8,912 matches
-
credit completează formularele de raportare prevăzute în anexa I atât pe baza individuală, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit din care fac parte. Articolul 5 Instituțiile de credit care intenționează să aplice abordări bazate pe modele interne de rating pentru determinarea cerinței de capital aferente riscului de credit sau abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinței de capital aferente riscului operațional transmit formularul de sinteză privind indicatorul de solvabilitate, completat având în vedere aceste abordări, cu un an înainte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
2006, cu completările ulterioare; ... b) un formular CR SĂ Total care agrega ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit. Articolul 8 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile de credit transmit: a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre cele patru categorii de expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-d) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
la art. 13 lit. a)-d) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 ( Regulamentul nr. 15/20/2006 ), precum și pentru fiecare dintre subcategoriile indicate în continuare: ... 1. administrații centrale și bănci centrale, prevăzute la art. 13 lit. a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
din care: 4.3.1. entități mici și mijlocii, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/20/2006 ; b) un formular CR IRB Total care agrega ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating; ... c) formularele CR SĂ și CR SĂ Total pentru expunerile sau unitățile operaționale supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SĂ se completează având în vedere clasele de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
formularele CR SĂ și CR SĂ Total pentru expunerile sau unitățile operaționale supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SĂ se completează având în vedere clasele de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute la lit. a), chiar dacă, pentru determinarea cerinței de capital, respectivelor expuneri li se aplică regulile specifice abordării standard. ... Articolul 9 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului de credit provenind din pozițiile din securitizare, instituțiile de credit transmit: a) câte un formular
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit; ... b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operațiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit. ... Articolul 10 (1) În cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa I, instituțiile de credit completează și raportează doar pozițiile corespunzătoare rândurilor și coloanelor care au etichetele evidențiate în alb. ... (2) În cadrul raportării Formularului de sinteză privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
10 │Elemente restante │ │Formularul CR SĂ. Creanțe sau creanțe potențiale Creanțe 2.1.1.1a.14 │Creanțe sub forma titlurilor de │ │Formularul CR SĂ. 2.1.1.1.06b Suma 2.1.1.1.ib, i = 1 to 6 │ │ │ │de rating cu exceptia pozițiilor Creanțe sau creanțe potențiale 2.1.1.1b.03 │Societăți │ │Formularul CR SĂ. Creanțe sau creanțe potențiale 2.1.1.1b.04 │De tip retail │ │Formularul CR SĂ. Creanțe sau creanțe potențiale 2.1.1.1b.05 │Creanțe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: TOTAL EXPUNERI Alte ponderi de risc (a) Aceste rânduri se completează în cazul în care instituția raportează date potrivit claselor de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating precum și pentru totalul claselor de expuneri. Întocmit Semnătură autorizată ............................... ................................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) - LEI - ┌──────────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │TEHNICILE DE DIMINUARE A EXPUNERII AJUSTATE NETĂ DUPĂ EXPUNERII: VALOAREA SCADENTA Font 8* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 4: CR
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
DE DIMINUARE A EXPUNERII AJUSTATE NETĂ DUPĂ EXPUNERII: VALOAREA SCADENTA Font 8* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL Clasa de expunere potrivit abordării bazate pe modele interne de rating: Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare(LGD)și/sau ale factorilor de conversie: SUBSTITUIREA ÎNAINTE DE APLICAREA EXPUNERII DIN DIN PROBABI- DIN
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
raportării: / / Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL Clasa de expunere potrivit abordării bazate pe modele interne de rating: Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare(LGD)și/sau ale factorilor de conversie: SUBSTITUIREA ÎNAINTE DE APLICAREA EXPUNERII DIN DIN PROBABI- DIN CARE: ELE- DIN ATRIBUITĂ AFARĂ BILAN- DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE TIPURI DE EXPUNERE: 1.1 TOTAL EXPUNERI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
conversie: SUBSTITUIREA ÎNAINTE DE APLICAREA EXPUNERII DIN DIN PROBABI- DIN CARE: ELE- DIN ATRIBUITĂ AFARĂ BILAN- DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE TIPURI DE EXPUNERE: 1.1 TOTAL EXPUNERI ALOCATE DEBITORULUI SAU PE GRUPE DE RISC: DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR ALOCATE PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI SAU PE GRUPE DE RISC: CLASIFICATE ÎN FUNCȚIE DE CRITERIILE DE CLASIFICARE A TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC CONFORM CRITERIILOR DE CLASIFICARE A │ │FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE APLICAREA UNEI PONDERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE VALORII CREANȚEI ACHIZIȚIONATE (a) În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
PE PONDERI DE RISC CONFORM CRITERIILOR DE CLASIFICARE A │ │FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE APLICAREA UNEI PONDERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE VALORII CREANȚEI ACHIZIȚIONATE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD) atribuite clasei de rating a debitorului sau grupei de risc. În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare (PD) este de 100%. Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanții imobiliare (valabil doar atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
pentru clasele de expunere din finanțări specializate, expunere față de societăți și expunere totală. ARE A NEFINANȚATĂ A Font 7* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: A PROBABI- TOTAL Celulă CĂ INTERNE DE RATING LITATEA PIERDEREA TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
și expunere totală. ARE A NEFINANȚATĂ A Font 7* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: A PROBABI- TOTAL Celulă CĂ INTERNE DE RATING LITATEA PIERDEREA TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD) atribuite clasei de rating a debitorului. Întocmit Semnătură autorizată Semnătură autorizată .................................... .................................... ................................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) * Font 7* DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATĂ RAPORTĂRII: / / Formular 6: CR SEC SĂ RISCUL DE CREDIT: NEREA INIȚIALĂ, EXPUNE- EXPUNERI EXPUNERI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
de diminuare a riscului de credit URMARE A │utilizate de instituțiile de credit și firmele de ȘI PROVIZIOANE, DE DIMINUARE│care se deduce din clasa de expuneri aferentă debitorului A RISCULUI │și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul NETĂ DUPĂ │corespunzătoare după luarea în considerare a fluxurilor de EFECTELE DE │intrare și de ieșire datorate TEHNICILOR DE DIMINUARE A ÎNAINTE DE A Suma ce urmează să fie raportată corespunde │ │ │ │valorii Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*), unde pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
cele menționate la art. 4 alin. (1) din PENTRU CARE │ Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de SE APLICĂ │credit pentru instituțiile de credit și firmele de Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele EXPUNERI │interne de rating le vor cuprinde pe cele mai jos PENTRU CARE │menționate plus cele stipulate la "Total". De principiu, SE APLICĂ │pentru instituțiile de credit care aplică abordarea DIN CARE: DIN CARE: │ Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
Total". De principiu, SE APLICĂ │pentru instituțiile de credit care aplică abordarea DIN CARE: DIN CARE: │ Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ALOCATĂ │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. DEBITORULUI SAU│gradului specific de risc. Pentru cifrele aferente agregării claselor de UNEI GRUPE DE │rating ale debitorului sau grupelor de risc (de exemplu 1. 1.1 (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea INIȚIALĂ │cerințelor minime de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ALOCATĂ │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. DEBITORULUI SAU│gradului specific de risc. Pentru cifrele aferente agregării claselor de UNEI GRUPE DE │rating ale debitorului sau grupelor de risc (de exemplu 1. 1.1 (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea INIȚIALĂ │cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de Valoarea expunerii fără a lua în considerare ajustările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
nerambursare (LGD): Art. 139 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 URMARE A │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de DE │ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): pentru expunerile față de EXPUNEREA DUPĂ │Expunerea alocată clasei de rating a debitorului sau grupei de risc EFECTELE DE │corespunzătoare și clasa de expunere după luarea în considerare a ÎNAINTE DE IV, cu excepția Art. 111 și Art. 112, din Regulamentul BNR-CNVM nr. În cazul în care nu se utilizează│ │ │CONSIDERARE ÎN │estimările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
riscului de credit asupra valorilor pierderii în caz de │ │ │(LGD) PONDERATA│nerambursare (LGD), așa cum este prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. ÎN FUNCȚIE DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de ÎN │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. PONDERATA ÎN FUNCȚIE DE PONDERATA LA │se vedea Art. 33 și Art. 34 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │RISC A │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și ȘI │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
34 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │RISC A │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și ȘI │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții PROVIZIOANE │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. A se vedea formularul CR SĂ. Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale ALOCATE PE │și bănci centrale, a se vedea Art. 119 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │CLASE DE RATING│15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
de investiții PROVIZIOANE │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. A se vedea formularul CR SĂ. Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale ALOCATE PE │și bănci centrale, a se vedea Art. 119 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │CLASE DE RATING│15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de AFERENT TOTALULUI CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE. 1.2. │CRITERII DE │ Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul CLASIFICARE A │riscului de credit pentru instituțiile de credit și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
AFERENT TOTALULUI CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE. 1.2. │CRITERII DE │ Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul CLASIFICARE A │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții FINANȚĂRILOR │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Din care: în │ Art. 36, Tabelul 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │categoria 1 │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele │ │ │ │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. 1.3. │TRATAMENTUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]
-
modele interne de rating. Din care: în │ Art. 36, Tabelul 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │categoria 1 │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele │ │ │ │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. 1.3. │TRATAMENTUL │Art. 4-10 și Art. 127 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind │ │ │ALTERNATIV: │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de Expunerile rezultate din tranzacții incomplete pentru care se aplică PONDERI DE RISC
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191791_a_193120]