KorAP: Find »[drukola/base=lichiditate & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...308 309 310 ...401 >

10,015 matches

Corola-website/Law/248058_a_249387

constrângeri de lichiditate și pentru a se asigura că expunerile curente rămân conforme cu toleranța la riscul de lichiditate stabilită. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze rezultatele simulărilor de criză pentru ajustarea strategiilor, politicilor și limitelor aferente riscului de lichiditate și pentru dezvoltarea unor planuri alternative eficace. ... ------------- Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (3

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
2010. (3) Instituțiile de credit trebuie să desfășoare simulările de criză cu respectarea prevederilor cap. IV. ... Articolul 170 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de planuri alternative de finanțare formale care să stabilească strategii de soluționare a deficitelor de lichiditate în situații de criză înregistrate atât la nivelul instituțiilor de credit, cât și la nivelul generalizat al piețelor. ... (2) În sensul alin. (1), un plan alternativ de finanțare trebuie să includă politici de administrare a unei game de situații de

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
de credit, profilului de risc al acestora și rolului acestora în cadrul sistemului financiar. ... (6) Un plan alternativ de finanțare trebuie să includă o descriere clară a unui set diversificat de măsuri potențiale de finanțare alternativă care să conducă la păstrarea lichidității și acoperirea deficitelor de fluxuri de numerar în situații de criză, cu prezentarea surselor potențiale de finanțare alternativă disponibile și a sumelor care pot fi obținute de la aceste surse. ... (7) Planurile alternative de finanțare trebuie să aibă în vedere o

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
disponibile și a sumelor care pot fi obținute de la aceste surse. ... (7) Planurile alternative de finanțare trebuie să aibă în vedere o gamă de orizonturi de timp, inclusiv intraday, și trebuie să fie integrate cu analizele continue ale riscului de lichiditate și cu rezultatele scenariilor și ipotezelor utilizate în simulările de criză. ... Articolul 171 Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că au luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor necesare pentru ca, în caz de necesitate, să fie puse în aplicare, în

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
că au luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor necesare pentru ca, în caz de necesitate, să fie puse în aplicare, în regim de urgență, planurile alternative, inclusiv prin încheierea de acorduri de finanțare. Articolul 172 În cadrul general privind administrarea riscului de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere și riscul de lichiditate cauzat de imposibilitatea punerii în aplicare a unor acorduri de finanțare ca urmare a neclarităților clauzelor contractuale și de posibilul suport implicit. Secțiunea a 7-a Riscul operațional

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
de necesitate, să fie puse în aplicare, în regim de urgență, planurile alternative, inclusiv prin încheierea de acorduri de finanțare. Articolul 172 În cadrul general privind administrarea riscului de lichiditate, instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere și riscul de lichiditate cauzat de imposibilitatea punerii în aplicare a unor acorduri de finanțare ca urmare a neclarităților clauzelor contractuale și de posibilul suport implicit. Secțiunea a 7-a Riscul operațional Articolul 173 (1) O instituție de credit trebuie să stabilească un cadru

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
să stabilească politici și proceduri de evaluare a pozițiilor și să verifice respectarea acestora, a frecvenței de evaluare, precum și a independenței și calității surselor de stabilire a prețurilor de evaluare, în special pentru instrumentele emise și tranzacționate pe piețe cu lichiditate scăzută. ... (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica în mod corespunzător și în cazul pozițiilor pe care instituțiile de credit le dețin în valori mobiliare necotate pe piețe organizate. Articolul 179 (1) Înainte de angajarea în activități cu instrumente financiare derivate

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
activitatea instituția de credit sau în profilul de risc al acesteia; ... d) disponibilitatea datelor externe necesare pentru a efectua simulări de criză. ... Articolul 188 Instituțiile de credit trebuie să determine orizontul de timp al simulărilor de criză în conformitate cu scadența și lichiditatea pozițiilor supuse simulărilor de criză, acolo unde este cazul. Articolul 189 Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate solicita instituțiilor de credit să efectueze simulări de criză ad hoc la un anumit moment. Articolul 190 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze date corespunzătoare

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare, dacă este cazul, pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, o serie de șocuri sau scenarii de piață cu caracter excepțional, dar plauzibile, în special modificări excepționale ale prețurilor de piață, crize de lichiditate ale piețelor, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către participanți pe piață importanți, dependența dintre diferitele piețe. ... (3) Simulările de criză aplicate și calibrarea acestor simulări trebuie să reflecte natura portofoliilor, strategiile de tranzacționare și timpul necesar acoperirii sau administrării riscurilor în condiții

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
deosebit de ridicate. Instituția de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificării corelațiilor. Efectele de diminuare, consecință a planurilor pentru situații neprevăzute, pot fi luate în considerare în condițiile în care planurile se bazează pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieței; ... c) trebuie să conțină situații identificate de către instituțiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepționale, dar plauzibile; ... d) institu��iile de credit trebuie să precizeze măsurile luate pentru reducerea riscurilor și protejarea fondurilor proprii. În special, limitele aferente

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
unei instituții de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, funcția responsabilă cu simulările de criză în cadrul respectivei abordări poate să fie funcția de control al riscului de credit. 3.4. Simulări de criză pentru riscul de lichiditate Articolul 202 (1) Instituțiile de credit trebuie, în mod regulat, să proiecteze fluxuri de numerar în condițiile unor scenarii alternative în care vor avea în vedere orizonturi de timp diferite și grade variate ale condițiilor de criză, luând în considerare

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (3) Dificultățile legate de piață în general pot presupune: ... a) dificultăți legate de piața interbancară; ... b) retragerea unui participant important de pe o anumită piață; ... c) lipsa de lichiditate pe anumite piețe; ... d) dificultăți legate de evoluțiile nefavorabile ale anumitor valute importante pentru finanțarea unei instituții de credit. ... (4) Dificultățile legate de specificul instituției de credit pot presupune: ... a) o înrăutățire sau o așteptare de înrăutățire a ratingului unei

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
modelarea statistică, proiecții bazate pe raționamente sau o combinație a acestora, dar, indiferent de tehnica utilizată, ipotezele trebuie evaluate frecvent pentru a determina dacă acestea continuă să rămână valide. Articolul 204 (1) În procesul de concepere a scenariilor alternative de lichiditate, instituțiile de credit pot lua în considerare și simulările de criză aferente altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit, riscul reputațional sau riscul operațional. (2) O instituție de credit care își desfășoară activitatea în

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
altor tipuri de riscuri, cum ar fi: riscul de piață, riscul de credit, riscul reputațional sau riscul operațional. (2) O instituție de credit care își desfășoară activitatea în mai multe monede trebuie să efectueze simulări de criză pentru strategia de lichiditate pe fiecare monedă, iar rezultatele unor astfel de simulări trebuie să constituie un factor în determinarea marjelor în care pot fi acceptate neconcordanțele. ... Capitolul V Condiții de externalizare a activităților instituției de credit Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 205 Externalizarea

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248058_a_249387]
Corola-website/Law/248061_a_249390

de credit; ... b) procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri; ... c) condițiile de externalizare a activităților. ... (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător și sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe. ... (3) Prevederile privind administrarea riscului de lichiditate din cap. III - Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și din cap. IV - Simulări de criză se aplică în mod corespunzător și sucursalelor instituțiilor de credit din state membre. ... ------------- Alin. (3) al art. 1 a fost introdus

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
și a simulărilor pe bază de scenariu, care evaluează impactul asupra situației financiare a unei instituții de credit al modificărilor simultane ale mai multor determinanți de risc, în condițiile în care evenimentul de criză a fost definit; ... s) risc de lichiditate - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea instituției de credit de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora; ... t) externalizare - utilizarea de către o instituție de credit a unui furnizor extern, în vederea desfășurării de către

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
care să nu recompenseze nereușita; ... m) măsurarea performanței utilizate pentru a calcula componentele remunerației variabile sau portofoliile de componente ale remunerației variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente și potențiale și ia în considerare costul capitalului și lichiditatea necesară. Alocarea componentelor remunerației variabile în cadrul instituției de credit trebuie să ia în considerare și toate tipurile de riscuri curente și potențiale; ... n) o parte substanțială și care reprezintă, în toate cazurile, cel puțin 50% din orice remunerație variabilă trebuie

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
să înființeze un comitet de remunerare. ... (12) Comitetul de remunerare trebuie să fie constituit astfel încât să aibă capacitatea de a emite opinii competente și independente asupra politicilor și practicilor de remunerare și asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului și lichidității. ... (13) Comitetul de remunerare este responsabil cu pregătirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicații din perspectiva riscului și administrării riscului în instituția de credit în cauză și care trebuie luate de organele cu funcție de supraveghere. Președintele și

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
Conform art. II din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010, sucursalele instituțiilor de credit din state membre vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile privind administrarea riscului de lichiditate din cap. III - Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, așa cum au fost modificate prin prezentul regulament, și din cap. IV - Simulări de criză până la data de 31 decembrie 2010. Instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
și din cap. IV - Simulări de criză până la data de 31 decembrie 2010. Instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile referitoare la administrarea riscului de lichiditate din cap. III Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, așa cum au fost modificate prin prezentul regulament, până la data de 31 decembrie 2010. Secțiunea 1 Dispoziții generale privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri Articolul

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
al art. I din REGULAMENTUL nr. 15 din 19 noiembrie 2012 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2012. c) riscuri precum: riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul de concentrare, riscul de lichiditate, riscul reputațional și cel strategic. Pentru riscurile din această categorie instituțiile de credit pot utiliza metode calitative de evaluare și diminuare; ... d) riscuri externe instituției de credit, respectiv riscuri aferente mediului de reglementare, economic sau de desfășurare a activității instituției

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
piață care ar putea avea un impact nefavorabil asupra instituțiilor de credit. Articolul 92 Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și procese corespunz��toare pentru evaluarea riscurilor semnificative, altele decât riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare și riscul operațional, cum ar fi riscul strategic și cel reputațional. Secțiunea a 3-a Riscul de credit 3.1. Dispoziții generale privind riscul de credit și riscul de

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
anticipate a unor astfel de tranzacții. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să dispună de metode corespunzătoare de alocare a capitalului intern pentru riscul de credit aferent operațiunilor de securitizare a expunerilor reînnoibile și de planuri adecvate de capital și de lichiditate pentru situații neprevăzute, care să evalueze probabilitatea apariției unei rambursări anticipate și să trateze implicațiile atât ale rambursării planificate, cât și ale rambursării anticipate. ... (3) Instituțiile de credit inițiatoare ale unei operațiuni de securitizare cu clauză de rambursare anticipată trebuie

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
sau neanticipate care afectează performanța portofoliului securitizat. ... (7) În cazul în care politicile prevăzute la alin. (6) nu sunt considerate de Banca Națională a României ca fiind adecvate, aceasta poate impune instituțiilor de credit măsuri precum recurgerea la obținerea unei linii specifice de lichiditate, mărirea valorii factorului de conversie corespunzător rambursării anticipate etc. ... (8) Sistemul de monitorizare a probabilității de apariție a unui eveniment de rambursare anticipată și a riscurilor asociate acestuia trebuie să fie corespunzător dimensiunii și complexității operațiunilor de securitizare cu clauze

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]
soldul principalului. ... ------------- Litera m) a art. 154 a fost modificată de pct. 52 al art. I din REGULAMENTUL nr. 25 din 10 decembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010. Secțiunea a 6-a Riscul de lichiditate Articolul 155 (1) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că dețin rezerve de lichiditate adecvate. ... (2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit trebuie să dispună de strategii, politici, procese și sisteme de identificare, măsurare, administrare și monitorizare a

REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/248061_a_249390]