36,992 matches
-
fie introdusă în câmpurile pentru programarea valorilor noționale. Același lucru este valabil pentru câmpul "Valoarea noțională a segmentului 2", dacă este cazul. ... 259. Când se raportează o programare a valorilor noționale, programările datelor trebuie raportate în ordine cronologică. ... 260. Orice actualizări ale valorii noționale care nu au legătură cu programarea convenită în avans a valorii noționale trebuie raportate ca modificare. ... 261. În cazul în care o poziție este compensată (valoarea noțională devine zero), există două modalități posibile de a proceda: a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
nefinanciare menționate la articolul 10 din EMIR trebuie să utilizeze mesaje de tip "Actualizarea evaluării" pentru a raporta valoarea delta astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile. În practică, acest lucru înseamnă că doar contrapărțile care trebuie să transmită actualizări ale evaluării trebuie să actualizeze zilnic valoarea delta. ... 286. Alte contrapărți decât cele menționate la punctul de mai sus nu au obligația de a raporta delta. ... 287. Valoarea delta poate să varieze de la -1 la 0 pentru opțiunile "put
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
puțin un raport privind marjele (câmpul 3.28 "Tipul de acțiune" completat cu "Nou"), chiar și pentru a anunța că acel contract derivat este fără garanții constituite. În cazul în care "UNCL" este ultima valoare transmisă, nu se așteaptă nicio altă actualizare a marjei. Pentru detalii despre generarea raportului privind informațiile lipsă referitoare la marje, consultați secțiunea 6.3.2 . ... 295. Nu este necesară raportarea marjelor în ultima zi a unui instrument financiar derivat. În special, nu este necesară raportarea marjelor pentru instrumentele financiare
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
raportate ca valoarea de piață totală care a fost constituită sau colectată de contrapartea responsabilă pentru raport. Faptul că ar putea fi necesare câteva zile pentru ca anumite tipuri de garanții să ajungă la cealaltă contraparte trebuie ignorat. Prin urmare, actualizările marjei trebuie raportate atunci când intră în vigoare, adică la data preconizată a decontării și trebuie să includă orice marjă care se află în tranzit și în curs de decontare, fără a lua în considerare decontările nereușite temporare. ... 302. Deși
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
tip "pachet"". Dacă această marjă nu este cunoscută în momentul încheierii tranzacției de tip "pachet", ea trebuie să fie raportată cu valoarea implicită specificată în normele de validare și să fie actualizată ulterior când devine cunoscută. Și în acest caz, actualizarea trebuie transmisă utilizând "MODI" în câmpul 2.151 "Tipul de acțiune". ... ... 3.29. Asigurarea calității datelor de către contrapărți 380. Conform articolului 9 alineatul (1e) din EMIR, contrapărțile și CPC-urile trebuie să raporteze în mod corect și fără să apară suprapuneri
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
competente fără întârzieri nejustificate după încheierea evaluării și după colectarea tuturor informațiilor relevante. Dacă, după prima evaluare, se identifică mai multe înregistrări afectate, trebuie să fie efectuată o altă evaluare, iar autoritățile naționale competente trebuie să fie informate printr-o actualizare. Deoarece evaluarea va fi efectuată în principal în mod ad-hoc, ESMA nu se așteaptă ca ERR să transmită notificări autorităților competente în mod periodic. ... 388. ESMA este conștientă de necesitatea de a specifica mai în detaliu indicatorii- cheie și pragurile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
incluse într-o poziție, însă acest lucru se recomandă insistent. Deoarece astfel de instrumente financiare derivate nu au nicio scadență, aceasta ar însemna că, dacă nu se include într-o poziție fiecare CFD individual, o contraparte financiară trebuie să primească actualizări zilnice ale evaluării fie 1) până când CFD încetează, fie 2) la infinit. CFDs în curs necesită actualizări ale evaluării, însă, când sunt incluse într-o poziție, evaluarea poate fi furnizată la nivel de poziție în conformitate cu secțiunea 3.7
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
nicio scadență, aceasta ar însemna că, dacă nu se include într-o poziție fiecare CFD individual, o contraparte financiară trebuie să primească actualizări zilnice ale evaluării fie 1) până când CFD încetează, fie 2) la infinit. CFDs în curs necesită actualizări ale evaluării, însă, când sunt incluse într-o poziție, evaluarea poate fi furnizată la nivel de poziție în conformitate cu secțiunea 3.7 . ... 442. În mod similar cu orice alt contract, evaluarea raportată a unui CFD trebuie să reprezinte valoarea totală
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
4.7.1. Swap pe dividende 455. O instituție de credit încheie și raportează un instrument financiar derivat de tip swap pe acțiuni pe o acțiune individuală atunci când evenimentul declanșator al randamentului sau al plății este dividendul. Entitatea raportează și o actualizare a garanției și a evaluării, conform modelului său intern. Cealaltă contraparte este o firmă de investiții din grupul său. Valoarea noțională este de 1 milion EUR, iar tranzacția este cu garanții integrale constituite. Tabelul 39 - Raportarea unui instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Crrctn> 2.151 Tipul de acțiune CORR 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.10. Evaluarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 513. Tabelul 64 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a evaluării pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție. Vă rugăm să rețineți că respectiva completare a câmpurilor privind evaluarea este prezentată într-un exemplu separat în secțiunea 5.2.2.3 . Tabelul 64 - Evaluarea unui instrument financiar
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <ValtnUpd> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </ValtnUpd> 2.151 Tipul de acțiune VALU 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.11. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat cu garanții constituite la nivel de tranzacție 514. Tabelul 65 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a marjei pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Tipul de acțiune VALU 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.11. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat cu garanții constituite la nivel de tranzacție 514. Tabelul 65 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a marjei pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție și instrumentul financiar derivat respectiv este cu garanții individuale constituite. Vă rugăm să rețineți că respectiva completare a câmpurilor privind marja este prezentată în exemple separate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Câmp Exemplu Mesaj XML 3.8 Indicatorul portofoliului de garanții FALSE <MrgnUpd> ... <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl> NOAP </NoPrtfl> </Prtfl> </CollPrtflCd> ... <MrgnUpd> 3.9 Codul portofoliului de garanții 3.10 UTI UTI1 3.28 Tipul de acțiune MARU ... ... 5.2.1.12. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat cu garanții constituite la nivel de portofoliu 515. Tabelul 66 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a marjei în cazul constituirii de garanții la nivel de portofoliu. Vă
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
portofoliului de garanții 3.10 UTI UTI1 3.28 Tipul de acțiune MARU ... ... 5.2.1.12. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat cu garanții constituite la nivel de portofoliu 515. Tabelul 66 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a marjei în cazul constituirii de garanții la nivel de portofoliu. Vă rugăm să rețineți că respectiva completare a câmpurilor privind marja este prezentată în exemple separate în secțiunea 5.3 . Tabelul 66 - Actualizarea marjei pentru un instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
<ExctnTmStmp> 2021-01-04T15:00:00Z </ExctnTmStmp> ... <TradClr> <ClrOblgtn>false </ClrOblgtn> </TradClr> ... </TxData> </CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2021-01- 04T15:00:00Z 30 Obligația de compensare FALSE 37 Intragrup FALSE ... ... ... 5.2.2.3. Raportarea evaluărilor 537. Tabelul 80 ilustrează completarea datelor privind evaluarea atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a evaluării pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție. ... 5.2.2.3.1. Evaluarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 538. În acest exemplu, contrapartea A (cu LEI 12345678901234500000) este cumpărătorul unei opțiuni call care
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
consecventă pe durata de viață a portofoliului și să nu fie reatribuită în fiecare zi pentru același portofoliu. În același timp, diferite contrapărți pot utiliza coduri diferite ale portofoliului de garanții pentru același set de instrumente financiare derivate. ... 5.3.1. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat nou fără garanții constituite 549. Tabelul 85 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite raportul privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei pentru un instrument financiar derivat nou fără garanții constituite 549. Tabelul 85 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite raportul privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte actualizări suplimentare ale marjei, cu excepția cazului în care se schimbă categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții. Tabelul 85 - Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 3.8 Indicatorul portofoliului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte actualizări suplimentare ale marjei, cu excepția cazului în care se schimbă categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții. Tabelul 85 - Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 3.8 Indicatorul portofoliului de garanții FALSE <Rpt> <MrgnUpd> <TxId> <UnqTxIdr> UTI3 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl> <Rsn>NOAP</Rsn> </NoPrtfl> </Prtfl> </CollPrtflCd> <CollstnCtgy> UNCL </CollstnCtgy> </MrgnUpd> </Rpt>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 3.25 Moneda marjei de variație colectate 3.26 Garanții excedentare colectate de contrapartea 1 3.27 Moneda garanțiilor excedentare colectate 3.28 Tipul de acțiune MARU 3.29 Data evenimentului 2023-07-18 ... ... 5.3.2. Raportarea actualizării marjei la nivel de tranzacție individuală pentru un instrument financiar derivat necompensat 551. În următorul scenariu, două contrapărți fac schimb de garanții pentru un instrument financiar derivat necompensat. Ambele contrapărți constituie MI și MV conform acordului de garanții. Contrapartea A
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. NEWT T T-3 100 - - Baza de date a RCT înainte de Actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 - - - - - - T-2 - - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
date a RCT înainte de Actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 - - - - - - T-2 - - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T T-3 100 - - T-2 NEWT T T-3 100 - - T-1 NEWT T T-3
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
MODI" pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. MODI T T-2 120 - - Baza de date a rcT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T NEWT T-3 T-3 100 Baza de date a rcT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 MODI T T-2 120 - - T-1 MODI T T-2 120
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. CORR T T-2 140 110 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T VALU T T 100 93 T Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 CORR T T-2 140 110 T-2 T-1 CORR
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]