1,813 matches
-
elementului suport - curs de schimb (FX); - rata dobânzii; - acțiuni și indici bursieri; și - altele. - tipuri de instrumente financiare derivate. Coloane Situația FIN8 prezintă pe coloane - valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate înregistrată în conturile bilanțiere; și - valoarea noționalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilanțului. În cazul contractelor de schimb la termen ce implică schimbul monedei naționale, în această coloana se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat. În cazul contractelor de schimb la termen ce
ANEXĂ din 30 iulie 2007 (**actualizată**) cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar". ÎI. Informații, altele decât cele de bază 3. FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire PREZENTARE Situația FIN3 furnizează informații în legătură cu valoarea contabilă și valoarea noționalului instrumentelor financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire. CONȚINUT Linii Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcție de: - tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport: - curs de schimb (FX); - rata dobânzii; - acțiuni și indici bursieri; și - altele
ANEXĂ din 30 iulie 2007 (**actualizată**) cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
elementului suport: - curs de schimb (FX); - rata dobânzii; - acțiuni și indici bursieri; și - altele; - tipuri de instrumente financiare derivate. Coloane Situația FIN3 prezintă pe coloane: - valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile bilanțiere; și - valoarea noționalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilanțului. În cazul contractelor de schimb la termen, a contractelor swap de trezorerie, precum și a contractelor swap financiar de devize ce implică schimbul monedei naționale, în această coloana se înscrie valoarea devizelor
ANEXĂ din 30 iulie 2007 (**actualizată**) cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
citi că referiri la "Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar". 7. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire PREZENTARE Situația FIN8 prezintă informații în legătură cu valoarea contabilă și valoarea noționalului instrumentelor financiare derivate de acoperire. CONȚINUT Linii Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcție de: - tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport: - curs de schimb (FX); - rata dobânzii; - acțiuni și indici bursieri; și - altele; - tipuri de instrumente financiare
ANEXĂ din 30 iulie 2007 (**actualizată**) cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
elementului suport: - curs de schimb (FX); - rata dobânzii; - acțiuni și indici bursieri; și - altele; - tipuri de instrumente financiare derivate. Coloane Situația FIN8 prezintă pe coloane: - valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate înregistrată în conturile bilanțiere; și - valoarea noționalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilanțului. În cazul contractelor de schimb la termen, al contractelor swap de trezorerie, precum și al contractelor swap financiar de devize ce implică schimbul monedei naționale, în această coloana se înscrie valoarea devizelor
ANEXĂ din 30 iulie 2007 (**actualizată**) cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
credit default swap trebuie tratat după cum urmează: a) dimensiunea unei poziții de risc pe un titlu de creanță de referință dintr-un coș suport al unui instrument de tip n^th to default credit default swap este produsul dintre valoarea noțională efectivă a titlului de creanță de referință și durata modificată a instrumentului financiar derivat de tip n^th to default în legătură cu o modificare a marjei de credit (credit spread) a titlului de creanță de referință; ... b) există un singur set
ORDIN nr. 16 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226963_a_228292]
-
credit default swap trebuie tratat după cum urmează: a) dimensiunea unei poziții de risc pe un titlu de creanță de referință dintr-un coș suport al unui instrument de tip n^th to default credit default swap este produsul dintre valoarea noțională efectivă a titlului de creanță de referință și durata modificată a instrumentului financiar derivat de tip n^th to default în legătură cu o modificare a marjei de credit (credit spread) a titlului de creanță de referință; ... b) există un singur set
REGULAMENTUL nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226964_a_228293]
-
credit default swap trebuie tratat după cum urmează: a) dimensiunea unei poziții de risc pe un titlu de creanță de referință dintr-un coș suport al unui instrument de tip n^th to default credit default swap este produsul dintre valoarea noțională efectivă a titlului de creanță de referință și durata modificată a instrumentului financiar derivat de tip n^th to default în legătură cu o modificare a marjei de credit (credit spread) a titlului de creanță de referință; ... b) există un singur set
ORDIN nr. 72 din 8 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226965_a_228294]
-
tranzacții cu instrumente financiare derivate, după ce a fost luat în calcul atât profitul obținut din acordurile de compensare executorii din punct de vedere juridic, cât și din contractele de garanție reală; (8) tranzacții cu instrumente financiare derivate de credit (valoarea noțională), defalcate în tranzacții efectuate pentru portofoliul de credit propriu al instituției de credit și, respectiv, în tranzacții legate de activități de intermediere ale instituției de credit, incluzând distribuția produselor derivate de credit utilizate, efectuându-se o descompunere în continuare, în cadrul
REGULAMENT nr. 21 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226962_a_228291]
-
tranzacții cu instrumente financiare derivate, după ce a fost luat în calcul atât profitul obținut din acordurile de compensare executorii din punct de vedere juridic, cât și din contractele de garanție reală; (8) tranzacții cu instrumente financiare derivate de credit (valoarea noțională), defalcate în tranzacții efectuate pentru portofoliul de credit propriu al instituției de credit și, respectiv, în tranzacții legate de activități de intermediere ale instituției de credit, incluzând distribuția produselor derivate de credit utilizate, efectuându-se o descompunere în continuare, în cadrul
ORDIN nr. 20 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226961_a_228290]
-
credit default swap trebuie tratat după cum urmează: a) dimensiunea unei poziții de risc pe un titlu de creanță de referință dintr-un coș suport al unui instrument de tip n^th to default credit default swap este produsul dintre valoarea noțională efectivă a titlului de creanță de referință și durata modificată a instrumentului financiar derivat de tip n^th to default în legătură cu o modificare a marjei de credit (credit spread) a titlului de creanță de referință; ... b) există un singur set
REGULAMENT nr. 15 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226968_a_228297]
-
tranzacții cu instrumente financiare derivate, după ce a fost luat în calcul atât profitul obținut din acordurile de compensare executorii din punct de vedere juridic, cât și din contractele de garanție reală; (8) tranzacții cu instrumente financiare derivate de credit (valoarea noțională), defalcate în tranzacții efectuate pentru portofoliul de credit propriu al instituției de credit și, respectiv, în tranzacții legate de activități de intermediere ale instituției de credit, incluzând distribuția produselor derivate de credit utilizate, efectuându-se o descompunere în continuare, în cadrul
REGULAMENT nr. 26 din 25 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226972_a_228301]
-
dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi pentru:". 24. La articolul 100
ORDIN nr. 12 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226858_a_228187]
-
dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi pentru:". 24. La articolul 100
REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226859_a_228188]
-
dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi pentru:". 24. La articolul 100
REGULAMENT nr. 20 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226873_a_228202]
-
dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadența este media ponderată a scadențelor rămase ale tranzacțiilor și nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadențelor se utilizează valoarea noțională a fiecărei tranzacții." 23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadența este de cel puțin o zi pentru:". 24. La articolul 100
ORDIN nr. 77 din 8 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226874_a_228203]
-
DA". Se va completa cu valoarea activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat │ │ │cu valoarea derivatului │(exclusiv valoarea marjei și/sau colateralului) pentru acoperirea riscului de dobândă │ │ │ │și/sau riscului de piață a activului respectiv. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │ │fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
colateralului) pentru acoperirea riscului de dobândă │ │ │ │și/sau riscului de piață a activului respectiv. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │ │fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │ │fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează │ │ │ │cu "ND" în cazul în care noționalul se schimbă
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează │ │ │ │cu "ND" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează │ │ │ │cu "ND" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu se schimbă între │ │ │ │participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa cu cotația (curs valutar/rată
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează │ │ │ │cu "ND" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu se schimbă între │ │ │ │participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă/preț) aplicată noționalului folosită│ │ │contrapartidă conform │derivat la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Tip decontare contracte Se
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
participanții la contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu se schimbă între │ │ │ │participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă/preț) aplicată noționalului folosită│ │ │contrapartidă conform │derivat la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Tip decontare contracte Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. (4) a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD anx41 1 FFF EEE.xml.p7s, ... unde: - YYYYMMDD reprezintă data
HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 august 2010 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
tranzacții cu instrumente financiare derivate, după ce a fost luat în calcul atât profitul obținut din acordurile de compensare executorii din punct de vedere juridic, cât și din contractele de garanție reală; (8) tranzacții cu instrumente financiare derivate de credit (valoarea noțională), defalcate în tranzacții efectuate pentru portofoliul de credit propriu al instituției de credit și, respectiv, în tranzacții legate de activități de intermediere ale instituției de credit, incluzând distribuția produselor derivate de credit utilizate, efectuându-se o descompunere în continuare, în cadrul
ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226971_a_228300]
-
2. Număr de tranzacții - Numărul de tranzacții efectuate pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1. 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacționale pe piață, activul suport și scadenta menționată la punctul 1. 4. Valoare - Valoarea nominală (noțional) a contractelor tranzacționale, calculată ca număr de contracte tranzacționate * obiectul contractului * valoarea curentă de piață a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportării). 5. Poziții deschise - Numărul pozițiilor deschise la casa de compensație
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006 (**actualizat**) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220991_a_222320]