KorAP: Find »[drukola/base=volatilitate & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...37 38 39 ...71 >

1,754 matches

Corola-website/Law/202400_a_203729

unde C este valoarea titlurilor luate cu împrumut, achiziționate sau primite, sau a numerarului luat cu împrumut sau primit în contul fiecărei astfel de expuneri C(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a garanției financiare H(C) este ajustarea de volatilitate adaptată garanției financiare, determinată conform art. 93-118 H(FX) este ajustarea de volatilitate indicată în caz de neconcordanță de monede, determinată conform art. 93-118 (2) Valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii se calculează după cum urmează: ... E(VA) = E* [1 + H

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
numerarului luat cu împrumut sau primit în contul fiecărei astfel de expuneri C(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a garanției financiare H(C) este ajustarea de volatilitate adaptată garanției financiare, determinată conform art. 93-118 H(FX) este ajustarea de volatilitate indicată în caz de neconcordanță de monede, determinată conform art. 93-118 (2) Valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii se calculează după cum urmează: ... E(VA) = E* [1 + H(E)], unde E(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii E* este

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
ajustată în funcție de volatilitate a garanției financiare H(C) este ajustarea de volatilitate adaptată garanției financiare, determinată conform art. 93-118 H(FX) este ajustarea de volatilitate indicată în caz de neconcordanță de monede, determinată conform art. 93-118 (2) Valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii se calculează după cum urmează: ... E(VA) = E* [1 + H(E)], unde E(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii E* este valoarea expunerii ajustată integral, care ia în considerare volatilitatea și efectele de diminuare a riscului care

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
FX) este ajustarea de volatilitate indicată în caz de neconcordanță de monede, determinată conform art. 93-118 (2) Valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii se calculează după cum urmează: ... E(VA) = E* [1 + H(E)], unde E(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii E* este valoarea expunerii ajustată integral, care ia în considerare volatilitatea și efectele de diminuare a riscului care rezultă din utilizarea garanției financiare E este valoarea expunerii așa cum ar fi aceasta determinată în urma aplicării prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr.

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
conform art. 93-118 (2) Valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii se calculează după cum urmează: ... E(VA) = E* [1 + H(E)], unde E(VA) este valoarea ajustată în funcție de volatilitate a expunerii E* este valoarea expunerii ajustată integral, care ia în considerare volatilitatea și efectele de diminuare a riscului care rezultă din utilizarea garanției financiare E este valoarea expunerii așa cum ar fi aceasta determinată în urma aplicării prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, după caz, dacă expunerea nu ar fi fost garantată prin garanție financiară. În cazul tranzacțiilor pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate E(VA) = E. H(E) este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), determinată conform art. 93-118. (3) Valoarea expunerii ajustată integral, care ține cont atât de volatilitate, cât și de efectele de diminuare a riscului care rezultă din utilizarea garanției financiare, se calculează astfel: ... E* = max(0,[E(VA

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
prin garanție financiară. În cazul tranzacțiilor pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate E(VA) = E. H(E) este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), determinată conform art. 93-118. (3) Valoarea expunerii ajustată integral, care ține cont atât de volatilitate, cât și de efectele de diminuare a riscului care rezultă din utilizarea garanției financiare, se calculează astfel: ... E* = max(0,[E(VA) - C(VAM)]) unde: C(VAM) este C(VA) ajustată suplimentar pentru a ține cont de orice decalaj de

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating se va calcula utilizând un factor de conversie de 100% și nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispoziții. ... (b) Determinarea ajustărilor de volatilitate aplicabile Articolul 93 (1) Calculul ajustărilor de volatilitate poate fi efectuat fie potrivit abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate conform art. 94-99, fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
abordării bazate pe modele interne de rating se va calcula utilizând un factor de conversie de 100% și nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispoziții. ... (b) Determinarea ajustărilor de volatilitate aplicabile Articolul 93 (1) Calculul ajustărilor de volatilitate poate fi efectuat fie potrivit abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate conform art. 94-99, fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție de credit poate opta pentru utilizarea abordării bazate

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
un factor de conversie de 100% și nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispoziții. ... (b) Determinarea ajustărilor de volatilitate aplicabile Articolul 93 (1) Calculul ajustărilor de volatilitate poate fi efectuat fie potrivit abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate conform art. 94-99, fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție de credit poate opta pentru utilizarea abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimările

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
respectivele dispoziții. ... (b) Determinarea ajustărilor de volatilitate aplicabile Articolul 93 (1) Calculul ajustărilor de volatilitate poate fi efectuat fie potrivit abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate conform art. 94-99, fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție de credit poate opta pentru utilizarea abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate, indiferent dacă aplică, pentru calculul valorilor ponderate la risc a

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
fie potrivit abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate conform art. 94-99, fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție de credit poate opta pentru utilizarea abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate, indiferent dacă aplică, pentru calculul valorilor ponderate la risc a expunerilor, prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
fie potrivit abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate conform art. 100-115. ... (2) O instituție de credit poate opta pentru utilizarea abordării bazate pe ajustările de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimările proprii ale ajustărilor de volatilitate, indiferent dacă aplică, pentru calculul valorilor ponderate la risc a expunerilor, prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 14/2006 și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituții de credit și firme de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (3) Totuși, dacă instituțiile de credit intenționează să utilizeze abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, acestea trebuie să procedeze similar pentru toate tipurile de instrumente, exceptând portofoliile nesemnificative, pentru care se poate utiliza abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate. ... (4) În cazul în care garanția financiară constă într-un anumit număr de elemente recunoscute

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
Totuși, dacă instituțiile de credit intenționează să utilizeze abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, acestea trebuie să procedeze similar pentru toate tipurile de instrumente, exceptând portofoliile nesemnificative, pentru care se poate utiliza abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate. ... (4) În cazul în care garanția financiară constă într-un anumit număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este: ... H = Suma a(i)H(i), i unde a(i) este ponderea unui element dat în valoarea totală garanției, iar

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
să procedeze similar pentru toate tipurile de instrumente, exceptând portofoliile nesemnificative, pentru care se poate utiliza abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate. ... (4) În cazul în care garanția financiară constă într-un anumit număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este: ... H = Suma a(i)H(i), i unde a(i) este ponderea unui element dat în valoarea totală garanției, iar H(i) este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustările de volatilitate reglementate Articolul 94 Instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
care garanția financiară constă într-un anumit număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este: ... H = Suma a(i)H(i), i unde a(i) este ponderea unui element dat în valoarea totală garanției, iar H(i) este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustările de volatilitate reglementate Articolul 94 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate vor utiliza ajustările de volatilitate prezentate în tabelele 1-4, în condițiile în care realizează reevaluări zilnice. A Tabel

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este: ... H = Suma a(i)H(i), i unde a(i) este ponderea unui element dat în valoarea totală garanției, iar H(i) este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustările de volatilitate reglementate Articolul 94 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate vor utiliza ajustările de volatilitate prezentate în tabelele 1-4, în condițiile în care realizează reevaluări zilnice. A Tabel 2 Nivelul scalei de Articolul 95 Ajustările

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
i unde a(i) este ponderea unui element dat în valoarea totală garanției, iar H(i) este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustările de volatilitate reglementate Articolul 94 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate vor utiliza ajustările de volatilitate prezentate în tabelele 1-4, în condițiile în care realizează reevaluări zilnice. A Tabel 2 Nivelul scalei de Articolul 95 Ajustările de volatilitate se vor calcula ținând cont de următoarele perioade de deținere: a) pentru

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
unui element dat în valoarea totală garanției, iar H(i) este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustările de volatilitate reglementate Articolul 94 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate vor utiliza ajustările de volatilitate prezentate în tabelele 1-4, în condițiile în care realizează reevaluări zilnice. A Tabel 2 Nivelul scalei de Articolul 95 Ajustările de volatilitate se vor calcula ținând cont de următoarele perioade de deținere: a) pentru tranzacțiile de creditare garantate, perioada de

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
Articolul 94 Instituțiile de credit care aplică abordarea bazată pe ajustările de volatilitate reglementate vor utiliza ajustările de volatilitate prezentate în tabelele 1-4, în condițiile în care realizează reevaluări zilnice. A Tabel 2 Nivelul scalei de Articolul 95 Ajustările de volatilitate se vor calcula ținând cont de următoarele perioade de deținere: a) pentru tranzacțiile de creditare garantate, perioada de deținere este de 20 de zile lucrătoare; ... b) pentru tranzacțiile de răscumpărare (cu excepția celor care presupun transferul de mărfuri sau de drepturi

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
Pentru aceste scopuri se aplică și prevederile art. 19. Articolul 97 Pentru titluri neeligibile sau mărfuri date cu împrumut sau vândute în cadrul tranzacțiilor de răscumpărare sau în cadrul operațiunilor de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri, ajustarea de volatilitate este cea aplicată titlurilor de capital listate la o bursă recunoscută, dar care nu sunt incluse în calculul unui indice principal. Articolul 98 (1) În cazul titlurilor de participare eligibile în organismele de plasament colectiv, ajustarea de volatilitate aplicabilă corespunde

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
ajustarea de volatilitate este cea aplicată titlurilor de capital listate la o bursă recunoscută, dar care nu sunt incluse în calculul unui indice principal. Articolul 98 (1) În cazul titlurilor de participare eligibile în organismele de plasament colectiv, ajustarea de volatilitate aplicabilă corespunde mediei ponderate a ajustărilor de volatilitate care s-ar aplica activelor în care a investit fondul, luând în considerare perioadele de deținere prevăzute la art. 95. ... (2) În situația în care activele în care a investit fondul respectiv

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
capital listate la o bursă recunoscută, dar care nu sunt incluse în calculul unui indice principal. Articolul 98 (1) În cazul titlurilor de participare eligibile în organismele de plasament colectiv, ajustarea de volatilitate aplicabilă corespunde mediei ponderate a ajustărilor de volatilitate care s-ar aplica activelor în care a investit fondul, luând în considerare perioadele de deținere prevăzute la art. 95. ... (2) În situația în care activele în care a investit fondul respectiv nu sunt cunoscute instituției de credit, ajustarea de

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]
care s-ar aplica activelor în care a investit fondul, luând în considerare perioadele de deținere prevăzute la art. 95. ... (2) În situația în care activele în care a investit fondul respectiv nu sunt cunoscute instituției de credit, ajustarea de volatilitate aplicabilă este cea mai mare ajustare de volatilitate care s-ar aplica oricăruia dintre activele în care fondul este autorizat să investească. ... Articolul 99 În cazul titlurilor de creanță care nu fac obiectul unei evaluări a calității creditului, emise de

REGULAMENT nr. 19 din 14 decembrie 2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/202400_a_203729]