8,228 matches
-
al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de fiecare instituție de credit, sub rezerva controlului autorității competente. Simularea trebuie să fie pertinentă și să respecte regulile prudenței, luând în considerare cel puțin consecințele unui scenariu de ușoară recesiune. Instituția de credit evaluează în egală măsură schimbările de rating în cadrul scenariului de simulare a crizei. Portofoliile care fac obiectul simulării trebuie să includă marea majoritate a expunerilor instituției de credit. 42. Instituțiile de credit care folosesc tratamentul prezentat la partea 1 punctul 4 iau în considerare în cadrul simulării situației
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în cadrul simulării situației de criză impactul deprecierii calității creditului furnizorilor de protecție, în special impactul furnizorilor de protecție care nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate. 2. CUANTIFICAREA RISCULUI 43. La determinarea parametrilor de risc care corespund claselor sau categoriilor de rating, instituțiile de credit aplică următoarele cerințe. 2.1. Definiția neplății 44. Un debitor este în situație de "neplată" atunci când survine unul sau ambele evenimente descrise în continuare: (a) instituția de credit consideră că debitorul nu este în măsură să ramburseze
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pot acorda instituțiilor de credit o oarecare flexibilitate în aplicarea standardelor cerute pentru date. 57. Atunci când o instituție de credit folosește date centralizate pentru un coș comun mai multor instituții de credit, ea demonstrează: (a) că sistemul și criteriile de rating ale celorlalte instituții de credit din coș sunt similare cu ale sale; (b) că respectivul coș este reprezentativ pentru portofoliul pentru care se folosesc datele centralizate; (c) că datele centralizate se folosesc în mod coerent în timp de către instituția de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
se folosesc în mod coerent în timp de către instituția de credit pentru estimările proprii. 58. Atunci când o instituție de credit folosește date centralizate în cadrul unui coș comun mai multor instituții de credit, instituția respectivă este responsabilă de integritatea sistemului de rating. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că dispune intern de cunoștințe suficiente necesare privind sistemele sale de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a supraveghea și verifica procesul de rating. 2.2.1. Cerințe specifice estimărilor PD Expuneri față de întreprinderi
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit folosește date centralizate în cadrul unui coș comun mai multor instituții de credit, instituția respectivă este responsabilă de integritatea sistemului de rating. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că dispune intern de cunoștințe suficiente necesare privind sistemele sale de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a supraveghea și verifica procesul de rating. 2.2.1. Cerințe specifice estimărilor PD Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 59. Instituțiile de credit estimează valorile PD în funcție de clasa debitorului, pe baza
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit, instituția respectivă este responsabilă de integritatea sistemului de rating. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că dispune intern de cunoștințe suficiente necesare privind sistemele sale de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a supraveghea și verifica procesul de rating. 2.2.1. Cerințe specifice estimărilor PD Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 59. Instituțiile de credit estimează valorile PD în funcție de clasa debitorului, pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor anuale de neplată. 60. În cazul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
inerente tehnicii și informațiilor. 63. În măsura în care o instituție de credit folosește pentru estimările PD date bazate pe experiența proprie în materie de neplată, ea demonstrează în analiza sa că estimările reflectă normele de subscriere și orice diferențe între sistemul de rating care a generat datele în cauză și sistemul de rating existent. În cazul în care sistemul de rating sau normele de subscriere s-au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
folosește pentru estimările PD date bazate pe experiența proprie în materie de neplată, ea demonstrează în analiza sa că estimările reflectă normele de subscriere și orice diferențe între sistemul de rating care a generat datele în cauză și sistemul de rating existent. În cazul în care sistemul de rating sau normele de subscriere s-au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
proprie în materie de neplată, ea demonstrează în analiza sa că estimările reflectă normele de subscriere și orice diferențe între sistemul de rating care a generat datele în cauză și sistemul de rating existent. În cazul în care sistemul de rating sau normele de subscriere s-au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care sistemul de rating sau normele de subscriere s-au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul datelor de bază. Criteriile agenției internaționale care stau la baza
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul datelor de bază. Criteriile agenției internaționale care stau la baza datelor folosite pentru cuantificare se axează exclusiv
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 74. Instituțiile de credit folosesc estimările LGD corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate produce pe perioada respectivă valori realizate ale LGD la un nivel constant pe clasă sau categorie, instituțiile de credit efectuează ajustări ale estimărilor parametrilor de risc pe clasă sau categorie pentru a limita impactul regresiunii economice asupra capitalului. 75
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit poate să nu acorde aceeași importanță datelor istorice în cazul în care poate demonstra autorităților competente că datele recente oferă estimări mai bune ale ratelor pierderilor. Statele membre pot autoriza instituțiile de credit care aplică metoda bazată pe ratingul intern să folosească date relevante care acoperă o perioadă de doi ani. Perioada menționată anterior crește în fiecare an cu câte un an până când datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani. 2.2.3. Cerințe specifice estimărilor factorilor proprii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 88. Instituțiile de credit folosesc estimările factorilor de conversie corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate propune pe perioada respectivă valori realizate ale factorilor de conversie la un nivel constant pe clasă sau categorie, instituția de credit în cauză efectuează ajustări ale estimărilor parametrilor de risc pe clasă sau categorie pentru a limita impactul regresiunii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituția de credit poate să nu acorde aceeași importanță datelor istorice în cazul în care poate demonstra autorităților competente că datele recente oferă estimări mai bune ale retragerilor. Statele membre pot autoriza instituțiile de credit care aplică metoda bazată pe ratingul intern să folosească date relevante care acoperă o perioadă de doi ani. Perioada menționată anterior crește în fiecare an cu câte un an până când datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani. 2.2.4. Cerințe minime pentru evaluarea efectului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
vânzătorului și prestatorului. În special: (a) instituția de credit evaluează corelarea între calitatea creanțelor cumpărate și situația financiară a vânzătorului și a prestatorului și aplică politici și proceduri interne care oferă protecție adecvată împotriva oricăror incidente, inclusiv încadrarea într-un rating intern de risc pentru fiecare vânzător și prestator; (b) instituția de credit dispune de politici și proceduri eficiente și clare pentru a determina eligibilitatea vânzătorului și a prestatorului. Instituția de credit sau reprezentantul acesteia verifică periodic vânzătorii și prestatorii pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
seama în principal de calificarea și experiența personalului, nivelul efectivelor de personal și sistemele de automatizare folosite. 3. VALIDAREA ESTIMĂRILOR INTERNE 110. Instituțiile de credit aplică un sistem solid pentru a valida, în ceea ce privește exactitatea și consecvența, sistemele și procedurile de rating, precum și estimarea tuturor parametrilor de risc relevanți. Instituțiile de credit demonstrează autorităților competente că procesul de validare internă le permite evaluarea consecventă și semnificativă a performanței sistemelor interne de rating și de evaluare a riscului. 111. Instituțiile de credit compară
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a valida, în ceea ce privește exactitatea și consecvența, sistemele și procedurile de rating, precum și estimarea tuturor parametrilor de risc relevanți. Instituțiile de credit demonstrează autorităților competente că procesul de validare internă le permite evaluarea consecventă și semnificativă a performanței sistemelor interne de rating și de evaluare a riscului. 111. Instituțiile de credit compară în mod regulat ratele default realizate cu estimările PD pentru fiecare categorie de rating și, în cazul în care ratele nu se încadrează în segmentul prevăzut pentru categoria în cauză
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
că procesul de validare internă le permite evaluarea consecventă și semnificativă a performanței sistemelor interne de rating și de evaluare a riscului. 111. Instituțiile de credit compară în mod regulat ratele default realizate cu estimările PD pentru fiecare categorie de rating și, în cazul în care ratele nu se încadrează în segmentul prevăzut pentru categoria în cauză, analizează motivele diferenței. Instituțiile de credit care folosesc propriile estimări ale LGD și/sau proprii factori de conversie efectuează o analiză similară pentru estimări
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]