8,888 matches
-
folosite în procesul de încadrare a expunerilor în clase sau categorii; (b) datele cu privire la valoarea estimată a PD, LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei clase sau categorii; (c) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și valoarea efectivă a LGD și a factorului de conversie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau categorii; (b) datele cu privire la valoarea estimată a PD, LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei clase sau categorii; (c) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și valoarea efectivă a LGD și a factorului de conversie și (e) datele cu privire la pierderile înregistrate în cazul expunerilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și valoarea efectivă a LGD și a factorului de conversie și (e) datele cu privire la pierderile înregistrate în cazul expunerilor care se reînnoiesc față de clienți de retail. 1.8. Simulări de criză pentru a evalua rata de adecvare a capitalului 40
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de protecție, în special impactul furnizorilor de protecție care nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate. 2. CUANTIFICAREA RISCULUI 43. La determinarea parametrilor de risc care corespund claselor sau categoriilor de rating, instituțiile de credit aplică următoarele cerințe. 2.1. Definiția neplății 44. Un debitor este în situație de "neplată" atunci când survine unul sau ambele evenimente descrise în continuare: (a) instituția de credit consideră că debitorul nu este în măsură să ramburseze integral obligațiile aferente creditului instituției de credit, societății mamă sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate. 2. CUANTIFICAREA RISCULUI 43. La determinarea parametrilor de risc care corespund claselor sau categoriilor de rating, instituțiile de credit aplică următoarele cerințe. 2.1. Definiția neplății 44. Un debitor este în situație de "neplată" atunci când survine unul sau ambele evenimente descrise în continuare: (a) instituția de credit consideră că debitorul nu este în măsură să ramburseze integral obligațiile aferente creditului instituției de credit, societății mamă sau unei filiale a sa, fără ca instituția de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a făcut obiectul unei astfel de proceduri, evitând astfel sau amânând rambursarea obligației de credit către instituția de credit, către societatea mamă sau către una din filialele sale. 46. Instituțiile de credit care folosesc date externe care nu corespund definiției neplății demonstrează autorităților competente că au efectuat corecțiile care se impuneau pentru a atinge un grad ridicat de echivalență cu definiția menționată anterior. 47. În cazul în care o instituție de credit consideră că expunerea pentru care s-a înregistrat anterior
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
demonstrează autorităților competente că au efectuat corecțiile care se impuneau pentru a atinge un grad ridicat de echivalență cu definiția menționată anterior. 47. În cazul în care o instituție de credit consideră că expunerea pentru care s-a înregistrat anterior neplata este de așa natură încât nu se mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ridicat de echivalență cu definiția menționată anterior. 47. În cazul în care o instituție de credit consideră că expunerea pentru care s-a înregistrat anterior neplata este de așa natură încât nu se mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
înregistrat anterior neplata este de așa natură încât nu se mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit o nouă neplată. 48. În cazul expunerii față de clienți de retail și entități din sectorul public, autoritățile competente din fiecare stat membru stabilesc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit o nouă neplată. 48. În cazul expunerii față de clienți de retail și entități din sectorul public, autoritățile competente din fiecare stat membru stabilesc numărul exact de zile restante la plată pe care toate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit o nouă neplată. 48. În cazul expunerii față de clienți de retail și entități din sectorul public, autoritățile competente din fiecare stat membru stabilesc numărul exact de zile restante la plată pe care toate instituțiile de credit din respectivul stat membru trebuie să îl
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
față de clienți de retail și entități din sectorul public, autoritățile competente din fiecare stat membru stabilesc numărul exact de zile restante la plată pe care toate instituțiile de credit din respectivul stat membru trebuie să îl respecte în temeiul definiției neplății enunțată la punctul 44 pentru expunerile față de contrapartide stabilite în statul membru respectiv. Numărul de zile se încadrează în intervalul 90-180 de zile și poate varia în funcție de liniile de produs. În ceea ce privește expunerile față de contrapartidele stabilite pe teritoriul altor state membre
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
parametrilor de risc. Cu cât o instituție de credit dispune de mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru evoluția parametrilor de risc. Instituțiile de credit demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rezonabil al acestora. 56. Atunci când instituțiile de credit pot demonstra autorităților competente că, în cazul datelor colectate anterior punerii în aplicare a prezentei directive, au efectuat corecțiile corespunzătoare pentru a ajunge la un grad ridicat de echivalență cu definiția de neplată sau de pierdere, autoritățile competente pot acorda instituțiilor de credit o oarecare flexibilitate în aplicarea standardelor cerute pentru date. 57. Atunci când o instituție de credit folosește date centralizate pentru un coș comun mai multor instituții de credit, ea demonstrează: (a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
verifica procesul de rating. 2.2.1. Cerințe specifice estimărilor PD Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 59. Instituțiile de credit estimează valorile PD în funcție de clasa debitorului, pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor anuale de neplată. 60. În cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, instituțiile de credit pot estima valoarea EL în funcție de clasa debitorului pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor default anuale. 61. Atunci când o instituție de credit stabilește estimările medii pe termen lung pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
recunosc importanța considerărilor subiective în combinarea rezultatului tehnicilor și în efectuarea ajustărilor pentru a ține seama de limitele inerente tehnicii și informațiilor. 63. În măsura în care o instituție de credit folosește pentru estimările PD date bazate pe experiența proprie în materie de neplată, ea demonstrează în analiza sa că estimările reflectă normele de subscriere și orice diferențe între sistemul de rating care a generat datele în cauză și sistemul de rating existent. În cazul în care sistemul de rating sau normele de subscriere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punere în corespondență sau la nivelul datelor de bază. Criteriile agenției internaționale care stau la baza datelor folosite pentru cuantificare se axează exclusiv pe riscul de nerambursare și nu reflectă caracteristicile tranzacției. Analiza instituției de credit include compararea definiților de neplată utilizate, sub rezerva cerințelor enunțate la punctele 44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituției de credit include compararea definiților de neplată utilizate, sub rezerva cerințelor enunțate la punctele 44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
enunțate la punctele 44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul 30. 66. Indiferent dacă instituția de credit folosește pentru estimarea PD date
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul 30. 66. Indiferent dacă instituția de credit folosește pentru estimarea PD date din surse externe, interne sau centralizate sau o combinație între cele trei, perioada de bază pentru observare este de cel puțin
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimărilor proprii ale LGD 73. Instituțiile de credit elaborează estimarea LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit pe baza mediei valorilor realizate ale LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 74. Instituțiile de credit folosesc estimările LGD corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate produce pe perioada
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimarea LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit pe baza mediei valorilor realizate ale LGD pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 74. Instituțiile de credit folosesc estimările LGD corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate produce pe perioada respectivă valori realizate ale LGD la un nivel constant
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pentru riscul de credit al contrapartidei în conformitate cu anexa III partea 5 sau partea 6, sumele care pot fi recuperate din garanție nu se iau în considerare în estimările LGD. 80. În cazul specific al expunerilor aflate deja în situație de neplată, instituțiile de credit folosesc suma celor mai bune estimări ale pierderilor anticipate pentru fiecare expunere, luând în considerare situația economică actuală, situația expunerii și posibilitatea înregistrării de pierderi suplimentare neprevăzute pe durata perioadei de recuperare. 81. În măsura în care penalitățile de întârziere
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
87. Instituțiile de credit elaborează estimările factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, pe baza mediei valorilor efective ale factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 88. Instituțiile de credit folosesc estimările factorilor de conversie corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate propune
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe clasă sau categorie de facilități de credit, pe baza mediei valorilor efective ale factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare toate cazurile de neplată constatate din surse de date (media ponderată a neplăților). 88. Instituțiile de credit folosesc estimările factorilor de conversie corespunzătoare în ipoteza unei regresiuni economice atunci când estimările sunt mai prudente decât media pe termen lung. În măsura în care sistemul de rating poate propune pe perioada respectivă valori realizate ale factorilor de conversie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]