2,315 matches
-
rol important în stabilizarea proceselor macroeconomice din țara noastră și în relansarea creșterii economice, dar efectele de antrenare și propagare nu au fost valorificate pe deplin, existând încă unele puncte-cheie asupra cărora trebuie acționat. Capitolul 4 Aplicarea metodelor cantitative ale regresiei simple și multiple, modelului LAG și analizei VAR la investițiile străine directe în România Analiza corelației dintre investițiile străine directe și variabilele macroeconomice PIB, exporturi și importuri pe baza unor modele econometrice, ne oferă posibilitatea de a analiza modul în
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
între variabilele mai sus menționate, care au fost pe rând ipostaziate ca variabile dependente și independente, având la bază ipoteza noastră de lucru generală a influențărilor reciproce. Într-un fel, analiza pe care am efectuat-o pe baza modelelor de regresie simplă și multiplă, ne oferă posibilitatea de a vedea nu numai poziții rigide ale variabilelor explicate și explicative, dar și o schimbare a cauzalității dintre acestea, care poate fi identificată, atât prin mărimi diferite ale coeficienților de elasticitate, cât și
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
rigide ale variabilelor explicate și explicative, dar și o schimbare a cauzalității dintre acestea, care poate fi identificată, atât prin mărimi diferite ale coeficienților de elasticitate, cât și prin aplicarea modelelor LAG și Vectorial Autoregresive (VAR). 4.1. Modele de regresie simplă Seturile de modele de regresie simplă au vizat corelația dintre perechi de variabile pe arealul celor patru variabile, după cum urmează: ISD = f(PIB) și PIB = f(ISD); ISD = f(Export) și Export = f(ISD); ISD = f(Import) și Import
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
dar și o schimbare a cauzalității dintre acestea, care poate fi identificată, atât prin mărimi diferite ale coeficienților de elasticitate, cât și prin aplicarea modelelor LAG și Vectorial Autoregresive (VAR). 4.1. Modele de regresie simplă Seturile de modele de regresie simplă au vizat corelația dintre perechi de variabile pe arealul celor patru variabile, după cum urmează: ISD = f(PIB) și PIB = f(ISD); ISD = f(Export) și Export = f(ISD); ISD = f(Import) și Import = f(ISD). Am recurs la aceste
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
vizat corelația dintre perechi de variabile pe arealul celor patru variabile, după cum urmează: ISD = f(PIB) și PIB = f(ISD); ISD = f(Export) și Export = f(ISD); ISD = f(Import) și Import = f(ISD). Am recurs la aceste ecuații de regresie bazate pe alternanțele investițiilor străine directe, ca variabilă explicativă și explicată ale celorlalte variabile luate în calcul, cum sunt PIB, exportul și importul, întrucât: gradul de deschidere a economiei românești în perioada de tranziție a crescut simțitor, astfel că investițiile
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
de corporații multinaționale; ISD, la rândul lor, sunt generate de evoluția economiei naționale, respectiv a PIB, ceea ce ne-a determinat să le includem pe acestea ca factor generator de PIB sau factor care influențează PIB. Sunt prezentate rezultatele analizei de regresie simplă, pe cele trei variante de perechi ale dependențelor funcționale, diferențele de coeficienți de elasticitate comparativ pentru fiecare pereche oferindu-ne indicii în legătură cu intensitatea mai mare sau mai mică a impactului investițiilor străine directe asupra celorlalte variabile și impactul celorlalte
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
a bazat pe datele ONRC, BNR și INS pentru indicatorii ISD, PIB, export și import pe perioada 1997-2011 (anexa 9). Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinație este de 0,884, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 88,4% din PIB este explicat prin intermediul investițiilor străine directe. Dacă PIB crește cu un milion de euro, atunci ISD va crește cu 0,300375 milioane de euro. Dacă investițiile străine directe cresc cu un milion
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
iar investițiile străine directe sunt influențate de PIB în măsură mai mică. Analizând datele din modelul nostru, se observă că avem F = 57,27 și o probabilitate de 0,00. Prin urmare, putem să acceptăm că, în ansamblu, modelul de regresie liniară simplă studiat este bun. Valoarea testului JB este 0,24. Se observă că skewness este egal cu -0,21, kurtosis este 2,54, iar probabilitatea testului este de 0,88. Din această cauză este acceptată ipoteza nulă, și anume
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
studiat este bun. Valoarea testului JB este 0,24. Se observă că skewness este egal cu -0,21, kurtosis este 2,54, iar probabilitatea testului este de 0,88. Din această cauză este acceptată ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel se poate afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
0,88. Din această cauză este acceptată ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel se poate afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul exporturilor. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
poate afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul exporturilor. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din export este explicat prin intermediul investițiilor străine directe. Comparație între cele două modele de regresie Modele de regresie ISD = f(Export) Export = f(ISD) Coeficientul de elasticitate ISD = - 1.832,169 + 1,013136 Export
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din export este explicat prin intermediul investițiilor străine directe. Comparație între cele două modele de regresie Modele de regresie ISD = f(Export) Export = f(ISD) Coeficientul de elasticitate ISD = - 1.832,169 + 1,013136 Export Export = 4.798,261 + 0,835456 ISD Coeficientul de determinare 84,6% 84,6% Dacă exporturile cresc cu un milion de
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
ia aici coeficientul de determinare este de 0,846, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,6% din export este explicat prin intermediul investițiilor străine directe. Comparație între cele două modele de regresie Modele de regresie ISD = f(Export) Export = f(ISD) Coeficientul de elasticitate ISD = - 1.832,169 + 1,013136 Export Export = 4.798,261 + 0,835456 ISD Coeficientul de determinare 84,6% 84,6% Dacă exporturile cresc cu un milion de euro, atunci investițiile
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
obținută în model aparține intervalului ),4,( 22 dd deci nu există autocorelare. Analizând datele din modelul nostru, se observă că avem F = 47,21 și o probabilitate de 0,00. Prin urmare, putem să acceptăm că, în ansamblu, modelul de regresie liniară simplă studiat este bun. Valoarea testului JB este 0,036. Se observă că skewness este 0,06, kurtosis este egal cu 2,79, iar probabilitatea testului este 0,98. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul că
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
liniară simplă studiat este bun. Valoarea testului JB este 0,036. Se observă că skewness este 0,06, kurtosis este egal cu 2,79, iar probabilitatea testului este 0,98. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,842, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,2% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul importurilor
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
testului este 0,98. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,842, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,2% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul importurilor. În modelul analizat, statistica DW este egală cu 1,55. Pentru un prag de semnificație de 5%, un număr de 15 observații și două variabile de
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
obținută în model aparține intervalului (d2, 4 - d2) deci nu există autocorelare. Analizând datele din modelul nostru, se observă că avem F = 62,57 și o probabilitate de 0,00. Prin urmare, putem să acceptăm că, în ansamblu, modelul de regresie liniară simplă studiat este bun. Valoarea testului JB este 1,35. Se observă că skewness este 0,72, kurtosis este egal cu 3,27, iar probabilitatea testului este de 0,50. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
simplă studiat este bun. Valoarea testului JB este 1,35. Se observă că skewness este 0,72, kurtosis este egal cu 3,27, iar probabilitatea testului este de 0,50. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,842, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,2% din import este explicat prin intermediul investițiilor străine directe
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
este de 0,50. Din această cauză acceptăm ipoteza nulă, și anume, faptul că regresia aceasta urmează o distribuție normală. Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,842, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 84,2% din import este explicat prin intermediul investițiilor străine directe. Dacă importurile cresc cu un milion de euro, atunci investițiile străine directe vor crește cu 0,697045 milioane de euro. Dacă investițiile străine directe cresc cu
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
biunivocă, în sensul că investițiile străine directe pot fi și factori de influență sau variabilă explicativă, dar și variabilă rezultat, ceea ce se străduiesc metoda VAR și alte metode să înlăture, așa-numita autocorelare a variabilelor respective. 4.2. Modele de regresie multiplă În cazul regresiei multiple, am aplicat modele cu două și trei variabile explicative, variabila explicată sau rezultat care ne-a interesat în mod deosebit fiind ISD. Primul set de modele de regresie multiplă este alcătuit din două variabile explicative
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
investițiile străine directe pot fi și factori de influență sau variabilă explicativă, dar și variabilă rezultat, ceea ce se străduiesc metoda VAR și alte metode să înlăture, așa-numita autocorelare a variabilelor respective. 4.2. Modele de regresie multiplă În cazul regresiei multiple, am aplicat modele cu două și trei variabile explicative, variabila explicată sau rezultat care ne-a interesat în mod deosebit fiind ISD. Primul set de modele de regresie multiplă este alcătuit din două variabile explicative, astfel: ISD = f(PIB
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
a variabilelor respective. 4.2. Modele de regresie multiplă În cazul regresiei multiple, am aplicat modele cu două și trei variabile explicative, variabila explicată sau rezultat care ne-a interesat în mod deosebit fiind ISD. Primul set de modele de regresie multiplă este alcătuit din două variabile explicative, astfel: ISD = f(PIB, export) și PIB = f(ISD, export). Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,89, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
modele de regresie multiplă este alcătuit din două variabile explicative, astfel: ISD = f(PIB, export) și PIB = f(ISD, export). Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,89, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 89% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul modelului de regresie multiplă ales. Dacă exporturile cresc cu un milion de euro, atunci PIB va crește cu 2,013824 milioane de euro. Dacă investițiile străine directe cresc
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
și PIB = f(ISD, export). Valoarea pe care o ia aici coeficientul de determinare este de 0,89, și astfel putem afirma că modelul de regresie este foarte bun. Aproximativ 89% din investițiile străine directe sunt explicate prin intermediul modelului de regresie multiplă ales. Dacă exporturile cresc cu un milion de euro, atunci PIB va crește cu 2,013824 milioane de euro. Dacă investițiile străine directe cresc cu un milion de euro, atunci PIB va crește cu 1,262534 milioane de euro
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]
-
exporturile cresc cu un milion de euro, atunci PIB va crește cu 2,013824 milioane de euro. Dacă investițiile străine directe cresc cu un milion de euro, atunci PIB va crește cu 1,262534 milioane de euro. Coeficienții modelului de regresie simplă sunt semnificativi statistic. În modelul analizat, statistica DW este 0,94. Pentru un prag de semnificație de 5%, un număr de 15 observații și trei variabile de influență, valorile tabelate ale statisticii sunt: 1d 0,95, iar 2d 1
Economia României sub impactul investiţiilor străine directe by Marinela Geamănu () [Corola-publishinghouse/Science/225_a_443]