8,228 matches
-
și la compararea cu sursele de date externe relevante. Analiza se bazează pe date care sunt adaptate portofoliului în cauză, care se actualizează periodic și care se referă la o perioadă de observație adecvată. Evaluarea internă a sistemului propriu de rating acoperă o perioadă cât mai lungă. 113. Metodele și datele folosite în scopul validării cantitative sunt coerente în timp. Modificările aduse metodelor și datelor (atât sursele de date, cât și perioadele acoperite) folosite pentru estimare și validare se consemnează în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în care valorile realizate sunt mai mari decât valorile estimate, instituțiile de credit reexaminează estimările alocând o tendință crescătoare pentru a reflecta ratele default sau ratele pierderilor. 4. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC PE ACȚIUNI ÎN CADRUL METODEI BAZATE PE RATINGUL INTERN 4.1. Cerințe de capitalul și cuantificarea riscului 115. În sensul calculării cerințelor de capital, instituțiile de credit trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (a) estimarea pierderilor potențiale trebuie să fie suficient de solidă pentru a lua în considerare evoluția
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
intern, procesul de modelare, responsabilitatea părților implicate în procesul de modelare, precum și procesul de validare și revizuire a modelului se consemnează în scris. 5. CONDUCEREA ȘI SUPRAVEGHEREA UNEI ÎNTREPRINDERI 5.1. Conducerea întreprinderii 124. Toate aspectele semnificative ale procesului de rating și de estimare se aprobă de către cadrele de conducere menționate la articolul 11 sau de un comitet desemnat în acest sens și de cadrele superioare de conducere. Părțile enumerate anterior trebuie să dispună de cunoașterea generală a sistemului de rating
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rating și de estimare se aprobă de către cadrele de conducere menționate la articolul 11 sau de un comitet desemnat în acest sens și de cadrele superioare de conducere. Părțile enumerate anterior trebuie să dispună de cunoașterea generală a sistemului de rating și să înțeleagă în detaliu rapoartele de gestiune aferente. 125. Cadrele superioare de conducere informează cadrele de conducere menționate la articolul 11 sau comitetul desemnat în acest sens cu privire la modificările survenite în politicile stabilite sau cu privire la derogările semnificative de la acestea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
gestiune aferente. 125. Cadrele superioare de conducere informează cadrele de conducere menționate la articolul 11 sau comitetul desemnat în acest sens cu privire la modificările survenite în politicile stabilite sau cu privire la derogările semnificative de la acestea, cu impact semnificativ asupra funcționării sistemului de rating al instituției de credit. 126. Cadrele superioare de conducere cunosc în detaliu concepția sistemului de rating și modul de funcționare a acestuia. Cadrele superioare de conducere sunt informate periodic de către unitățile de control al riscului de credit cu privire la performanța procesului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
comitetul desemnat în acest sens cu privire la modificările survenite în politicile stabilite sau cu privire la derogările semnificative de la acestea, cu impact semnificativ asupra funcționării sistemului de rating al instituției de credit. 126. Cadrele superioare de conducere cunosc în detaliu concepția sistemului de rating și modul de funcționare a acestuia. Cadrele superioare de conducere sunt informate periodic de către unitățile de control al riscului de credit cu privire la performanța procesului de rating, la aspectele care trebuie îmbunătățite și la eforturile de îmbunătățire a deficiențelor identificate anterior
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituției de credit. 126. Cadrele superioare de conducere cunosc în detaliu concepția sistemului de rating și modul de funcționare a acestuia. Cadrele superioare de conducere sunt informate periodic de către unitățile de control al riscului de credit cu privire la performanța procesului de rating, la aspectele care trebuie îmbunătățite și la eforturile de îmbunătățire a deficiențelor identificate anterior. 127. Analiza bazată pe ratingul intern a profilului de risc de credit al instituției de credit constituie o parte esențială a raporturilor de gestiune prezentate părților
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a acestuia. Cadrele superioare de conducere sunt informate periodic de către unitățile de control al riscului de credit cu privire la performanța procesului de rating, la aspectele care trebuie îmbunătățite și la eforturile de îmbunătățire a deficiențelor identificate anterior. 127. Analiza bazată pe ratingul intern a profilului de risc de credit al instituției de credit constituie o parte esențială a raporturilor de gestiune prezentate părților în cauză. Rapoartele conțin cel puțin următoarele elemente: profilul de risc pe clasă, modificările între clase, estimarea parametrilor relevanți
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit este independentă de membrii personalului și de funcțiile de conducere cu responsabilități în inițierea și reînnoirea expunerilor și raportează direct cadrelor superioare de conducere. Unitatea este responsabilă cu crearea sau selectarea, punerea în aplicare și supravegherea performanței sistemului de rating. Unitatea în cauză întocmește și analizează periodic rapoartele privind rezultatele propuse de sistemele de rating. 129. Responsabilitățile unității (unităților) de control al riscului includ: (a) testarea și verificarea claselor și categoriilor de rating; (b) elaborarea și analiza sintezelor sistemelor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și reînnoirea expunerilor și raportează direct cadrelor superioare de conducere. Unitatea este responsabilă cu crearea sau selectarea, punerea în aplicare și supravegherea performanței sistemului de rating. Unitatea în cauză întocmește și analizează periodic rapoartele privind rezultatele propuse de sistemele de rating. 129. Responsabilitățile unității (unităților) de control al riscului includ: (a) testarea și verificarea claselor și categoriilor de rating; (b) elaborarea și analiza sintezelor sistemelor de rating ale instituției de credit; (c) punerea în aplicare a procedurilor pentru a verifica dacă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în aplicare și supravegherea performanței sistemului de rating. Unitatea în cauză întocmește și analizează periodic rapoartele privind rezultatele propuse de sistemele de rating. 129. Responsabilitățile unității (unităților) de control al riscului includ: (a) testarea și verificarea claselor și categoriilor de rating; (b) elaborarea și analiza sintezelor sistemelor de rating ale instituției de credit; (c) punerea în aplicare a procedurilor pentru a verifica dacă definițiile claselor și categoriilor se aplică în mod coerent în departamente diferite și în zone geografice diferite; (d
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Unitatea în cauză întocmește și analizează periodic rapoartele privind rezultatele propuse de sistemele de rating. 129. Responsabilitățile unității (unităților) de control al riscului includ: (a) testarea și verificarea claselor și categoriilor de rating; (b) elaborarea și analiza sintezelor sistemelor de rating ale instituției de credit; (c) punerea în aplicare a procedurilor pentru a verifica dacă definițiile claselor și categoriilor se aplică în mod coerent în departamente diferite și în zone geografice diferite; (d) examinarea și consemnarea în scris a modificărilor aduse
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit; (c) punerea în aplicare a procedurilor pentru a verifica dacă definițiile claselor și categoriilor se aplică în mod coerent în departamente diferite și în zone geografice diferite; (d) examinarea și consemnarea în scris a modificărilor aduse sistemului de rating, inclusiv motivele care au stat la baza modificărilor; (e) revizuirea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea estimează în continuare riscurile. Modificările procesului de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
claselor și categoriilor se aplică în mod coerent în departamente diferite și în zone geografice diferite; (d) examinarea și consemnarea în scris a modificărilor aduse sistemului de rating, inclusiv motivele care au stat la baza modificărilor; (e) revizuirea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea estimează în continuare riscurile. Modificările procesului de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
zone geografice diferite; (d) examinarea și consemnarea în scris a modificărilor aduse sistemului de rating, inclusiv motivele care au stat la baza modificărilor; (e) revizuirea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea estimează în continuare riscurile. Modificările procesului de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating; (g) controlarea și verificarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în scris a modificărilor aduse sistemului de rating, inclusiv motivele care au stat la baza modificărilor; (e) revizuirea criteriilor de rating pentru a evalua dacă acestea estimează în continuare riscurile. Modificările procesului de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating; (g) controlarea și verificarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating și (h) revizuirea și perfecționarea continuă a modelelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a evalua dacă acestea estimează în continuare riscurile. Modificările procesului de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating; (g) controlarea și verificarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating și (h) revizuirea și perfecționarea continuă a modelelor folosite în cadrul procesului de rating. 130. Fără a aduce atingere punctului 129, instituțiile de credit care folosesc date centralizate în conformitate cu punctele 57
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de rating, ale criteriilor sau parametrilor individuali de rating se consemnează în scris și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating; (g) controlarea și verificarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating și (h) revizuirea și perfecționarea continuă a modelelor folosite în cadrul procesului de rating. 130. Fără a aduce atingere punctului 129, instituțiile de credit care folosesc date centralizate în conformitate cu punctele 57 și 58 pot recurge la surse externe pentru următoarele sarcini
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și se stochează; (f) participarea activă la crearea, selectarea, aplicarea și validarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating; (g) controlarea și verificarea modelelor folosite în cadrul procesului de rating și (h) revizuirea și perfecționarea continuă a modelelor folosite în cadrul procesului de rating. 130. Fără a aduce atingere punctului 129, instituțiile de credit care folosesc date centralizate în conformitate cu punctele 57 și 58 pot recurge la surse externe pentru următoarele sarcini: (a) producerea informațiilor relevante pentru testarea și monitorizarea claselor și categoriilor; b) producerea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctului 129, instituțiile de credit care folosesc date centralizate în conformitate cu punctele 57 și 58 pot recurge la surse externe pentru următoarele sarcini: (a) producerea informațiilor relevante pentru testarea și monitorizarea claselor și categoriilor; b) producerea de sinteze privind sistemele de rating ale instituției de credit; (c) producerea de informații relevante pentru examinarea criteriilor de rating pentru a stabili dacă estimează în continuare riscurile; (d) consemnarea în scris a modificărilor procesului de rating, ale criteriilor sau ale parametrilor individuali de rating și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pot recurge la surse externe pentru următoarele sarcini: (a) producerea informațiilor relevante pentru testarea și monitorizarea claselor și categoriilor; b) producerea de sinteze privind sistemele de rating ale instituției de credit; (c) producerea de informații relevante pentru examinarea criteriilor de rating pentru a stabili dacă estimează în continuare riscurile; (d) consemnarea în scris a modificărilor procesului de rating, ale criteriilor sau ale parametrilor individuali de rating și (e) producerea de informații relevante în scopul revizuirii și perfecționării continue a modelelor utilizate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și categoriilor; b) producerea de sinteze privind sistemele de rating ale instituției de credit; (c) producerea de informații relevante pentru examinarea criteriilor de rating pentru a stabili dacă estimează în continuare riscurile; (d) consemnarea în scris a modificărilor procesului de rating, ale criteriilor sau ale parametrilor individuali de rating și (e) producerea de informații relevante în scopul revizuirii și perfecționării continue a modelelor utilizate în cadrul procesului de rating. Instituțiile de credit care aplică prezentul punct se asigură că autoritățile competente au
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de rating ale instituției de credit; (c) producerea de informații relevante pentru examinarea criteriilor de rating pentru a stabili dacă estimează în continuare riscurile; (d) consemnarea în scris a modificărilor procesului de rating, ale criteriilor sau ale parametrilor individuali de rating și (e) producerea de informații relevante în scopul revizuirii și perfecționării continue a modelelor utilizate în cadrul procesului de rating. Instituțiile de credit care aplică prezentul punct se asigură că autoritățile competente au acces la toate informațiile relevante de la o terță
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
dacă estimează în continuare riscurile; (d) consemnarea în scris a modificărilor procesului de rating, ale criteriilor sau ale parametrilor individuali de rating și (e) producerea de informații relevante în scopul revizuirii și perfecționării continue a modelelor utilizate în cadrul procesului de rating. Instituțiile de credit care aplică prezentul punct se asigură că autoritățile competente au acces la toate informațiile relevante de la o terță parte, care sunt necesare pentru examinarea întrunirii cerințelor minime, și că pot efectua controale la fața locului în același
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
că pot efectua controale la fața locului în același fel ca în cazul instituțiilor de credit. 5.3. Audit intern 131. Unitatea de audit intern sau o altă entitate de audit independentă examinează, cel puțin o dată pe an, sistemele de rating ale instituției de credit și operațiunile, inclusiv operațiunile funcției de credit și estimările PD, LGD, EL și factorii de conversie. Se verifică în special respectarea tuturor cerințelor minime. ANEXA VIII DIMINUAREA RISCULUI DE CREDIT PARTEA 1 Eligibilitate 1. Prezenta parte
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]