8,912 matches
-
MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* A se vedea formularul CR IRB. │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) │A se vedea "Probabilitatea de nerambursare (PD) atribuită clasei de rating sau grupei de │ │ │ATRIBUIT CLASEI DE RATING A DEBITORILOR │risc a debitorilor" din formularul CR IRB. Pentru metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de │ │ │FACTORILOR DE CONVERSIE │nerambursare (PD/LGD) și pentru metoda simplă de ponderare la risc, a se vedea art. 111 │ │ │ │din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
20/2006 , │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare. ALTELE Metoda bazată pe probabilitatea de │A se vedea art. 51-53 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │nerambursare/pierderea în caz de │completările ulterioare. A se vedea "Clasa de rating sau grupa de risc a debitorilor" din formularul CR IRB. Metoda simplă de ponderare la risc │A se vedea art. 48 și art. 49 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările │ │ │ │și completările ulterioare. Metoda bazată pe modele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
DIN SUPUS PONDERĂRII │= 19+20 (7) lit. q) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 . │ │ │NEFICIAZĂ (7) lit. p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 . Coloanele 'look-through' cuprind toate │ │ │CARE PONDEREA DE │cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating, unde ponderea de risc este obținută pe baza portofoliului │ │ │RISC ESTE DETERMI-│de expuneri suport (ponderea de risc medie a portofoliului de expuneri, cea mai mare pondere de risc din │ │ │NATĂ PE BAZA POR- │portofoliul de expuneri sau utilizarea unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 . A se vedea, de asemenea, și art. 102 DEDUSĂ DIN FONDURILE PROPRII│alin. (2) din același regulament. VALOAREA EXPUNERII SUPUSĂ │= 17+18 (7) lit. q) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 ; │ │ │RATING │Întrucât art. 70 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 nu face o diferențiere între tra-│ │ │ │tamentul pozițiilor care beneficiază de rating și al pozițiilor care beneficiază de un rating dedus │ │ │ │în cadrul "Metodei Bazate pe Ratinguri", pozițiile din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
regulament. VALOAREA EXPUNERII SUPUSĂ │= 17+18 (7) lit. q) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 ; │ │ │RATING │Întrucât art. 70 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 nu face o diferențiere între tra-│ │ │ │tamentul pozițiilor care beneficiază de rating și al pozițiilor care beneficiază de un rating dedus │ │ │ │în cadrul "Metodei Bazate pe Ratinguri", pozițiile din securitizare care beneficiază de un rating │ │ │ │dedus conform art. 70 alin. EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZĂ│ Art. 2 alin. PONDEREA DE RISC MEDIE Atunci când poziția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
q) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 ; │ │ │RATING │Întrucât art. 70 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 nu face o diferențiere între tra-│ │ │ │tamentul pozițiilor care beneficiază de rating și al pozițiilor care beneficiază de un rating dedus │ │ │ │în cadrul "Metodei Bazate pe Ratinguri", pozițiile din securitizare care beneficiază de un rating │ │ │ │dedus conform art. 70 alin. EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZĂ│ Art. 2 alin. PONDEREA DE RISC MEDIE Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția de credit trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
16/2010 ; │ │ │RATING │Întrucât art. 70 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 nu face o diferențiere între tra-│ │ │ │tamentul pozițiilor care beneficiază de rating și al pozițiilor care beneficiază de un rating dedus │ │ │ │în cadrul "Metodei Bazate pe Ratinguri", pozițiile din securitizare care beneficiază de un rating │ │ │ │dedus conform art. 70 alin. EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZĂ│ Art. 2 alin. PONDEREA DE RISC MEDIE Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția de credit trebuie să aplice │ │ │ │metoda formulei reglementate, utilizând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 nu face o diferențiere între tra-│ │ │ │tamentul pozițiilor care beneficiază de rating și al pozițiilor care beneficiază de un rating dedus │ │ │ │în cadrul "Metodei Bazate pe Ratinguri", pozițiile din securitizare care beneficiază de un rating │ │ │ │dedus conform art. 70 alin. EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZĂ│ Art. 2 alin. PONDEREA DE RISC MEDIE Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția de credit trebuie să aplice │ │ │ │metoda formulei reglementate, utilizând T ajustat conform prevederilor art. 95 alin. EXPUNERI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227554_a_228883]
-
orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării; - pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare; d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată. ... Articolul 54 Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230297_a_231626]
-
orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării; - pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare; d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată. ... Articolul 54 Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230299_a_231628]
-
orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării; - pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare; d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată. ... Articolul 54 Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230298_a_231627]
-
1.1.1b.06 │Active, altele decât cele care Nicio conexiune. 2.1.2 │Abordarea bazată pe modele │ │= 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5 │ │ │ │interne de rating 2.1.2.1.02 │Instituții Formularul CR IRB 2.1.2.2.02 │Instituții Formularul CR IRB 2.1.2.5 │Active, altele decât cele care Nicio conexiune. 2.2 │RISC DE DECONTARE/ DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.3.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
CR - SA RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL *Font 7* Clasa de expunere potrivit ┌───────────┐ Abordării standard/ │ │ Clasa de expunere potrivit │ │ Abordării bazate pe modele │ │ interne de rating: └───────────┘ - LEI - DESCOMPUNEREA INIȚIALĂ DE CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE EXPUNERII APLICAREA METODA EXTIN- CARE: FLU- XURI A TOTAL EXPUNERI (a) Aceste rânduri se completează în cazul în care instituția raportează date potrivit claselor de expuneri specifice abordării bazate pe modele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
INIȚIALĂ DE CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE EXPUNERII APLICAREA METODA EXTIN- CARE: FLU- XURI A TOTAL EXPUNERI (a) Aceste rânduri se completează în cazul în care instituția raportează date potrivit claselor de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating precum și pentru totalul claselor de expuneri. Întocmit Semnătura autorizată .............................. ............................... (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
expuneri. Întocmit Semnătura autorizată .............................. ............................... (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 4: CR IRB RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: EXPU- CARE: CARE: CA DESCOMPUNEREA PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR A TOTALULUI EXPUNERILOR TRATATE CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 5: CR EQU IRB RISCUL DE CREDIT: EXPU- CARE: CARE: CA DESCOMPUNEREA PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR A TOTALULUI EXPUNERILOR TRATATE CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBUR- SARE/PIERDEREA ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (PD/LGD) TOTAL DESCOMPUNEREA PE PONDERI DE RISC A TOTALULUI EXPUNERILOR TRATATE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC: Întocmit Semnătura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
CR SEC SA RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL PENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARE DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 7: CR SEC IRB RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINȚELOR MINIME DE CAPITAL PENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARE DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ............................. DATA RAPORTĂRII: Formular 8: MKR SA TDI RISC DE PIAȚĂ: Formular 9: MKR SA EQU RISC DE PIAȚĂ: Formular 10: MKR SA FX RISC DE PIAȚĂ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
art. 136 - 137 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 , cu modificările și APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A │completările ulterioare. ȘI PROVIZIOANE, care se deduce din clasa de expuneri aferentă │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤debitorului și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul debitorului și │ │ 9 (-) Total fluxuri de ieșire │ulterior se atribuie clasei de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
clasa de expuneri aferentă │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤debitorului și, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul debitorului și │ │ 9 (-) Total fluxuri de ieșire │ulterior se atribuie clasei de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ 10 │Total fluxuri de intrare (+) │relevant, în ponderile de risc sau ratingurile debitorului. PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. │note
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
este │ │ │ │relevant, ponderii de risc sau ratingului debitorului. Această suma va fi considerată ca │ ├─────┼─────────────────────────────────────────┤și flux de intrare în clasa de expuneri aferentă furnizorului de protecție și, când este │ │ 10 │Total fluxuri de intrare (+) │relevant, în ponderile de risc sau ratingurile debitorului. PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. │note (art. 64 din regulamentul anterior menționat). Suma ce urmează să fie raportată este dată de impactul ajustării în funcție │ │ │ │de volatilitate a expunerii (Eva-E) = E x Suma ce urmează să fie raportată corespunde valorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
și completările ulterioare, și art. 2 pct. 5 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 │ │ │bilanțului în funcție de factorii de │privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de │ │ │conversie │investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. A se vedea de asemenea prevederile art. 119 alin. (2) lit. g) și lit. h) din │ │ │ │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 , cu modificările și completările ulterioare; (5) pct. 4 din │ │ │ │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
existenței unui acord de compensare contractuală încrucișată │ │ │încrucișată │(definit la art. 2 alin. Din care: restante │ Art. 4 alin. (1) lit. j din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. Pentru care nu este disponibil un rating │A se vedea art. 6 și Capitolele II-IV din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │furnizat de o instituție externă de eva- │modificările și completările ulterioare. Garantate cu ipoteci asupra proprietă- │Art. 40 - art. 45 din Regulamentul BNR-CNVM nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
cuprinde pe cele menționate la │ │ │STANDARD │ art. 4 alin. (1) lit. a)-l) și n)-p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare, plus "Total". Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating le cuprind pe │ │ │BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING │cele mai jos menționate plus "Total". SAU BĂNCI CENTRALE│ Art. 13 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. INSTITUȚII DE CREDIT FIRME Pentru definiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
1) lit. a)-l) și n)-p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare, plus "Total". Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating le cuprind pe │ │ │BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING │cele mai jos menționate plus "Total". SAU BĂNCI CENTRALE│ Art. 13 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare. INSTITUȚII DE CREDIT FIRME Pentru definiția instituției de credit, a se vedea prevederile art. 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]
-
DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: Art. 32 alin. (1), art. 113 și art. 114 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 , cu │ │ │ │modificările și completările ulterioare. În cazul în care instituția de credit raportoare aplică un sistem de rating unic sau │ │ │ │poate să raporteze conform unei scale interne uniforme internal master scale -, în │ │ │ │scopul raportării se folosesc categoriile de risc aferente acestora. Pentru valorile corespunzătoare unei agregări a claselor de rating sau grupelor de risc │ │ │ │ale debitorilor (de exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230419_a_231748]