroeconomici asupra capitalului, asupra profiturilor, în cazul în care este posibil, și dacă aceștia pot afecta planurile sale strategice. ... (3) În sensul alin. (2), scenariile sau simulările de criză macroeconomică trebuie să prezinte o granularitate suficientă pentru a lua în considerare fiecare risc semnificativ pe care instituția de credit l-a identificat în prealabil în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... 3.2. Simulări de criză pentru riscul de piață Articolul 197
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248060_a_249389]
-
k) măsura în care senzitivitățile la mici șocuri pot fi ajustate linear în sens crescător - scaled up - fără pierderi de acuratețe semnificative, acoperind atât convexitatea în general, cât și neliniaritatea rezultatului asociat produselor de tip opțiuni explicite; ... l) gradul de granularitate utilizat - cum ar fi compensările în cadrul unei benzi de scadență; ... m) dacă toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldul principalului. ... ------------- Litera m) a art. 154 a fost modificată de pct. 52 al art. I din REGULAMENTUL nr.
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
de un cadru robust de administrare a riscului de lichiditate care să furnizeze previziuni dinamice ale fluxurilor de numerar care iau în considerare ipoteze cu privire la comportamentul contrapartidelor importante în situația modificării condițiilor și care sunt efectuate la un nivel de granularitate corespunzător; ... b) să construiască ipoteze realiste cu privire la necesitățile sale viitoare de lichiditate pe termen scurt și pe termen lung, care să reflecte complexitatea activităților desfășurate, produselor oferite și piețelor pe care operează; ... c) să analizeze calitatea activelor care pot fi
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
administrare prevăzut la alin. (1) trebuie să surprindă toate sursele de risc de lichiditate, inclusiv riscurile contingente și limitele legate de acestea, precum și cele rezultate din noile activități, și trebuie să aibă capacitatea de a furniza informații cu grade de granularitate și senzitivitate mai ridicate în timpul evenimentelor de criză. ... Articolul 163 Organele cu funcție de conducere trebuie să stabilească un set de criterii de raportare, cu specificarea sferei de cuprindere, modalității și frecvenței raportărilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum și a părților
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
să ia în considerare efectele factorilor macroeconomici asupra capitalului, asupra profiturilor, în cazul în care este posibil, și dacă aceștia pot afecta planurile sale strategice. ... (3) În sensul alin. (2), scenariile sau simulările de criză macroeconomică trebuie să prezinte o granularitate suficientă pentru a lua în considerare fiecare risc semnificativ pe care instituția de credit l-a identificat în prealabil în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... 3.2. Simulări de criză pentru riscul de piață Articolul 197
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale [ Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 ] (în special accesibilitatea, durabilitatea și granularitatea informațiilor) ... b) Detalii privind modul în care este asigurat accesul deplin la înregistrări în afara UE ... I. Cerințe de participare a) Detalii privind criteriile de admitere a membrilor compensatori ... b) Detalii privind procesele și procedurile instituite de CPC care permit evaluarea
REGULAMENT nr. 3 din 21 august 2013(*actualizat*) pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254582_a_255911]
-
k) măsura în care senzitivitățile la mici șocuri pot fi ajustate linear în sens crescător - scaled up - fără pierderi de acuratețe semnificative, acoperind atât convexitatea în general, cât și neliniaritatea rezultatului asociat produselor de tip opțiuni explicite; ... l) gradul de granularitate utilizat - cum ar fi compensările în cadrul unei benzi de scadență; ... m) dacă toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldul principalului. ... ------------- Litera m) a art. 154 a fost modificată de pct. 52 al art. I din REGULAMENTUL nr.
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
de un cadru robust de administrare a riscului de lichiditate care să furnizeze previziuni dinamice ale fluxurilor de numerar care iau în considerare ipoteze cu privire la comportamentul contrapartidelor importante în situația modificării condițiilor și care sunt efectuate la un nivel de granularitate corespunzător; ... b) să construiască ipoteze realiste cu privire la necesitățile sale viitoare de lichiditate pe termen scurt și pe termen lung, care să reflecte complexitatea activităților desfășurate, produselor oferite și piețelor pe care operează; ... c) să analizeze calitatea activelor care pot fi
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
administrare prevăzut la alin. (1) trebuie să surprindă toate sursele de risc de lichiditate, inclusiv riscurile contingente și limitele legate de acestea, precum și cele rezultate din noile activități, și trebuie să aibă capacitatea de a furniza informații cu grade de granularitate și senzitivitate mai ridicate în timpul evenimentelor de criză. ... Articolul 163 Organele cu funcție de conducere trebuie să stabilească un set de criterii de raportare, cu specificarea sferei de cuprindere, modalității și frecvenței raportărilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum și a părților
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
să ia în considerare efectele factorilor macroeconomici asupra capitalului, asupra profiturilor, în cazul în care este posibil, și dacă aceștia pot afecta planurile sale strategice. ... (3) În sensul alin. (2), scenariile sau simulările de criză macroeconomică trebuie să prezinte o granularitate suficientă pentru a lua în considerare fiecare risc semnificativ pe care instituția de credit l-a identificat în prealabil în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... 3.2. Simulări de criză pentru riscul de piață Articolul 197
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
k) măsura în care senzitivitățile la mici șocuri pot fi ajustate linear în sens crescător - scaled up - fără pierderi de acuratețe semnificative, acoperind atât convexitatea în general, cât și neliniaritatea rezultatului asociat produselor de tip opțiuni explicite; ... l) gradul de granularitate utilizat - cum ar fi compensările în cadrul unei benzi de scadență; ... m) dacă toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldul principalului. ... ------------- Litera m) a art. 154 a fost modificată de pct. 52 al art. I din REGULAMENTUL nr.
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
de un cadru robust de administrare a riscului de lichiditate care să furnizeze previziuni dinamice ale fluxurilor de numerar care iau în considerare ipoteze cu privire la comportamentul contrapartidelor importante în situația modificării condițiilor și care sunt efectuate la un nivel de granularitate corespunzător; ... b) să construiască ipoteze realiste cu privire la necesitățile sale viitoare de lichiditate pe termen scurt și pe termen lung, care să reflecte complexitatea activităților desfășurate, produselor oferite și piețelor pe care operează; ... c) să analizeze calitatea activelor care pot fi
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
administrare prevăzut la alin. (1) trebuie să surprindă toate sursele de risc de lichiditate, inclusiv riscurile contingente și limitele legate de acestea, precum și cele rezultate din noile activități, și trebuie să aibă capacitatea de a furniza informații cu grade de granularitate și senzitivitate mai ridicate în timpul evenimentelor de criză. ... Articolul 163 Organele cu funcție de conducere trebuie să stabilească un set de criterii de raportare, cu specificarea sferei de cuprindere, modalității și frecvenței raportărilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum și a părților
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
să ia în considerare efectele factorilor macroeconomici asupra capitalului, asupra profiturilor, în cazul în care este posibil, și dacă aceștia pot afecta planurile sale strategice. ... (3) În sensul alin. (2), scenariile sau simulările de criză macroeconomică trebuie să prezinte o granularitate suficientă pentru a lua în considerare fiecare risc semnificativ pe care instituția de credit l-a identificat în prealabil în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. ... 3.2. Simulări de criză pentru riscul de piață Articolul 197
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
16. Pentru a efectua calcularea rezervelor de prime pentru obligațiile asigurărilor generale, societățile ar trebui să se asigure că sunt disponibile suficiente informații istorice cu privire la costul total al daunelor și la tendințele reale ale acestora, la un nivel suficient de granularitate. 1.17. Pentru a calcula rezerva de daune, societățile ar trebui să se asigure că sunt disponibile suficiente date pentru a permite identificarea structurii relevante a evoluției daunelor, la un nivel suficient de granularitate, pentru a permite o analizare a
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
acestora, la un nivel suficient de granularitate. 1.17. Pentru a calcula rezerva de daune, societățile ar trebui să se asigure că sunt disponibile suficiente date pentru a permite identificarea structurii relevante a evoluției daunelor, la un nivel suficient de granularitate, pentru a permite o analizare a acestor modele în cadrul grupelor de riscuri omogene. Recomandarea 2 - Adecvarea datelor 1.18. Societățile de asigurare și reasigurare ar trebui să se asigure că datele referitoare la diferite perioade de timp sunt utilizate în
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
cuprinzătoare pentru a îndeplini criteriile stabilite în ghidurile anterioare și pentru a permite detectarea deficiențelor relevante. 1.21. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să se asigure că funcția actuarială efectuează această evaluare la un nivel corespunzător de granularitate. Recomandarea 4 - Alte analizări efectuate 1.22. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să se asigure că funcția actuarială ia în considerare concluziile analizelor relevante, realizate prin revizuire externă, în cazul în care calitatea datelor este revizuită în
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
rezervelor tehnice. Dacă datele nu sunt adecvate metodologiilor, atunci societatea ar trebui să selecteze o metodologie alternativă. 1.25. La evaluarea integralității datelor, societățile ar trebui să se asigure că funcția actuarială stabilește dacă numărul de observații și nivelul de granularitate a datelor disponibile sunt suficiente și adecvate pentru a îndeplini cerința privind informațiile de intrare pentru aplicarea metodologiei. Recomandarea 6 - Sursa și utilizarea datelor 1.26. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să solicite funcției actuariale să ia
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
de afaceri, separarea obligațiilor nu este necesară în cazul în care doar unul dintre riscurile care fac obiectul contractului este semnificativ. În acest caz, obligațiile referitoare la contract trebuie să fie segmentate în funcție de factorii generatori de risc majori. Recomandarea 22 - Granularitatea segmentării 1.55. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să analizeze dacă granularitatea segmentării obligațiilor de asigurare sau de reasigurare reflectă în mod adecvat natura riscurilor. Această segmentare ar trebui să ia în considerare dreptul de participare la
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
care fac obiectul contractului este semnificativ. În acest caz, obligațiile referitoare la contract trebuie să fie segmentate în funcție de factorii generatori de risc majori. Recomandarea 22 - Granularitatea segmentării 1.55. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să analizeze dacă granularitatea segmentării obligațiilor de asigurare sau de reasigurare reflectă în mod adecvat natura riscurilor. Această segmentare ar trebui să ia în considerare dreptul de participare la profit al deținătorilor de polițe, opțiunile și garanțiile încorporate în contracte și factorii generatori de
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
decurg din contractele de asigurare sunt luate în considerare pe baza clauzelor contractelor dintre societăți și persoanele din vânzări, iar cheltuielile din domeniul reasigurărilor sunt luate în considerare în funcție de contractele încheiate între societate și reasigurătorii săi. Alocarea cheltuielilor Recomandarea 29 - Granularitatea alocării cheltuielilor 1.64. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să aloce cheltuielile pe grupe de riscuri omogene, cel puțin pe linii de afaceri, în conformitate cu segmentarea obligațiilor utilizată la calcularea rezervelor tehnice. Recomandarea 30 - Repartizarea cheltuielilor de regie
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
care să conducă la un indicator de evaluare relativ, mai degrabă decât la unul absolut. În acest scop, riscurile pot fi considerate într un interval de la mic la mare în raport de valoarea de referință stabilită. Recomandarea 48 - Nivelul de granularitate al evaluării gradului de semnificație 1.88. Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să determine nivelul cel mai adecvat la care se efectuează evaluarea gradului de semnificație în scopul calculării rezervelor tehnice, care ar putea fi grupele individuale
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
j) Componentă: o unitate de calcul autonomă a submodulului catastrofă pentru asigurările generale, pentru care poate fi determinată o cerință de capital de solvabilitate (SCR). Acest lucru poate fi făcut la nivel de submodul sau la un nivel inferior de granularitate, ca de exemplu, regiune sau regiuni din SEE/din afara SEE pentru riscurile de catastrofe naturale. 1.6. În cazul în care nu sunt definiți în prezentul ghid, termenii au semnificația consacrată în actele normative menționate în introducere. 1.7. Ghidul
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
explicit aici. Secțiunea V Reagregarea daunei nete Recomandarea 27 - Reagregarea daunei nete pentru a obține SCR pentru "riscul de catastrofă" la nivelul societății 1.52. În cazul în care societățile au alocat o daună brută diversificată la un nivel de granularitate mai mare (de exemplu, "evenimentul brut"), în scopul estimării sumelor recuperabile din reasigurare, societățile ar trebui să adauge componentele nete pentru a deriva SCR. 1.53. În cazul în care societățile au rezultate SCR de la diferite niveluri de calculare, ele
NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*) privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]