1,754 matches
-
portofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile ale instituțiilor de credit similare, portofoliile ipotecare sau portofoliile de expuneri față de societăți pot fi utilizate ca posibile portofolii de referință alternative. ... (4) În sensul alin. (1), în vederea unei cuantificări adecvate a volatilității, poate fi utilizat coeficientul de variație - deviația standard raportată la medie -, iar prin rata pierderii se înțelege pierderea efectivă pe parcursul unei perioade fixe de timp, cuantificată ca procent din valoarea categoriei de expuneri. ... 3.1.1.3. Expunerile de tip
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
al caracteristicilor rezultante, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc în raport cu diferitele utilizări ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 153 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de rating, cât și variația așteptată a claselor de rating, grupelor de risc și a parametrilor
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de combinare/agregare trebuie să fie pe deplin înțelese de către instituția de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie, cel puțin, să descrie modul în care combinarea informațiilor care provin din sisteme de rating caracterizate de filozofii diferite influențează dinamica și volatilitatea cerințelor de capital. ... Articolul 155 Estimările frecvențelor viitoare de nerambursare și ale pierderilor viitoare, realizate de către instituția de credit, trebuie să se bazeze pe datele istorice, dar aceste date reprezintă numai un punct de plecare și trebuie ajustate cu atenție
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
experiența istorică trebuie să includă o combinație reprezentativă de ani favorabili și nefavorabili pentru economie, în ansamblul său, precum și să ia în considerare ciclurile mai specifice - cum ar fi cele la nivel de industrie -, care sunt semnificative pentru nivelul și volatilitatea intrărilor în stare de nerambursare corespunzătoare expunerilor acoperite de către sistemul de rating. Instituțiile de credit trebuie să demonstreze că estimările utilizate sunt reprezentative pentru ratele probabile pe termen lung. În cazul în care sunt utilizate modele statistice de previzionare - interne
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
nerambursare sau ale factorilor de conversie pentru clasa de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expuneri în parte, valoarea totală a expunerii (după compensarea bilanțieră sau compensarea elementelor din afara bilanțului, dacă este cazul) care este acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și". 19. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 24. - Instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută la art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29
REGULAMENT nr. 21 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226962_a_228291]
-
nerambursare sau ale factorilor de conversie pentru clasa de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expuneri în parte, valoarea totală a expunerii (după compensarea bilanțieră sau compensarea elementelor din afara bilanțului, dacă este cazul) care este acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și". 19. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 24. - Instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută la art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29
ORDIN nr. 20 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226961_a_228290]
-
nerambursare sau ale factorilor de conversie pentru clasa de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expuneri în parte, valoarea totală a expunerii (după compensarea bilanțieră sau compensarea elementelor din afara bilanțului, dacă este cazul) care este acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și". 19. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 24. - Instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută la art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29
REGULAMENT nr. 26 din 25 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226972_a_228301]
-
la calcularea valorii expunerilor în scopurile art. 9, o instituție de credit poate utiliza "valoarea expunerii ajustată integral", calculată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatilitate și orice decalaj de scadență (E*). Articolul 14 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, instituțiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderii
ORDIN nr. 89 din 25 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226840_a_228169]
-
la calcularea valorii expunerilor în scopurile art. 9, o instituție de credit poate utiliza "valoarea expunerii ajustată integral", calculată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatilitate și orice decalaj de scadență (E*). Articolul 14 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, instituțiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderii
REGULAMENT nr. 14 din 30 septembrie 2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226832_a_228161]
-
la calcularea valorii expunerilor în scopurile art. 9, o instituție de credit poate utiliza "valoarea expunerii ajustată integral", calculată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatilitate și orice decalaj de scadență (E*). Articolul 14 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, instituțiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderii
REGULAMENT nr. 24 din 25 octombrie 2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226841_a_228170]
-
la calcularea valorii expunerilor în scopurile art. 9, o instituție de credit poate utiliza "valoarea expunerii ajustată integral", calculată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatilitate și orice decalaj de scadență (E*). Articolul 14 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, instituțiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderii
ORDIN nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226831_a_228160]
-
nerambursare sau ale factorilor de conversie pentru clasa de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expuneri în parte, valoarea totală a expunerii (după compensarea bilanțieră sau compensarea elementelor din afara bilanțului, dacă este cazul) care este acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garanții reale financiare eligibile sau de alte garanții reale eligibile; și". 19. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 24. - Instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută la art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29
ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226971_a_228300]
-
fosfor, siliciu sau azot, cu excepția oxizilor de carbon, carbonaților și bicarbonaților anorganici. 17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic având o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatură de 293,15 K sau având o volatilitate corespunzătoare în condiții speciale de utilizare. În sensul prezenței hotărâri, fracțiunea de creozot care depășește această valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerată compus organic volatil. 18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat
HOTĂRÂRE nr. 699 din 12 iunie 2003 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222141_a_223470]
-
tipul de instrument financiar în cauză, pentru situația și nivelul de înțelegere al clientului, următoarele elemente: ... a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicație privind efectul de levier, precum și asupra riscului de pierdere totală a investiției; ... b) volatilitatea prețului unor asemenea instrumente financiare și orice limitări ale pieței relativ la aceste instrumente; ... c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacțiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligații suplimentare, inclusiv cele contingențe, suplimentare față de costul
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006 (**actualizat**) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220991_a_222320]
-
tipul de instrument financiar în cauză, pentru situația și nivelul de înțelegere al clientului, următoarele elemente: ... a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicație privind efectul de levier, precum și asupra riscului de pierdere totală a investiției; ... b) volatilitatea prețului unor asemenea instrumente financiare și orice limitări ale pieței relativ la aceste instrumente; ... c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacțiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligații suplimentare, inclusiv cele contingențe, suplimentare față de costul
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006 (**actualizat**) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220989_a_222318]
-
C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*), unde pentru │ │ │ │definiții aferente lui C, Hc, Hfx, ț, Ț și ț* se vor vedea Capitolele IV și V din regulamentul mai sus menționat. DE │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de VOLATILITATE│instituțiile de credit și firmele de investiții și art. 147 ȘI SCADENTA │din același regulament. C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]. Art. 3 alin. (1) și alin. Din care: │ Art. 4 alin. Se vor raporta acele expuneri cărora nu
ANEXE din 30 iulie 2007 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit (anexe nr. I-III). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
și se transmite, pe suport de hârtie, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea fiecărei luni, cu respectarea modalității de raportare prevăzute în formular, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 3. Având în vedere volatilitatea cursului de schimb, orice modificări în raportările lunare transmise vor fi raportate Direcției generale de trezorerie și datorie publică cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea efectuării operațiunii planificate. 4. La completarea datelor din anexă, instituțiile publice și operatorii economici
NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212937_a_214266]
-
cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare sau al unei operațiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri, precum și în cadrul tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expusă la risc va fi majorată prin ajustarea cu indicele de volatilitate corespunzător acestor titluri sau mărfuri, potrivit modului de calcul prevăzut de art. 93-118 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. ... (3) Valoarea expusă
REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203160_a_204489]
-
cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare sau al unei operațiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri, precum și în cadrul tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expusă la risc va fi majorată prin ajustarea cu indicele de volatilitate corespunzător acestor titluri sau mărfuri, potrivit modului de calcul prevăzut de art. 93-118 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. ... (3) Valoarea expusă
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203158_a_204487]
-
frecvent; 7. instrument asimilat numerarului - certificat de depozit sau alt instrument similar emis de instituția de credit împrumutătoare; 8. perioadă de deținere - numărul de zile, specific fiecărui tip de tranzacție sau operațiune, pe parcursul cărora evoluția prețului trebuie monitorizată în vederea determinării volatilității; 9. formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere; 10. rating eligibil - rating furnizat de
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
expunerii, capacitatea de valorificare în timp util a garanției și de stabilire în mod obiectiv a unui preț sau a unei valori de piață, frecvența cu care valoarea bunului poate fi cunoscută, incluzând o expertiză sau o evaluare profesională, și volatilitatea sau o aproximare a volatilității valorii garanției reale; ... e) atât evaluarea inițială, cât și reevaluările trebuie să fie realizate luând în considerare, în întregime, orice deteriorare sau depreciere a bunului adus în garanție. În cadrul proceselor de evaluare și reevaluare, o
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
timp util a garanției și de stabilire în mod obiectiv a unui preț sau a unei valori de piață, frecvența cu care valoarea bunului poate fi cunoscută, incluzând o expertiză sau o evaluare profesională, și volatilitatea sau o aproximare a volatilității valorii garanției reale; ... e) atât evaluarea inițială, cât și reevaluările trebuie să fie realizate luând în considerare, în întregime, orice deteriorare sau depreciere a bunului adus în garanție. În cadrul proceselor de evaluare și reevaluare, o atenție deosebită trebuie acordată efectelor
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
luare cu împrumut de titluri sau mărfuri și/sau alte operațiuni ajustate la condițiile pieței, calculul valorii expunerii ajustate integral, după aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit (E*) se determină, în condițiile utilizării abordării bazate pe ajustări de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, potrivit prevederilor art. 67-71. Articolul 67 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 73-81, la determinarea valorii expunerii ajustate integral (E*) pentru expunerile prevăzute la art. 66, ajustările
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
la condițiile pieței, calculul valorii expunerii ajustate integral, după aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit (E*) se determină, în condițiile utilizării abordării bazate pe ajustări de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, potrivit prevederilor art. 67-71. Articolul 67 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 73-81, la determinarea valorii expunerii ajustate integral (E*) pentru expunerile prevăzute la art. 66, ajustările de volatilitate ce trebuie aplicate se calculează utilizând fie abordarea bazată pe
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]
-
sau a abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, potrivit prevederilor art. 67-71. Articolul 67 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 73-81, la determinarea valorii expunerii ajustate integral (E*) pentru expunerile prevăzute la art. 66, ajustările de volatilitate ce trebuie aplicate se calculează utilizând fie abordarea bazată pe ajustări de volatilitate reglementate, fie abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 93-118, pentru metoda extinsă a garanțiilor financiare. ... (2) În cazul
REGULAMENT nr. 24 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202405_a_203734]