80,416 matches
-
păstrate în dosar sau înregistrate în registru; obiectul înregistrărilor în registru trebuie să apară în orice caz în dosar. (3) Trebuie să fie posibilă obținerea unei copii integrale sau parțiale a tuturor actelor și informațiilor menționate în art. 2, prin corespondență, costul acestei copii nedepășind costul administrativ. Copiile transmise sunt certificate "copii conforme", cu excepția cazului în care solicitantul renunță la certificare. (4) Actele și informațiile menționate în alin. (2) se publică în buletinul național desemnat de statul membru în acest sens
jrc50as1968 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85184_a_85971]
-
modelului intern Partea 7 Compensarea contractuală ANEXA IV TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ANEXA V CRITERII TEHNICE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI TRATAREA RISCURILOR ANEXA VI ABORDAREA STANDARDIZATĂ Partea 1 Ponderarea riscului Partea 2 Recunoașterea agențiilor internaționale de rating și punerea în corespondență a evaluărilor lor de credit (mapping) Partea 3 Utilizarea evaluărilor de credit efectuate de o agenție internațională de rating pentru determinarea ponderărilor riscului ANEXA VII ABORDAREA BAZATĂ PE RATINGUL INTERN Partea 1 Valorile expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3 Cerințe de calificare pentru utilizarea anumitor instrumente sau metodologii ANEXA XIII Partea A DIRECTIVE ABROGATE ȘI MODIFICĂRILE LOR SUCCESIVE (menționate la articolul 158) ANEXA XIII Partea B TERMENELE LIMITĂ DE TRANSPUNERE (menționate la articolul 158) ANEXA XIV TABEL DE CORESPONDENȚĂ TITLUL I OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII Articolul 1 (1) Prezenta directivă stabilește norme privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit și supravegherea lor prudențială. (2) Articolul 39 și titlul V capitolul 4 secțiunea 1 se aplică holdingurilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
conforma articolelor 4, 22, 57, 61-64, 66, 68-106, 108, 110-115, 117-119, 123-127, 129-132, 133, 136, 144-149 și 152-155 și anexelor II, III și V-XII. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre dispozițiile respective, precum și un tabel de corespondență între prezenta directivă și dispozițiile naționale adoptate. Sub rezerva alineatului (3), statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 ianuarie 2007. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere a directivelor prevăzute de anexa XIII partea B. (2) Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XIV. Articolul 159 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 160 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Strasburg, 14 iunie 2006. Pentru Parlamentul European
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
tranzacție agregată. Tratamentul specific segmentelor de plată se aplică tranzacției agregate. 3. Tranzacțiile cu profil de risc linear, având ca instrumente financiare suport capitaluri proprii (inclusiv indici ai capitalurilor proprii), aur, alte metale prețioase sau alte mărfuri, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe respectivele capitaluri proprii (sau indici ai capitalurilor proprii) sau mărfuri (inclusiv aur și alte metale prețioase) și cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru segmentul de plată. În cazul în care segmentul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
indici ai capitalurilor proprii) sau mărfuri (inclusiv aur și alte metale prețioase) și cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru segmentul de plată. În cazul în care segmentul de plată este denominat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc în respectiva valută. 4. Tranzacțiile cu profil de risc linear, având ca instrument suport un titlu de creanță, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru titlul de creanță respectiv
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în care segmentul de plată este denominat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc în respectiva valută. 4. Tranzacțiile cu profil de risc linear, având ca instrument suport un titlu de creanță, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru titlul de creanță respectiv și cu o altă poziție de risc pe rata dobânzii pentru segmentul de plată. Tranzacțiile cu profil de risc linear care prevăd schimbul unei plăți contra altei
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
respectiv și cu o altă poziție de risc pe rata dobânzii pentru segmentul de plată. Tranzacțiile cu profil de risc linear care prevăd schimbul unei plăți contra altei plăți, inclusiv contractele la termen pe cursul de schimb, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. În cazul în care titlul de creanță suport este denominat în valută, titlul respectiv este pus în corespondență cu o poziție de risc în valuta respectivă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
termen pe cursul de schimb, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. În cazul în care titlul de creanță suport este denominat în valută, titlul respectiv este pus în corespondență cu o poziție de risc în valuta respectivă. În cazul în care un segment de plată este denominat în valută, segmentul de plată respectiv este, de asemenea, pus în corespondență, cu o poziție de risc în valuta respectivă. Valoarea expunerii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
suport este denominat în valută, titlul respectiv este pus în corespondență cu o poziție de risc în valuta respectivă. În cazul în care un segment de plată este denominat în valută, segmentul de plată respectiv este, de asemenea, pus în corespondență, cu o poziție de risc în valuta respectivă. Valoarea expunerii pentru un swap de bază pe curs de schimb este zero. 5. Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-o tranzacție cu profil de risc linear este valoarea noțională
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
2007 sunt, de asemenea, eligibile pentru tratamentul preferențial până la data scadenței lor. 71. Obligațiunilor garantate li se aplică o ponderare a riscului pe baza ponderării aplicate expunerilor negarantate, de rang superior, față de instituția de credit emitentă. Astfel, se aplică următoarea corespondență între ponderările riscului: (a) în cazul în care expunerilor față de instituție li se aplică o ponderare a riscului de 20 %, obligațiunii garantate i se aplică o ponderare a riscului de 10 %; (b) în cazul în care expunerilor față de instituție li
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe termen scurt față de o instituție sau o întreprindere, pentru care există o evaluare a calității creditului efectuată de o agenție internațională de rating desemnată, li se aplică o ponderare a riscului în conformitate cu tabelul 7, după cum urmează, în funcție de punerea în corespondență ("mapping") realizată de autoritățile competente cu privire la evaluările calității creditului de o agenție internațională de rating eligibilă, în șase categorii de calitate a creditului: Tabelul 7 Nivel de calitate a creditului 1 2 3 4 5 6 Ponderarea expunerii 20 % 50
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare a expunerii ponderate la risc inferioară acelei valori a oricărei expuneri ponderate la risc incluse în agregare. PARTEA 2 Recunoașterea agențiilor internaționale de rating și punerea în corespondență a evaluărilor lor de credit ("mapping") METODOLOGIE 1.1. Obiectivitate 1. Autoritățile competente se asigură că metodologia de alocare a evaluării creditelor este riguroasă, sistematică, pe bază continuă și că face obiectul validării fondate pe date istorice. 1.2. Independență
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
special, autoritățile competente se asigură că evaluările individuale ale creditului sunt disponibile pentru părțile externe în aceeași măsură ca și pentru instituții interne de credit care sunt interesate în mod justificat de respectivele evaluări individuale ale creditului. 3. PUNEREA ÎN CORESPONDENȚĂ ("MAPPING") 12. Pentru a delimita gradele relative de risc aferente fiecărei evaluări a creditului, autoritățile competente iau în considerare factori cantitativi cum ar fi rata default pe termen lung aferentă tuturor elementelor care primesc aceeași evaluare a creditului. Pentru agențiile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
existent. În cazul în care sistemul de rating sau normele de subscriere s-au modificat, instituția de credit adaugă o marjă de prudență mai mare la estimările sale ale PD. 64. În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau pune în corespondență categoriile interne de rating cu cele folosite de o agenție internațională de rating (ECAI) sau de o organizație similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul datelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul datelor de bază. Criteriile agenției internaționale care stau la baza datelor folosite pentru cuantificare se axează exclusiv pe riscul de nerambursare și nu reflectă caracteristicile tranzacției. Analiza instituției de credit include compararea definiților de neplată utilizate, sub
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
axează exclusiv pe riscul de nerambursare și nu reflectă caracteristicile tranzacției. Analiza instituției de credit include compararea definiților de neplată utilizate, sub rezerva cerințelor enunțate la punctele 44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
portofoliului de acțiuni ale instituției de credit. În cazul în care instituția de credit deține portofolii semnificative, cu valori puternic neliniare prin natura lor, modelul intern este conceput astfel încât să surprindă riscurile legate de astfel de instrumente; d) punerea în corespondență a diferitelor poziții cu valorile apropiate, cu indicii de piață și cu factorii de risc trebuie să fie plauzibilă, intuitivă și riguroasă din punct de vedere conceptual; (e) instituțiile de credit demonstrează cu ajutorul analizelor empirice relevanța factorilor de risc, inclusiv
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolele 90-93, evaluarea creditului nu este recunoscută. În situația în care protecția creditului nu este furnizată emitentului de instrumente financiare securizate (SSPE), ci este furnizată în mod direct unei poziției de titlurizare, evaluarea creditului nu este recunoscută. 3. PUNEREA ÎN CORESPONDENȚĂ 8. Autoritățile competente trebuie să stabilească căror grade de calitate a creditului stabilite la partea 4 le corespund evaluările realizate de agenții internaționale de rating eligibile. În vederea determinării asocierii, autoritățile competente iau în considerare gradele diferite de risc exprimate de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
drept suport active. Acest proces trebuie să fie documentat de către instituția de credit și actualizat periodic, astfel cum se prevede la litera (g); (e) metodologia internă de evaluare a instituției de credit include clase de rating. Trebuie să existe o corespondență între aceste clase de rating și evaluările creditului furnizate de agențiile internaționale de rating eligibile. Această corespondență trebuie să fie documentată în mod explicit; (f) metodologia internă de evaluare este utilizată de instituția de credit în cadrul proceselor interne de administrare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cum se prevede la litera (g); (e) metodologia internă de evaluare a instituției de credit include clase de rating. Trebuie să existe o corespondență între aceste clase de rating și evaluările creditului furnizate de agențiile internaționale de rating eligibile. Această corespondență trebuie să fie documentată în mod explicit; (f) metodologia internă de evaluare este utilizată de instituția de credit în cadrul proceselor interne de administrare a riscului, inclusiv în cadrul proceselor decizionale, de informare a conducerii și de alocare a capitalului; (g) auditorii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
gestionare a activelor 3. Autoritățile competente pot autoriza o instituție de credit să își calculeze cerința de capital pentru acoperirea riscului operațional utilizând o alternativă a abordării standardizate, astfel cum se prevede la punctele 5-11. 2. PRINCIPII DE PUNERE ÎN CORESPONDENȚĂ A LINIILOR DE ACTIVITATE 4. Instituțiile de credit trebuie să dezvolte și să documenteze politici și criterii specifice pentru punerea în corespondență a indicatorilor relevanți pentru liniile de activitate și operațiunile curente în cadrul standardizat. Criteriile trebuie examinate și ajustate pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
utilizând o alternativă a abordării standardizate, astfel cum se prevede la punctele 5-11. 2. PRINCIPII DE PUNERE ÎN CORESPONDENȚĂ A LINIILOR DE ACTIVITATE 4. Instituțiile de credit trebuie să dezvolte și să documenteze politici și criterii specifice pentru punerea în corespondență a indicatorilor relevanți pentru liniile de activitate și operațiunile curente în cadrul standardizat. Criteriile trebuie examinate și ajustate pentru a fi adecvate activităților și riscurilor noi sau în schimbare. Principiile de punere în corespondență a liniilor de activitate sunt: (a) toate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]