7,424 matches
-
și scadenta se determina așa cum este prevăzut în Capitolul III, iar valoarea expunerii se determina așa cum este prevăzut în Capitolul IV. ... (2) Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere se calculează în conformitate cu formulele corespunzătoare din prezentul capitol. 1.1. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderata la risc în cazul expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ponderata la risc pentru fiecare expunere se calculează în conformitate cu formulele corespunzătoare din prezentul capitol. 1.1. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderata la risc în cazul expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele formule: Corelația (R) = 0.12x(1-EXP(-50*PD))/(1-EXP(-50))+0.24*[1-(1-EXP(-50*PD))/(1-EXP(-50))] Ajustarea în funcție de scadenta (b) = [0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
aleatoare normal distribuită, cu media zero și varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă inversă funcției de distribuție cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x astfel încât N (x) = z]. Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este nulă, ponderea de risc este 0%. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară: - pentru expunerile aflate în stare de nerambursare pentru care instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Articolul 34 Pentru orice expunere care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 30 și 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii poate fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
și 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii poate fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
euro). Cifrele de afaceri al căror nivel raportat este mai mic de 5 milioane euro trebuie tratate ca fiind egale cu 5 milioane euro. Pentru creanțele achiziționate, cifra de afaceri anuală totală consolidată este media cifrelor de afaceri asociate creanțelor, ponderata în funcție de nivelul expunerilor individuale din cadrul portofoliului. Instituțiile de credit trebuie să utilizeze totalul activelor consolidate la nivelul grupului în locul cifrei de afaceri anuale totale consolidate, în cazul în care cifră de afaceri anuală totală consolidată nu reprezintă un indicator semnificativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule: Corelația (R)=0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))+0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule: Corelația (R)=0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))+0.16*[1-(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))] Ponderea de risc (RW)=(LGD*N[(1-R)-0.5 *G(PD
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
normal distribuită, cu media zero și varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă inversă funcției de distribuție cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N(x)=z]. Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre (0%; 12,5*(LGD-EL (BE))), unde: EL(BE) reprezintă cea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
40 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 41 Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere față de entitățile mici și mijlocii, așa cum sunt definite la art. 16, care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 30 și la art. 61 din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderea de risc (RW) este de 290% pentru expunerile din titluri de capital
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
de nerambursare (PD/LGD) în condițiile în care demonstrează Băncii Naționale a României că dezvoltarea unui model intern pentru portofoliul respectiv nu este posibilă, în timp ce cerințele pentru aplicarea metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare sunt îndeplinite. (2) Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform formulelor prevăzute la art. 33. Dacă instituțiile de credit nu dispun de suficiente informații pentru a utiliza definiția stării de nerambursare, prevăzută la cap. V art. 160-163, ponderilor de risc le este aplicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital, potrivit metodelor prevăzute de art. 2 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate, se poate utiliza o valoare de 65% a pierderii în caz de nerambursare. Pentru aceste scopuri, scadenta este de 5 ani. 1.3.3. Metodă bazată pe modele interne Articolul 54 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerilor este pierderea potențială asociată expunerilor din titluri de capital ale unei instituții de credit, obținută prin utilizarea unor modele interne de tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial și o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
caz, calcularea ratei fără risc, aceasta urmând a decide de la caz la caz dacă este necesara revizuirea metodologiei. ... Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
Articolul 55 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
obținută pentru o poziție pe titluri de capital. 1.4. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din active, altele decât creanțele din credite (non credit-obligation assets) Articolul 56 Valoarea ponderata la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = 100%*valoarea expunerii, cu excepția cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduala, situație în care aceasta trebuie calculată pentru fiecare an și se determina după cum urmează: (1/ț)*100%*valoarea expunerii; unde ț reprezintă numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
din finanțări specializate, pentru care instituțiile de credit utilizează, în vederea aplicării ponderilor de risc metodele prevăzute la art. 36, pierderea așteptată ia valorile corespunzătoare, stabilite în tabelul 2: Articolul 61 În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderata la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii așteptate se determina conform următoarei formule: Valoarea pierderii așteptate = EL*valoarea expunerii Pierderea așteptată are următoarele valori: Pierderea așteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiții de tip
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]