1,754 matches
-
modul de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omologării, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afectează; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
ORDIN nr. 1.144 din 27 octombrie 2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172459_a_173788]
-
modul de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omologării, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afectează; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
ORDIN nr. 1.171 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172460_a_173789]
-
modul de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omologării, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afectează; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
ORDIN nr. 1.017 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172455_a_173784]
-
modul de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omologării, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afectează; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
PRINCIPII UNIFORME din 3 octombrie 2005 de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173851_a_175180]
-
de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omolog��rii, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afecteaz��; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
PRINCIPII UNIFORME din 17 noiembrie 2005 de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173865_a_175194]
-
modul de aplicare, numărul și eșalonarea aplicărilor; iii) toate informațiile relevante despre substanță activă care sunt prevăzute în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanței active, necesare evaluării în vederea omologării, printre care: modul de acțiune, presiunea de vapori, volatilitatea și solubilitatea în apă. b) Această evaluare urmărește: ... i) natură, frecvență, amploarea și durata efectelor fitotoxice observate, precum și condițiile agricole, fitosanitare, de mediu, inclusiv climatice, care le afectează; ... îi) diferențele de sensibilitate la efecte fitotoxice ale principalelor soiuri; iii) partea
PRINCIPII UNIFORME din 27 octombrie 2005 de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173864_a_175193]
-
caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie, corespunzător claselor de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expunere în parte, valoarea expusă la risc (după compensarea bilanțiera sau compensarea elementelor din afara bilanțului, daca este cazul) acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și 7. pentru instituțiile de credit care calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de
ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183859_a_185188]
-
caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie, corespunzător claselor de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expunere în parte, valoarea expusă la risc (după compensarea bilanțiera sau compensarea elementelor din afara bilanțului, daca este cazul) acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și 7. pentru instituțiile de credit care calculează valoarea ponderata la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de
ORDIN nr. 119 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183895_a_185224]
-
cu zero a previziunilor valorilor de piață nete negative. 16. Distribuție neutră la risc reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori de piață implicite, precum volatilitățile implicite. 17. Distribuție efectivă reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori istorice sau realizate, precum volatilitățile calculate pe baza variațiilor înregistrate în trecut ale prețurilor
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
obține prin utilizarea de valori de piață implicite, precum volatilitățile implicite. 17. Distribuție efectivă reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori istorice sau realizate, precum volatilitățile calculate pe baza variațiilor înregistrate în trecut ale prețurilor sau ratelor. 18. Expunere curentă reprezintă valoarea maximă dintre zero și valoarea de piață a unei tranzacții sau a unui portofoliu de tranzacții din cadrul unui set de compensare cu o contrapartidă
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
credit trebuie să revizuiască estimările lui alfa cel puțin trimestrial, și chiar mai des în situațiile în care structura portofoliului se modifică în timp. De asemenea, instituția de credit trebuie să evalueze riscul aferent modelului. ... Articolul 46 Dacă este cazul, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață care se utilizează în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a reflecta creșterile potențiale ale volatilității sau
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
cazul, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață care se utilizează în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a reflecta creșterile potențiale ale volatilității sau ale corelației în condițiile unui declin economic. Articolul 47 În cazul în care setul de compensare face obiectul unui contract în marjă, instituțiile de credit trebuie să utilizeze una dintre următoarele cuantificări ale expunerii pozitive așteptate: a) expunerea pozitivă
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
și caracterul complet al datelor privind riscul de credit al contrapartidei; ... i) verificarea coerenței, actualit��ții și fiabilității surselor de date folosite pentru rularea modelelor interne, inclusiv independența unor asemenea surse de date; ... j) acuratețea și pertinența ipotezelor utilizate cu privire la volatilitate și corelație; ... k) acuratețea calculelor cu privire la evaluarea și transformarea riscului; și ... l) verificarea acurateței modelului prin utilizarea frecventă a procesului de testare ex-post (back-testing). ... 3.2. Testul de utilizare Articolul 59 Distribuția expunerilor generată de modelul utilizat pentru a calcula
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
corect sau, cel puțin, prudent luate în considerare la calculul expunerii pozitive așteptate. ... Articolul 69 (1) Pentru a calcula expunerile curente, modelul trebuie să utilizeze datele de piață curente. ... (2) În cazul în care se utilizează date istorice pentru estimarea volatilității și a corelațiilor, acestea trebuie să acopere o perioadă de cel puțin trei ani și să fie actualizate trimestrial sau mai frecvent dacă condițiile de piață necesită acest lucru. ... (3) Datele trebuie să acopere o întreagă gamă de condiții economice
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
prudentă a riscului asumat în condiții adverse de piață. ... (8) În cazul în care modelul include efectul garanțiilor reale asupra modificărilor valorii de piață a setului de compensare, instituția de credit trebuie să dispună de date istorice adecvate în vederea modelării volatilității garanțiilor reale. Articolul 70 (1) Modelul trebuie să fie supus unui proces de validare. Acest proces trebuie să fie reflectat cu claritate în politicile și procedurile instituției de credit. ... (2) Procesul de validare trebuie să specifice modalitatea de testare necesară
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
cu zero a previziunilor valorilor de piață nete negative. 16. Distribuție neutră la risc reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori de piață implicite, precum volatilitățile implicite. 17. Distribuție efectivă reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori istorice sau realizate, precum volatilitățile calculate pe baza variațiilor înregistrate în trecut ale prețurilor
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
obține prin utilizarea de valori de piață implicite, precum volatilitățile implicite. 17. Distribuție efectivă reprezintă distribuția valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori istorice sau realizate, precum volatilitățile calculate pe baza variațiilor înregistrate în trecut ale prețurilor sau ratelor. 18. Expunere curentă reprezintă valoarea maximă dintre zero și valoarea de piață a unei tranzacții sau a unui portofoliu de tranzacții din cadrul unui set de compensare cu o contrapartidă
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
credit trebuie să revizuiască estimările lui alfa cel puțin trimestrial, și chiar mai des în situațiile în care structura portofoliului se modifică în timp. De asemenea, instituția de credit trebuie să evalueze riscul aferent modelului. ... Articolul 46 Dacă este cazul, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață care se utilizează în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a reflecta creșterile potențiale ale volatilității sau
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
cazul, volatilitățile și corelațiile factorilor de risc de piață care se utilizează în simularea comună a riscului de piață și a riscului de credit trebuie să fie condiționate de factorul de risc de credit, pentru a reflecta creșterile potențiale ale volatilității sau ale corelației în condițiile unui declin economic. Articolul 47 În cazul în care setul de compensare face obiectul unui contract în marjă, instituțiile de credit trebuie să utilizeze una dintre următoarele cuantificări ale expunerii pozitive așteptate: a) expunerea pozitivă
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
acuratețea și caracterul complet al datelor privind riscul de credit al contrapartidei; ... i) verificarea coerenței, actualității și fiabilității surselor de date folosite pentru rularea modelelor interne, inclusiv independența unor asemenea surse de date; ... j) acuratețea și pertinența ipotezelor utilizate cu privire la volatilitate și corelație; ... k) acuratețea calculelor cu privire la evaluarea și transformarea riscului; și ... l) verificarea acurateței modelului prin utilizarea frecventă a procesului de testare ex-post (back-testing). ... 3.2. Testul de utilizare Articolul 59 Distribuția expunerilor generată de modelul utilizat pentru a calcula
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
corect sau, cel puțin, prudent luate în considerare la calculul expunerii pozitive așteptate. ... Articolul 69 (1) Pentru a calcula expunerile curente, modelul trebuie să utilizeze datele de piață curente. ... (2) În cazul în care se utilizează date istorice pentru estimarea volatilității și a corelațiilor, acestea trebuie să acopere o perioadă de cel puțin trei ani și să fie actualizate trimestrial sau mai frecvent dacă condițiile de piață necesită acest lucru. ... (3) Datele trebuie să acopere o întreagă gamă de condiții economice
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
prudentă a riscului asumat în condiții adverse de piață. ... (8) În cazul în care modelul include efectul garanțiilor reale asupra modificărilor valorii de piață a setului de compensare, instituția de credit trebuie să dispună de date istorice adecvate în vederea modelării volatilității garanțiilor reale. Articolul 70 (1) Modelul trebuie să fie supus unui proces de validare. Acest proces trebuie să fie reflectat cu claritate în politicile și procedurile instituției de credit. ... (2) Procesul de validare trebuie să specifice modalitatea de testare necesară
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
sustenabile, este necesar ca începând cu anul următor deficitul bugetar să se restrângă sub valoarea de 7,3% din PIB estimată pentru anul acesta. În primele luni ale anului curent au avut loc corecții importante la nivelul pieței bursiere, iar volatilitatea cursului de schimb al monedei naționale a fost mai ridicată până la momentul semnării acordului cu instituțiile financiare internaționale. Încheierea în prima parte a anului curent a unui acord financiar extern multilateral cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială și alte
PROGRAM DE GUVERNARE din 23 decembrie 2009 pentru perioada 2009-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218548_a_219877]
-
ridicată până la momentul semnării acordului cu instituțiile financiare internaționale. Încheierea în prima parte a anului curent a unui acord financiar extern multilateral cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială și alte instituții financiare internaționale a avut loc pe fondul: ● unei volatilități ridicate a piețelor financiare, caracterizată de un risc crescut de abandonare a investițiilor și retragere a capitalurilor investitorilor străini, în special din economiile emergente; ● combinării efectului crizei financiare internaționale cu următoarele dezechilibre macroeconomice specifice economiei românești: - ponderea ridicată a deficitului
PROGRAM DE GUVERNARE din 23 decembrie 2009 pentru perioada 2009-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218548_a_219877]
-
pentru a face față eventualelor efecte negative ale crizei economice. De altfel, în prima jumătate a anului curent, gradul de rostogolire pentru datoria externă a fost de aproximativ 82%, peste proiecțiile din programul inițial agreat cu instituțiile financiare internaționale; ● atenuarea volatilității cursului de schimb al monedei naționale, odată cu diminuarea riscurilor legate de finanțarea externă; ● reducerea primei de risc percepute de investitorii străini pentru România. La nivel internațional, o serie de indicatori economici tind să sugereze o stabilizare a activității. Există totuși
PROGRAM DE GUVERNARE din 23 decembrie 2009 pentru perioada 2009-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218548_a_219877]