8,912 matches
-
cu un bun imobiliar; 4.2. reînnoibile eligibile; 4.3. alte expuneri de tip retail; 4.4. entități mici și mijlocii; b) un formular CR IRB Total care agregă ansamblul expunerilor ce fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating, mai puțin expunerile din titluri de capital - care se raportează în formularul CR EQU IRB -, pozițiile din securitizare - care se raportează potrivit art. 9 - și activele, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor - care se raportează în formularul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
c) formularele CR SA și CR SA Total pentru expunerile supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SA se completează având în vedere clasele și subclasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în anexa nr. II - Tabel referințe formular 3: CR SA, chiar dacă, pentru determinarea cerinței de capital, respectivelor expuneri li se aplică regulile specifice abordării standard. ... Articolul 9 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului de credit provenind din pozițiile din securitizare, instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit; ... b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operațiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit. ... Articolul 10 În ceea ce privește raportarea aferentă riscului operațional, instituțiile de credit transmit cu frecvența indicată în anexa nr. III: a) Formularul 13: OPR - Riscul operațional, în contextul utilizării abordării de bază; ... b) Formularul 13: OPR - Riscul operațional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
1.1.1b.06 │Active, altele decât cele care Nicio conexiune. 2.1.2 │Abordarea bazată pe modele │ │= 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5 │ │ │ │interne de rating 2.1.2.1.02 │Instituții Formularul CR IRB 2.1.2.2.02 │Instituții Formularul CR IRB 2.1.2.5 │Active, altele decât cele care Nicio conexiune. 2.2 │RISC DE DECONTARE/ DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.3.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
CR - SA RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* Clasa de expunere potrivit ┌───────────┐ Abordării standard/ │ │ Clasa de expunere potrivit │ │ Abordării bazate pe modele │ │ interne de rating: └───────────┘ - LEI - DESCOMPUNEREA INIȚIALĂ DE CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE EXPUNERII APLICAREA METODA EXTIN- CARE: FLU- XURI A TOTAL EXPUNERI (a) Aceste rânduri se completează în cazul în care instituția raportează date potrivit claselor de expuneri specifice abordării bazate pe modele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
INIȚIALĂ DE CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE EXPUNERII APLICAREA METODA EXTIN- CARE: FLU- XURI A TOTAL EXPUNERI (a) Aceste rânduri se completează în cazul în care instituția raportează date potrivit claselor de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating precum și pentru totalul claselor de expuneri. Întocmit Semnătura autorizată .............................. ............................... (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
expuneri. Întocmit Semnătura autorizată .............................. ............................... (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL -------------- NOTĂ(CTCE) Formularul 4: CR IRB se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 bis din 24 noiembrie 2010, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată). DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
României, Partea I, nr. 786 bis din 24 noiembrie 2010, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată). DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: EXPU- CARE: CARE: CA DESCOMPUNEREA PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR A TOTALULUI EXPUNERILOR TRATATE CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBUR- SARE/PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (PD/LGD) TOTAL DESCOMPUNEREA PE PONDERI DE RISC A TOTALULUI EXPUNERILOR TRATATE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC: Întocmit Semnătura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
al României, Partea I, nr. 786 bis din 24 noiembrie 2010, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociată). DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 7: CR SEC IRB RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL PENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARE --------------- NOTĂ(CTCE) Formularul 7: CR SEC IRB se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 bis din 24 noiembrie 2010, la pagina 21 (a se vedea imaginea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
art. 136 - 137 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A │completările ulterioare. ȘI PROVIZIOANE, care se deduce din clasa de expuneri aferentă │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤debitorului și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul debitorului și │ │ 9 (-) Total fluxuri de ieșire │ulterior se atribuie clasei de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
clasa de expuneri aferentă │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤debitorului și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul debitorului și │ │ 9 (-) Total fluxuri de ieșire │ulterior se atribuie clasei de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ 10 │Total fluxuri de intrare (+) │relevant, în ponderile de risc sau ratingurile debitorului. PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. │note
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ 10 │Total fluxuri de intrare (+) │relevant, în ponderile de risc sau ratingurile debitorului. PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. │note (art. 64 din regulamentul anterior menționat). Suma ce urmează să fie raportată este dată de impactul ajustării în funcție │ │ │ │de volatilitate a expunerii (Eva-E) = E x Suma ce urmează să fie raportată corespunde valorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
și completările ulterioare, și art. 2 pct. 5 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │bilanțului în funcție de factorii de │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de │ │ │conversie │investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. A se vedea de asemenea prevederile art. 119 alin. (2) lit. g) și lit. h) din │ │ │ │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 , cu modificările și completările ulterioare; (5) pct. 4 din │ │ │ │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
existenței unui acord de compensare contractuală încrucișată │ │ │încrucișată │(definit la art. 2 alin. Din care: restante │ Art. 4 alin. (1) lit. j din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. Pentru care nu este disponibil un rating │A se vedea art. 6 și Capitolele II-IV din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │furnizat de o instituție externă de eva- │modificările și completările ulterioare. Garantate cu ipoteci asupra proprietă- │Art. 40 - art. 45 din Regulamentul BNR-CNVM nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
cuprinde pe cele menționate la │ │ │STANDARD │ art. 4 alin. (1) lit. a)-l) și n)-p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare, plus "Total". Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating le cuprind pe │ │ │BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING │cele mai jos menționate plus "Total". SAU BĂNCI CENTRALE│ Art. 13 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. INSTITUȚII DE CREDIT FIRME Pentru definiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
1) lit. a)-l) și n)-p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare, plus "Total". Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating le cuprind pe │ │ │BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING │cele mai jos menționate plus "Total". SAU BĂNCI CENTRALE│ Art. 13 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. INSTITUȚII DE CREDIT FIRME Pentru definiția instituției de credit, a se vedea prevederile art. 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
ulterioare. Art. 40 - art. 46 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. Art. 16 alin. CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* ┌─────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Descriere │ Referințe și comentarii │ │crt. Art. 32 alin. (1), art. 113 și art. 114 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare. În cazul în care instituția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
7* ┌─────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Descriere │ Referințe și comentarii │ │crt. Art. 32 alin. (1), art. 113 și art. 114 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare. În cazul în care instituția de credit raportoare aplică un sistem de rating unic sau │ │ │ │poate să raporteze conform unei scale interne uniforme internal master scale -, în │ │ │ │scopul raportării se folosesc categoriile de risc aferente acestora. Pentru valorile corespunzătoare unei agregări a claselor de rating sau grupelor de risc │ │ │ │ale debitorilor (de exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
instituția de credit raportoare aplică un sistem de rating unic sau │ │ │ │poate să raporteze conform unei scale interne uniforme internal master scale -, în │ │ │ │scopul raportării se folosesc categoriile de risc aferente acestora. Pentru valorile corespunzătoare unei agregări a claselor de rating sau grupelor de risc │ │ │ │ale debitorilor (de exemplu, 1. REZULTATĂ DIN RISCUL DE CREDIT (6) În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare │ │ │ │(LGD), se aplică art. 211-219 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările ulterioare. Această valoare trebuie considerată ca un flux de intrare pentru clasa de expuneri a │ │ │ │furnizorului de protecție și, atunci când este relevant, pentru ponderile de risc sau │ │ │ │pentru clasele de rating sau grupele de risc ale debitorilor. Trebuie, de asemenea, luate în considerare fluxurile de intrare și fluxurile de ieșire │ │ │ │din cadrul acelorași clase de expuneri și, atunci când este relevant, acelorași ponderi │ │ │ │de risc, clase de rating sau grupe de risc ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
risc sau │ │ │ │pentru clasele de rating sau grupele de risc ale debitorilor. Trebuie, de asemenea, luate în considerare fluxurile de intrare și fluxurile de ieșire │ │ │ │din cadrul acelorași clase de expuneri și, atunci când este relevant, acelorași ponderi │ │ │ │de risc, clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor. EXPUNEREA DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUIRE ELEMENTE DIN AFARA BILANȚULUI A se vedea referințele și comentariile pentru rânduri. IV, cu excepția art. 111 și art. 112, din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
contractuală │A se vedea formularul CR SA. Pentru expunerile care rezultă din creanțe │ │ │ │achiziționate, a se vedea art. 105 din regulamentul menționat anterior. Expunerile pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate│ │ │ │nu trebuie raportate pe clasele de rating sau grupele de risc ale debitorilor, ci trebuie│ │ │ │raportate pe rândul RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTAL CREANȚE ACHIZIȚIONATE. A EXPUNERILOR │ Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și completările │ │ │PROVENIND DIN FINANȚĂRI SPECIALIZATE │ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
se │ │ │RISC DE 100% ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE │aplică o pondere de risc de 100% conform Anexei II, pct. 3, ultimul paragraf din PONDERĂRII LA RISC │regulamentul menționat anterior. Instrumentele financiare derivate de credit pentru care │ │ │ │nu este disponibil un rating prevăzute la art. 39 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │ │ │ │15/20/2006, cu modificările și completările ulterioare, și orice alte expuneri supuse │ │ │ │ponderării la risc care nu au fost incluse în alt rând trebuie raportate în acest rând. 1.5 │RISCUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
se vedea formularul CR SA. În cazul în care instituția de credit a primit aprobarea pentru a utiliza │ │ │de conversie │estimările proprii pentru clasa de expuneri corespunzătoare, se raportează DA. TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* A se vedea formularul CR IRB. │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) │A se vedea "Probabilitatea de nerambursare (PD) atribuită clasei de rating sau grupei de │ │ │ATRIBUIT CLASEI DE RATING A DEBITORILOR │risc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* A se vedea formularul CR IRB. │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) │A se vedea "Probabilitatea de nerambursare (PD) atribuită clasei de rating sau grupei de │ │ │ATRIBUIT CLASEI DE RATING A DEBITORILOR │risc a debitorilor" din formularul CR IRB. Pentru metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de │ │ │FACTORILOR DE CONVERSIE │nerambursare (PD/LGD) și pentru metoda simplă de ponderare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]