8,912 matches
-
PE PONDERI DE RISC CONFORM CRITERIILOR DE CLASIFICARE A │ │FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE APLICAREA UNEI PONDERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE VALORII CREANȚEI ACHIZIȚIONATE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD) atribuite clasei de rating a debitorului sau grupei de risc. În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare (PD) este de 100%. Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanții imobiliare (valabil doar atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
Semnătură autorizată ................................ ....................................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) * ARE A NEFINANȚATĂ A Font 7* Denumirea instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL - LEI - ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────────────┐ │ │ │ │TEHNICI DE A PROBABI- TOTAL Celulă CĂ INTERNE DE RATING LITATEA PIERDEREA TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
instituției de credit: Dată raportării: / / Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL - LEI - ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────────────┐ │ │ │ │TEHNICI DE A PROBABI- TOTAL Celulă CĂ INTERNE DE RATING LITATEA PIERDEREA TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL - LEI - ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────────────┐ │ │ │ │TEHNICI DE A PROBABI- TOTAL Celulă CĂ INTERNE DE RATING LITATEA PIERDEREA TOTAL DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) 2. METODĂ SIMPLĂ LA RISC: TOTAL INTERNE (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilității de nerambursare (PD) atribuite clasei de rating a debitorului. Întocmit Semnătură autorizată Semnătură autorizată .................................... .................................... ................................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) * Font 7* DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATĂ RAPORTĂRII: / / Formular 6: CR SEC SĂ RISCUL DE CREDIT: NEREA INIȚIALĂ, EXPUNERI EXPUNERI PRIMA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
de diminuare a riscului de credit URMARE A │utilizate de instituțiile de credit și firmele de ȘI PROVIZIOANE, DE DIMINUARE│care se deduce din clasa de expuneri aferentă debitorului A RISCULUI │și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul NETĂ DUPĂ │corespunzătoare după luarea în considerare a fluxurilor de EFECTELE DE │intrare și de ieșire datorate TEHNICILOR DE DIMINUARE A ÎNAINTE DE A Suma ce urmează să fie raportată corespunde │ │ │ │valorii Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*), unde pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
cele menționate la art. 4 alin. (1) din PENTRU CARE │ Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de SE APLICĂ │credit pentru instituțiile de credit și firmele de Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele EXPUNERI │interne de rating le vor cuprinde pe cele mai jos PENTRU CARE │menționate plus cele stipulate la "Total". De principiu, SE APLICĂ │pentru instituțiile de credit care aplică abordarea DIN CARE: DIN CARE: │ Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
Total". De principiu, SE APLICĂ │pentru instituțiile de credit care aplică abordarea DIN CARE: DIN CARE: │ Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ALOCATĂ │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. DEBITORULUI SAU│gradului specific de risc. Pentru cifrele aferente agregării claselor de UNEI GRUPE DE │rating ale debitorului sau grupelor de risc (de exemplu 1. 1.1 (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea INIȚIALĂ │cerințelor minime de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ALOCATĂ │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. DEBITORULUI SAU│gradului specific de risc. Pentru cifrele aferente agregării claselor de UNEI GRUPE DE │rating ale debitorului sau grupelor de risc (de exemplu 1. 1.1 (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea INIȚIALĂ │cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de Valoarea expunerii fără a lua în considerare ajustările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
nerambursare (LGD): Art. 139 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 URMARE A │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de DE │ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): pentru expunerile față de EXPUNEREA DUPĂ │Expunerea alocată clasei de rating a debitorului sau grupei de risc EFECTELE DE │corespunzătoare și clasa de expunere după luarea în considerare a ÎNAINTE DE IV, cu excepția Art. 111 și Art. 112, din Regulamentul BNR-CNVM nr. În cazul în care nu se utilizează│ │ │CONSIDERARE ÎN │estimările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
riscului de credit asupra valorilor pierderii în caz de │ │ │(LGD) PONDERATA│nerambursare (LGD), așa cum este prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. ÎN FUNCȚIE DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de ÎN │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. PONDERATA ÎN FUNCȚIE DE PONDERATA LA │se vedea Art. 33 și Art. 34 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │RISC A │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și ȘI │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
34 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │RISC A │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și ȘI │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții PROVIZIOANE │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. A se vedea formularul CR SĂ. Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale ALOCATE PE │și bănci centrale, a se vedea Art. 119 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │CLASE DE RATING│15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
de investiții PROVIZIOANE │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. A se vedea formularul CR SĂ. Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale ALOCATE PE │și bănci centrale, a se vedea Art. 119 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │CLASE DE RATING│15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de AFERENT TOTALULUI CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE. 1.2. │CRITERII DE │ Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul CLASIFICARE A │riscului de credit pentru instituțiile de credit și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
AFERENT TOTALULUI CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE. 1.2. │CRITERII DE │ Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul CLASIFICARE A │riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții FINANȚĂRILOR │potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Din care: în │ Art. 36, Tabelul 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │categoria 1 │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele │ │ │ │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. 1.3. │TRATAMENTUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
modele interne de rating. Din care: în │ Art. 36, Tabelul 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │categoria 1 │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele │ │ │ │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. 1.3. │TRATAMENTUL │Art. 4-10 și Art. 127 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind │ │ │ALTERNATIV: │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de Expunerile rezultate din tranzacții incomplete pentru care se aplică PONDERI DE RISC
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
valorii creanței, a se vedea│ │ │DIMINUARE A │ Art. 2, pct. 1, din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │VALORII │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele CREANȚEI │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. TITLURI DE CAPITAL- APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL Pentru metodă bazată pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în caz ÎNAINTE DE APLICAREA│de nerambursare (LGD), a se vedea Art. 111 din Regulamentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind │ │ │VALORII │tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele CREANȚEI │de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. TITLURI DE CAPITAL- APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL Pentru metodă bazată pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în caz ÎNAINTE DE APLICAREA│de nerambursare (LGD), a se vedea Art. 111 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │FACTORILOR DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
de credit pentru instituțiile de A se vedea Formularul CR IRB și Art. 50, Art. 53 și Art. 55 din Regulamentul│ │ │A RISCULUI DE CREDIT│BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru A │modele interne de rating. TOTAL FLUXURI DE│A se vedea Formularul CR IRB. ELEMENTE │A se vedea Formularul CR SĂ. Pentru metodă simplă de ponderare la risc, a se vedea Art. 48-50 │ │ │ │din regulamentul menționat anterior. CERINȚE DE CAPITAL CR SEC SĂ RISCUL DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211124_a_212453]
-
de eșalonare a plăților actualizată." 4. La articolul 6, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: "(3) Pentru întreprinderile nou-înființate sau care nu au mai beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilanțului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referință este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înființată dacă este înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau dacă nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211859_a_213188]
-
a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. (4) În situația în care la sfârșitul anului un beneficiar al Legii nr. 218/2005 , republicata, este încadrat de către instituția financiară într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanții, fondul de garantare îi va percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexa nr. 2." ... 5. Anexă nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexă care face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211859_a_213188]
-
acordate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┐ │ │ Rating │ │ │ Calitatea creditului Prima anuală Capacitatea de plată poate fi grav│B+
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211859_a_213188]
-
orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării; - pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare; d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată. ... Articolul 54 Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227473_a_228802]
-
începând cu care solicită intrarea în vigoare a contractului." ... 3. La articolul 25 punctul A "cerințe financiare", punctul (v) se modifică și va avea următorul cuprins: "(v) în situația în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul sus-menționat, acesta are obligația să prezinte o garanție financiară emisă de o instituție financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minimum 5% din contravaloarea capacității solicitate. Garanția financiară se va prezenta de către UR cu cel puțin 6 zile lucrătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227609_a_228938]
-
modificările și completările ulterioare; ... b) un formular CR SA Total care agregă ansamblul expunerilor ce fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit. Articolul 8 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile de credit transmit: a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre următoarele clase și subclase de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, descrise în anexa nr. II - Tabel referințe formular 3: CR SA: ... 1. administrații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile de credit transmit: a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre următoarele clase și subclase de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, descrise în anexa nr. II - Tabel referințe formular 3: CR SA: ... 1. administrații centrale sau bănci centrale; 2. instituții, din care: 2.1. instituții de credit și firme de investiții; 3. societăți, din care: 3.1. entități mici și mijlocii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]