98,923 matches
-
criteriile folosite pentru a stabili nivelul de risc de nerambursare. 8. Instituțiile de credit cu portofolii concentrate pe un anumit segment de piață și cu un interval distinct pentru riscul de nerambursare dispun de un număr suficient de clase de debitori pe segmentul respectiv pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o clasă dată. Concentrările excesive într-o singură clasă se argumentează cu dovezi empirice convingătoare din care să rezulte că categoria de debitori acoperă o bandă îngustă de risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
8. Instituțiile de credit cu portofolii concentrate pe un anumit segment de piață și cu un interval distinct pentru riscul de nerambursare dispun de un număr suficient de clase de debitori pe segmentul respectiv pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o clasă dată. Concentrările excesive într-o singură clasă se argumentează cu dovezi empirice convingătoare din care să rezulte că categoria de debitori acoperă o bandă îngustă de risc de nerambursare, iar riscul de nerambursare aferent tuturor debitorilor din
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
un număr suficient de clase de debitori pe segmentul respectiv pentru a evita concentrarea excesivă a debitorilor într-o clasă dată. Concentrările excesive într-o singură clasă se argumentează cu dovezi empirice convingătoare din care să rezulte că categoria de debitori acoperă o bandă îngustă de risc de nerambursare, iar riscul de nerambursare aferent tuturor debitorilor din clasa respectivă se încadrează în segmentul în cauză. 9. Pentru ca autoritățile competente să recunoască utilizarea estimărilor proprii ale pierderii datorate nerambursării (LGD) în sensul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a debitorilor într-o clasă dată. Concentrările excesive într-o singură clasă se argumentează cu dovezi empirice convingătoare din care să rezulte că categoria de debitori acoperă o bandă îngustă de risc de nerambursare, iar riscul de nerambursare aferent tuturor debitorilor din clasa respectivă se încadrează în segmentul în cauză. 9. Pentru ca autoritățile competente să recunoască utilizarea estimărilor proprii ale pierderii datorate nerambursării (LGD) în sensul calculării cerințelor de capital propriu, sistemul de rating trebuie să includă o scală distinctă de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
se încadrează în segmentul în cauză. 12. Instituțiile de credit care aplică metoda prezentată la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului în cazul expunerilor de împrumuturi specializate sunt scutite de la obligația de a avea clase de rating al debitorului care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de plată în cazul expunerilor menționate anterior. Fără a aduce atingere punctului 6, instituțiile de credit operează cu 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în situație de neplată și cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
scutite de la obligația de a avea clase de rating al debitorului care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de plată în cazul expunerilor menționate anterior. Fără a aduce atingere punctului 6, instituțiile de credit operează cu 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în situație de neplată și cu o clasă pentru debitorii în situație de neplată. 1.1.2. Expuneri față de clienți de retail 13. Sistemul de rating trebuie să reflecte gradul de risc aferent debitorului și tranzacției
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
exclusiv cuantificarea riscului de plată în cazul expunerilor menționate anterior. Fără a aduce atingere punctului 6, instituțiile de credit operează cu 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în situație de neplată și cu o clasă pentru debitorii în situație de neplată. 1.1.2. Expuneri față de clienți de retail 13. Sistemul de rating trebuie să reflecte gradul de risc aferent debitorului și tranzacției, precum și toate celelalte caracteristici pertinente. 14. Gradul de diferențiere a riscurilor garantează încadrarea într-
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rating pentru debitorii care nu se află în situație de neplată și cu o clasă pentru debitorii în situație de neplată. 1.1.2. Expuneri față de clienți de retail 13. Sistemul de rating trebuie să reflecte gradul de risc aferent debitorului și tranzacției, precum și toate celelalte caracteristici pertinente. 14. Gradul de diferențiere a riscurilor garantează încadrarea într-o clasă sau într-o categorie a unui număr suficient de expuneri pentru a permite cuantificarea și validarea adecvată a caracteristicilor pierderilor la nivelul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Gradul de diferențiere a riscurilor garantează încadrarea într-o clasă sau într-o categorie a unui număr suficient de expuneri pentru a permite cuantificarea și validarea adecvată a caracteristicilor pierderilor la nivelul clasei sau categoriei respective. Distribuirea expunerilor și a debitorilor pe clase sau categorii se efectuează astfel încât să se evite concentrările excesive. 15. Instituțiile de credit demonstrează că procesul de încadrare a expunerilor în anumite clase sau categorii permite diferențierea adecvată a riscurilor, gruparea în ansambluri omogene și estimarea precisă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau categorii. În cazul creanțelor cumpărate, gruparea reflectă practicile de subscriere ale cumpărătorului și eterogenitatea clienților săi. 16. Atunci când repartizează expunerile pe clase și categorii, instituțiile de credit iau în considerare următorii factori de risc: (a) caracteristicile de risc al debitorului; (b) caracteristicile de risc al tranzacției, inclusiv tipul de produs sau garanție sau ambele. Instituțiile de credit tratează în mod distinct cazurile în care mai multe expuneri sunt garantate cu aceeași garanție și (c) incidentele de plată, cu excepția cazului în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
proceduri și criterii specifice pentru a încadra expunerile în clasele sau categoriile unui sistem de rating. (a) Definițiile și criteriile pentru clase și categorii sunt detaliate în mod suficient pentru a permite persoanelor cu responsabilități de rating să încadreze întotdeauna debitorii sau facilitățile de credit cu riscuri identice în aceeași clasă sau categorie. Consecvența trebuie asigurată indiferent de domeniul de activitate, de tipul de serviciu sau poziția geografică. (b) Documentația aferentă procesului de rating trebuie să permită terților să înțeleagă modalitățile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
clase sau categorii, să poată reface o anumită încadrare și să evalueze conformitatea unei încadrări și (c) Criteriile folosite trebuie să fie de asemenea conforme cu standardele interne ale instituției în materie de împrumuturi și cu politica de gestionare a debitorilor și a facilităților de credite cu probleme. 18. Instituțiile de credit iau în considerare toate informațiile pertinente pentru a putea încadra debitorii și facilitățile de credit în diferitele clase sau categorii de rating. Informațiile trebuie să fie la zi și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de asemenea conforme cu standardele interne ale instituției în materie de împrumuturi și cu politica de gestionare a debitorilor și a facilităților de credite cu probleme. 18. Instituțiile de credit iau în considerare toate informațiile pertinente pentru a putea încadra debitorii și facilitățile de credit în diferitele clase sau categorii de rating. Informațiile trebuie să fie la zi și trebuie să permită estimarea performanței viitoare a expunerii. Cu cât dispune de mai puține informații, cu atât instituția de credit trebuie să
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit folosește un rating extern ca prim factor pentru stabilirea ratingului intern, trebuie să ia în considerare și alte informații pertinente. 1.3. Încadrarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
prim factor pentru stabilirea ratingului intern, trebuie să ia în considerare și alte informații pertinente. 1.3. Încadrarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
asumă un risc face obiectul unui rating separat. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că pune în aplicare politici acceptabile în ceea ce privește tratamentul clienților debitori individuali, dar și cel al grupurilor de clienți aflați în legătură. 23. Expunerile distincte față de același debitor se încadrează în aceeași clasă de debitori, indiferent de diferențele în natura tranzacțiilor specifice. Excepțiile de la norma menționată anterior se referă la: (a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă locală sau străină; (b
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
separat. Instituția de credit demonstrează autorităților competente că pune în aplicare politici acceptabile în ceea ce privește tratamentul clienților debitori individuali, dar și cel al grupurilor de clienți aflați în legătură. 23. Expunerile distincte față de același debitor se încadrează în aceeași clasă de debitori, indiferent de diferențele în natura tranzacțiilor specifice. Excepțiile de la norma menționată anterior se referă la: (a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă locală sau străină; (b) cazul în care garanțiile aferente unei expuneri
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a) riscul de transfer aferent unei țări, depinzând dacă expunerile sunt denominate în monedă locală sau străină; (b) cazul în care garanțiile aferente unei expuneri pot fi luate în considerare sub formă de ajustare a încadrării într-o clasă de debitori și (c) cazul în care legislația în materie de protecție a consumatorilor, de secret bancar sau orice altă legislație interzice schimbul de informații cu privire la clienți. 1.3.2. Expuneri față de clienți de retail 24. Fiecare expunere trebuie încadrată într-o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerilor și verificarea periodică a încadrării respective se efectuează sau se aprobă de către o persoană independentă, care nu beneficiază în mod direct de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile de credit actualizează încadrarea expunerilor cel puțin o dată pe an. Debitorii cu risc ridicat și expunerile cu probleme trebuie reexaminate mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de pe urma deciziei de acordare a creditului. 27. Instituțiile de credit actualizează încadrarea expunerilor cel puțin o dată pe an. Debitorii cu risc ridicat și expunerile cu probleme trebuie reexaminate mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și actualiza informațiile relevante cu privire la caracteristicile debitorilor care pot afecta probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu probleme trebuie reexaminate mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și actualiza informațiile relevante cu privire la caracteristicile debitorilor care pot afecta probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării și/sau factorii de conversie. 1.4.2. Expuneri față de clienți de retail 29. Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit actualizează încadrarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care pot afecta probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării și/sau factorii de conversie. 1.4.2. Expuneri față de clienți de retail 29. Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit actualizează încadrarea debitorilor și a facilităților de credit sau reexaminează caracteristicile pierderilor și situația arieratelor pentru fiecare categorie în funcție de situație. De asemenea, instituțiile de credit reexaminează cel puțin o dată pe an, pentru un eșantion reprezentativ, situația expunerilor distincte pentru fiecare categorie, ca mijloc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ca mijloc de a se asigura că expunerile sunt încadrate în categoria corespunzătoare. 1.5. Folosirea modelelor 30. Atunci când o instituție de credit folosește modele statistice sau alte metode mecanice pentru a încadra expunerile în diferitele clase sau categorii de debitori sau facilități de credit: (a) instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze autorităților competente că modelul are o putere predictivă corespunzătoare și că folosirea sa nu produce distorsiuni ale cerințelor de fonduri proprii. Variabilele care intră în componența modelului trebuie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aplice un proces de verificare a datelor introduse în model și mai ales să verifice exactitatea, exhaustivitatea și relevanța acestor date; (c) instituția de credit respectivă trebuie să demonstreze că datele folosite pentru a construi modelul sunt reprezentative pentru ansamblul debitorilor și expunerilor; (d) instituția de credit respectivă trebuie să folosească un ciclu regulat de validare a modelului care include verificarea performanței și stabilității, verificarea specificațiilor modelului și evaluarea concluziilor pe care modelul le propune în raport cu rezultatele obținute și (e) instituția
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Instituțiile de credit elaborează un document care explică structura și modul de funcționare a sistemelor de rating. Documentul atestă întrunirea cerințelor minime stabilite de prezenta parte și tratează subiecte precum diferențierea portofoliilor, criteriile de rating, responsabilitățile părților abilitate să evalueze debitorii și expunerile, frecvența examinării încadrărilor și supravegherea procesului de rating exercitată de conducere. 32. Instituțiile de credit elaborează un document care explică motivele și analiza care stau la baza criteriilor de rating. Instituțiile de credit consemnează orice modificare importantă a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]